Empiece

Ideas de la comunidad

FORMACIÓN DE DOBLE FONDOEste modelo tiene forma de W. Se forma en el "fondo" del mercado. Sirve como modelo de inversión. Al identificar una formación de doble fondo, busque patrones de precios que se producen cuando un precio ha alcanzado un nivel de soporte dos veces y no ha podido superarlo. Por ejemplo, considere un gráfico con dos mínimos distintos, con un valle en medio. A continuación, el precio puede realizar un movimiento alcista repentino, al que seguirían otros dos mínimos. Más información a continuación: Establezca puntos de entrada y salida: Una vez identificado el patrón de doble suelo, es importante establecer los puntos de entrada y salida. El punto de entrada debe ser cuando el mercado rompa por encima del máximo entre los dos mínimos. El stop loss debe situarse por debajo del mínimo inferior y el take profit unos pips por encima del máximo entre los dos mínimos. Hay 3 métodos de entrada en él. 1. En la ruptura del nivel del cuello . - La vela de ruptura no debe ser una vela de indecisión, aunque cierre por encima/por debajo del nivel del cuello. La vela de ruptura debe ser sin grandes picos. 2. En un pullback a la línea de cuello rota . - Deberían aparecer señales de la acción del precio como (Pinbar, Inside Bar, PPR, etc.). Sin ellas, de hecho, sólo en el rebote desde el nivel, no se debe entrar, hay un gran riesgo. 3. En el segundo nivel máximo (el método más arriesgado) . - Se deben formar patrones de velas o formaciones de acción de precio incorporadas. Las formaciones incorporadas son el patrón que se formó dentro de algún patrón más significativo. Es decir, tenemos un patrón en forma de W. El precio hace el segundo pico y otro patrón puede ser formado en este segundo pico. Puede ser la formación 1-2-3 o Cabeza y Hombros, etc. Supervise la operación atentamente. Supervise la operación de cerca y ajuste el stop loss y la toma de beneficios según sea necesario. Si el patrón de doble fondo falla y el precio rompe por debajo del mínimo inferior, cierre la operación y vuelva a evaluar el mercado. Si el patrón de doble fondo falla, es importante reevaluar el mercado, ya que esto podría significar el final de la tendencia actual.
Formación
por UnknownUnicorn15614419
2
COMO CREAR UN DETECTOR DE PATRONES DE VELAS!!Este video es un tutorial de como encontrar patrones de Velas: Actualmente me encuentro dando un curso básico sobre trading algorítmico y consideré útil postear esta información... espero les sirva. En este caso estamos detectando el patron de velas MORNING STAR , para lo cual necesitamos que se respeten algunas condiciones. A tener en cuenta que este detector no esta completamente optimizado, uds. pueden optimizarlo más para que de mejores señales.
OANDA:XAUUSDFormación
por Jesus_Salvatierra
2
IMPULSO Y MOVIMIENTO CORRECTIVO¿Qué es un movimiento impulsivo de los precios? Se trata de una situación en la que el mercado se mueve con gran fuerza en una u otra dirección, recorriendo grandes distancias en un corto periodo de tiempo. ¿Qué es un movimiento correctivo de precios? Es una parada del precio. Tras un movimiento impulsivo, el precio necesita un descanso. A diferencia de un movimiento impulsivo, un movimiento correctivo dura bastante tiempo y a menudo sólo se encuentra en consolidación (movimiento lateral). Hay excepciones, cuando el precio después de un movimiento fuerte no está en un lateral, sino más bien en una micro-tendencia contra el movimiento principal con un impulso débil del precio y va una distancia corta hacia arriba\ abajo (depende de la dirección de la tendencia). En el gráfico se puede ver el canal de precios descendente, he marcado los lugares importantes. A continuación, voy a describir todo en orden. En primer lugar, le diré cómo determinar una ruptura verdadera o falsa de un nivel en la tendencia y cómo trabajar a partir de estos niveles utilizando impulsos (estos niveles se llaman niveles espejo (swing) que cambian su nivel de resistencia a soporte). A: hubo una ruptura del nivel de soporte con buen impulso, hasta este punto hubo un movimiento alcista y lateral. La ruptura del nivel A rompió los máximos crecientes y ya podemos decir que hubo un cambio de tendencia. Donde procederemos a partir de los niveles espejo de la tendencia. Un nivel espejo es un nivel que de soporte se convirtió en resistencia y viceversa. Después de romper el nivel, comenzó un movimiento correctivo hacia el mismo nivel roto. ¿Recuerda de lo que hablaba al principio? Del hecho de que el precio no siempre va de lado después de la ruptura, también puede ir en contra del movimiento general, pero con menos impulso. Pero en este caso, como se puede ver el precio fue de lado después de que rompió a través del nivel, luego se desaceleró y comenzó a rodar de nuevo al nivel roto, este es exactamente el lugar donde podemos buscar una entrada en el comercio. B: Como dije, hubo una ruptura impulsiva del nivel y luego un movimiento correctivo contra el movimiento bajista principal, después de lo cual el precio se acercó al nivel de soporte roto y lo rompió de nuevo. Lo más probable es que la ruptura se debiera a alguna noticia, lo más frecuente es que el precio haga un retroceso sin movimientos tan bruscos. Este es el lugar donde se filtran todas las velas y se toman las decisiones. Preste especial atención a las velas que se forman en esos niveles. Lo ideal es que sea así: las velas disminuyen de tamaño y forman dojis (es decir, velas de incertidumbre). Puede esperar una pinbar o una maribosa en tales lugares. Ahora recuerde los 2 tipos de movimientos correctivos: - el precio se mueve en contra de la dirección principal, pero con menos impulso - el precio está en consolidación después de la ruptura En este ejemplo el precio está simplemente en un movimiento lateral y no hace movimientos impulsivos, simplemente está descansando después de romper otro nivel de soporte en su lugar. En este caso también tenemos 2 momentos para entrar. 1. Al acercarnos al nivel de soporte roto, que ahora es un nivel de resistencia. Tenemos todas las condiciones adecuadas para entrar: el precio no tiene impulso, respectivamente, lo más probable es que rebote en el nivel de resistencia y continúe moviéndose hacia abajo; han aparecido velas de incertidumbre (en este caso eran dojis); y el último criterio es la configuración de la barra Outside aparecida (punto B). 2. En el segundo caso, la entrada se realiza en la ruptura del soporte C A diferencia del lugar donde el precio va en contra del movimiento, en nuestro caso (lateral) el precio después de la ruptura puede ir más allá sin corrección al nivel roto, pero también hay criterios para esto: la vela que rompe a través del nivel C debe ser sin grandes picos; el precio debe romper con un buen impulso (observe cómo el precio se detuvo en el nivel de soporte, por lo que debemos esperar una verdadera ruptura con un buen impulso, como fue el caso en este ejemplo). Siguiente ejemplo cuando el precio retrocedió inmediatamente después de romper un nivel sin movimiento lateral en el punto D. Preste atención a cómo el precio da señales de que no tiene fuerza para seguir moviéndose. Estas son pequeñas velas que luego fueron engullidas por una gran vela roja y el precio hizo un movimiento impulsivo a la baja. Movimientos impulsivos y correctivos: conclusiones Movimiento impulsivo - Las velas tienen cuerpos grandes. - El precio se mueve una gran distancia en un corto periodo de tiempo. - Cada vela posterior cierra por encima/por debajo de la anterior (señal clara de un buen impulso). - Las velas tienen el mismo color y sentimiento (En una tendencia alcista es verde/azul. En una tendencia bajista es rojo/negro. Bueno, o cualquier otro color que utilice). Un movimiento correctivo - Las velas tienen cuerpos pequeños. - Se forman velas de incertidumbre (dojis, haramis). - El precio se mueve pequeñas distancias durante un largo periodo de tiempo. - Las velas tienen un color combinado (diferentes colores). Cuando el precio se acerca a los niveles de soporte y resistencia o a los límites de las líneas de tendencia, debe prestar atención a estos factores y, si se cumplen, puede entrar en la operación.
Formación
por Lingrid
1
EL MÉTODO WYCKOFFNueva idea didáctica, pero en este caso pretendo adentraros en el mundo de Wyckoff y su método, intentaré que sea lo mas sencillo posible, explicando las partes a mi criterio mas importantes y que en un máximo de 8-10 minutos de lectura tengáis una muy buena idea de lo que pretende este sistema y de como poder sacarle el máximo potencial. Lo primero es saber quien es esta persona, Richard Demille Wyckoff, considerado uno de los cinco “titanes” del análisis técnico junto con Dow, Elliott, Gann y Merril. No contaré ni cuantos hijos tuvo o quien fue su mujer, iremos al grano, Wyckoff tuvo la oportunidad de poder observar los movimientos y las campañas que organizaban operadores legendarios como JP Morgan y Jesse Livermore y pudo codificar sus prácticas en leyes y principios que hoy veremos aquí. El Método Wyckoff implica un enfoque de cinco pasos para la selección del activo y la toma de posiciones, que se puede resumir de la siguiente manera: (1) Determinar la posición actual y la probable tendencia futura del mercado: ¿Esta el mercado en un momento de consolidación o esta en tendencia? ¿Su análisis de la estructura del mercado y de la oferta y la demanda indican la posible dirección de la tendencia futura? Este análisis debería ayudar a saber si queremos estar en el mercado y en ese caso, si deberíamos tomar posiciones largas o cortas. (2) Seleccionar activos que estén siempre en armonía con la tendencia. En este punto tu objetivo es seleccionar de entre todos los activos aquellos que estén en sintonía con la tendencia, pues es de esta forma cuando te garantizas la famosa rentabilidad, recuerda "la tendencia es tu aliada", descarta aquellos simples retrocesos y espera para unirte en el sentido de la tendencia, al igual que si hicieras surf, espera el momento oportuno para incorporarte a la ola. (3)Seleccionar activos con una causa que iguale o exceda nuestro objetivo. Es simple, no pretendas que un activo rompa máximos mensuales, si tan solo ha acumulado durante dos días el precio en una zona. Se coherente y utiliza la lógica, para romper máximos o mínimos se necesita de un rango previo (ya sea acumulación o distribución), y es ahí donde entra nuestro ratio beneficio. Si un precio acumula una zona durante varios meses, cuando explote, mínimo estará esos meses en esa dirección. (4) Determinar la disponibilidad del activo para moverse. Hablemos de liquidez. Si el precio llega a zonas de fuerte demanda u oferta, es casi seguro que el precio se moverá de forma agresiva, pero, si el precio está "en tierra de nadie", ¿qué puede mover el precio? Aquí entran las fundamentales con los datos económicos de cada estado, haciendo desequilibrar la balanza continuamente entre compradores y vendedores. (5)Planifiquemos nuestras operaciones analizando la estructura. Cuando los activos se mueven en armónica con el mercado mejora las probabilidades de que una operación tenga exitoso al tener el poder del mercado general detrás. Los principios específicos de Wyckoff nos ayudan a anticipar los posibles giros del mercado, incluyendo un cambio de carácter (Change of Character) de la acción del precio (como la barra o vela bajista con un volumen muy alto después de una larga tendencia alcista), así como las manifestaciones de las tres leyes principales de Wyckoff (ver a continuación). Pongamos nuestra orden de stop en su lugar y luego actuemos, según nos diga el mercado, hasta que cerremos la posición. Pasemos a analizar un apartado que normalmente se suele pasar de largo pero que contiene mucha información para nosotros los trader retail, Wyckoff propuso un método heurístico para ayudar a comprender los movimientos de los precios de las acciones individuales y del mercado en su conjunto: “El Composite Man.” 1 - ¿QUÉ ES EL COMPOSITE MAN? Wyckoff aconsejó a los operadores minoristas que intentaran comprender y participar en el mercado cuando lo hacia el Composite Man (actualmente le podríamos llamar INSTITUCIONAL). De hecho, dijo que ni siquiera importa si los movimientos del mercado son “reales o artificiales; es decir, que fuese el resultado de una compra o venta real por parte del publico y de inversores de “buena fé”, o de compras y ventas artificiales por parte de los operadores mas grandes”. Por lo tanto Wyckoff pensó que: --> El Composite Man o INSTITUCIONAL, planea, ejecuta y concluye sus campañas cuidadosamente. --> El Composite Man o INSTITUCIONAL atrae al público para comprar un activo del cual ya ha acumulado una gran cantidad haciendo muchas transacciones tanto de compra como de venta, generando un gran volumen de operaciones creando la apariencia de un “mercado amplio”. --> Se deben estudiar los gráficos de acciones individuales con el fin de juzgar el comportamiento de estas y los motivos detrás de los grandes operadores que lo dominan. --> Con el estudio y la práctica, uno puede adquirir la habilidad de interpretar los motivos que hay detrás de la acción del precio que muestra un gráfico. Wyckoff y sus sucesores creían que si uno podía entender el comportamiento del mercado del Composite Man, uno podría identificar muchas oportunidades de negocio e inversión lo suficientemente temprano como para sacar buen provecho de ellas. 2- LOS CICLOS DEL PRECIO Según Wyckoff, el mercado puede entenderse y anticiparse mediante un análisis detallado de la oferta y la demanda, que se puede determinar a partir del estudio de la acción del precio, el volumen y el tiempo. Como broker, Wyckoff, estaba en posición de observar las actividades de operadores individuales y grupos de gran éxito que dominaban el mercado, y era capaz de descifrar a través del uso de lo que él llamaba “Gráfico Vertical” (barras) y “Gráficos de Punto y Figura” las intenciones que tenían esos grandes operadores. A continuación se presenta un esquema idealizado del concepto, la preparación y ejecución de los grandes y pequeños operadores cuando operan los mercados. El momento para tomar posiciones largas es hacia el final de la preparación del precio para un mercado alcista (Gran acumulación del activo), mientras que el momento para iniciar posiciones cortas se encuentra al final de la preparación del precio para una caída (es decir, distribución). Resumiendo este punto, lo que intentaba explicar era que el precio va de zona a zona, de sobreventa a sobrecompra y nuevamente a empezar. Efectivamente el indicador RSI nos ayuda a trazar estas zonas, y aunque no es el santo grial, si que nos indica cuando un activo está llegando al final de su tendencia para empezar con un giro. En este punto habría que destacar la fractalidad del mercado, es decir, un mercado se comporta igual en 5 minutos que en 4 horas, pero obviamente, si en un gráfico de 5 minutos se muestra una sobrecompra, no tiene porqué ocurrir lo mismo en el gráfico de 4 horas, por eso a mayor temporalidad, mayor importancia. Esto último es muy importante. 3 - LAS TRES LEYES FUNDAMENTALES DE WYCKOFF La metodología Wyckoff (basada en gráficos) se asienta sobre tres "leyes" fundamentales que afectan directamente al análisis, que incluyen: determinar el sesgo tendencia actual y potencial del activo y del mercado, seleccionar los mejores activos para negociar largos o cortos, identificar si el activo esta preparado para dejar un rango de trading. Estas leyes atañen a todos los activos financieros (índices, bonos, forex, commodities, cryptos...). (1) La Ley de la oferta y la demanda determina la dirección del precio. Este principio es fundamental para la metodología de inversión Wyckoff. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios aumentan, y cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan. El operador / analista puede estudiar el equilibrio entre la oferta y la demanda comparando las barras de precio y volumen, así como los rallies y reacciones en base a un periodo de tiempo. Esta ley es engañosamente simple, pero aprender a evaluar con precisión la oferta y la demanda en los gráficos de barras y entender las implicaciones de los patrones de oferta y demanda requiere una práctica considerable. (2) La ley de causa y efecto La ley de causa y efecto ayuda al operador a establecer objetivos de precios al poder medir el alcance potencial que tendrá una tendencia que surge de un rango de trading. El funcionamiento de esta ley puede verse como la fuerza de acumulación o distribución dentro de un rango de trading, y cómo esta fuerza termina por convertirse en una tendencia posterior o en movimiento hacia arriba o hacia abajo. Es decir, cuanto tiempo el precio está en una misma zona, cuanto volumen existe en esa zona y cual es el precio medio, si queremos que un rally sea largo, debemos de crear una causa, mínimo, igual de larga. Un ejemplo es el BITCOIN, por esta fechas roza el precio de 30.000 $, sube por encima y vuelve a bajar, así llevamos meses, a mayor duración, mayor será su recorrido posterior ¿Dónde están los que piensas en los 100K del BTC para mediados de 2024? (3) La ley de esfuerzo Vs resultado La ley de esfuerzo / resultado, proporciona una alerta o aviso temprano de un posible cambio en la tendencia en el futuro próximo. Las divergencias entre volumen y precio a menudo indican un cambio en la dirección de una tendencia de precios. Por ejemplo, cuando hay varias barras de precios con un alto volumen (gran esfuerzo) pero de rango estrecho y después de una subida sustancial, y el precio no logra un nuevo máximo (poco o ningún resultado), esto sugiere que hay grandes intereses descargando el activo como anticipación de un cambio de tendencia. Visto todo lo anterior debemos entender el comportamiento de un rango en trading, uno de los objetivos del método de Wyckoff es mejorar la sincronización del trader con el mercado al poder establecer una posición anticipada de un movimiento futuro donde existe una proporción de riesgo / beneficio favorable. Los rangos de trading (TR) son lugares donde la tendencia anterior (hacia arriba o hacia abajo) se ha detenido y existe un equilibrio relativo entre la oferta y la demanda. Las instituciones y otros grandes intereses profesionales se preparan para la próxima campaña alcista (o bajista) a medida que acumulan (o distribuyen) acciones dentro del TR. Tanto en el TR de una acumulación como en una distribución, el Composite Man está comprando y vendiendo de manera activa, con la distinción de que, en la acumulación, las operaciones compradas superan a las vendidas, mientras que en la distribución ocurre lo contrario. La extensión de la acumulación o distribución determina la causa que se desarrolla en el movimiento subsiguiente fuera de la TR. Un analista de Wyckoff de éxito debe poder juzgar y anticipar correctamente la dirección y la magnitud del movimiento que realizara el mercado fuera de un TR. El Método Wyckoff proporciona pautas para identificar y delinear las fases y los eventos dentro de un TR, que a su vez proporcionan la base para estimar los objetivos de precios en la tendencia posterior. Para ello llegamos al siguiente punto. 4 - FASES DEL MERCADO: En este punto veremos las cinco fases de cada apartado (acumulación y distribución) pero antes de entrar en detalle, os dejaré un listado con todos los conceptos, siglas y significado. No es necesario que ocurran todos y cada uno de los eventos que aquí se detallan, pero si que es interesante identificarlos ya que nos dará de cara al mercado muchas posibilidades de éxito. 4.1 ACUMULACIÓN Los eventos que podemos encontrar en una fase de acumulación son los siguientes: --> PS—preliminary support, es donde la compra sustancial de un activo comienza a proporcionar un soporte pronunciado después de un movimiento prolongado hacia abajo. Los aumentos de volumen y la amplitud de los precios se amplían, lo que indica que el movimiento a cortos puede estar llegando a su fin. --> SC—selling climax, es el punto en el que la amplitud del precio y la presión de la oferta generalmente llega a su clímax, ya que las grandes ventas por el público están siendo absorbidas por intereses institucionales más grandes en o cerca de un soporte. A menudo, el precio cerrará retrocediendo en un SC, reflejando la compra de los grandes intereses. --> AR—automatic rally, es lo que ocurre cuando la intensa presión de la oferta ha disminuido claramente. Un rally de compras hace subir los precios fácilmente; también se alimenta porque se están cubriendo los cortos. El máximo de este rally ayudará a definir el límite superior de un rango en una acumulación. --> ST—secondary test, sucede cuando el precio revisa el área del SC (selling climax) para probar el equilibrio que hay entre la oferta y la demanda en los niveles de la parada. El volumen y la amplitud de los precios deberían disminuir significativamente a medida que el mercado se aproxima al soporte creado por el SC. Es común tener múltiples ST después de un SC. --> Test—Los grandes operadores siempre testan la oferta en el mercado a lo largo de un rango (por ejemplo, un ST y springs) y en puntos clave durante un avance de precio. Si aparece una cantidad de oferta considerable en un test, significa que el mercado suele no está listo para avanzar. Un spring a menudo es seguido por uno o más test; un test de calidad (lo que indica que los precios seguirán avanzando) generalmente haciendo un mínimo creciente con el volumen decreciendo. --> SOS—sign of strength, es un avance del precio con rangos amplios y un volumen relativamente mayor. A menudo, se realiza un SOS después de un Spring, que valida la interpretación anterior del analista de la acción del precio anterior. --> LPS—last point of support, es el mínimo de una reacción o retroceso después de un SOS. Realizar un LPS significa un retroceso al soporte que antes era de resistencia, en un menor rango de precios y volumen. En algunos gráficos, puede haber más de un LPS, a pesar de la precisión aparentemente singular de este término. BU—“back-up”. Este término es demasiado corto para una metáfora tan florida como la acuñada por Robert Evans, uno de los principales maestros del método Wyckoff desde los años 1930 hasta los 60. Evans comparó el SOS con un “salto a través del arroyo” de una resistencia de precios, y el “Back al arroyo” representó tanto la toma de beneficios a corto plazo como un test adicional de la oferta alrededor del área de la resistencia. Un Back-up es un elemento estructural común que precede a un aumento de los precios sustancial, y puede adoptar una variedad de formas, que incluyen un simple retroceso o un nuevo rango en un nivel superior. Una vez visto todos los conceptos anteriores y la imagen para que podamos ubicarlos, empezamos a analizar cada fase: Fase A: La fase A marca el cese de la tendencia bajista anterior. Hasta este punto, la oferta ha sido dominante. La disminución de la oferta que se aproxima se puede ver en un PS- Preliminary Support y un Selling Climax (SC). Estos eventos a menudo son muy evidentes en los gráficos de barras, donde la expansión y el gran volumen representan la transferencia de grandes cantidades de unidades del público general a grandes intereses profesionales. Una vez que se han salido estas presiones de la oferta, generalmente se produce un Automatic Rally (AR), que consiste tanto en la demanda institucional de acciones como en la cobertura de posiciones cortas. Un Secondary Test (ST) correcto en el área del SC mostrará menos ventas que antes y un estrechamiento del rango de las barras así como una disminución del volumen, que generalmente se detendrá en el mismo nivel de precios o por encima del mismo. Si el ST va más bajo que el del SC, se pueden anticipar nuevos mínimos o un rango de consolidación prolongado. Los mínimos del SC y del ST y el máximo del AR establecen los límites del rango. Pueden dibujarse líneas horizontales para ayudar a centrar la atención del comportamiento del mercado, aquí también se puede operar en esos "seguros" rebotes en esa zona, en mi caso, cuando opero estos rangos, no suelo operar a partir del tercer rebote, en ese caso me espero a que termine de romper por uno de los extremos. A veces, la tendencia bajista puede terminar de forma menos dramática, sin una acción de precio y volumen tan fuertes. En general, sin embargo, es preferible ver el PS, SC, AR y ST, ya que estos proporcionan no solo un panorama en los gráficos distinto, sino también una clara indicación de que los grandes operadores han iniciado la acumulación de forma definitiva. Fase B: En el análisis Wyckoff, la fase B cumple la función de “crear una causa” para una nueva tendencia alcista (consulte la Ley # 2 de Wyckoff – “Causa y efecto”). En la fase B, las instituciones y los grandes intereses profesionales están acumulando el activo a precios relativamente bajos en anticipación del próximo movimiento alcista. El proceso de acumulación institucional puede llevar mucho tiempo (meses o a veces un año o más), e implica comprar activos a precios más bajos y testar los avances del precio realizando ventas cortas. Por lo general, existen múltiples ST durante la Fase B, así como movimientos de empuje hacia arriba en el extremo superior del rango. La compra y venta institucional crea la acción característica del precio de subida y bajada dentro del rango de negociación. Al principio de la Fase B, los cambios de precios tienden a ser amplios, acompañados por un alto volumen. Sin embargo, a medida que los profesionales absorben la oferta, el volumen de las caídas dentro del rango tiende a disminuir. Cuando parece que es probable que se haya agotado la oferta, la acción está lista para pasar a la Fase C. Fase C: En la fase C es cuando el precio del activo proporciona un test decisivo de la oferta que queda en el rango, permitiendo a los operadores institucionales “dinero inteligente” determinar si el activo está listo para comenzar a subir (conocido como "Spring"). Un Spring es un movimiento del precio por debajo del nivel de soporte del rango establecido en las fases A y B que se invierte rápidamente y se regresa al rango. Es un ejemplo de una trampa para los “osos” porque la caída por debajo del soporte parece indicar la reanudación de la tendencia bajista. Sin embargo, en realidad, esto marca el comienzo de una nueva tendencia alcista, que atrapa a los últimos vendedores u “osos”. En el Método Wyckoff, un test de la oferta con éxito representada por un Spring proporciona una oportunidad operativa de alta probabilidad. Un spring de bajo volumen indica que es probable que la acción está lista para subir, por lo que este es un buen momento para iniciar al menos una posición larga. La aparición de un SOS poco después de un Spring valida el análisis. Sin embargo, el test de la oferta puede ocurrir más arriba en un rango sin que haya un spring o shakeout; cuando esto ocurre, la identificación de la fase C puede ser desafiante. Es normal, ya que aunque Wyckoff nos dibujó como es la teoría, no tiene porque suceder exacto, es mas, seguro que será distinto, ya que para que una gráfica sea igual a otra, deben de existir el mismo número de personas, comprando o vendiendo el mismo activo y en las mismas cantidades...¿algo imposible no crees? Fase D: Si nuestro análisis es correcto, lo que debería seguir es el predominio constante de la demanda sobre la oferta. Esto se evidencia por una serie de avances (SOS) con la ampliación del rango de precios y el aumento del volumen, y las correcciones (LPS) con rangos más pequeños y volúmenes menores. Durante la Fase D, el precio se moverá al menos a la parte superior del rango. Los LPS en esta fase son generalmente lugares excelentes para iniciar o agregar posiciones largas rentables. Fase E: En la fase E, las acciones abandonan el rango, la demanda tiene el control total y el margen de beneficio es obvio para todos. Los contratiempos, como los shakeouts y las reacciones más típicas, suelen ser de corta duración. En cualquier punto de la fase E pueden ocurrir nuevos rangos de nivel superior, que comprenden la obtención de beneficios y la adquisición de activos adicionales por parte de grandes operadores. Estos rangos a veces se denominan “peldaños” en el camino para alcanzar incluso objetivos de precios más alto. 4.2 DISTRIBUCIÓN Ahora veremos la fase de distribución, pero antes de ello, y al igual que hicimos con la acumulación, os dejaré el listado con siglas y conceptos: --> PSY—preliminary supply, es donde los operadores institucionales comienzan a vender el activo en cantidad después de un pronunciado movimiento alcista. El volumen se expande y el rango de precios se amplía, lo que indica que un cambio en la tendencia puede estar cerca. --> BC—buying climax, es el evento en el cual a menudo hay fuertes aumentos en el volumen y la distribución de precios. La fuerza de compra alcanza un clímax, y las compras pesadas o rápidas por parte del público están siendo cubiertas por institucionales a precios cercanos a un máximo. Un BC a menudo aparece coincidiendo con un gran informe de perdidas y ganancias, una subida de tasas de interés o unos datos de empleo fuera de lo normal u otra buena noticia, ya que los grandes operadores requieren una gran demanda del público para vender sus activos sin deprimir (disminuir) el precio del mismo en su contra. --> AR—automatic reaction. Con la demanda mermada sustancialmente después de el BC con la oferta fuerte continuaran a la baja, aquí se produce un AR. El mínimo de estas ventas ayuda a definir el límite inferior de un rango distribución. --> ST—secondary test, es el movimiento en el cual el precio revisa el área de la BC para testar el equilibrio entre la oferta y la demanda en estos niveles de precios. Si se confirma la resistencia, la oferta será mayor que la demanda, y el volumen y el rango de precios deberían disminuir a medida que el precio se aproxime al área de resistencia del BC. Un ST puede tomar la forma de un (UT) en el que el precio se mueve por encima de la resistencia marcada por el BC y posiblemente otros ST, y luego se invierte rápidamente para cerrar por debajo de la resistencia dentro del rango de trading. Después de un UT, el precio a menudo testa el límite inferior del rango. --> SOW—sign of weakness (signo de debilidad), Se pueden ver como un movimiento hacia abajo buscando el límite inferior (soporte) del rango de trading (o un poco más allá), por lo general ocurre con un aumento del volumen y del rango de precios. El AR y el SOW indican un cambio de intención (Change of Character) en la dirección del precio del activo: la oferta ahora quien domina. --> LPSY—last point of supply. Después de testar el soporte con un SOW, un débil rally con un rango de precios estrecho muestra que el mercado está teniendo dificultades para avanzar. Esta incapacidad para recuperarse puede deberse a una demanda débil, a que hay una oferta importante o a ambos. Los LPSY representan el agotamiento de la demanda y los últimos movimientos en la distribución de grandes operadores antes de que comience una caída del precio de verdad. --> UTAD—upthrust after distribution. Una UTAD es la contraparte en una distribución de un Spring y un terminal Shakeout en un rango acumulación. Ocurre en las últimas etapas del rango y proporciona un test definitivo de la nueva demanda después de una ruptura por encima de la resistencia del rango. Análogamente a los Springs y Shakeout, un UTAD no es un elemento estructural requerido (ya que puede no aparecer). Pasemos a analizar las fases de la DISTRIBUCIÓN: Fase A: La fase A en un rango de distribución marca la parada de la tendencia alcista anterior. Hasta este punto, la demanda ha sido dominante y la primera evidencia significativa de que la oferta esta entrando al mercado es el (PSY) y el (BC). Estos eventos generalmente son seguidos por un Automatic Reaction (AR) y luego un Secondary Test (ST) del BC, a menudo con un volumen menor. Sin embargo, la tendencia alcista también puede terminar sin una acción climática, en este caso demostrando el agotamiento de la demanda con un rango de precios estrecho y un volumen decreciente, y sobre todo con un avance menor hacia arriba en cada intento antes de que surja una oferta significativa. En una rango de redistribución dentro de una tendencia bajista de grado mayor, la fase A puede parecerse más al inicio de un rango de acumulación (por ejemplo, con el precio en un climax y la acción del volumen del lado corto). Sin embargo, las fases B a E de un rango de redistribución pueden analizarse de manera similar a la de un rango de distribución en la parte mas alta del mercado. Fase B: La función de la fase B es construir una causa en preparación para preparar una nueva tendencia bajista. Durante este tiempo, las instituciones y los grandes intereses profesionales están eliminando su gran saco de activos e iniciando posiciones cortas en anticipación de la próxima caída del precio. Los eventos en la fase B de la distribución son similares a los de la fase B en la acumulación, excepto que los grandes intereses son vendedores netos de sus acciones a medida que evoluciona el rango con el objetivo de agotar la mayor cantidad posible de la demanda restante. Este proceso deja pistas de que el equilibrio entre la oferta y la demanda se ha inclinado hacia el lado de la oferta en lugar de la demanda. Por ejemplo, un SOW suele ir acompañado de un aumento del rango de precios y un volumen significativamente mayor al lado corto. Fase C: En la distribución, la fase C puede mostrarse a través de un upthrust (UT) o UTAD. Como se comentó anteriormente, una UT es lo opuesto a un spring. Es un movimiento de precio por encima de la resistencia de un rango que rápidamente se da la vuelta y se cierra en el dentro del rango nuevamente. Esta es un test de la demanda que queda. También es una trampa de “toros”: parece indicar la reanudación de la tendencia alcista, pero en realidad está destinado a cazar a los operadores que entran en las roturas, normalmente poco informados y mal formados. Una UT o UTAD permite que grandes intereses engañen al público sobre la dirección de la tendencia futura y de paso vender el activo a precios elevados a dichos operadores e inversores antes de que comience la caída. Además, una UTAD puede inducir a los operadores más pequeños en posiciones cortas a cubrir y entregar sus activos a los intereses más grandes que han diseñado este movimiento. Los operadores agresivos pueden desear iniciar posiciones cortas después de un UT o UTAD. La relación riesgo / beneficio es a menudo bastante favorable. Sin embargo, el “dinero inteligente” detiene repetidamente a los operadores que inician posiciones cortas con un UT después de otro, por lo que a menudo es más seguro esperar hasta la fase D y un LPSY. Usualmente, la demanda es tan débil en un rango de distribución que el precio no alcanza el nivel de BC o ST inicial. En este caso, el test de demanda de la fase C puede estar representada por un UT de un máximo más bajo dentro del rango. Fase D: La fase D llega después de que los test en la fase C nos muestran los últimos alientos de la demanda. Durante la fase D, el precio viaja hacia o a través del soporte del rango. La evidencia de que la oferta es claramente dominante aumenta ya sea con una clara ruptura de soporte o con una caída por debajo del punto medio del rango después de una UT o UTAD. A menudo hay múltiples rallies débiles dentro de la fase D; estos LPSY representan excelentes oportunidades para iniciar o agregar posiciones cortas rentables. Cualquier operador que se encuentre en una posición larga durante la fase D está llamando a los problemas. Fase E: La fase E representa el desarrollo de la tendencia bajista; La acción abandona el rango de trading y la oferta tiene el control. Una vez que se rompe el soporte del rango con un SOW importante, este se testa a menudo con un rally alcista que falla en o cerca del soporte. Esto también nos da una alta probabilidad de vender a corto. Los rallies posteriores durante la caída del precio son normalmente bastante débiles. Los operadores que han tomado posiciones cortas pueden mover a su favor sus stops a medida que el precio disminuye. Después de un movimiento significativo hacia abajo, la acción climática del precio y el volumen puede indicar el comienzo de un rango de redistribución o de acumulación. Enhorabuena y gracias, por haber llegado hasta este punto, aunque parece demasiado largo, es un breve resumen de la metodología Wyckoff, sus ideas, leyes y conceptos en un mismo texto. Si estás interesado en este sistema existen libros que hablan de la misma, incluso podría echarte una mano a detectar estos conceptos en el gráfico, pues cuatro ojos ven mas que dos. Espero que te haya ayudado esta idea. Nos vemos en la siguiente.
Selecciones de los editores
CAPITALCOM:DXYFormación
por AitorEsteban1990
18
MAYOR APERTURA / MENOR APERTURA DE OPERACIONES ✴️ ¡Hola, señoras y señores! Hoy vamos a hablar de una estrategia popular llamada Highest open Lowest open. Esta estrategia fue publicada por primera vez en el foro forexfactory. La estrategia se basa en seguir los movimientos naturales del mercado, que usted puede considerar impredecible. Aquí, vamos a ganar dinero en esos mismos movimientos. En esta estrategia, usted tendrá que esperar, usted tendrá que ser disciplinado. La idea detrás de esta estrategia es la siguiente: Hay dos supuestos. En primer lugar, durante el día siempre hay movimientos en zigzag aparentemente caóticos del precio. Segundo, cualquier vela, sea bajista/alcista, tendrá cola. Tercero, hay que sacar a alguien del mercado. Como recordamos, hay toros, osos y hay cerdos, como se describe en muchos libros de trading famosos. 1) Así pues, marquemos en el gráfico los puntos Alto/Bajo del día actual y del día anterior. 2) Después, en el día actual, marquemos los puntos más alto y más bajo de la apertura de la vela H1. Se trata del precio de apertura de la vela. Estos puntos de apertura pueden y van a cambiar durante el día, y esto es normal. Las entradas de la estrategia son bastante cortas, y tal cambio de la marca durante el día puede ocurrir. Este (por el momento) es el final de nuestro margen de beneficio. ✴️ Reglas de la estrategia ¿Cuándo compramos o vendemos? Pues compramos cuando el precio se sitúa por debajo de la línea inferior y vuelve. Es decir, cuando el precio está detrás de la línea (por ejemplo, la línea inferior), colocamos una orden Buy Stop en la línea para entrar en su ruptura. Para vender, entramos siguiendo el mismo principio: el precio supera la línea superior, colocamos una orden en el borde, dentro del canal. No es necesario utilizar una orden pendiente para esto, si lo desea, puede entrar en el mercado. Pero, ¿cómo podemos entender que el precio ha estado realmente por debajo del nivel inferior o por encima del nivel superior? Después de todo, bien puede ser que el precio rompa el nivel por sólo un pip, lo cual, por supuesto, no será una señal para entrar. Pero, por esta razón, tenemos el concepto de "marco temporal de entrada", que puede ser M5, M15 o M1. Así, cuando la vela M5 cierra por encima de la línea de señal y, en consecuencia, se abre una nueva vela M5, podemos entrar a vender cuando se alcanza el nivel. Lo mismo ocurre con la compra. La vela M5 debe cerrar por debajo del nivel de señal, y en la apertura de una nueva vela establecemos una orden pendiente. O bien, esperamos a que se alcance el nivel y entramos en el mercado. Al mismo tiempo, el precio de apertura no debe superar el máximo y el mínimo del día. ✴️ Detalles de la operación: TP y SL, Money Management La hora de inicio de las operaciones es a las 8 am hora de Nueva York. Pero en general, se puede operar prácticamente a cualquier hora. Dado que cada persona tiene diferentes zonas horarias, puede elegir un tiempo de negociación que más le convenga, y la estrategia seguirá funcionando. Fijamos el stop loss para el máximo diario, o para el mínimo diario. El método de toma de beneficios puede ser diferente. En primer lugar, hay una regla básica: cuando la operación está en ganancia +5 pips, movemos el stop a breakeven +1 pips de ganancia. En segundo lugar, se puede salir con un beneficio de 10 pips, o cuando se alcanza un beneficio de 10 pips o más, mover el stop a breakeven +5 pips. También, puede salir de la posición en porciones parciales, ya es de preferencias personales. Pero es mejor seguir la regla de poner el stop en breakeven. Entonces, ¿por qué marcamos el High-Low del día anterior? Si el máximo o mínimo del día anterior se rompe, significa que hubo una ruptura y usted debe tener cuidado aquí. Es muy posible que el precio corra mucho más allá del nivel marcado después de la ruptura. También, la situación con varias entradas dentro de una hora es muy posible. Si el precio en M5 rompe constantemente el nivel y vuelve, puede entrar en cada señal adecuada. Dado que el beneficio es pequeño en la mayoría de los casos, es mejor utilizar pares con un spread bajo en las operaciones. De esta forma podrá mover el stop al punto de equilibrio más rápidamente. Puede haber muchas entradas en la estrategia durante el día. Especialmente si utiliza varios pares. Por lo tanto, no tiene sentido arriesgar más del 1% de su capital por operación. Por otra parte, es mejor utilizar el 0,5%. ✴️ Ejemplos Veamos ahora algunos ejemplos. En el gráfico H1, marcamos el punto de apertura más alto, y pasamos al gráfico M5. Aquí, podemos ver como el precio cerró por encima del nivel, por debajo del máximo del día actual. En la ruptura del nivel, entramos a vender. Fijamos el stop loss ligeramente por encima del máximo del día. Cuando se alcanza el beneficio de 5 pips, activamos el trailing stop. En esta operación habríamos ganado unos 50 pips, con un stop inicial de 10 pips. Movemos el nivel de nuevo a la apertura de la siguiente vela, y esperamos el cruce en M5. Este, de hecho, es el proceso del trading. Una vez más, estamos hablando de los máximos y mínimos diarios actuales. Por lo tanto, si el precio de apertura más alto o más bajo cambia, movemos la línea en consecuencia. Asimismo, al fijar un stop, tenemos en cuenta el máximo y el mínimo actuales. Si hay una ruptura del máximo o mínimo del día anterior, entre con precaución, ya que el precio puede precipitarse hacia la ruptura. ✴️ Conclusión Esta estrategia requiere atención, capacidad de espera, disciplina, calma y un cálculo preciso. Sin embargo, es un arma poderosa en manos hábiles. Eso demuestra la popularidad de la estrategia en el foro forexfactory. La estrategia en sí es bastante simple.
Formación
por DeGRAM
1
Patrón chartista: CanalUn canal es una figura utilizada en el análisis técnico de los mercados financieros que delimita el movimiento de la cotización del precio de un activo entre la línea superior e inferior del patrón (líneas paralelas). Los canales pueden ser alcistas, bajistas o laterales. Son patrones de reversión. Es decir, muestran una señal de cambio de tendencia. A la hora de operarlos existen diferentes formas de hacerlo. Podemos operar dentro del canal buscando el extremo opuesto de la línea en la que nos situemos, o bien, podemos operar el cambio de tendencia. El cambio de tendencia se podrá operar una vez roto el canal o dentro del mismo, esperando a que el precio rompa el patrón. Esta última opción es más arriesgada, pero puede suponer un mayor beneficio ya que la operativa se inicia en un punto con una proyección de movimiento superior. (🇪🇸)
NASDAQ:AAPLFormación
por JRiquelmeTrading
¿COMO PREDECIR A DONDE IRÍA EL PRECIO CON FIBONACCI? EURUSD Bueno, sabemos que hay muchas complicaciones en situaciones donde no sabemos hasta que punto el precio podría seguir bajando o subiendo (dependiendo de donde se encuentre y su tendencia). Es por eso que les presento una herramienta muy útil que ami me esta sirviendo bastante y quiero que lo pongan en practica ustedes mismo. Se trata de Fibonacci de Impulso. En esta ocacion, cuando vemos que se comienza a realizar una tendencia del precio ( sea una tendencia larga o corta) podemos establecer cuales son los primeros impulsos y en que zona podría ALTAMENTE considerarse como un 1º impulso, un 2º impulso y hasta un 3º impulso. Vamos a concentrarnos en las zonas de: 0,618 , 0,382 y las zonas de 0,236 - 0. En esta situacion, el precio ha venido de una situacion alcista, donde se ha congestionado en la parte superior (normalmente llamado zona de distribucion y es debido a que se estan realizando muchos contratos de compra y de venta, por esa razon es que no se define a donde estaría yendo el precio y se queda estancado en un rango). Una vez que la oferta comienza a tomar fuerza, es cuando el precio sale de ese rango y comienza su "posible" tendencia bajista para tomar toda la liquidez de aquellas personas que siguen en "long". Supongamos que vemos el primer impulso hasta la zona donde se realiza ese retroceso grande. En esta situacion abrimos el Fibonacci y lo extendemos hasta la zona del 0,618 simulando un primer impulso. De esta forma ya estamos estructurando la pequeña tendencia para saber en que zona podría ir el precio hasta finalizar ese 2º impulso a la baja. Vemos que en la zona 0,382 se encuentra cerca de un soporte que anteriormente hubo un rango bastante grande, por lo que probablemente sea una zona ALTAMENTE predecible de que el precio vaya a buscar esa zona. En caso que llegue, ya se estaría estableciendo como ese 2º impulso de la tendencia. Las zonas 0,23 y zona 0 son del 3º impulso, aunque no siempre se cumplen ya que los terceros impulsos son siempre muy problematicos, mayormente no se terminan de generar, o no llegan a dicha zona. Las mas efectivas y que me han servido y siguen sirviendo son los niveles del 0,61 y 0,382. Espero que les sirva esta pequeña herramienta para poder medir las estructuras de impulso y tener una idea en base a las probabilidades de donde podría llegar el precio en dichos niveles. Saludos.
Formación
por TomasMaglieri
NIVELES DE OFERTA Y DEMANDA ¿Cómo determinamos los niveles de oferta y demanda en un gráfico? Para encontrar la oferta, nos fijaremos en los máximos de los movimientos de los precios, y para encontrar la demanda, nos fijaremos en los mínimos. Debemos fijarnos en los máximos y mínimos con movimientos de precios rápidos y fuertes. Subidas rápidas para la demanda y bajadas para la oferta. Cuanto menos se mantenga el precio en un nivel, mejor para nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, al igual que cuando marcamos niveles de soporte y resistencia, es fijarnos en los máximos y mínimos de los gráficos. Observa que la zona más cercana al precio actual ha sido probada en el gráfico inferior. Y la más baja aún no ha sido probada. Sólo ha sido tocada por el precio una vez, por lo que esta zona es más fuerte que la que ya ha sido probada. En los niveles marcados, observamos que el precio estuvo en ellos poco tiempo. Se invirtió casi inmediatamente y bajó con grandes velas. El factor importante aquí es el tiempo que el precio "no permaneció" en el nivel. Cuanto menos tiempo estuvo el precio en el nivel, más significativo es este nivel. Y conviene tener en cuenta el tamaño de las velas. Cuanto más grandes sean estas velas, más fuerte será la reacción. Además, los niveles de oferta y demanda se reflejan. Igual que el soporte y la resistencia. Si prestamos atención a la zona resaltada en el gráfico de UKOIL a continuación, podemos ver que primero hubo oferta y luego una fuerte ruptura. El precio superó la oferta, tomó las órdenes que le quedaban y subió. Y ahora esta zona se ha convertido en una zona de demanda: Como puedes ver, aquí hubo un rebote rápido. Nuestro objetivo es determinar la demanda en los niveles bajos y la oferta en los máximos. Encontramos movimientos de precios fuertes y rápidos en el gráfico. Una subida para la demanda y una bajada para la oferta. Deben ser velas grandes y el precio no debe agolparse en un mismo lugar durante mucho tiempo. No debe haber un retroceso largo. Cuanto menos tiempo pase el precio en el nivel, mejor. Además, preste atención a los niveles redondos. Por ejemplo, 1.100, 1.500, 1.300, etc. .... No retroceda demasiado en el gráfico, porque lo que ocurrió en él anteriormente no es tan importante para la metodología de los niveles de oferta y demanda. Al fin y al cabo, no se trata de niveles de soporte y resistencia. Y una vez más quiero repetirle que lo más importante es que estos niveles deben ser visibles no sólo para usted, sino también para otros jugadores. Para que ellos puedan trabajarlos. ¿Qué ocurre en estos niveles y por qué funcionan? En estos niveles de demanda, los grandes operadores colocan órdenes de compra limitadas, y en los niveles de oferta colocan órdenes de venta. ¿Por qué ocurre esto? Porque en estos niveles es más fácil para los grandes jugadores ejecutar la orden recogiendo las posiciones de los jugadores más pequeños. Cada vez que el precio alcanza la zona de oferta, tenemos órdenes de venta ejecutadas por los grandes jugadores. Toman las órdenes de compra que abren otros jugadores y las utilizan para ejecutar sus órdenes de venta. Cuando se agotan las órdenes de compra, el precio vuelve a caer. Cuando vuelve a subir al mismo nivel, muchas órdenes de venta de los grandes operadores se ejecutan de nuevo con la ayuda de los stops y las órdenes de compra de los traders más pequeños. Cuando se agotan las órdenes contrarias, el precio vuelve a caer. La cuestión es que no se puede abrir una posición grande sin que se produzca un cambio significativo en el precio. Por eso, los grandes operadores, los bancos y los creadores de mercado tienen que jugar y tender algún tipo de trampa a otros traders para abrir posiciones más grandes a su costa. Veamos ahora esta área de la oferta: Era un nivel de oferta, pero en dos ocasiones se ejecutaron en él muchas órdenes de venta de grandes operadores. En la tercera ocasión, como se puede ver, no quedaban grandes jugadores, por lo que el precio decidió romper este nivel y subió más. De esto se deduce que la oferta tiende a agotarse, al igual que la demanda. Una vez que se acaba, no hay nada que impida que el precio rompa este nivel y suba más. Por lo tanto, se considera que para un trading rentable los niveles de oferta y demanda son adecuados sólo la primera vez, cuando el precio acaba de tocar el nivel. Entonces podemos vender o comprar al volver a probar el nivel. Pero cuando el precio vuelve a él de nuevo (por tercera vez), no debemos entrar en el comercio, ya que la ruptura es muy probable. Debo señalar que un máximo de vela más alto no siempre significa que se haya creado una nueva zona de oferta. Y un mínimo más bajo no significa que se haya creado una nueva zona de demanda. Puede ser sólo un pico, un rastro de la ejecución de un gran número de órdenes. En este comercio, vale la pena prestar atención a los marcos de tiempo más altos. Si opera en H4, observe los gráficos diarios y semanales. Para que sus compras en H4 no caigan en la zona de oferta de los gráficos semanales. Utilice múltiples marcos temporales en sus operaciones y no olvide mirar el nivel en los marcos temporales superiores.
Formación
por Lingrid
1
QUÉ ES LA EXPECTATIVA EN EL TRADING✴️ ¿Qué es la expectativa en el trading? Todo trader debería estar familiarizado con el concepto de expectativa matemática, volveremos a tratar brevemente este aspecto. Observe la figura anterior. Al final, el beneficio (o la pérdida) neto total procede tanto de la frecuencia de las posiciones rentables y perdedoras (por muchas que haya) como de su tamaño medio. El objetivo de cualquier análisis de mercado, de cualquier estrategia, es intentar tener más operaciones rentables (y, por tanto, menos operaciones perdedoras). Y aunque el análisis del punto de entrada puede tener sus ventajas, al fin y al cabo, no podemos predecir el futuro. En cambio, el tamaño medio de las posiciones rentables y perdedoras nos da mucha más información y, de hecho, un grado de control muy grande. Porque si asumimos un riesgo en nuestra posición de, digamos, el tres por ciento, nuestra pérdida media no superará el menos tres por ciento. Y lo único que tenemos que hacer para ello es cerrar posiciones cuando el riesgo llegue al tres por ciento o menos. No se necesita ninguna previsión ni análisis. Del mismo modo, también podemos aumentar el tamaño medio de nuestras posiciones rentables simplemente manteniéndolas (es decir, no cerrándolas) y ampliándolas (es decir, abriendo más posiciones en esa dirección) a medida que nos reporten grandes beneficios. Así que, al final, de lo que se trata es de minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios. Volviendo a la figura anterior, esto significa que debemos centrarnos en la masa de pesos. Ser rentable en el trading a largo plazo, se reduce a minimizar las pérdidas y permitir que los beneficios crezcan. No se trata de si actúas bien o mal, sino de cómo gestionas tus pérdidas y ganancias. ✴️ Problemas con la expectativa matemática La expectativa matemática no es difícil de entender. Y para ayudar a entenderla, a menudo se utilizan analogías muy sencillas, como los juegos de azar: los dados, la ruleta o incluso la lotería. Gracias a la expectativa, es fácil demostrar que todos esos juegos acaban siendo perdedores si se juegan durante mucho tiempo. Y aquí llegamos al meollo del problema. El concepto, o se podría decir el mito de la "expectativa del propio sistema". Un término más popular entre los traders es "ventaja". La leyenda dice que uno debe tener expectativas positivas de su sistema de trading. Pero se trata de un esfuerzo inútil porque, a diferencia de los juegos de azar, el sistema no puede tener, y probablemente no tenga, un porcentaje constante de posiciones rentables. Al fin y al cabo, los mercados no se mueven al azar. Así, en los mercados financieros, sólo conocemos nuestra frecuencia histórica de posiciones rentables y perdedoras, a diferencia de lo que ocurre en un juego de dados, donde también conocemos la expectativa futura. El mito de que necesitamos tener expectativas positivas de nuestro sistema antes de confiarle nuestro dinero tiene consecuencias nefastas. Alimenta la creencia de que es necesario tener una ventaja (en términos de expectativa matemática) para ser rentable a largo plazo. También alimenta la necesidad inútil de backtesting. Se descarta cualquier sistema que tenga expectativas negativas y que, naturalmente, esté respaldado por backtesting. Los buenos sistemas son criticados porque pueden no estar sincronizados con los mercados durante un tiempo, es decir, no ser rentables durante un tiempo. Y todo se reduce a ajustar la curva de rendimiento a los datos históricos, es decir, a sobreoptimizar. ¿Qué hacen los traders en busca de un sistema con expectativas positivas? Lo mismo: no tienen en cuenta la distribución de probabilidades en el dominio de la medición. Y si el Cisne Negro de Nassim Nicholas Taleb nos ha enseñado algo, es que sencillamente no podemos hacer eso. No podemos aplicar mediciones más allá del intervalo en el que se realizaron. Y, desde luego, tenemos que darnos cuenta de que debemos considerar las expectativas en su conjunto. No son precisamente las probabilidades las que nos están matando, sino los resultados. Y una vez más, ni siquiera las probabilidades (y quizá distribuciones similares) son estables en los mercados financieros. Los mercados son caóticos, fractales por naturaleza, con un comportamiento exponencialmente cambiante (y no siempre). ✴️ ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras expectativas matemáticas? La buena noticia es que cuando un trader empieza a pensar con la cabeza en lugar de confiar en las expectativas, no tiene que hacer nada a su "sistema". Operar con expectativas (en contraposición a las expectativas del propio sistema) es simplemente utilizar el conocimiento de que tenemos mucho más control sobre el tamaño de nuestros beneficios/pérdidas (tamaño medio de las posiciones rentables y perdedoras) que sobre la probabilidad (frecuencia de las posiciones rentables y perdedoras). Y, como no nos centramos en las expectativas históricas, las expectativas de trading pueden trabajar para nosotros. Al mantener pequeñas las pérdidas y aumentar nuestros beneficios (y aumentar las posiciones rentables), obtenemos verdaderas ventajas. Se realizó el siguiente experimento: el simulador abrió posiciones aleatorias, a partir de las cuales se calcularon la expectativa y el beneficio neto. Este modelo promedió varios millones de conjuntos de 30 posiciones largas durante un mercado bajista. La pérdida neta media fue del -12%; sólo un tercio de todas las posiciones fueron rentables. Ahora bien, simplemente abriendo las mismas posiciones, recortando las pérdidas a menos tres por ciento (utilizando un stop loss) y al mismo tiempo añadiendo a las posiciones rentables, conseguimos un resultado neto medio para las mismas posiciones del 1,8 por ciento de beneficio (de media en un mercado bajista). Así pues, al utilizar las expectativas a nuestro favor, ¡en realidad cambiamos los valores de las expectativas! Los traders que creían que las expectativas inicialmente negativas eran inútiles nunca habrían podido hacer esto porque habrían abandonado el sistema desde el principio. Esto no significa que las pérdidas puedan convertirse exactamente en beneficios, pero a largo plazo las expectativas funcionan cerrando posiciones perdedoras y añadiendo a las posiciones rentables. Sin embargo, al observar el posible historial de operaciones en el gráfico en el pasado, los traders suelen engañarse a sí mismos. Por lo tanto, ninguno de los sistemas de trading es rentable o no rentable, sólo lo parecen en relación con el método de gestión del tamaño de la posición y la gestión monetaria aplicados. ✴️ Conclusión En resumen, una cosa es ver cómo se ha comportado una estrategia de forex en la historia y otra esperar que se comporte de la misma manera en el futuro. Los traders deberían centrarse menos en probar en la historia y más en la situación actual: para recortar pérdidas y aún más en maximizar sus beneficios y añadir a las posiciones rentables. Siga esta regla el tiempo suficiente y experimentará el verdadero poder de la expectativa matemática en el trading en Forex.
Selecciones de los editores
Formación
por DeGRAM
3
CFD's/FUTUROS ¿QUÉ OPERAR?Lo prometido es deuda por lo que aquí esta mi idea didáctica sobre qué son los CFD's y los Futuros, que diferencias existen entre ellos, que es "mejor o peor", en fin, varias preguntas que todos nos hemos planteado en algún momento y sobre todo, está orientada para aquella persona que se esté iniciando o incluso que lleve ya algún tiempo operando en este mundo y no sepa la diferencia exacta entre ambos activos financieros, empecemos. ¿QUÉ SON LOS CFD's ? Un CFD (Contrato por Diferencia del inglés) es un contrato mediante el cual dos partes acuerdan intercambiar la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida del activo subyacente sobre el que se ha establecido el CFD, permitiendo aprovechar las variaciones de precio de una gran variedad de activos cotizados con CFD (acciones, índices, materias primas, criptomonedas, etc.) sin necesidad de comprarlos, es decir, no posees el activo solamente interactúas con la variación en su precio, con su dirección futura. Vamos que con una inversión menor a la que se utilizaría para adquirir uno de estos activos, el inversor puede llegar a obtener ganancias similares. Como otros instrumentos financieros, un CFD tiene dos precios: --> Precio de compra (BID): El precio mas alto que un comprador está dispuesto a pagar. --> Precio de venta (ASK): El precio mas bajo en el que el vendedor está dispuesto a vender. La diferencia entre ambos precios se denomina spread y se corresponde con el coste que debe abonar a su bróker por operar con estos instrumentos. Básicamente, los CFD son ofrecidos por los brokers, ellos crean estos productos para ofrecérselos a sus clientes, en TradingView habrás visto por ejemplo que puedes operar el CFD de la divisa EURUSD en varios brokers como OANDA, FXCM o PEPPERSTONE entre otros y todos con diferentes precios. ¿QUÉ SON LOS FUTUROS? Mientras que los CFD permiten invertir y especular sobre la dirección del precio de un activo sin un plazo definido, un futuro es un contrato por el que se acuerda la compra o venta de un activo en una fecha futura y por un precio determinado. Como los CFD, los futuros se pueden operar sobre una multitud de activos (acciones, índices, materias primas, criptomonedas, etc.), aunque es cierto que es algo mas limitado su disponibilidad, por ejemplo, en el caso de las acciones solo podrás operar las mas importantes (TESLA, GOOGLE...). Los futuros se negocian en mercados oficiales y regulados, muy similares a los mercados de valores. La cotización de los futuros evoluciona de forma paralela a la de la cotización del activo subyacente. En los futuros existe la obligación, tanto para el comprador como para el vendedor, de realizar la transacción del activo por el que se hizo el contrato por futuros (especialmente si se usa como cobertura). Esto, sin embargo, se lleva a cabo sin darle importancia al precio final que este activo tenga en el mercado al momento de expirar el contrato. El contrato, en última instancia, sirve como garantía de que la transacción se realizará de forma inversa una vez finalizado el plazo pactado. En el caso de los CFD, en cambio, no existe tal compromiso. Al operarse únicamente sobre el comportamiento del precio, no existen colaterales al momento de cerrarse el contrato, por lo que el operador solo percibirá las ganancias o pérdidas al término de su operación. VENTAJAS Y DESVENTAJAS --> Precio y comisiones: Las comisiones diarias de los futuros suelen ser más bajas que las de los CFD, sobre todo cuando hablamos de los futuros sobre índices. Además, en el precio de los futuros están implícitos los intereses financieros, por lo que las ganancias o pérdidas serán netas. En cambio, los futuros cuentan con tasas de apertura y requerimientos de capital iniciales mucho mayores según la naturaleza de los activos en el contrato (en especial de los activos financieros y las criptomonedas). Por lo que para un trader novato con poco capital, lo mas interesante sería operar con CFDs aunque la comisión fuera mas alta. Punto a favor de los CFD's. --> Liquidez y spread: En cuanto a liquidez, salvo en los futuros sobre índices, los contratos de futuros suelen ser menos líquidos que los CFD, esta falta de liquidez te puede dificultar el cierre de una operación antes de su vencimiento y eso puede llevarte a spreads más elevados, aumentando el costo total de la transacción. Esta diferencia en el spread, por lo tanto, puede compensar el mayor precio y comisiones de los CFD y hacer aún más accesible su operación en comparación con los contratos de futuros. Si bien es cierto, que nosotros trader retail no solemos operar con tantos contratos como para tener esa dificultad a la hora de cerrar una operación, por lo que, desde mi punto de vista aunque en ciertos momentos falte liquidez el precio del spread será mas bajo en los futuros que en los CFD's, por lo tanto, punto a favor de los FUTUROS. --> Tamaño de la operación: Los futuros suelen requerir un capital inicial mucho más alto que los CFD para operar y, por ello, no se adaptan fácilmente a las operaciones a pequeña escala, aunque esto está cambiando, y algunos brokers ofrecen la posibilidad de operar MINI-CONTRATOS o MICRO-CONTRATOS, pongamos un ejemplo: El Nasdaq para traders retail como nosotros podemos operarle como MINI (siendo 5$ el precio de cada tick) o como MICRO (siendo 0.5$ por cada tick), siguiendo con el ejemplo, si el precio del Nasdaq aumenta de 15400 a 15500 puntos, estamos hablando de 100 puntos, si cada punto tiene 4 tick (15400.25, 15400.5, 15400.75 y 15401), sería un beneficio en el caso del MINI (2000$) y en MICRO (200$), ¿no está nada mal verdad? En el caso de los CFD's son un producto apalancado. Esto significa que solo se necesita depositar un pequeño porcentaje del valor total de la operación para abrir una posición. A esta cantidad se la denomina margen. Al trading con margen le permite maximizar su rentabilidad, pero sus pérdidas también se multiplicarán ya que se basan en el valor total de la posición de CFD. Por lo tanto en este apartado veo un empate entre ambos, ya que la ventaja de uno es la desventaja del otro y vicevesa. --> Diversificación: Los CFD son ideales para conseguir este objetivo ya que no solo permiten elegir el tamaño de cada operación (0,1 lote, 5 lotes, 10 lotes, etc.), sino que ofrecen la posibilidad de acceder a operar con una amplia variedad de activos subyacentes. La posibilidad de apalancar la inversión en una relación de hasta 500:1, por otro lado, permite a los operadores invertir con capitales más pequeños o asumir posiciones de riesgo más acordes a su estilo de inversión, con la misma probabilidad de obtener grandes ganancias. Pero debemos tener cuidado ya que este apalancamiento es un arma de doble filo, permite ganar mucho dinero pero también te abre la puerta de perder ese capital si el precio va en tu contra. En cambio, el caso con los contratos de futuros es distinto. No se pueden encontrar futuros sobre la gran cantidad de activos que subyacen a los CFD y, como se ha dicho, al exigirse en los contratos de futuros posiciones más grandes, operar con ellos puede ser un poco restrictivo para quienes disponen de menores capitales. Resumiendo, los CFD's serían vencedores en cuanto a la DIVERSIFICACIÓN (Permiten operar mas activos), FLEXIBILIDAD (Los CFDs no tienen fecha de vencimiento) y APALANCAMIENTO (aunque ambos requieren de cierto apalancamiento, en los CFDs con menos dinero puedes operar mayores cantidades de capital). En cambio, los futuros serían claros vencedores en cuanto a la CENTRALIZACIÓN (existen únicos mercados donde operar CME, NYMEX, por lo que solo tendremos un único precio y un único volumen, mucho mas fiable que en los CFDs), FONDOS DE COBERTURA (es decir, tu puedes comprar oro físico pero en futuros operar a la baja su precio, de esta forma, cubres tu posición). En mi caso, opero con ambos utilizo los CFD's en plataformas como TradingView o Metatrader, y opero futuros en la plataforma Ninjatrader. Espero que os haya gustado la aclaración de estos dos tipos de activos y sus diferencias, si te ha gustado recuerda darle al BOOST. Nos vemos.
Selecciones de los editores
Formación
por AitorEsteban1990
4
Patrón de velas: 1 Hour RetraceEl patrón 1 Hour Retrace es una formación de velas con gran potencial de éxito y contundencia. Su formación se origina tras una falsas ruptura del nivel en el que se contiene el precio, por ejemplo, en un canal. El inicio de este patrón se origina cuando una de las velas se escapa fuera de los niveles que contiene el precio y, seguidamente, la siguiente vela regresa con fuerza dentro del patrón, cerrando así dentro de este. Esto indica una falsa ruptura y que la nueva dirección del precio era incorrecta. A mayor contundencia de la vela de regreso, mayor será la probabilidad de que el precio vuelva a oscilar en los niveles previos antes de la falsa ruptura.
BITSTAMP:ETHUSDFormación
por JRiquelmeTrading
Mi estrategia para novatosEn el siguiente gráfico se puede visibilizar donde Bitcoin encontrará su siguiente barrera alcista en la zona de los 35000 dolares. Los que están atrapados, probablemente venderán para recuperar su dinero o buscaran obtener liquidez para comprar cuando se de un retroceso fuerte. Mi apreciación es que btc esta entrando en una zona de venta para los operadores de futuros excepto para aquellos que lo hacen en temporalidades menores.!
Formación
por guspedi
2
Patrón de velas: Triple formación alcistaLa “Triple formación alcista” es un patrón en el que aparecen dos velas alcistas de cuerpo grande separadas por tres velas bajistas de cuerpos pequeños. Estas tres velas bajistas hacen nuevos mínimos y quedan contenidas dentro del cuerpo de la primera gran vela alcista. Este patrón aparece en una tendencia alcista y se interpreta como una corrección de la tendencia tras un impulso, para poder continuar posteriormente el movimiento alcista. Debemos tener en cuenta que este patrón puede tener variantes ya que en lugar de ser tres velas las que corrigen la primera gran vela alcista, pueden ser dos o más de tres. La fiabilidad de este patrón es alta, no obstante, debemos tener en cuenta que sigue siendo una sola señal que debe estar acompañada de otras para que la probabilidad de éxito de nuestro análisis sea mayor.
NASDAQ:TSLAFormación
por JRiquelmeTrading
Métricas: Esperanza matemática (EM)La Esperanza Matemática (EM) es un concepto estadístico que indica si nuestro sistema o estrategia de trading proporcionará resultados positivos, negativos o nulos en el medio o largo plazo. Se basa en resultados anteriores. Como bien sabemos, los rendimientos del pasado no implican su repetición en el futuro, pero siempre nos ayudará a tener una idea de cómo puede funcionar y nos permite basarnos en términos objetivos. La fórmula para su cálculo es la siguiente: Esperanza Matemática (EM) = (% Aciertos * Bº Medio) – (% Pérdidas * Pª Media) A la hora de interpretar su resultado, nos indica que se ganará o perderá en el medio o largo plazo por unidad monetaria arriesgada. Un ejemplo: Un trader obtiene con su operativa una esperanza matemática de 0,5. Esto significa que, cada vez que arriesga 1€ en el mercado, obtiene 0,5€ de beneficio.
BITSTAMP:BTCUSDFormación
por JRiquelmeTrading
Patrón de velas: Martillo confirmado (Confirmed Hammer)Una vela Martillo o en inglés, Hammer, es un patrón reversivo de una sola vela que indica un cambio potencial en el sentido de la tendencia. Estas velas suelen caracterizarse por un máximo o mínimo bastante alejado del precio de cierre, su sombra es al menos el doble de grande que su cuerpo. Como todo patrón de velas o herramienta de análisis, gana más fiabilidad según se observe mayor número de confluencias o señales. Es por ello que, en este caso, optamos por operar este patrón cuando se cumple la confirmación mostrada. No obstante, en la práctica habrá más factores que estudiar y que podrán cambiar la decisión de iniciar o no una operación. Así mismo, existe otro tipo de confirmación en este patrón. La confirmación más segura (pero con menor proyección) sería esperar que la vela que continua al Martillo cierre por encima de este (en el caso de reversión al alza). Esto sería indicativo de que el rechazo por continuar la tendencia actual es real y el cambio de sentido es más probable.
PEPPERSTONE:CRYPTO30Formación
por JRiquelmeTrading
¿QUÉ ES EL IPC O CPI BÁSICO?Todos los días del año tenemos noticias macroeconómicas que influyen en las cotizaciones de bolsa. Algunas noticias son leves y apenas influyen en los precios como por ejemplo el registro de automóviles nuevos, los índices de costes laborales o la inversión en bonos extranjeros, de hecho, estas noticias casi que se utilizan para hacerse una idea de la economía de un país, para cuando venga una publicación económica importante puedas "intuir" que valor adoptará. En este caso vamos a hablar de una de las noticias macroeconómica mas importante, el IPC o el Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC), este índice muestra el cambio en los precios de bienes y servicios, bien en el mes dado (m/m) o en el año (a/a) en comparación con el anterior. En el caso de la zona euro, el IPC se calcula por separado para cada estado de la zona euro. Luego, los datos obtenidos se compilan en el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de acuerdo con la metodología aprobada. Entonces, ¿Qué es exactamente esto del IPC? El IPC muestra el cambio en los precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, los consumidores finales de bienes y servicios. El cálculo del índice incluye ropa, vivienda, servicios domésticos, salud, transporte, comunicaciones, ocio y cultura, educación, hoteles y restaurantes, etc. Es importante tener en cuenta que los alimentos, el alcohol, el tabaco y la energía están excluidos del cálculo del IPC básico debido a su alta volatilidad. El índice básico ignora los bienes y servicios que no forman parte del gasto del consumidor final de los hogares, así como algunas categorías de gastos que no pueden incluirse en el sistema único, como juegos de azar, alquiler imputado de viviendas, seguros de vida, seguros estatales de salud, servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, etcétera. Pero lo importante de esto viene ahora...el Índice de Precios al Consumidor (al igual que la inflación), mide la estabilidad de los precios, y es utilizada por los gobiernos para evaluar la eficacia de la política monetaria. Espero que ahora haya quedado mas claro que es esto del IPC y porqué influye tanto en los mercados cuando es publicado. Pero quiero que además entiendas esos datos y como puedes operarlos, el crecimiento del IPC frente a una inflación insuficiente se considera positivo para las cotizaciones del euro, es decir, que si el valor publicado supera al de las previsiones, esa divisa aumentará su valor. Esto es así porque se estima que un aumento de los precios, indica que la inflación está presente y no solo no remite, sino que incluso puede llegar a aumentar, por lo que directamente afecta a las famosas subidas de tipos Pongamos un ejemplo de la última publicación del BCE en la zona euro respecto al IPC m/m: El pasado 19 de julio de 2023, el valor publicado fue mas alto que la previsión, por lo que hizo que el euro tuviera una buena subida, si a esto se le suma la inflación que existe en la zona euro, lo dispara todavía mas. Publicado:0.4% Previsión:0.3% Valor anterior:0.3% El próximo 31 de julio de 2023 se publicará el siguiente valor del IPC, se estima que el IPC sea en negativo (-0.5%) motivado por las altas tasas de interés, si esto no se cumple (es probable que el valor sea mas alto que ese -0.5%), esto podría llevar a una devaluación del euro muy liviana. Publicado: ??? Previsión:-0.5% Valor anterior:0.4% ¿Y tú que opinas? ¿Nos atrevemos con esta fundamental? Espero que te haya ayudado este tutorial.
Selecciones de los editores
Formación
por AitorEsteban1990
4
Proveedores de señales: Señales de alertaLos proveedores de señales son cada vez más populares entre los traders, ya que ofrecen recomendaciones o estrategias de trading automatizadas para sacar partido del mercado de divisas. Sin embargo, es importante ser consciente de las posibles banderas rojas que pueden indicar que un proveedor de señales no es digno de confianza. En este post, veremos algunas de las "banderas rojas" más comunes que pueden mostrar los proveedores de señales y cómo reconocerlas. Discutiremos cuándo sospechar, a qué prestar atención y cómo evitar ser estafado por los proveedores de señales. Rentabilidades poco realistas Una de las señales de alarma más comunes a la hora de buscar proveedores de señales son las afirmaciones poco realistas sobre futuros beneficios. Si prometen grandes beneficios sin riesgo y con poca inversión, podría ser una señal de que no están siendo honestos y realistas sobre las estrategias que ofrecen. Investigue siempre por su cuenta para asegurarse de que los resultados anunciados por el proveedor de señales son exactos y de que está recibiendo un trato justo. Pueden ser mercados de terceros que ayuden a verificar las operaciones. Cargos ocultos Esté atento a cualquier coste o tarifa oculta que pueda cobrarle el proveedor. Muchos proveedores pueden anunciar tarifas bajas o servicios gratuitos, pero pueden ocultar costes adicionales o tasas que se cobrarán después de un periodo de tiempo. Asegúrese de leer atentamente los términos y condiciones para entender qué tarifas pueden estar asociadas al servicio. También debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para ver si hay costes o tasas adicionales que no haya tenido en cuenta. Competencia de intereses Desconfíe de los proveedores de señales que puedan tener conflictos de intereses, como los que reciben comisiones por las operaciones que recomiendan. Esto puede dar lugar a recomendaciones sesgadas y poner en riesgo su dinero. Utilice sólo proveedores que no tengan conflictos de intereses y sean imparciales. Servicio de atención al cliente inadecuado Los proveedores de señales con un servicio de atención al cliente deficiente también deben evitarse. Si un proveedor no responde o no está dispuesto a responder a sus preguntas, podría ser una señal de que no es de fiar. Además, los proveedores de señales que no ofrecen una asistencia adecuada a sus clientes pueden ser una señal de alarma. Si le ignoran durante mucho tiempo, existe una alta probabilidad de que le hayan estafado dinero. Falta de personalización Si un proveedor de señales no ofrece ninguna opción de personalización para sus estrategias, podría ser una señal de que no proporcionan servicios personalizados. Opte siempre por aquellos proveedores que estén dispuestos a personalizar sus estrategias para adaptarlas a sus necesidades individuales. Exigencia insistente de que deposite su dinero Por último, tenga cuidado con los proveedores que le presionan para que deposite fondos en su cuenta inmediatamente. Estos son grandes indicios de servicios poco limpios. Si utilizan tácticas de venta agresivas o hacen promesas poco realistas, puede ser señal de que no son dignos de confianza. Investigue siempre por su cuenta y asegúrese de que comprende todos los riesgos y beneficios de las distintas opciones de inversión antes de depositar dinero. Por ejemplo, si compra un proveedor de señales de suscripción, al cabo de unos días le cobran dinero extra por utilizar el servicio al 100%. Al comprender las banderas rojas que pueden mostrar los proveedores de señales, puede estar seguro de protegerse de posibles estafas y fraudes. Si tiene alguna duda o preocupación, asegúrese de hacer su propia investigación y sólo utilice proveedores en los que confíe. Asegúrese de estar atento a las señales de advertencia que puedan indicar un posible fraude o estafa. Entre ellas se incluyen: si el proveedor le pide información bancaria, si le pide su número de seguridad social o de tarjeta de crédito, si le pide información personal o dinero de forma inusual o demasiado aleatoria. Huya de este tipo de proveedores de señales.
Selecciones de los editores
Formación
por UnknownUnicorn15614419
2
EL EFECTO J - CURVEHola traders. En el post de hoy, analizaremos un concepto como la curva en J. Esta curva se encuentra en varios campos y puede representar visualmente varios fenómenos. Sin embargo, hoy veremos la curva J como un fenómeno del trading. En este artículo, aprenderá qué es una curva en J y cuál es su esencia. Según Investopedia , la curva en J es una línea de tendencia que ilustra una fuerte ganancia tras un descenso inicial. Este patrón de movimiento se parece a una "J" mayúscula en un gráfico. La curva en J es útil para mostrar el impacto de un acontecimiento o acción a lo largo de cierto tiempo. Francamente, demuestra que los problemas empeorarán antes de mejorar. Recordemos cómo empezamos nuestra andadura en el trading. Solíamos abrir operaciones con entusiasmo. La psicología del trading, por extraño que parezca, era casi perfecta. Empiezas a hacerlo "bien". A veces la suerte te acompaña y ganas dinero en una semana especialmente buena. Las cosas siguen así. Hasta que vuelas tu capital. Y luego otro. Y luego otro. Lo que parecía funcionar deja de hacerlo. Decides ser más listo y volver a ganar duplicando el tamaño del lote cada vez. O abre dos operaciones, una al alza y otra a la baja. A veces funciona, pero al final del mes las pérdidas agotan tu cuenta y pierdes una cantidad considerable de dinero. El descenso por la curva ha comenzado. Entonces decides encontrar una "estrategia más rentable" para operar y en este punto estás en drawdown. Puede que hayas dedicado meses a esto, o puede que una semana haya bastado para darte cuenta de que no es tan sencillo. Parece que no hay manera de hacerlo sin estudiar. Y si quieres ganar dinero con ello de forma constante, y no ganar dinero apostando para volver a perderlo inmediatamente, necesitas estudiar algo. Después de varias cuentas perdidas, al final no has llegado a ninguna parte. Estás deprimido. Toda esa información, indicadores, candelabros, barras, patrones, libros, cursos, seminarios web, asesoramiento de pago y gratuito, salas de chat de traders y canales de YouTube, todo esto sólo condujo al hecho de que usted, un año más tarde, perdió aún más dinero. A menudo sientes miedo. Tienes miedo de abrir el gráfico, miedo de mirar cómo va el precio, si la predicción se hará realidad o no. Da tanto miedo que después de abrir una operación a veces cierras el navegador o la ventana del terminal sólo para evitar mirarlo. En algunos momentos de desesperación no entiendes absolutamente nada. Todo esto es una especie de lío, un completo disparate. Según las estadísticas, más del 60% de los traders abandonan en los 3 primeros meses y se van con un enorme agujero en la cartera. Al cabo de un año, otro 30% abandonará. Sólo el 5-10% permanece en el mercado después de un año, y no todos ellos obtendrán un beneficio estable en los años siguientes. Esta es la parte inferior de la curva J y en este punto estás en crisis, que para la mayoría será catastrófica. Pero aun así, algo te impide rendirte. Sigues perdiendo tiempo y dinero intentando aprender. Pierdes un par de cuentas más. Te haces un gran agujero en el bolsillo. Pero poco a poco las pérdidas disminuyen hasta que cesan por completo. Te cansas de perder dinero por las prisas, en un juego a ciegas con el mercado. Aprendes a trabajar con drawdowns. Tantas operaciones impulsivas por intentar recuperar dinero. Tantas tratando de ver una tendencia donde no la hay. Con demasiada frecuencia has entrado en una tendencia una y otra vez en la creencia de que continuará. Has apostado constantemente por una inversión del precio, y nunca se te ha ocurrido girarla. Usted se esfuerza por construir su estrategia y poco a poco llegar a un sistema que consta de varios elementos, que muestra mejores resultados que otras opciones. Sigue dando constantemente operaciones fallidas, pero usted ya no quiere romper el monitor a puñetazos. De repente queda claro que todo es cuestión de disciplina del trader y de gestión del tiempo. Se trata de estabilidad y coherencia. De que sepas cómo comportarte no sólo en caso de beneficios, sino también en caso de pérdidas. Aprendes a afrontar psicológicamente los fracasos. Te das cuenta de que es el deseo incontrolable de recuperar las cifras de la balanza lo que más a menudo ha llevado al desastre . Ya has rebotado en la parte inferior de la curva J y estás subiendo poco a poco. Todavía no eres un trader consistentemente rentable, pero estás haciendo muchos esfuerzos para llegar a serlo. A veces no hay nada interesante en el gráfico durante una semana. A veces trabaja con cautela durante un mes o más, dedicando el 90% de su tiempo a esperar a que se den las condiciones adecuadas en el mercado. La cuenta sigue parada. A veces durante meses. La vas aumentando y luego vuelves a la cantidad original. Te das cuenta de que las cosas van bastante bien. No has perdido nada de dinero en el último mes. Estás en el punto de equilibrio de la curva J. En algún momento, se sorprende al notar que cada vez tiene más éxito en las operaciones rentables a pesar de los fracasos regulares. El tiempo pasa. La cuenta empieza a aumentar de forma constante. El primer mes obtuvo un pequeño beneficio. El segundo. El tercero. Estás en el punto más alto de la curva J. Crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué lleva a los traders al éxito? El trading es un negocio, y como cualquier negocio o startup, las cosas no van bien al principio. Por eso hay que sobrevivir antes de prosperar. El elemento clave número uno es el esfuerzo: intentar mejorar cada día. la estrategia para que se adapte a ti. Diario de sus operaciones y las emociones y todos estos, por supuesto, lleva tiempo. Cuanto más tiempo le dediques, más rápido llegarás al punto de equilibrio. Necesitas invertir dinero en tu educación comercial. Tal vez sea un curso o un libro. O una herramienta de backtesting que acelere la curva de aprendizaje y mejore tus habilidades de trading. La combinación de estos tres elementos crea el éxito ( TIEMPO + ESFUERZO + DINERO = ÉXITO ). Si elimina uno de estos elementos de la ecuación, el proceso de aprendizaje puede ralentizarse. Algunos traders se vuelven rentables después de 5-10 años, otros después de 12-18 meses. Todo depende de equilibrar la ecuación.
Formación
por Lingrid
2
PRICE ACTION: PATRÓN ENVOLVENTEEn este post analizaremos el patrón envolvente de la acción del precio, uno de los principales patrones de velas, que los traders aprecian por su fiabilidad y alto porcentaje de éxito. Confirmado por otros factores (niveles clave, señales de indicadores, condiciones fundamentales previas), el patrón envolvente puede convertirse en una herramienta eficaz para obtener beneficios. ✴️ ¿Qué nos dice este patrón? El patrón envolvente (barra exterior) es principalmente un patrón de reversión (aunque en la mayoría de los casos también puede indicar una continuación de la tendencia). Se parece a dos velas, la primera de las cuales es de tamaño pequeño, y la segunda es una vela grande con un cuerpo más grande que toda la vela anterior y dirigida en la dirección opuesta. Desde el punto de vista del movimiento de la multitud, este patrón significa que la fuerza de la tendencia actual se está agotando (como lo demuestra el pequeño tamaño de la primera vela engullida). La multitud no sabe en qué dirección moverse y, en sentido figurado, está pisando fuerte. La aparición de una vela potente, que absorbe a la anterior y cierra en sentido contrario, marca el inicio de una nueva y fuerte tendencia. El ejemplo anterior muestra que los osos, al no encontrar apoyo, detuvieron el movimiento bajista, después de lo cual los toros, habiendo organizado un impulso en el crecimiento del precio, recogieron las pérdidas de parada de los traders que abrieron posiciones a la baja, cuando el precio todavía se movía hacia abajo por inercia al comienzo de la formación de la vela de reversión. Después de la reversión y de expulsar a estos traders del mercado, los toros finalmente se fortalecen y se forma una poderosa tendencia alcista. Hay varias condiciones obligatorias que debe cumplir un patrón para que su señal tenga la máxima probabilidad de funcionar: 1. Debe haber una tendencia bajista o alcista en el mercado antes de la pauta propiamente dicha. El movimiento puede ser pequeño, pero su presencia es necesaria. 2. El cuerpo de la segunda vela debe ser de diferente color y dirección (bajista tras alcista y alcista tras bajista). Las sombras pueden no ser envolventes, pero entonces la señal se considera más débil. 3. El cuerpo de la segunda vela debe tener un color que contraste con el cuerpo de la primera vela. La excepción es cuando el cuerpo de la primera vela es muy pequeño (doji). Además de las reglas básicas para determinar el patrón de la barra exterior, hay otros matices importantes, teniendo en cuenta que los traders tienen más probabilidades de aumentar la eficiencia de sus operaciones. Merece la pena evitar operar en condiciones planas. En un movimiento lateral, los patrones envolventes son bastante comunes, y si opera con cada uno de ellos, puede obtener muchas operaciones perdedoras. Un patrón de inversión implica la presencia de una tendencia. Si abre una posición en la señal de la barra exterior sólo después de un movimiento claro, el número de entradas falsas en el mercado se reducirá significativamente, respectivamente, el porcentaje global de rentabilidad de las operaciones aumentará. Es necesario tener en cuenta la situación general del mercado antes de abrir una operación, es necesario evaluar lo que sucedió con el precio del activo anteriormente. ✴️ Trading Patrón Envolvente Si se cumplen todas las condiciones y la señal es lo suficientemente fuerte, puede entrar en el mercado. Vamos a considerar cómo se lleva a cabo exactamente el comercio en la barra exterior. Es mejor entrar en un comercio en el patrón envolvente por una orden de stop pendiente. Se coloca unos puntos por encima del máximo de la vela de señal alcista, o unos puntos por debajo del mínimo de la vela bajista. La ruptura de la vela de señal confirmará la inversión del mercado y la validez de la posición abierta. ✴️ Fijación de Stop Loss Hay dos maneras de colocar stop losses cuando se opera el patrón. En el extremo de la vela de señal (unos pocos pips por encima del máximo de una vela bajista o por debajo del mínimo de una vela alcista). En el indicador ATR (el valor del indicador se multiplica por 2 y el stop loss se coloca en el número de puntos recibidos de la orden pendiente). Establecer un stop sobre el ATR se considera óptimo, aunque suele coincidir con el extremo de la vela de señal. ✴️ Take Profit También hay varias variantes de configuración del take profit: Por la relación de 3:1 o más con el stop loss; Por niveles clave. La relación de 3:1 proporciona una expectativa matemática positiva, pero este método no tiene ninguna conexión con la situación real del mercado, y por lo tanto es menos eficaz. La toma de beneficios en niveles es óptima, porque en este caso aumenta la probabilidad de que el precio alcance el objetivo y se fijen los beneficios. Al colocar un TP en un nivel clave, es aceptable una relación take/stop inferior a 3:1, pero no inferior a 1:1. ✴️ Ejemplos de Trading por Patrón Engulfing Como ejemplo, consideremos una operación en el gráfico de 4 horas del USDCHF. Después de una tendencia alcista, se formó un patrón envolvente en el nivel de confluencia: una vela alcista envolvió la última vela bajista pequeña, y la barra de señal en sí era más grande que las anteriores. En esta señal se colocó una orden stop de compra por encima del máximo de la vela envolvente. El Stop Loss fue fijado por el indicador ATR (parámetro 0.0010) a 20 pips de la orden, el TP fue fijado cerca del nivel clave a 30 pips de la orden (la relación R:R es casi 2:1). La orden pendiente se activó en la siguiente vela, y el precio subió. Unas horas más tarde la operación se cerró con take profit. La siguiente operación se abrió para comprar EURUSD, también en 4 horas. Se cumplían todas las condiciones: teníamos una tendencia alcista, una potente vela alcista de cuerpo completo que engullía y cerraba por encima de las velas anteriores. Se colocó una orden stop de compra pendiente un par de pips por encima del máximo de la vela. El stop de pérdidas se fijó en el mínimo de la vela y la toma de beneficios en el nivel psicológico más cercano. La relación R:R resultó ser de 2:1, lo cual es bueno. ✴️ Conclusiones Hay varios factores a tener en cuenta cuando se opera con Price Action. Los patrones de velas proporcionan una guía para la acción, pero la tendencia principal y los niveles de precios no deben pasarse por alto. El patrón en sí siempre debe tener un punto de soporte. Una evaluación tan exhaustiva ayudará a evitar entradas falsas a sabiendas, y el hábito de un enfoque calculado es sólo para mejor.
Formación
por DeGRAM
1
CÓMO PROBAR UNA ESTRATEGIA DE TRADING¿Por qué hacer backtest de estrategias de trading? La idea de backtesting estrategia es ver el rendimiento de una estrategia de negociación en circunstancias pasadas. Este es un punto importante en la construcción de un sistema de comercio rentable. Hay varias técnicas para cambiar el rendimiento de una estrategia que afecta a los resultados finales. Un backtest muestra la rentabilidad global de un método de negociación y compara diferentes parámetros de negociación para averiguar qué puede funcionar mejor que otros. El backtesting sobre datos históricos aumenta la confianza del trader y reduce la operativa emocional, porque ya se conoce la serie de operaciones perdedoras y rentables. Si un trader no ha probado una estrategia, no puede saber si es realmente rentable. Puede ocurrir que la estrategia utilizada por el trader no funcione en las nuevas condiciones del mercado, destruyendo así la psicología del trading. Por lo tanto, si el backtest da resultados no rentables, es necesario cambiar la configuración o abandonar la estrategia. Pasos del backtesting manual: 1. Identifique su estrategia de trading: Defina claramente las reglas y condiciones de su estrategia, así como los puntos de entrada y salida. 2. 2. Datos históricos: Recopile tantos datos como sea posible para el activo con el que planea operar. Esto debe incluir dirección, precio, horas de apertura y cierre, stop losses, condiciones del mercado, etc. 3. 3. Configure su herramienta de backtesting: Una vez que tenga los datos, tendrá que configurar la herramienta de backtesting. Utilice herramientas de simulación para backtest su estrategia, como la repetición en el TradingView o cualquier otra herramienta. 4. Evalúe el rendimiento de la estrategia. Evalúe los datos recopilados. ¿Cuál es el rendimiento global? ¿Cuál es la reducción media? ¿Racha perdedora máxima? ¿Cuál es el peor día de la semana para operar? ¿Qué sesión aporta más beneficios o pérdidas? 5. Optimizar y poner a punto. Analice los resultados del backtest. Ahora puede ver qué puede ajustarse en su estrategia. Por ejemplo, podrían ser ciertas horas del día las que traen más pérdidas, y una vez que elimine estas horas, el rendimiento de su estrategia mejorará significativamente. 6. Vuelva a hacerlo. Siga haciendo backtesting hasta que encuentre la condición de entrada, el momento y la relación riesgo/recompensa óptimos. Consejos para probar estrategias Sé realista, no busques sólo operaciones rentables. Al contrario, busque tantas malas operaciones como sea posible para conocer el motivo de las pérdidas y evitarlas en el futuro. Evalúe el resultado, teniendo en cuenta un gran número de operaciones. El número mínimo de operaciones es 100, o 5 años de datos. Lo primero. [Pruebe su estrategia en diferentes condiciones de mercado. En un mercado con tendencia y en un mercado plano. No olvides que después del backtest, debes cambiar al forward test. Conclusión El backtesting es un momento clave en el trading. Es casi una de las principales herramientas que ayuda a los traders con la psicología del trading. La mayoría de los traders abren operaciones impulsivas que conducen a pérdidas de capital porque no saben cuándo y dónde abrir operaciones. Si usted tiene un plan de negociación, pero no incluye una estrategia backtested, este plan es básicamente inútil. De hecho, la mayoría de los traders de éxito pasan más tiempo haciendo backtesting que operando en los mercados reales. Una vez que tenga una estrategia backtested, ahora puede construir reglas en torno a ella y crear un plan de trading sólido. Y estará un paso más cerca de convertirse en un trader rentable.
Formación
por Lingrid
2