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La preparación para una dura escalada comienza mucho antes de alcanzar la cumbre

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Resumen de mercado

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Ideas

El petróleo registra mínimo de seis meses tras datos de ChinaEl barril de WTI (Western Texas Intermediate) opera en territorio negativo por segundo día consecutivo el lunes, con renovados temores de una recesión mundial pesando sobre los mercados al comienzo de la semana después de la publicación de débiles datos de actividad económica de China. Al momento de escribir, el WTI opera en torno a $89.00 el barril, registrando una pérdidas del 3% tras registrar su nivel más bajo desde el 3 de febrero en $86.84. Las ventas minoristas de China crecieron 2,7% interanual a julio y la producción industrial aumentó 3,8% en el mismo periodo, pero ambas resultaron muy por debajo de las expectativas de 5% y 4,6% respectivamente, exacerbando los temores de una recesión mundial. Lo que sorprendió a los participantes del mercado fue el recorte del Banco Popular de China (PBOC) de la tasa de política de mediano plazo (MLF) en 10 pb a 2,75%. Dicho movimiento da indicios de que los oficiales podrían están alarmados acerca del entorno económico del país, por lo que se podrían esperar más medidas para relajar las condiciones financieras si siguen habiendo signos de una desaceleración. En ese sentido, si el entorno macroeconómico de China quien es el mayor importador de petróleo del mundo sigue empeorando, el precio del crudo podría sufrir mayores pérdidas. Por otra parte, el dólar americano medido por el índice DXY se fortaleció y volvió a la zona de 106.40, pesando también sobre el precio del petróleo. Desde una perspectiva técnica, el WTI mantiene un sesgo bajista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que las medias de 20 y 200 días concretaron un cruce bajista la semana pasada. El RSI ganó una significativa pendiente negativa, mientras que el MACD se encuentra cerca de hacer un cruce bajista con su línea de señal, lo que podría sugerir mayores pérdidas para el petróleo en las próximas jornadas. En este sentido, los próximos niveles de soportes se observan en el área de $86.00 y la zona de $81.00, seguida por el área de $78.00, que de alcanzarse, sería el precio más bajo desde enero, antes del comienzo de la guerra de Ucrania. Por otro lado, el precio necesita recuperar la zona de $94.00-$95.00, donde convergen las medias móviles de 20 y 200 días para aliviar la presión vendedora de corto plazo. En ese caso, podrían a avanzar hacia $100.00.
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El indice VIX enfrenta un nuevo soporte de relevancia (bc -w)Una nueva semana de palo para este índice, el cual cierra en su nivel mas bajo desde su ultimo máximo de un par de meses atrás y alcanza una cota no vista desde ABRIL pasado. Por cierto permanece por debajo de la linea tendencial ascendente que se originara durante el ultimo tramo del año 2021, que es lo 1ero que deben recupera los bulls si pretenden revertir la actual situación y por otro lado deben “cuidar ” la zona alcanzada dado representa un soporte estático a considerar ( en terminos base cierre semanal ).
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Análisis NETFLIX 13/08/22En este artículo te muestro una nueva situación técnicamente interesante por estructura y volumen en otra acción del NASDAQ , en este caso, NETFLIX . Para el análisis, te marco en el gráfico 2 periodos en particular que pasaré a argumentar a continuación. Lo que observo por estructura y volumen en relación a los 2 rangos marcados en el gráfico: 1) En enero del año en curso (jornada del día 21 en particular) se generó un volumen relevante. El precio llegó a cotizar y cerrar por encima de este rango, pero en ningún caso consolidó encontrando soporte en su extremo superior. Me llama la atención como, una vez (finales de febrero y durante las primeras sesiones de abril) dilata y cotiza por debajo del rango, este pasó a ejercer con precisión como resistencia (dejando diferentes estructuras de arranque y techo) antes del posterior tramo corto (GAP bajista incluido), que nos lleva al siguiente escenario de corto plazo en relación a la situación actual del precio; 2) El 20 de abril se generó un volumen excesivo en relación a la media previa, de hecho, no se negociaba una jornada así desde octubre de 2013, ha llovido sí… Desde entonces y hasta el 20 de julio, el precio se mantuvo estabilizado cotizando por debajo del rango, hasta que dilató el extremo inferior y tras posterior testeo, aguantó como soporte, llevando al precio finalmente hace un par de sesiones a alcanzar el extremo superior. Argumentadas las 2 jornadas más relevantes por negociación (sobre todo esta última, que es la que nos interesa para el corto plazo), ahora mismo la clave es lo que suceda en la zona alta del rango: - Extremo superior: 248.70$ Obviamente, no sé si el precio va a poder o no consolidar todo este volumen, lo que sí tengo claro es que, para esperar durante las próximas sesiones y semanas una continuación larga, el precio debe iniciar una secuencia de cierres por encima del extremo superior y sobre todo que tras testearlo, toda esa negociación previa pueda pasar a ejercer como soporte. De nuevo y aspectos fundamentales aparte, que aparezca un volumen tan alto después de 9 años, no es casualidad o en vano, ¿no crees? ¡Hasta el próximo artículo! Mike
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Las débiles ventas de juegos de Nvidia hunden sus accionesA inicios de semana, las acciones de Nvidia cerraron con pérdidas, después de publicar ganancias preliminares que muestran ingresos muy por debajo de la perspectiva del mercado. Al ser considerada una potencia en las industrias de juegos y centros de datos, los inversores esperan resultados financieros sólidos de forma constante. Nvidia había pronosticado previamente $8.100M en ingresos totales, pero esa cifra se redujo a $6.700M, lo que refleja una disminución del 19% en comparación con el último trimestre y un crecimiento de sólo el 3% en comparación con el año pasado. El fabricante de chips dijo que el déficit refleja principalmente ingresos por juegos más débiles de lo previsto, que han bajado 44% secuencialmente y 33% con respecto al año anterior. La alta inflación ha sido un obstáculo para las ventas de juegos, en medio de un entorno macroeconómico difícil, y las interrupciones en la cadena de suministro también son un obstáculo para los ingresos del centro de datos. Está previsto que la empresa publique su informe oficial de ganancias el 24 de agosto, por lo que es poco probable que los inversores obtengan un contexto adicional durante unas semanas más. Desde el punto de vista técnico, a pesar de la caída posterior a la noticia, el precio rebotó de su promedio móvil de 50 días, lo cual es una buena noticia, y casi ha recuperado la pérdida generada luego de los resultados preliminares. Hay que estar atentos a su reporte trimestral.
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Análisis BTCUSD 15/08/22El precio realizó nuevos testeos al extremo superior del rango de referencia (jornada del 15 de junio) situado en 22756$, encontrando con precisión soporte en cada una de las sesiones que lo alcanzaba. Desde este extremo, el precio ha realizado un último tramo (fractal actual) largo y ahora mismo se encuentra luchando en las referencia previas. Apunte teórico : bajo mi punto de vista, cada vez que el precio dilata (cotiza y cierra) por encima de una zona de volumen relevante, ese esfuerzo pasa a ser automáticamente una referencia importante por estructura en relación a la negociación que está intentando consolidar. En el último gráfico, te marco en verde cada uno de esos esfuerzos (referencias), puedes observar la lucha que tiene en ese entorno. Además, por volumen y para recuperación alcista mayor, centro la atención en el siguiente extremo: - 25400$ Corresponde al mínimo de la sesión del 12 de mayo del año en curso, y que tomo como referencia clave de corto plazo porque desde mayo del ’21, no se generaba un volumen mayor. Estaremos atentos en nuestra comunidad sesión tras sesión a la reacción del precio en estas referencias y extremos.
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Ratio de ganancia y riesgo-recompensaHola a todos. En la búsqueda del éxito en el mercado de divisas, los operadores tienden a centrarse en la búsqueda de una estrategia que da la mayor precisión de entrada. La búsqueda del perfeccionismo en el trading les ciega los ojos y no les permite ver el "bosque por los árboles". Entonces, ¿qué se está perdiendo? ¿Qué detalle importante falta en su plan de trading? La relación beneficio/riesgo es su ventaja . En este artículo, vamos a ver cómo deberías calcular tu relación riesgo-ganancia para tu sistema de trading en funcionamiento. Un sistema de trading en Forex debe incluir un sistema de gestión del patrimonio bien definido y fácil de seguir. La gestión del dinero es uno de los aspectos más importantes de cualquier estrategia de trading (TS) hoy en día, pero la mayoría de los traders descuidan todo el concepto de gestión del dinero en sus operaciones. La mayoría de los operadores de divisas quieren centrarse en los puntos de entrada que les proporcionan sus sistemas de negociación. Su sueño es encontrar una TS que dé una señal de entrada de compra en el punto más bajo del gráfico y una señal de venta en el punto más alto. El punto de entrada es sin duda importante. Pero no olvide que en el momento de la entrada, podemos crear una ventaja no sólo en la entrada exacta en el comercio, sino también en la creación de una expectativa estadística favorable. En concreto, poniendo una buena relación entre beneficios y riesgo en la operación. El trading es un juego de probabilidades. Sabemos que en el N% de las operaciones perderemos y que en el X% de las operaciones ganaremos. Pero debemos recordar que podemos mejorar fácilmente nuestras estadísticas simplemente ignorando las operaciones en las que el potencial de beneficio no supere la pérdida potencial en un factor de dos como mínimo. Es la presencia de la gestión del dinero en tu estrategia de trading lo que reduce tus pérdidas y te hace mantenerte como ganador. Digo "le hace" porque ha incorporado a su sistema de negociación un determinado porcentaje de operaciones rentables, cuyo conocimiento filtrará sus emociones en el proceso de negociación. La aplicación de este sencillo sistema de gestión del dinero le dará una idea general de cómo impulsar su comercio de forma exponencial y positiva. En este artículo, le explicaré cómo, al desarrollar su sistema de trading, determinará el tamaño de una posición antes de abrirla. Por favor, recuerde que estos son los fundamentos para ayudarle a pensar correctamente. Los cálculos exactos, específicamente para su estrategia, tendrá que hacerlos por su cuenta. "Todos hemos oído el famoso axioma del trading: corta las pérdidas y deja correr los beneficios. Este es el aspecto de la gestión del dinero en su sistema de trading que produce grandes ganadores. La gestión del dinero deja de lado los sentimientos subjetivos que están presentes en las personas. " Richard Dennis "Lo diré de nuevo: Nunca hice mi dinero operando; hice mi gran dinero esperando y dejando que mis ganancias crecieran." Jesse Livermore El primer aspecto que tenemos que entender sobre nuestro sistema de trading es que nuestro sistema nos da una expectativa positiva. Sólo podemos hacerlo probando, pero a veces las pruebas pueden dar un resultado negativo si se olvida de establecer una relación beneficio/riesgo para cada operación de al menos 1:1,5 en las reglas de la estrategia. Todos los principiantes dicen que un sistema de comercio de divisas sin el 90% de las operaciones rentables apesta, y seguramente desarrollarán su propio santo grial para envidia de los demás. Se equivocan, por supuesto. En busca de la perfección Para todos los sistemas de trading que realmente funcionan en el mercado Forex, es importante tener en cuenta que: - Los operadores profesionales buscan el rendimiento, mientras que los novatos buscan la perfección. - Los operadores principiantes buscan ganancias rápidas. La mayoría de los operadores principiantes se obsesionan con el número (porcentaje) de operaciones exitosas en lugar de los beneficios totales. Todos compran un sistema que se anuncia como ganador en un 90%. La pregunta es: "¿De qué sirve un sistema que proporciona un 90% de operaciones ganadoras con una ganancia media de 12 pips si tienes que tolerar 60 pips de riesgo para conseguir una victoria?" ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Es como si tu mejor amigo después de tomar 3 clases de karate se dispusiera a pelear con 6 tiradores en un callejón. Obviamente va a perder) Probabilidad de quiebra de una cuenta de trading en función del porcentaje de operaciones rentables y de la relación entre beneficios y riesgo. La tabla anterior muestra la dependencia de la probabilidad de "perder" el depósito en función del porcentaje de operaciones rentables de su sistema de trading y de la relación beneficio/riesgo de cada operación. Así, podemos ver que incluso si su estrategia funciona el 60% de las veces pero la relación beneficio/riesgo se mantiene como mínimo en 1,5:1, ya puede estar seguro de que no perderá todo su dinero. Pero si la relación beneficio/riesgo es de 1:1 con el mismo 60% de operaciones rentables, la probabilidad de perder el depósito en una serie de operaciones perdedoras es del 12%. Una relación beneficio/riesgo de 1,5:1 o más es la forma correcta de pensar en el trading. Las características mínimas de una estrategia rentable son un 40% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/pérdida de 2:1 (véase la tabla anterior). Según esta tabla, si usted realiza 100 operaciones (cada una siguiendo las mismas reglas) y tiene un 40% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/pérdida de 2:1, su riesgo de ruina sería de aproximadamente el 14%. Este es el punto mínimo a partir del cual se puede considerar que el sistema funciona. ¿Cuál es el dato más importante sobre el riesgo de pérdida? Déjeme ayudarle. Tener un alto porcentaje de victorias no es una indicación de que vayas a salir claramente ganador. Si tienes un 55% de operaciones ganadoras con una relación riesgo-ganancia de 1:1, entonces tu riesgo de ir a la quiebra será del orden del 27%. Por lo tanto, si está operando de manera similar, ¡además es mejor tener menos posiciones con mayores ganancias! En general, un 42% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/riesgo de 1,6:1 también sería una buena opción. Eso significa que usted sacaría 1,60 pips del mercado por cada 1 pip que arriesgue. Por ejemplo, arriesgando 40 pips, obtendrá 64 pips. Si el mercado se vuelve en su contra (cuando hay volatilidad), usted ajusta su stop hacia arriba o hacia abajo. Si tus stop-loss y take-profits varían de una operación a otra, intenta saltarte las operaciones en las que la relación beneficio/riesgo sea inferior a 1,5:1. Y verás cómo mejoran tus estadísticas generales de trading. Conclusión Espero que este artículo te ayude a formar y optimizar tu propia estrategia de trading. No te obsesiones con la perfección, pero busca y trabaja con patrones de trading rentables y el beneficio vendrá a ti.
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Formación
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GBPUSD caso de estudioSaludos Traders, excelente inicio de semana!!! - Personalmente me gusta analizar todos las temporalidades dentro del gráfico pero en este caso de estudio solo voy a proyectar H1 -iniciamos la tendencia bajista en el primer quiebre (BOS),observen como el mercado va creando bajos mas bajos respetando la estructura bajista -Luego hay un BOS en D también bajista y si continuamos viendo, el día 4 de agosto (jueves) en este par hizo un liquidity swept, stophunter, smartmoney,spring como lo quieran llamar pero con esa mecha cumplió con 3 objetivos (1 capturar liquidez del bajo mas alto, 2-testiar la zona D BOS bajista, 3 continuar el impulso y hacer un bajo mas bajo pero con liquidez abajo) -el primer viernes de cada mes hay el fundamental NFP de gran impacto en el mercado - pero pienso que la noticias son las excusa para que el mercado se mueva y observamos una distribución y re-distribución en h1 dándonos un 1:5 de Risk Reward Ratio -por eso en lo personal me gusta mucho combinar las temporalidades por ejemplo ( si vemos D bajista, H1 bajista y en 1 minuto vemos un quiebre y test el stop loss es menor que el de h1 lo que significa el mismo objetivo con mejor RRR), y con la correlación con otros pares me permite obtener mayor RR con menos esfuerzo del mercado para llegar al objetivo Reflexión Aunque el guepardo es el animal más rápido del mundo y puede atrapar a cualquier animal en las llanuras, esperará hasta que esté absolutamente seguro de que puede atrapar a su presa. Puede esconderse en el monte durante una semana, esperando el momento justo. Esperará a un antílope bebé, y no a cualquier antílope bebé, sino preferiblemente a uno que también esté enfermo o cojo; solo entonces, cuando no hay posibilidad de que pueda perder a su presa, ataca. Para mí, eso es el epítome del comercio profesional". -Gracias! Espero que les ayude !!
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Como Mejorar tu estrategíaAntes de nada, hay que ser honesto con uno mismo. Saber si estas haciendo bien tus "tareas" en base a tu trading plan. Voy a contaros un poco más mi experiencia, así también me conoceréis un poco más y conoceréis mi situación pasada a efectos de mi situación actual. Soy la misma persona que hace 7 años que es cuando me sumergir en el mundo de las finanzas y en concreto en la compra y venta de activos financieros, la única diferencia es la edad y que he ido aprendiendo de los errores, nunca quise formarme con nadie por el bulo que hay detrás de este negocio llamado especulación bursátil. Aunque después de tantos años, si hubiese decidido formarme, estos tiempos de aprendizaje hubiesen sido más cortos, siempre y cuando hubiese elegido a mi "mentor" de forma correcta y adecuada, al fin y al cabo sería lo correcto y no dejarme ir por lo que se ve en las redes sociales. En principio como he dicho aprendí a base de error, perdiendo mucho dinero, incluso dinero que no tenía. Tras un largo camino me di cuenta de mis grandes errores y el principal la obsesión. No es malo obsesionarse con algo, pero desde mi punto de vista, si que es malo obsesionarse con el trading sin tener experiencia alguna y sobre todo sin el capital necesario para ganar lo que yo quería ganar. Esta obsesión hizo que leyera más, saliera menos pero que sobretradeara es decir que tomará más operaciones de la cuenta y de lo que podría permitirme tanto a nivel económico como a nivel de concentración de las pantallas. Creo que el trading tiene algo muy bueno y es el hecho de que puedes hacer trading durante 23 horas al días, por lo que no me vale lo de ..... no yo es que no tengo tiempo. El problema de reduce a cuando tienes un capital de 2000 o 5000 euros y estas arriesgando 5-10% del capital total. Cuando no sigues tu sistema, tu estrategia y encima no andas concentrado por las horas que te has tirado analizando y mirando gráficas, esto puede ser un problema muy serio y más si le añades que cuando pierdes, no quieres perder y hacer más operaciones irracionales de las que te puedes imaginar por no cerrar el día con perdidas. Con el tiempo aprendí el primer punto de la imagen. FOCALIZACIÓN. Si no te focalizas, no tienes nada que hacer. Ya que irás mezclando diferentes estrategias y análisis que no funcionan de forma conjunta y menos aún si no realizas un backtesting (probar si funciona este sistema en el pasado para traerlo a presente y realizar las operaciones, ya que a pasado tienes unas estadísticas positivas que te muestran rentabilidad). En mi caso, para focalizarme decidí comenzar por un activo, un sistema y escalar poco a poco la cuenta. Hasta el punto que al no tocar el dinero, el interés compuesto hizo su tarea y pude ir añadiendo diferentes productos ya que mi capital creció y con ello, realizar un planteamiento estratégico de uso de capital para x activos financieros con diferentes horizontes temporales. (siempre focalizado en este sistema, ay que me da rentabilidad positiva). El siguiente punto es pensar a largo plazo. Si invertimos en algo, ya sea un bar, una clínica o unos inmuebles, no pensaremos a corto plazo ya que el hecho de que esos negocios son físicos y " se pueden tocar" hacen que el cerebro piense a más largo plazo y más aún si realizamos tareas dentro de esas actividades económicas. El hecho de que el trading sea una actividad de analizar y ejecutar, el tiempo se reduce y más aún si eres un inversor a largo plazo donde tu tiempo se debe centrar en leer y ser paciente para cuando vengan momentos macroeconómicos positivos a tu estrategia, ejecutarla. El hecho de hacer un planteamiento económico anual de tu actividad, como del trading me hizo pensar a largo plazo por lo que ahora no toco el dinero mes a mes, incluso en mis comienzos cuando comencé a ser rentable no lo tocaba ni año a año ya que mi objetivo en rentabilidades era usar el interés compuesto. Ahora hago trading a nivel anual en diferentes carteras y solo hago un retiro al año. Esto tan simple, me mantiene muy activo en periodos de perdida ya que al no necesitar sacar dinero mes a mes, me puedo permitir el lujo de tener semanas incluso meses negativos para tener años positivos. Por último y parece muy simple pero.... si no te focalizas en tu sistema, si ni siquiera tienes sistema y realizas compras y ventas por lo que te dicen tus ojos o tus emociones, tarde o temprano irás al fracaso (quiebra de esa cuenta)por lo que es muy importante LA DISCIPLINA. Tanto en momentos positivos como en momentos negativos. He llegado a tener hasta 8 días de perdida consecutiva, pero en ese momento yo ya confiaba en mi sistema, por lo que seguí haciendo exactamente lo mismo y ese mismo mes acabe en positivo... no mucho pero la rentabilidad fue positiva. Recordar el 40% al año de 1000 euros es lo mismo que el 40% de 100.000 euros. Aprende desde la base de forma coherente y lógica para aprender luego a seguir ganando y ser UN TRADER GANADOR, DISCIPLINADO Y CONSISTENTE es ahí cuando vienen las grandes recompensas económicas. Un saludo!
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Formación
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EUR/USD continúa avanzando tras nuevos datos de inflación El par EUR/USD extendió las ganancias a un cuarto día el jueves, ya que otra ronda de datos continuó apuntando a que la inflación de Estados Unidos ya ha alcanzado su punto máximo y comienza a desacelerarse. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0320, un 0,23% sobre su precio de apertura, habiendo alcanzado un máximo diario de 1.0364, unos pocos pips por debajo de su máximo de un mes de 1.0368 registrado el miércoles. El índice de precios al productor de EE.UU. creció un 9,8% en base anual a julio, desacelerándose con respecto a la tasa del 11,3 % de junio y por debajo del consenso del mercado del 10,4%. El IPP subyacente aumentó un 7,6 %, en línea con las expectativas y disminuyendo con respecto a la lectura de 8,4% de junio. El miércoles, el índice de precios al consumidor de EE. UU. sorprendió a la baja, subiendo un 8,5% anual a julio desde el 9,1% registrado en junio. Las cifras del IPC y el PPI podrían ser la señal de que la inflación está desacelerando que la Fed estaba esperando. Las expectativas de política monetaria continúan ajustándose en favor de un alza menor de 50 pbs en septiembre en lugar de un movimiento de 75 pbs, como fue el caso en las últimas dos reuniones. El dólar, medido por el índice DXY, cae por segundo día consecutivo y cotiza alrededor de 105.00 después de encontrar soporte una vez más en el área de 104.60. El dólar no pudo beneficiarse de mayores rendimientos. El rendimiento de la nota de Estados Unidos a 10 años se disparó casi un 4 % hasta el 2,902%, mientras que el rendimiento a 30 años alcanzó el 3,189%. Según el gráfico diario, el EUR/USD mantiene un sesgo positivo a corto plazo con el precio aproximándose a una línea de tendencia descendente y los indicadores se mantienen en territorio positivo. El RSI continúa ganando una pendiente positiva más pronunciada y se ubica por encima de su línea media, mientras que el MACD imprimió una barra verde más alta, indicando un creciente interés de compra. Al alza, los niveles de resistencia inmediatos se ven en el máximo del 10 de agosto de 1.0368, seguido por la marca psicológica de 1.0400 y luego el área de 1.0410, donde se encuentra el extremo superior de un canal descendente proveniente desde los máximos de febrero. Por otro lado, los niveles de soporte se observan en 1.0300 y la media móvil de 20 días actualmente en 1.0203.
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El petróleo sube en respuesta a proyecciones de demandaEl barril Western Texas Intermediate (WTI) aumentó casi un 3% este jueves, impulsado por nuevas proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) que prevé una mayor demanda para lo que resta del año. A la baja, continúan pesando los miedos de una recesión global. Al momento de escribir, el WTI opera en la zona de $94 el barril, registrando su cuarto avance en los últimos cinco días de operación. Por el lado de la demanda, mientras que los aumentos de los precios del gas natural llevan a los consumidores y a ciertos países a cambiarse al petróleo, la AIE detalló en su reporte mensual que aumentó la proyección de demanda para 2022 en unos 380.000 barriles por día. Por otra parte, la renovada debilidad del dólar tracciona al precio del petróleo. Sin embargo, los mercados permanecen cautelosos ya que la OPEC, en contraste, redujo sus proyecciones de demanda este jueves. Relacionado a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, la crisis inflacionaria y los esfuerzos para contener la pandemia, esperan que para el resto del 2022 la demanda aumente 3.1 millones de barriles por día, 260.000 menos que sus proyecciones previas. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva técnica de corto plazo para el WTI ha mejorado ligeramente pero permanece bajista. El precio opera por debajo de sus principales medias móviles y el promedio de 20 días se encuentra a punto de realizar un cruce bajista con el de 200 días. El RSI ganó hoy una ligera pendiente positiva pero permanece en territorio negativo, mientras que el MACD imprimió una nueva barra verde, indicando una dominancia de los compradores por los vendedores. Al alza, la zona de $95.00, donde convergen las medias móviles de 20 y 200 días, es la primer resistencia a superar. Un quiebre por encima de ese nivel podría abrirse camino hacia la zona de $100.00. En sentido contrario, el área de los $90.00 se ofrece como soporte inmediato, seguido por el mínimo de ayer de $87.67 y el mínimo de ciclo del 5 de agosto de $87.03.
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Los favoritos de la comunidad en este momento

TELEFONICA,S.ATEF
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.ASLR
CAIXABANK, S.ACABK
CELLNEX TELECOM, S.ACLNX
PHARMA MAR, S.APHM
GRIFOLS S.AGRF
ACCIONES IBERDROLAIBE
NATURGY ENERGY GROUP, S.ANTGY
INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL S.A. INDITEX-ITX
ENDESA,S.AELE

Ideas didácticas

Fractalidad y Price Delivery AlgorithmSaludos Traders!! Estos conceptos para mi son de suma importancia, ya que, te permite entrar en momemtum y mejor aún minimizar el riesgo de la operación. El price delivery algorithm es la secuencia, flujo y estructura del mercado recomiendo ver las temporalidades desde un macro hasta un micro. -La fractalidad se define como: objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación... la misma naturaleza nos las enseña hasta con secuencias de fibonacci incluidas; les exhorto a que busquen más información... Por otra parte en cada temporalidad podemos identificar su estructura, zonas de liquidez, imbalances, POI y gracias al price delivery podemos anticipar la siguiente movida que es nuestro objetivo. -Sabemos que el mercado se compone de Impulsos, retrocesos, consolidaciones y reversals busque información sobre el Wyckoff logic y las imágenes les ayudará, PERO lo que podemos mejorar es saber identificar cuando una tendencia termina para dar inicio a otra tendencia y entrar en el momento donde el siguiente impulso esté listo para moverse. -Cuándo tenemos la armonía de ver HTF, LTF y Micro tf en una misma dirección (alcista o bajista) y ver en micro tf lo mismo (ósea un quiebre de estructura y un retroceso para anticipar el siguiente impulso) sencillamente nos ayuda grandemente asumir esta posición ya que la parada de perdida (SL) es mucho menor al de un LTH o HTF dependiendo de tu estilo de trading es la técnica o temporalidad a ejecutar. -Si tenemos la oportunidad de ver o entrar en un micro TF y tener objetivos de un LTF o HTF ya sea Liquidez, Bajo o alto previo, imbalance u observar una reversión del precio pues el mercado necesita de menos esfuerzo en movimiento para saciar un buen RRR y por ende tener una serie de trades en + -Por último un operación se puede convertir en un swing trade ya que, si el mercado no se acumula o se distribuye en tu *contra*, puedes impulsar el crecimiento exponencial de tu cuenta con cierre en el volumen del trade, moviendo el SL a Stop profits esperado a los targets previamente establecidos, viendo la correlación sin duda alguna puede mejorar tu win rate y en combinación con otros factores mantenerte en el juego a largo plazo. Gracias!! -Janniel
Formación
Ratio de ganancia y riesgo-recompensaHola a todos. En la búsqueda del éxito en el mercado de divisas, los operadores tienden a centrarse en la búsqueda de una estrategia que da la mayor precisión de entrada. La búsqueda del perfeccionismo en el trading les ciega los ojos y no les permite ver el "bosque por los árboles". Entonces, ¿qué se está perdiendo? ¿Qué detalle importante falta en su plan de trading? La relación beneficio/riesgo es su ventaja . En este artículo, vamos a ver cómo deberías calcular tu relación riesgo-ganancia para tu sistema de trading en funcionamiento. Un sistema de trading en Forex debe incluir un sistema de gestión del patrimonio bien definido y fácil de seguir. La gestión del dinero es uno de los aspectos más importantes de cualquier estrategia de trading (TS) hoy en día, pero la mayoría de los traders descuidan todo el concepto de gestión del dinero en sus operaciones. La mayoría de los operadores de divisas quieren centrarse en los puntos de entrada que les proporcionan sus sistemas de negociación. Su sueño es encontrar una TS que dé una señal de entrada de compra en el punto más bajo del gráfico y una señal de venta en el punto más alto. El punto de entrada es sin duda importante. Pero no olvide que en el momento de la entrada, podemos crear una ventaja no sólo en la entrada exacta en el comercio, sino también en la creación de una expectativa estadística favorable. En concreto, poniendo una buena relación entre beneficios y riesgo en la operación. El trading es un juego de probabilidades. Sabemos que en el N% de las operaciones perderemos y que en el X% de las operaciones ganaremos. Pero debemos recordar que podemos mejorar fácilmente nuestras estadísticas simplemente ignorando las operaciones en las que el potencial de beneficio no supere la pérdida potencial en un factor de dos como mínimo. Es la presencia de la gestión del dinero en tu estrategia de trading lo que reduce tus pérdidas y te hace mantenerte como ganador. Digo "le hace" porque ha incorporado a su sistema de negociación un determinado porcentaje de operaciones rentables, cuyo conocimiento filtrará sus emociones en el proceso de negociación. La aplicación de este sencillo sistema de gestión del dinero le dará una idea general de cómo impulsar su comercio de forma exponencial y positiva. En este artículo, le explicaré cómo, al desarrollar su sistema de trading, determinará el tamaño de una posición antes de abrirla. Por favor, recuerde que estos son los fundamentos para ayudarle a pensar correctamente. Los cálculos exactos, específicamente para su estrategia, tendrá que hacerlos por su cuenta. "Todos hemos oído el famoso axioma del trading: corta las pérdidas y deja correr los beneficios. Este es el aspecto de la gestión del dinero en su sistema de trading que produce grandes ganadores. La gestión del dinero deja de lado los sentimientos subjetivos que están presentes en las personas. " Richard Dennis "Lo diré de nuevo: Nunca hice mi dinero operando; hice mi gran dinero esperando y dejando que mis ganancias crecieran." Jesse Livermore El primer aspecto que tenemos que entender sobre nuestro sistema de trading es que nuestro sistema nos da una expectativa positiva. Sólo podemos hacerlo probando, pero a veces las pruebas pueden dar un resultado negativo si se olvida de establecer una relación beneficio/riesgo para cada operación de al menos 1:1,5 en las reglas de la estrategia. Todos los principiantes dicen que un sistema de comercio de divisas sin el 90% de las operaciones rentables apesta, y seguramente desarrollarán su propio santo grial para envidia de los demás. Se equivocan, por supuesto. En busca de la perfección Para todos los sistemas de trading que realmente funcionan en el mercado Forex, es importante tener en cuenta que: - Los operadores profesionales buscan el rendimiento, mientras que los novatos buscan la perfección. - Los operadores principiantes buscan ganancias rápidas. La mayoría de los operadores principiantes se obsesionan con el número (porcentaje) de operaciones exitosas en lugar de los beneficios totales. Todos compran un sistema que se anuncia como ganador en un 90%. La pregunta es: "¿De qué sirve un sistema que proporciona un 90% de operaciones ganadoras con una ganancia media de 12 pips si tienes que tolerar 60 pips de riesgo para conseguir una victoria?" ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Es como si tu mejor amigo después de tomar 3 clases de karate se dispusiera a pelear con 6 tiradores en un callejón. Obviamente va a perder) Probabilidad de quiebra de una cuenta de trading en función del porcentaje de operaciones rentables y de la relación entre beneficios y riesgo. La tabla anterior muestra la dependencia de la probabilidad de "perder" el depósito en función del porcentaje de operaciones rentables de su sistema de trading y de la relación beneficio/riesgo de cada operación. Así, podemos ver que incluso si su estrategia funciona el 60% de las veces pero la relación beneficio/riesgo se mantiene como mínimo en 1,5:1, ya puede estar seguro de que no perderá todo su dinero. Pero si la relación beneficio/riesgo es de 1:1 con el mismo 60% de operaciones rentables, la probabilidad de perder el depósito en una serie de operaciones perdedoras es del 12%. Una relación beneficio/riesgo de 1,5:1 o más es la forma correcta de pensar en el trading. Las características mínimas de una estrategia rentable son un 40% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/pérdida de 2:1 (véase la tabla anterior). Según esta tabla, si usted realiza 100 operaciones (cada una siguiendo las mismas reglas) y tiene un 40% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/pérdida de 2:1, su riesgo de ruina sería de aproximadamente el 14%. Este es el punto mínimo a partir del cual se puede considerar que el sistema funciona. ¿Cuál es el dato más importante sobre el riesgo de pérdida? Déjeme ayudarle. Tener un alto porcentaje de victorias no es una indicación de que vayas a salir claramente ganador. Si tienes un 55% de operaciones ganadoras con una relación riesgo-ganancia de 1:1, entonces tu riesgo de ir a la quiebra será del orden del 27%. Por lo tanto, si está operando de manera similar, ¡además es mejor tener menos posiciones con mayores ganancias! En general, un 42% de operaciones ganadoras con una relación beneficio/riesgo de 1,6:1 también sería una buena opción. Eso significa que usted sacaría 1,60 pips del mercado por cada 1 pip que arriesgue. Por ejemplo, arriesgando 40 pips, obtendrá 64 pips. Si el mercado se vuelve en su contra (cuando hay volatilidad), usted ajusta su stop hacia arriba o hacia abajo. Si tus stop-loss y take-profits varían de una operación a otra, intenta saltarte las operaciones en las que la relación beneficio/riesgo sea inferior a 1,5:1. Y verás cómo mejoran tus estadísticas generales de trading. Conclusión Espero que este artículo te ayude a formar y optimizar tu propia estrategia de trading. No te obsesiones con la perfección, pero busca y trabaja con patrones de trading rentables y el beneficio vendrá a ti.
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Cómo realizar un análisis fundalmental y técnico objetivamenteEn esta idea les presentamos los elementos esenciales de un buen análisis fundamental y técnico, ideal para aquellos inversores que deseen realizar una inversión a medio y largo plazo. ¡Empecemos! 1. Elegir bien la empresa. Por norma general, cuanto más capitalización bursátil, mayor seguridad ofrece frente a sus inversores, aunque eso no quiere decir que no puede invertir en empresas de pequeña capitalización. De hecho, hay grandes casos de éxito de empresas que empezaron siendo pequeñas y fueron ganando capitalización e interés por parte de los inversores, hasta llegar a los grandes índices de referencia de sus respectivos países. Además, una inversión a largo plazo de este tipo, puede ofrecer unos rendimientos mayores que una empresa ya consolidada, así como unos dividendos cada vez mayores. Hablaremos con más detalle sobre los dividendos más abajo. Pero... ¿cómo puedo saber cuáles son las mejores empresas donde invertir? Si es usted un nuevo trader e inversor, le recomendamos que empiece con empresas que conozca y que sea un sector que tenga una previsión estable de crecimiento, o al menos que no vaya a sufrir un revés por condiciones geopolíticas o de mercado. Pongamos que decide invertir en una cadena de supermercados en unas condiciones de mercado favorables con un consumo de alimentación al alza año tras año debido a un aumento de natalidad considerable en los países donde opera la empresa cotizada, así como con unos márgenes de beneficio estables durante los últimos 3 años. Analice los resultados financieros de la empresa y compare números con años anteriores. ¿Hay signos de debilidad en los márgenes de beneficio? ¿La empresa cierra cada vez más tiendas? ¿Cuál es su nivel de endeudamiento en comparación con la competencia? Y hasta a veces, basta con realizar una visita a varios de los supermercados, ya sea de su zona o de otras ciudades. ¿Hay una buena afluencia de clientes en comparación con la competencia? ¿Ajustan mucho más los márgenes de los productos? 2. Estudiar a la empresa y ver más allá de los números que ofrece en los resultados financieros. A veces, las empresas utilizan técnicas para enmascarar sus momentos de fragilidad para precisamente no causar pánico entre los inversores. Lea noticias sobre la empresa, opiniones, etc. Más que preguntarse por qué debo invertir en ella, debería preguntarse cuáles son los motivos para no invertir en ella. No se deje llevar por los medios y haga un análisis crítico. Recuerde que TradingView ofrece datos fundamentales de las empresas, incluyendo fechas de reparto de dividendo y resultados financieros. 3. Los dividendos: Para una inversión a medio o largo plazo, recibir dividendos puede marcar la diferencia. Hay un gran número de empresas que ofrecen rentabilidades por dividendo del 5% anual. En condiciones de mercado desfavorables se pueden llegar a ver rentabilidades del 20% en dividendos si se compra en el momento propicio. El inversor de una empresa que cotiza con subidas y bajadas constantes puede ganar dinero simplemente manteniendo las acciones en cartera. Si algún día esta empresa rompe niveles de resistencia e inicia un nuevo tramo alcista, entonces se verá también favorecido por rendimiento. Es más, al haber comprado en niveles más bajos, como las empresas suelen subir el dividendo para seguir creando interés entre los inversores, su rendimiento por dividendo se multiplicará sin tener que hacer nada. No obstante, no todas las empresas aplican estrategias de aumento del dividendo y aun así ofrecen una buena oportunidad de inversión. 4. Realizar un buen análisis técnico: De nada sirve hacer un análisis fundamental de categoría si luego la tendencia a largo plazo de la empresa en bolsa es bajista. Vigile los niveles de soporte de largo plazo para buscar entradas y no entre con todo su capital de golpe, siempre es bueno realizar varias entradas a varios niveles. La historia en trading está lleno de inversores que pensaron que era el mejor momento y luego vieron su inversión entrar en pérdidas. Además, podemos caer en un peligro mayor, es decir, mantener la posición en pérdidas durante muchos años. Hay muchos inversores arrepentidos tras decir "ya se recuperará". Siempre vigile los fundamentales. Si han empeorado, le recomendamos no añadir más capital. Muchas veces, cuando hay un cambio de tendencia, estas pueden durar mucho tiempo y las pérdidas pueden ser muy severas. También puede decidir cerrar las posiciones de manera total o parcial e invertir en otro activo con mejores perspectivas. Tenga mente fría y no se deje llevar por las emociones. Para inversiones a medio y largo plazo, no necesita indicadores muy complejos, con un MACD , EMA o RSI en configuraciones estándar debería ser suficiente para buscar buenas entradas. 5. Diversificar: Puede ser la mejor empresa del mundo y aun así sufrir un revés en los mercados. Hemos visto grandes empresas en un -70% en menos de 6 meses. El mercado puede ser irracional y su supervivencia depende de diversificar bien sus inversiones. Invierta en aquellos sectores con buenas perspectivas en el presente y futuro, y evite comprar empresas con precios muy atractivos pero con malos datos en fundamentales y técnicos. Asimismo, vigile siempre las condiciones geopolíticas y de mercado y aquellos sectores que puedan verse afectados o beneficios. Hacer una predicción calculada de esto e invertir antes de las tendencias es clave para obtener rendimientos mayores. EJEMPLO : Veamos un ejemplo práctico con la empresa Telefónica S.A. • Telefónica es una empresa ya consolidada en el mercado, de gran capitalización. Tras analizar sus fundamentales, podemos ver que desde que José María Álvarez-Pallete tomó los mandos como CEO de Telefónica, la empresa ha reducido su deuda en un 50%. De hecho, la empresa está iniciando de nuevo inversiones de gran tamaño y apostando por la tecnología con Telefónica Tech, una división que apuesta por acelerar la adopción de tecnología a través de servicios de ciberseguridad, nube, IoT , big data, IA y blockchain. Además, sus márgenes de beneficio han mejorado ligeramente, aunque se encuentran en un mercado maduro como es el de las telecomunicaciones, por lo que la proyección de crecimiento está más limitada. Por otro lado, tenemos la fusión entre Orange y MásMóvil. En España, la legislación en el sector de las telecomunicaciones perjudica en mayor medida a la operadora número 1 del ránking en cuanto a volúmen y número de clientes. Tras la fusión de Orange y MásMóvil, Telefónica quedará relegada a la segunda posición del ránking y con ello , una menor presión para la compañía, con un posible aumento en sus márgenes de beneficio. En cuanto al dividendo, ofrece un dividendo superior al 5,5%, en el top ránking número 11 en dividendos en la bolsa española y con una previsión de mantenerlo en medio y largo plazo. Su análisis técnico presenta una mejora ligeramente destacable, tras una tendencia bajista de largo plazo que ha durado 13 años. Los últimos 2 años Telefónica ha recuperado terreno perdido, pero todavía está muy lejos de los números de 2007. Además, Telefónica presenta un riesgo considerable si los índices de referencia sufren un revés como el visto en marzo 2020, ya que tiene una gran liquidez. Cuando el IBEX 35 sufre grandes caídas, los pesos pesados como Telefónica pueden sufrir en gran medida en la cotización. A nivel de entradas, encontramos una tendencia alcista de medio y largo plazo iniciada en septiembre de 2020 sin indicios de rotura de los niveles de soporte. RECUERDE : Realice un análisis crítico tanto en fundamentales como en técnicos, evalúe los riesgos y establezca diferentes zonas de entrada para realizar las compras. Además, recuerde que una inversión no tiene porque mantenerse en cartera para siempre, especialmente cuando los fundamentales cambian negativamente. Espero que les haya gustado la idea. Puede dejarnos sus comentarios más abajo. ¡Nos vemos en los gráficos!
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Como Mejorar tu estrategíaAntes de nada, hay que ser honesto con uno mismo. Saber si estas haciendo bien tus "tareas" en base a tu trading plan. Voy a contaros un poco más mi experiencia, así también me conoceréis un poco más y conoceréis mi situación pasada a efectos de mi situación actual. Soy la misma persona que hace 7 años que es cuando me sumergir en el mundo de las finanzas y en concreto en la compra y venta de activos financieros, la única diferencia es la edad y que he ido aprendiendo de los errores, nunca quise formarme con nadie por el bulo que hay detrás de este negocio llamado especulación bursátil. Aunque después de tantos años, si hubiese decidido formarme, estos tiempos de aprendizaje hubiesen sido más cortos, siempre y cuando hubiese elegido a mi "mentor" de forma correcta y adecuada, al fin y al cabo sería lo correcto y no dejarme ir por lo que se ve en las redes sociales. En principio como he dicho aprendí a base de error, perdiendo mucho dinero, incluso dinero que no tenía. Tras un largo camino me di cuenta de mis grandes errores y el principal la obsesión. No es malo obsesionarse con algo, pero desde mi punto de vista, si que es malo obsesionarse con el trading sin tener experiencia alguna y sobre todo sin el capital necesario para ganar lo que yo quería ganar. Esta obsesión hizo que leyera más, saliera menos pero que sobretradeara es decir que tomará más operaciones de la cuenta y de lo que podría permitirme tanto a nivel económico como a nivel de concentración de las pantallas. Creo que el trading tiene algo muy bueno y es el hecho de que puedes hacer trading durante 23 horas al días, por lo que no me vale lo de ..... no yo es que no tengo tiempo. El problema de reduce a cuando tienes un capital de 2000 o 5000 euros y estas arriesgando 5-10% del capital total. Cuando no sigues tu sistema, tu estrategia y encima no andas concentrado por las horas que te has tirado analizando y mirando gráficas, esto puede ser un problema muy serio y más si le añades que cuando pierdes, no quieres perder y hacer más operaciones irracionales de las que te puedes imaginar por no cerrar el día con perdidas. Con el tiempo aprendí el primer punto de la imagen. FOCALIZACIÓN. Si no te focalizas, no tienes nada que hacer. Ya que irás mezclando diferentes estrategias y análisis que no funcionan de forma conjunta y menos aún si no realizas un backtesting (probar si funciona este sistema en el pasado para traerlo a presente y realizar las operaciones, ya que a pasado tienes unas estadísticas positivas que te muestran rentabilidad). En mi caso, para focalizarme decidí comenzar por un activo, un sistema y escalar poco a poco la cuenta. Hasta el punto que al no tocar el dinero, el interés compuesto hizo su tarea y pude ir añadiendo diferentes productos ya que mi capital creció y con ello, realizar un planteamiento estratégico de uso de capital para x activos financieros con diferentes horizontes temporales. (siempre focalizado en este sistema, ay que me da rentabilidad positiva). El siguiente punto es pensar a largo plazo. Si invertimos en algo, ya sea un bar, una clínica o unos inmuebles, no pensaremos a corto plazo ya que el hecho de que esos negocios son físicos y " se pueden tocar" hacen que el cerebro piense a más largo plazo y más aún si realizamos tareas dentro de esas actividades económicas. El hecho de que el trading sea una actividad de analizar y ejecutar, el tiempo se reduce y más aún si eres un inversor a largo plazo donde tu tiempo se debe centrar en leer y ser paciente para cuando vengan momentos macroeconómicos positivos a tu estrategia, ejecutarla. El hecho de hacer un planteamiento económico anual de tu actividad, como del trading me hizo pensar a largo plazo por lo que ahora no toco el dinero mes a mes, incluso en mis comienzos cuando comencé a ser rentable no lo tocaba ni año a año ya que mi objetivo en rentabilidades era usar el interés compuesto. Ahora hago trading a nivel anual en diferentes carteras y solo hago un retiro al año. Esto tan simple, me mantiene muy activo en periodos de perdida ya que al no necesitar sacar dinero mes a mes, me puedo permitir el lujo de tener semanas incluso meses negativos para tener años positivos. Por último y parece muy simple pero.... si no te focalizas en tu sistema, si ni siquiera tienes sistema y realizas compras y ventas por lo que te dicen tus ojos o tus emociones, tarde o temprano irás al fracaso (quiebra de esa cuenta)por lo que es muy importante LA DISCIPLINA. Tanto en momentos positivos como en momentos negativos. He llegado a tener hasta 8 días de perdida consecutiva, pero en ese momento yo ya confiaba en mi sistema, por lo que seguí haciendo exactamente lo mismo y ese mismo mes acabe en positivo... no mucho pero la rentabilidad fue positiva. Recordar el 40% al año de 1000 euros es lo mismo que el 40% de 100.000 euros. Aprende desde la base de forma coherente y lógica para aprender luego a seguir ganando y ser UN TRADER GANADOR, DISCIPLINADO Y CONSISTENTE es ahí cuando vienen las grandes recompensas económicas. Un saludo!
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11 Mandamientos MMBuenas tardes, Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un explicacion sobre los 11 mandamientos básicos sobre el manejo del dinero. Arranquemos : "I will not risk more than 2.5% of my capital in any one account in any one trade I will not risk more than 6% of my capital in any one account in multiple trades." ➡️ Nos sirve para tener una buena gestión del riesgo, depende mucho de cada inversor pero recomiendo entre 1-3% "I will close a losing trade quickly and treat it as a cost of doing business in the market." ➡️ No darle rosca a nuestras perdidas. Tomar nuestras perdidas como un costo de operar el mercado e intentar ser rentables. "I will never take a loss personally." ➡️ El mercado no esta contra vos, no te tomas una perdida como personal. Tampoco busques las revancha de ese trade. "I will never get angry because a trade went against me." ➡️ No sirve enojarse con el mercado, ni con nosotros mismos ya que posiblemente nos lleve a tomar decisiones erróneas. Cada trade es un mundo aparte. "I will learn from the losing trade but will not dwell on it. " ➡️ El mercado nos pone a prueba siempre, nunca se den por vencido. Tomen como aprendizaje cada trade que hacen/hicieron. "If I make three consecutive losing trades I will cease trading and re‐examine my plan." ➡️ Si venís con una mala racha y estas cumpliendo los pasos anteriores, posiblemente tu estrategia sea rentable. Revisala, encontra sus defectos y fíjate que podrías cambiarle (clave WR). "I will never revenge trade." ➡️ Para no operar trades de revancha, recomiendo cambiar de activo si los sentimientos están tomando fuerza. Posiblemente esto te ayude a rever los gráficos y la data que estas observando. "I will allow a winning position to run using the chandelier stops and H stops in Sharp Shooter on 5 minute chart." ➡️ Recomiendo tener una estrategia fija la cual nos lleve a saber de que manera operar ante posiciones ganadoras. Por ej mi manera = mover SL a TPs. "My key objective is to get my stop to break even then small profit without getting stopped out." ➡️ Que no nos gane la impaciencia, es clave saber cuando retirarse del mercado. Tengan una estrategia y síganlas, esto nos ayudara a saber que hacer ante ciertas situaciones. "I will use a minimum of a 2:1 risk reward ratio" ➡️ Obviamente depende de la gestión del riesgo de cada uno pero se recomienda como mínimo un R/R de 2:1. Depende mucho de tu estrategia (WR) y lo que estes dispuesto a perder por cada trade. "I will evaluate my trades every Saturday and will identify high probability set ups for the following week." ➡️ Este hace referencia a los mercados tradicionales. Pero recomiendo, en el mercado crypto (24/7) tomarse al menos 2 días de descanso y un dia repasar situación. Como siempre, si les sirvió no se olviden de compartirlo. Un saludo, Fibo
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¿Como saber si mi estrategia es buena?Hola a todos nuevamente por acá les comparto una nueva idea, en este caso es de carácter didáctico. Quisiera aclarar principalmente que no me considero el Trader mas rentable ni mucho menos el mas experimentado, pero comparto estas recomendaciones por que en su momento hacerme estas preguntas me ayudaron a mejorar, puede que le ayude a algunos de ustedes tambien. 1- Porcentaje de acierto Sin duda alguna considero todos los aspectos de arriba son muy importantes pero el porcentaje de acierto es la base de todo. Si tenemos una buena gestión de riesgo en algunos casos aún fallando mas operaciones de las que acertamos podemos salir con ganancias, sin embargo no es lo mas ideal. Para tener un porcentaje de acierto aceptable aplicaríamos el siguiente ejemplo, imaginemos que operaremos un total de 100 operaciones, para que nuestro porcentaje de acierto sea aceptable debemos acertar por lo menos unas 60 operaciones de las 100 en total, esto quiere decir que tendríamos un 60% de efectividad, y si en el momento en el que tenemos mas de un 50% de efectividad podríamos considerar que poseemos una estrategia medianamente rentable, por lo tanto si aciertas unas 70 y tu porcentaje de acierto es de un 70% te digo que seria estupendo aunque obviamente es algo que se consigue con mucha practica y sobre todo con una estrategia bien estructurada. 2- Reglas Las reglas son otro aspecto muy, pero muy importante. Mi recomendación a la hora de que tengas una estrategia es que tengas reglas y escenarios específicos, es decir no abras un grafico para ver que encuentras, si no mas bien abre el grafico para encontrar lo que buscas, por ejemplo si tu estrategia para entrar en una operación necesitas que se cumplan las siguientes reglas: Un nivel de Fibonacci y una linea de tendencia, Tu procederías a operar solo en escenarios en los cuales se cumplan dichos parámetros, si alguno de estos parámetros o reglas no están o no se cumplen tu automáticamente debes tener la disciplina para saber que esa operación no debes operarla por muy bien que pinte. Estas reglas y escenarios no garantizan que acertaras todas las operaciones pero si muy probablemente mejores el porcentaje de acierto o efectividad. ¡Que esperas comienza a definir tus reglas! 3- ¿Como me siento usándola? De nada sirve que estés utilizando una estrategia que es muy famosa entre los traders pero que a ti no te convence, o que en realidad no te ha dado los resultados que esperabas. Esto no tiene nada de malo tienes que tener en cuenta que no todos vemos las graficas de la misma forma ni vemos el mercado de la misma perspectiva, si la estrategia que tienes te genera dudas aplica mas tiempo backtesting hasta que te convenza o solo cámbiala a una en la que te sientas comod@, pero ojo no cambies de estrategia cada 2 por tres 😄👍🏻 4- Backtesting El back testing es una herramienta la cual personalmente utilizo mucho en la plataforma de trading view, se basa en probar un modelo predictivo utilizando datos históricos. O en otras palabras, Probar una estrategia con gráficos y escenarios anteriores, hacer backtesting te ayuda a practicar una estrategia a el ritmo que tu decidas, sin embargo siempre es bueno que la practiques en tiempo real con escenarios reales ya que esto generaría en ti otro tipo de emociones que obviamente debes tener en cuenta. Prueba tu estrategia por mas de 1 semana, este periodo no es suficiente para evaluar su verdadero potencial, te recomiendo que como mínimo lo hagas por un mes y así evaluar cada detalle. 5- Temporalidad Hay estrategias o formas de operar o incluso escenarios que nos da la impresión que se desarrollan mejor en Timeframes o temporalidades mas bajas o mas altas, pero en realidad existe la teoria de que el mercado es fractal por ende se supone que si una estrategia funciona en M5 debería funcionar tambien en H4, la conclusion à la que llego es que solo debes operar una temporalidad o varias de estas que se adapte a tu tiempo, a tu gusto, a tu comodidad, a tu forma de operar etc... 6- Gestión de riesgo Otro aspecto muy importante la gestión de riesgo. Aplicaremos el siguiente ejemplo para que entiendas mi punto, si nosotros realizamos 10 operaciones en las cuales en caso de ganancias tendrás 1$ y en caso de perdidas perderás 2$, si acertamos 5 operaciones esto supondría en total 5$ pero si las otras 5 las fallo esto supondría en total una perdida de -10 dólares, si sumamos todo tendríamos: -5$, Te diste cuenta que aun acertando las misma cantidad que fallaste tuviste perdidas? para eso existe la gestión de riesgo. Mi recomendación es que para que tu trading sea lo mas rentable posible si vas a arriesgar 1$ por operación tu ganancias deben ser mínimo de 2$, para tener un RR de 1-2, pero si quieres mejorarlo aun te recomendaría que utilices una gestión de riesgo 1-3 es decir que si arriesgas 1$ es para ir por 3$, de esta forma aunque tus ordenes falladas sean mayor a tus ordenes acertadas cabe la gran posibilidad de salir con ganancias o sin perdidas. Hay otras operaciones en las cuales puedes ir por un RR 1-10 1-20, esta debe ser tu meta arriesgar muy poco y ir por mucho, aquí no aplica el ejemplo de el que no arriesga no gana😄👍🏻. 7- ¿Cuánto tiempo llevo usándola? Aquí repetiré un poco lo que ya explique arriba pero no deja de ser util que te diga, no por que aciertes 5 operaciones seguidas tu estrategia es buena, y no por que falles 5 seguidas es mala, todos tenemos malas rachas, hasta el trader mas experimentado, lo importante es que pruebas tu estrategia a largo plazo (Meses) y veas en detalle si en realidad si te es rentable o no. 8- Cantidad de operaciones No te enfoques en la cantidad, enfócate en la calidad, de nada sirve operar muchos trades sin respetar tus parámetros o reglas y perder la mayoría de estos, es mucho mejor operar pocos trades y que se cumplan la mayoría de tus parámetros o reglas para ganar la mayoría de trades. 9- Pares de divisas o activos Es muy importante que sepas que si tu estrategia funciona en el mercado de Forex, tambien puede funcionar en el de criptos o acciones, sin embargo puede que tus porcentajes de rentabilidad sean mejores en uno mas que en otros, por esto es importante que definas ¿Que mercados voy a operar y cuales no? ¿Cuáles se me dan mejor?. Tambien debes saber que par de divisa o que criptomoneda/activo se te da mejor, no tiene por que irte igual en todos por igual, prueba cada uno y define cual es tu favorito!. Por ultimo para dar por cerrada esta idea, aquí viene el mejor consejo que te puedo dar, No permitas que nadie te haga pensar que tu estrategia es mala, si a ti te sirve eso es todo lo que importa, solo tu sabes cuanto te costo llegar a donde estas !.
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Que es un CHOCH? Aqui te lo explicamos!CHOCH: Chain of Caracter, en español cambio de caracter. Este movimiento es un rompimiento igual al bos. pero lo hace diferente es que indica el cambio de direccion que quiere dar el precio. Ejemplo: una estructura alcista que rompe altos. y crea zonas de demanda y sigue alzando. pero de momento la demanda falla y rompe por debajo. indicandonos asi el comienzo de una estructura bajista, y dejando a su vez una zona de OFERTA! la cual el precio debe alcanzar para rellenar la liquidez utilizada y lograr asi entrar en una operacion en la dirección que continua. Si te gusta mi tutotrial y tienes dudas no olvides comentar, dale like y suscribete para mas información!
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Bjorgum Double Tap█   OVERVIEW Double Tap is a pattern recognition script aimed at detecting Double Tops and Double Bottoms. Double Tap can be applied to the broker emulator to observe historical results, run as a trading bot for live trade alerts in real time with entry signals, take profit, and stop orders, or to simply detect patterns. █   CONCEPTS How Is A Pattern Defined? Doubles are technical formations that are both reversal patterns and breakout patterns. These formations typically have a distinctive “M” or a “W” shape with price action breaking beyond the neckline formed by the center of the pattern. They can be recognized when a ​pivot fails to break when tested for a second time and the retracement that follows breaks beyond the key level opposite. This can trap entrants that were playing in the direction of the prior trend. Entries are made on the breakout with a target projected beyond the neckline equal to the height of the pattern. Pattern Recognition Patterns are recognized through the use of ​zig-zag; a method of filtering price action by connecting swing highs and lows in an alternating fashion to establish trend, ​support and resistance, or derive shapes from price action. The script looks for the highest or lowest point in a given number of bars and updates a list with the values as they form. If the levels are exceeded, the values are updated. If the direction changes and a new significant point is made, a new point is added to the list and the process starts again. Meanwhile, we scan the list of values looking for the distinctive shape to form as previously described. █   STRATEGY RESULTS Back Testing Historical back testing is the most common method to test a strategy due in part to the general ease of gathering quick results. The underlying theory is that any strategy that worked well in the past is likely to work well in the future, and conversely, any strategy that performed poorly in the past is likely to perform poorly in the future. It is easy to poke holes in this theory, however, as for one to accept it as gospel, one would have to assume that future results will match what has come to pass. The randomness of markets may see to it otherwise, so it is important to scrutinize results. Some commonly used methods are to compare to other markets or benchmarks, perform statistical analysis on the results over many iterations and on differing datasets, walk-forward testing, out-of-sample analysis, or a variety of other techniques. There are many ways to interpret the results, so it is important to do research and gain knowledge in the field prior to taking meaningful conclusions from them. 👉  In short, it would be naive to place trust in one good backtest and expect positive results to continue. For this reason, results have been omitted from this publication. Repainting Repainting is simply the difference in behaviour of a strategy in real time vs the results calculated on the historical dataset. The strategy, by default, will wait for confirmed signals and is thus designed to not repaint. Waiting for bar close for entires aligns results in the real time data feed to those calculated on historical bars, which contain far less data. By doing this we align the behaviour of the strategy on the 2 data types, which brings significance to the calculated results. To override this behaviour and introduce repainting one can select "Recalculate on every tick" from the properties tab. It is important to note that by doing this alerts may not align with results seen in the strategy tester when the chart is reloaded, and thus to do so is to forgo backtesting and restricts a strategy to forward testing only. 👉  It is possible to use this script as an indicator as opposed to a full strategy by disabling "Use Strategy" in the "Inputs" tab. Basic alerts for detection will be sent when patterns are detected as opposed to complex order syntax. For alerts mid-bar enable "Recalculate on every tick" , and for confirmed signals ensure it is disabled. █   EXIT ORDERS Limit and Stop Orders By default, the strategy will place a stop loss at the invalidation point of the pattern. This point is beyond the pattern high in the case of Double Tops, or beneath the pattern low in the case of Double Bottoms. The target or take profit point is an equal-legs measurement, or 100% of the pattern height in the direction of the pattern bias. Both the stop and the limit level can be adjusted from the user menu as a percentage of the pattern height. Trailing Stops Optional from the menu is the implementation of an ATR based trailing stop. The trailing stop is designed to begin when the target projection is reached. From there, the script looks back a user-defined number of bars for the highest or lowest point +/- the ATR value. For tighter stops the user can look back a lesser number of bars, or decrease the ATR multiple. When using either Alertatron or Trading Connector, each change in the trail value will trigger an alert to update the stop order on the exchange to reflect the new trail price. This reduces latency and slippage that can occur when relying on alerts only as real exchange orders fill faster and remain in place in the event of a disruption in communication between your strategy and the exchange, which ensures a higher level of safety. 👉  It is important to note that in the case the trailing stop is enabled, limit orders are excluded from the exit criteria. Rather, the point in time that the limit value is exceeded is the point that the trail begins. As such, this method will exit by stop loss only. █   ALERTS Five Built-in 3rd Party Destinations The following are five options for delivering alerts from Double Tap to live trade execution via third party ​API solutions or chat bots to share your trades on social media. These destinations can be selected from the input menu and alert syntax will automatically configure in alerts appropriately to manage trades. Custom JSON JSON, or JavaScript Object Notation, is a readable format for structuring data. It is used primarily to transmit data between a server and a web application. In regards to this script, this may be a custom intermediary web application designed to catch alerts and interface with an exchange ​API. The JSON message is a trade map for an application to read equipped with where its been, where its going, targets, stops, quantity; a full diagnostic of the current state and its previous state. A web application could be configured to follow the messages sent in this format and conduct trades in sync with alerts running on the TV server. Below is an example of a rendered JSON alert: { "passphrase": "1234", "time": "2022-05-01T17:50:05Z", "ticker": "ETHUSDTPERP", "plot": { "stop_price": 2600.15, "limit_price": 3100.45 }, "strategy": { "position_size": 0.1, "order_action": "buy", "market_position": "long", "market_position_size": 0, "prev_market_position": "flat", "prev_market_position_size": 0 } } Trading Connector Trading Connector is a third party fully autonomous Chrome extension designed to catch alert webhooks from TradingView and interface with MT4/MT5 to execute live trades from your machine. Alerts to Trading Connector are simple; just select the destination from the input drop down menu, set your ticker in the "TC Ticker" box in the "Alert Strings" section and enter your URL in the alert window when configuring your alert. Alertatron Alertatron is an automated algo platform for cryptocurrency trading that is designed to automate your trading strategies. Although the platform is currently restricted to crypto, it offers a versatile interface with high flexibility syntax for complex market orders and conditions. To direct alerts to Alertatron, select the platform from the 3rd party drop down, configure your ​API key in the ”Alertatron Key” box and add your URL in the alert message box when making alerts. 3 Commas 3 Commas is an easy and quick to use click-and-go third party crypto ​API solution. Alerts are simple without overly complex syntax. Messages are simply pasted into alerts and executed as alerts are triggered. There are 4 boxes at the bottom of the "Inputs" tab where the appropriate messages to be placed. These messages can be copied from 3 Commas after the bots are set up and pasted directly into the settings menu. Remember to select 3 Commas as a destination from the third party drop down and place the appropriate URL in the alert message window. Discord Some may wish to share their trades with their friends in a Discord chat via webhook chat bot. Messages are configured to notify of the pattern type with targets and stop values. A bot can be configured through the integration menu in a Discord chat to which you have appropriate access. Select Discord from the 3rd party drop down menu and place your chat bot URL in the alert message window when configuring alerts. 👉  For further information regarding alert setup, refer to the platform specific instructions given by the chosen third party provider. █   IMPORTANT NOTES Setting Alerts For alert messages to be properly delivered on order fills it is necessary to place the following placeholder in the alert message box when creating an alert. {{strategy.order.alert_message}} This placeholder will auto-populate the alert message with the appropriate syntax that is designated for the 3rd party selected in the user menu. Order Sizing and Commissions The values that are sent in alert messages are populated from live metrics calculated by the strategy. This means that the actual values in the "Properties" tab are used and must be set by the user. The initial capital, order size, commission, etc. are all used in the calculations, so it is important to set these prior to executing live trades. Be sure to set the commission to the values used by the exchange as well. 👉  It is important to understand that the calculations on the account size take place from the beginning of the price history of the strategy. This means that if historical results have inflated or depleted the account size from the beginning of trade history until now, the values sent in alerts will reflect the calculated size based on the inputs in the "Properties" tab. To start fresh, the user must set the date in the "Inputs" tab to the current date as to remove trades from the trade history. Failure to follow this instruction can result in an unexpected order size being sent in the alert. █   FOR PINECODERS  • With the recent introduction of matrices in Pine, the script utilizes a matrix to track ​pivot points with the bars they occurred on, while tracking if that ​pivot has been traded against to prevent duplicate detections after a trade is exited.  • Alert messages are populated with placeholders ; capability that previously was only possible in alertcondition() , but has recently been extended to `strategy.*()` functions for use in the `alert_message` argument. This allows delivery of live trade values to populate in strategy alert messages.  • New arguments have been added to strategy.exit() , which allow differentiated messages to be sent based on whether the exit occurred at the stop or the limit. The new arguments used in this script are `alert_profit` and `alert_loss` to send messages to Discord
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Fourier Extrapolator of Price w/ Projection Forecast [Loxx]Due to popular demand, I'm pusblishing Fourier Extrapolator of Price w/ Projection Forecast.. As stated in it's twin indicator, this one is also multi-harmonic (or multi-tone) trigonometric model of a price series xi, i=1..n, is given by: xi = m + Sum( a*Cos(w*i) + b*Sin(w*i), h=1..H ) Where: xi - past price at i-th bar, total n past prices; m - bias; a and b - scaling coefficients of harmonics; w - frequency of a harmonic ; h - harmonic number; H - total number of fitted harmonics. Fitting this model means finding m, a, b, and w that make the modeled values to be close to real values. Finding the harmonic frequencies w is the most difficult part of fitting a trigonometric model. In the case of a Fourier series, these frequencies are set at 2*pi*h/n. But, the Fourier series extrapolation means simply repeating the n past prices into the future. This indicator uses the Quinn-Fernandes algorithm to find the harmonic frequencies. It fits harmonics of the trigonometric series one by one until the specified total number of harmonics H is reached. After fitting a new harmonic , the coded algorithm computes the residue between the updated model and the real values and fits a new harmonic to the residue. see here: A Fast Efficient Technique for the Estimation of Frequency , B. G. Quinn and J. M. Fernandes, Biometrika, Vol. 78, No. 3 (Sep., 1991), pp . 489-497 (9 pages) Published By: Oxford University Press The indicator has the following input parameters: src - input source npast - number of past bars, to which trigonometric series is fitted; Nfut - number of predicted future bars; nharm - total number of harmonics in model; frqtol - tolerance of frequency calculations. The indicator plots two curves: the green/red curve indicates modeled past values and the yellow/fuchsia curve indicates the modeled future values. The purpose of this indicator is to showcase the Fourier Extrapolator method to be used in future indicators.
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VisibleChart█   OVERVIEW This library is a Pine programmer’s tool containing functions that return values calculated from the range of visible bars on the chart. This is now possible in Pine Script™ thanks to the recently-released chart.left_visible_bar_time and chart.right_visible_bar_time built-ins, which return the opening time of the leftmost and rightmost bars on the chart. These values update as traders scroll or zoom their charts, which gives way to a class of indicators that can dynamically recalculate and draw visuals on visible bars only, as users scroll or zoom their charts. We hope this library's functions help you make the most of the world of possibilities these new built-ins provide for Pine scripts. For an example of a script using this library, have a look at the Chart ​VWAP indicator. █   CONCEPTS Chart properties The new chart.left_visible_bar_time and chart.right_visible_bar_time variables return the opening time of the leftmost and rightmost bars on the chart. They are only two of many new built-ins in the `chart.*` namespace. See this blog post for more information, or look up them up by typing "chart." in the Pine Script™ Reference Manual . Dynamic recalculation of scripts on visible bars Any script using chart.left_visible_bar_time or chart.right_visible_bar_time acquires a unique property, which triggers its recalculation when traders scroll or zoom their charts in such a way that the range of visible bars on the chart changes. This library's functions use the two recent built-ins to derive various values from the range of visible bars. Designing your scripts for dynamic recalculation For the library's functions to work correctly, they must be called on every bar. For reliable results, assign their results to global variables and then use the variables locally where needed — not the raw function calls. Some functions like `barIsVisible()` or `open()` will return a value starting on the leftmost visible bar. Others such as `high()` or `low()` will also return a value starting on the leftmost visible bar, but their correct value can only be known on the rightmost visible bar, after all visible bars have been analyzed by the script. You can plot values as the script executes on visible bars, but efficient code will, when possible, create resource-intensive labels, lines or tables only once in the global ​scope using var , and then use the setter functions to modify their properties on the last bar only. The example code included in this library uses this method. Keep in mind that when your script uses chart.left_visible_bar_time or chart.right_visible_bar_time , your script will recalculate on all bars each time the user scrolls or zooms their chart. To provide script users with the best experience you should strive to keep calculations to a minimum and use efficient code so that traders are not always waiting for your script to recalculate every time they scroll or zoom their chart. Another aspect to consider is the fact that the rightmost visible bar will not always be the last bar in the dataset. When script users scroll back in time, a large portion of the time series the script calculates on may be situated after the rightmost visible bar. We can never assume the rightmost visible bar is also the last bar of the time series. Use `barIsVisible()` to restrict calculations to visible bars, but also consider that your script can continue to execute past them. █   FUNCTIONS The library contains the following functions: barIsVisible()   Condition to determine if a given bar is within the users visible time range.   Returns: (bool) True if the the calling bar is between the `chart.left_visible_bar_time` and the `chart.right_visible_bar_time`. high()   Determines the value of the highest `high` in visible bars.   Returns: (float) The maximum high value of visible chart bars. highBarIndex()   Determines the `bar_index` of the highest `high` in visible bars.   Returns: (int) The `bar_index` of the `high()`. highBarTime()   Determines the bar time of the highest `high` in visible bars.   Returns: (int) The `time` of the `high()`. low()   Determines the value of the lowest `low` in visible bars.   Returns: (float) The minimum low value of visible chart bars. lowBarIndex()   Determines the `bar_index` of the lowest `low` in visible bars.   Returns: (int) The `bar_index` of the `low()`. lowBarTime()   Determines the bar time of the lowest `low` in visible bars.   Returns: (int) The `time` of the `low()`. open()   Determines the value of the opening price in the visible chart time range.   Returns: (float) The `open` of the leftmost visible chart bar. close()   Determines the value of the closing price in the visible chart time range.   Returns: (float) The `close` of the rightmost visible chart bar. leftBarIndex()   Determines the `bar_index` of the leftmost visible chart bar.   Returns: (int) A `bar_index`. rightBarIndex()   Determines the `bar_index` of the rightmost visible chart bar.   Returns: (int) A `bar_index` bars()   Determines the number of visible chart bars.   Returns: (int) The number of bars. volume()   Determines the sum of volume of all visible chart bars.   Returns: (float) The cumulative sum of volume. ohlcv()   Determines the open, high, low, close, and volume sum of the visible bar time range.   Returns: ( ) A tuple of the OHLCV values for the visible chart bars. Example: open is chart left, high is the highest visible high, etc. chartYPct(​pct)   Determines a price level as a percentage of the visible bar price range, which depends on the chart's top/bottom margins in "Settings/Appearance".   Parameters:      pct : (series float) Percentage of the visible price range (50 is 50%). Negative values are allowed.   Returns: (float) A price level equal to the `pct` of the price range between the high and low of visible chart bars. Example: 50 is halfway between the visible high and low. chartXTimePct(​pct)   Determines a time as a percentage of the visible bar time range.   Parameters:      pct : (series float) Percentage of the visible time range (50 is 50%). Negative values are allowed.   Returns: (float) A time in UNIX format equal to the `pct` of the time range from the `chart.left_visible_bar_time` to the `chart.right_visible_bar_time`. Example: 50 is halfway from the leftmost visible bar to the rightmost. chartXIndexPct(​pct)   Determines a `bar_index` as a percentage of the visible bar time range.   Parameters:      pct : (series float) Percentage of the visible time range (50 is 50%). Negative values are allowed.   Returns: (float) A time in UNIX format equal to the `pct` of the time range from the `chart.left_visible_bar_time` to the `chart.right_visible_bar_time`. Example: 50 is halfway from the leftmost visible bar to the rightmost. whenVisible(​src, whenCond, length)   Creates an array containing the `length` last `src` values where `whenCond` is true for visible chart bars.   Parameters:      src : (series int/float) The source of the values to be included.      whenCond : (series bool) The condition determining which values are included. Optional. The default is `true`.      length : (simple int) The number of last values to return. Optional. The default is all values.   Returns: (float ) The array ID of the accumulated `src` values. avg(​src)   Gathers values of the source over visible chart bars and averages them.   Parameters:      src : (series int/float) The source of the values to be averaged. Optional. Default is `close`.   Returns: (float) A cumulative average of values for the visible time range. median(​src)   Calculates the median of a source over visible chart bars.   Parameters:      src : (series int/float) The source of the values. Optional. Default is `close`.   Returns: (float) The median of the `src` for the visible time range. vVwap(​src)   Calculates a volume-weighted average for visible chart bars.   Parameters:      src : (series int/float) Source used for the ​VWAP calculation. Optional. Default is `hlc3`.   Returns: (float) The ​VWAP for the visible time range.
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Time█   OVERVIEW This library is a Pine Script™ programmer’s tool containing a variety of time related functions to calculate or measure time, or format time into string variables. █   CONCEPTS `formattedTime()`, `formattedDate()` and `formattedDay()` Pine Script™, like many other programming languages, uses timestamps in UNIX format, expressed as the number of milliseconds elapsed since 00:00:00 UTC, 1 January 1970. These three functions convert a UNIX timestamp to a formatted string for human consumption. These are examples of ways you can call the functions, and the ensuing results: CODE RESULT formattedTime(timenow) >>> "00:40:35" formattedTime(timenow, "short") >>> "12:40 AM" formattedTime(timenow, "full") >>> "12:40:35 AM ​UTC​" formattedTime(1000 * 60 * 60 * 3.5, "HH:mm") >>> "03:30" formattedDate(timenow, "short") >>> "4/30/22" formattedDate(timenow, "medium") >>> ​"Apr​ 30, 2022" formattedDate(timenow, "full") >>> "Saturday, April 30, 2022" formattedDay(timenow, "E") >>> "Sat" formattedDay(timenow, "dd.MM.yy") >>> "30.04.22" formattedDay(timenow, "yyyy.MM.dd G 'at' hh:mm:ss z") >>> "2022.04.30 AD at 12:40:35 UTC" These functions use str.format() and some of the special formatting codes it allows for. Pine Script™ documentation does not yet contain complete specifications on these codes, but in the meantime you can find some information in the The Java™ Tutorials and in Java documentation of its MessageFormat class . Note that str.format() implements only a subset of the MessageFormat features in Java. `secondsSince()` The introduction of varip variables in Pine Script™ has made it possible to track the time for which a condition is true when a script is executing on a realtime bar. One obvious use case that comes to mind is to enable trades to exit only when the exit condition has been true for a period of time, whether that period is shorter that the chart's timeframe, or spans across multiple realtime bars. For more information on this function and varip please see our Using `varip` variables publication. `timeFrom( )` When plotting lines , boxes , and labels one often needs to calculate an offset for past or future end points relative to the time a condition or point occurs in history. Using xloc.bar_index is often the easiest solution, but some situations require the use of xloc.bar_time . We introduce `timeFrom()` to assist in calculating time-based offsets. The function calculates a timestamp using a negative (into the past) or positive (into the future) offset from the current bar's starting or closing time, or from the current time of day. The offset can be expressed in units of chart timeframe, or in seconds, minutes, hours, days, months or years. This function was ported from our Time Offset Calculation Framework . `formattedNoOfPeriods()` and `secondsToTfString()` Our final two offerings aim to confront two remaining issues: How much time is represented in a given timestamp? How can I produce a "simple string" timeframe usable with request.security() from a timeframe expressed in seconds? `formattedNoOfPeriods()` converts a time value in ​ms to a quantity of time units. This is useful for calculating a difference in time between 2 points and converting to a desired number of units of time. If no unit is supplied, the function automatically chooses a unit based on a predetermined time step. `secondsToTfString()` converts an input time in seconds to a target timeframe string in timeframe.period string format. This is useful for implementing stepped timeframes relative to the chart time, or calculating multiples of a given chart timeframe. Results from this function are in simple form, which means they are useable as `timeframe` arguments in functions like request.security() . █   NOTES Although the example code is commented in detail, the size of the library justifies some further explanation as many concepts are demonstrated. Key points are as follows:  • ​Pivot points are used to draw lines from. `timeFrom( )` calculates the length of the lines in the specified unit of time.   By default the script uses 20 units of the charts timeframe. Example: a 1hr chart has arrows 20 hours in length.  • At the point of the arrows `formattedNoOfPeriods()` calculates the line length in the specified unit of time from the input menu.   If “Use Input Time” is disabled, a unit of time is automatically assigned.  • At each ​pivot point a label with a formatted date or time is placed with one of the three formatting helper functions to display the time or date the ​pivot occurred.  • A label on the last bar showcases `secondsSince()` . The label goes through three stages of detection for a timed alert.   If the difference between the high and the open in ticks exceeds the input value, a timer starts and will turn the label red once the input time is exceeded to simulate a time-delayed alert.  • In the bottom right of the screen `secondsToTfString()` posts the chart timeframe in a table. This can be multiplied from the input menu. █   FUNCTIONS formattedTime(timeInMs, format)   Converts a UNIX timestamp (in milliseconds) to a formatted time string.   Parameters:      timeInMs : (series float) Timestamp to be formatted.      format : (series string) Format for the time. Optional. The default value is "HH:mm:ss".   Returns: (string) A string containing the formatted time. formattedDate(timeInMs, format)   Converts a UNIX timestamp (in milliseconds) to a formatted date string.   Parameters:      timeInMs : (series float) Timestamp to be formatted.      format : (series string) Format for the date. Optional. The default value is "yyyy-MM-dd".   Returns: (string) A string containing the formatted date. formattedDay(timeInMs, format)   Converts a UNIX timestamp (in milliseconds) to the name of the day of the week.   Parameters:      timeInMs : (series float) Timestamp to be formatted.      format : (series string) Format for the day of the week. Optional. The default value is "EEEE" (complete day name).   Returns: (string) A string containing the day of the week. secondsSince(cond, resetCond)   The duration in milliseconds that a condition has been true.   Parameters:      cond : (series bool) Condition to time.      resetCond : (series bool) When `true`, the duration resets.   Returns: The duration in seconds for which `cond` is continuously true. timeFrom(from, qty, units)   Calculates a +/- time offset in variable units from the current bar's time or from the current time.   Parameters:      from : (series string) Starting time from where the offset is calculated: "bar" to start from the bar's starting time, "close" to start from the bar's closing time, "now" to start from the current time.      qty : (series int) The +/- qty of units of offset required. A "series float" can be used but it will be cast to a "series int".      units : (series string) String containing one of the seven allowed time units: "chart" (chart's timeframe), "seconds", "minutes", "hours", "days", "months", "years".   Returns: (int) The resultant time offset `from` the `qty` of time in the specified `units`. formattedNoOfPeriods(​ms, unit)   Converts a time value in ​ms to a quantity of time units.   Parameters:      ms : (series int) Value of time to be formatted.      unit : (series string) The target unit of time measurement. Options are "seconds", "minutes", "hours", "days", "weeks", "months". If not used one will be automatically assigned.   Returns: (string) A formatted string from the number of `ms` in the specified `unit` of time measurement secondsToTfString(tfInSeconds, mult)   Convert an input time in seconds to target string TF in `timeframe.period` string format.   Parameters:      tfInSeconds : (simple int) a timeframe in seconds to convert to a string.      mult : (simple float) Multiple of `tfInSeconds` to be calculated. Optional. 1 (no multiplier) is default.   Returns: (string) The `tfInSeconds` in `timeframe.period` format usable with `request.security()`.
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Relative Bandwidth FilterThis is a very simple script which can be used as measure to define your trading zones based on volatility. Concept This script tries to identify the area of low and high volatility based on comparison between Bandwidth of higher length and ATR of lower length. Relative Bandwidth = Bandwidth / ATR Bandwidth can be based on either Bollinger Band, Keltner Channel or Donchian Channel. Length of the bandwidth need to be ideally higher. ATR is calculated using built in ATR method and ATR length need to be ideally lower than that used for calculating Bandwidth. Once we got Relative Bandwidth, the next step is to apply Bollinger Band on this to measure how relatively high/low this value is. Overall - If relative bandwidth is higher, then volatility is comparatively low. If relative bandwidth is lower, then volatility is comparatively high. Usage This can be used with your own strategy to filter out your non-trading zones based on volatility. Script plots a variable called "Signal" - which is not shown on chart pane. But, it is available in the data window. This can be used in another script as external input and apply logic. Signal values can be 1 : Allow only Long -1 : Allow only short 0 : Do not allow any trades 2 : Allow both Long and Short
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Breakout Probability (Expo)█ Overview Breakout Probability is a valuable indicator that calculates the probability of a new high or low and displays it as a level with its percentage. The probability of a new high and low is backtested, and the results are shown in a table— a simple way to understand the next candle's likelihood of a new high or low. In addition, the indicator displays an additional four levels above and under the candle with the probability of hitting these levels. The indicator helps traders to understand the likelihood of the next candle's direction, which can be used to set your trading bias. █ Calculations The algorithm calculates all the green and red candles separately depending on whether the previous candle was red or green and assigns scores if one or more lines were reached. The algorithm then calculates how many candles reached those levels in history and displays it as a percentage value on each line. █ Example In this example, the previous candlestick was green; we can see that a new high has been hit 72.82% of the time and the low only 28.29%. In this case, a new high was made. █ Settings Percentage Step The space between the levels can be adjusted with a percentage step. 1% means that each level is located 1% above/under the previous one. Disable 0.00% values If a level got a 0% likelihood of being hit, the level is not displayed as default. Enable the option if you want to see all levels regardless of their values. Number of Lines Set the number of levels you want to display. Show Statistic Panel Enable this option if you want to display the backtest statistics for that a new high or low is made. (Only if the first levels have been reached or not) █ Any Alert function call An alert is sent on candle open, and you can select what should be included in the alert. You can enable the following options: Ticker ID Bias Probability percentage The first level high and low price █ How to use This indicator is a perfect tool for anyone that wants to understand the probability of a breakout and the likelihood that set levels are hit. The indicator can be used for setting a stop loss based on where the price is most likely not to reach. The indicator can help traders to set their bias based on probability. For example, look at the daily or a higher timeframe to get your trading bias, then go to a lower timeframe and look for setups in that direction. ----------------- Disclaimer The information contained in my Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems does not constitute financial advice or a solicitation to buy or sell any securities of any type. I will not accept liability for any loss or damage, including without limitation any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information. All investments involve risk, and the past performance of a security, industry, sector, market, financial product, trading strategy, backtest, or individual's trading does not guarantee future results or returns. Investors are fully responsible for any investment decisions they make. Such decisions should be based solely on an evaluation of their financial circumstances, investment objectives, risk tolerance, and liquidity needs. My Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems are only for educational purposes!
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Point of Control V2 The genesis of this project was to create a POC library that would be available to deliver volume profile information via pine to other scripts of indicators and strategies. This is a republish of an invite only script to open access This is the indicator version of the library function. A few points of significance: - Allows the choice of reset of the study period, day/week or bars. This is simple enough to expand to other conditions - Bar count resets starting from the beginning of the data set (bar index =0) vs bars back from the end of the data set - A 'period' in this context is the time between resets - the start of the POC (eg. start of Day or Week) until it resets (for example at the beginning of a next day or week) - Automates the determination of the increment level rather than the user specifying ticks or price brackets - Does not allow for setting the # of rows and then calculating the implied price increment levels - When a period is complete it is often useful to look back at the POCs of historical periods, or extend them forward. - This script will find the historical POCs around the current price and display them rather than extend all the historical POC lines to the right - This script also looks across all the period POCs and identifies the master POC or what I call the Grand POC, and also the next 3 runner up POCs This indicator is also available as a library. BINANCE:BTCUSDT NSE:NIFTY OANDA:XAUUSD NASDAQ:AAPL TVC:USOIL
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Andean OscillatorThe following script is an original creation originally posted on the blog section of the broker Alpaca. The proposed indicator aims to measure the degree of variations of individual up-trends and down-trends in the price, thus allowing to highlight the direction and amplitude of a current trend. Settings Length : Determines the significance of the trends degree of variations measured by the indicator. Signal Length : Moving average period of the signal line. Usage The Andean Oscillator can return multiple information to the user, with its core interpretation revolving around the bull and bear components. A rising bull component (in green) indicates the presence of bullish price variations while a rising bear component (in red) indicates the presence of bearish price variations. When the bull component is over the bear component market is up-trending, and the user can expect new higher highs. When the bear component is over the bull component market is down-trending, and the user can expect new lower lows. The signal line (in orange) allows a more developed interpretation of the indicator and can be used in several ways. It is possible to use it to filter out potential false signals given by the crosses between the bullish and bearish components. As such the user might want to enter a position once the bullish or bearish component crosses over the signal line instead. Details Measuring the degree of variations of trends in the price by their direction (up-trend/down-trend) can be done in several way. The approach taken by the proposed indicator makes use of exponential envelopes and the naive computation of standard deviation. First, exponential envelopes are obtained from both the regular prices and squared prices, thus giving two upper extremities, and two lower extremities. The bullish component is obtained by first subtracting the upper extremity of the squared prices with the squared upper extremity of regular prices, the square root is then applied to this result. The bearish component is obtained in the same way, but makes use of the lower extremities of the exponential envelopes.
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Auto Trendline Indicator (based on fractals)A tool that automatically draws out trend lines by connecting the most recent fractals. Description: The process of manual drawing out trend lines is highly subjective. Many times, we don’t trade what we see, but what we “want to see”. As a result, we draw lines pointing to the direction that we wishfully want price to move towards. While there are no right/wrong ways to draw trend lines, there are, however, systematic/unsystematic ways to draw trend lines. This tool will systematically draw out trend lines based on fractals. Additional feature: This tool will also plot out symbols (default symbol “X”) to signify points of crossings. This can be useful for traders considering to use trend lines as part of their trading strategies. Here is an interesting observation on the price actions of NASDAQ futures on a 5 second chart during regular trading hours on July 14, 2022. It’s a phenomenon. People like to see straight lines connecting HL/LH, etc., so it's possible for the market as a whole to psychologically react to these lines. However, it is important to note that is is impossible to predict the direction of price. In the case above, price could have tanked below auto-drawn trend line. Fractal based trend lines should only be taken as references and regarded as price levels. No studies have ever proven that the slope of trend lines can indicate price's future direction. More about fractals: To understand more about fractals: www.investopedia.com www.tradingview.com Contrary to what it sounds like, fractal in "technical analysis" does not refer to the recursive self-repeating patterns that appear in nature, such as the mesmerizing patterns found in snowflakes. The Fractal Markets Hypothesis claims that market prices exhibit fractal properties over time. Assuming this assertion to be true, then fractals can be used a tool to represent the chaotic movements of price is a simplified manner. The purpose of this exercise is to take a tool that is readily available (ie. in this case, TradingView’s built-in fractals tool), and to create a newer tool based on it. Parameters: Fractal period (denoted as ‘n’ in code): It is the number of bars bounding a high/low point that must be lower/higher than it, respectively, in order for fractal to be considered valid. Period ‘n’ can be adjusted in this tool. Traditionally, chartists pick the value of 5. The longer it is, the less noise seen on the chart, and the pivot point may also be exhibited in higher timeframes. The drawback is that it will increase the period of lag, and it will take more bars to confirm the printed fractal. Others: Intuitive parameters such as whether to draw historical trend lines, what color to use, which way to extend the lines, and whether or not to show points of crossings.
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