Trading Algoritmico con futuros del petroleoLos futuros del petroleo recuperaron los precios del 6 y 7 de Setiembre.
El MFI quedó sobrecomprado con la reciente suba.
La volatilidad medida con ATR sigue bajando.
Ayer dio compra un algoritmo. Desde ese momento la suba fue del 2,24%.
Durante la madrugada casi se llega al objetivo del Stop Gain programado en el algoritmo, solo faltó un pequeño porcentaje para lograrlo, luego se generó una pequeña baja.
Ahora habrá que ver si logra superar la zona de resistencia para que termine con ganancia el trade, si no lo logra, aumentarán las probabilidades de tener un nuevo trade perdedor como se ha tenido hace unos días.
Las estadísticas del algoritmo tienen los siguientes valores: Eficiencia del 75,68%. Ganancia entre período de Backtesting y operaciones post testeo del 65% (no incluye apalancamiento. Profit Factor de 2,87. Duración promedio de los trades de 7,24 días.
Debido a la suba de las últimas horas, ya es tarde para iniciar posiciones debido a que quedó lejos el Stop Loss.
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
Ideas de trading de WTI1!
EL FUTURO DEL WT LLEGA A LOS DOS OBJETIVOS PROPUESTOSAyer os propusimos dos objetivos alcistas para el futuro del West Texas, pues bien, durante la madrugada de hoy el WT ha llegado milemétricamente a los objetivos propuestos. Estos dos objetivos se encontraban dentro de la onda C de la 4 de grado superior. Por el momento permaneceremos neutrasles hasta que no veamos movimientos futuros.
$CL #OIL, Escenario en el precio del futuro del petróleo...$CL #OIL 1H, El ajuste del petróleo ha dado ligereza a pensar en una entrada en compra del sector energía... Sin duda el relieve de un descuento en el precio del barril por situaciones geopolíticas actuales con Rusia... Proponemos la idea del siguiente escenario en el precio del barril... $Cl en lo que respecta a una ligera recuperación del precio, pues para activar conforme a #priceaction debe romper la zona de resistencia entre 38.45 y 38.55 usd para buscar un primer PO en 39.36 usd, después posible ajuste hasta la zona de soporte donde hizo #Breakout para después subir con fuerza y llegar hasta 39.88 usd y de ahí hacer un ligero ajuste para retroceder y llegar al objetivo final entre 40.74 y 40.84 usd por barril... Recordemos que el ajuste del sector se debe a temas geopolíticos y fundamentales por lo cual se debe a un a entrada especulativa en el precio.
EL FUTURO DEL WEST TEXAS LLEGA CON PRECISION AL OBJETIVO DE X3El futuro del West Texas que esta mañana lo veíamos muy activo en su caída y que os habíamos propuesto un objetivos bajista hacia el nivel en el que podría agotarse la onda X3, ha llegado con precisión milimétrica a su objetivos.
Ahora permaneceremos neutrales a la espera de movimientos futuros.
Crudo WTI., Triple pivote Análisis anterior se anuló al haber cumplido quiebre con volumen a soporte 41.50..cortos ampliaron a 40.20 .. y reacciona en pullback ante encuentro de pivotes y formación diagonal ascendente de línea de soporte,,se espera precio al superar y consolidar sobre 41,50.. logre un máximo semanal no inferior a 43.30 aproximadamente.
Crudo WTI., caída esperada cumplidaAnterior análisis compartido esperaba caída hacia 41,50 ,, objetivo cumplido,, precio cayó algo más,, ahora se espera pullback muy amplio hacia 44,00 y algo mas ,,, pero para actual semana puede verse no más de 43.20/ 43.50 .. invalidación de actual análisis,,, quiebre y consolidación bajo 41.50
Luchando con la resistenciaLos futuros del petróleo están en una zona de resistencia importante que fue testeada en varias oportunidades.
En el caso de superarla con volumen, podría habilitar subas mayores. Por el momento le viene costando hacerlo.
En este momento hay activa una operación de Trading Algorítmico la cual está abierta hace unos días. El algoritmo utilizado viene de una seguidilla importante de trades ganadores, fueron 10 operaciones seguidas ganadoras desde que se puso en funcionamiento el algoritmo.
Esto hizo que las estadísticas históricas sean buenas:
Eficiencia: 78,38% (de cada 10 trades, casi 8 son ganadores).
Porcentaje de ganancia acumulada descontando comisiones y sin apalancar: 72,88%.
Profit Factor: 3,34
Promedio de duración de los trades: 6,84 días.
El trade en curso lleva una ganancia acumulada del 1,49% sin apalancar. Llegó a tener un 3,6% de ganancia y después llegó la toma de ganancias. La señal de apertura del trade se disparó hace varios días, ya no es válido iniciar operaciones en estos valores para seguir el algoritmo utilizado.
Hace unos días que le viene costando sostener la suba, no se descarta que el trade termine a pérdida.
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
El SPX en contexto...Seguramente esta idea sea muy discutible... pero ahí vamos:
Abajo de todo, en blanco, tenemos al crudo CL en una sincronía casi perfecta con el ratio del SPX/GC, que no es otra cosa que el precio del SPX medido en oro.
Y arriba al SPX de siempre... es decir al mercado de USA medido en dólares.
Ahora bien, todos sabemos que la FED está emitiendo moneda como nunca en la historia y casi todos sospechamos que eso está generando una burbuja o, cuanto menos, cierta manipulación para evitar el desplome (que es casi lo mismo).
Lo realmente preocupante es que mucho antes del Covid-19 se puede ver que tanto el crudo como la relación SPX/GOLD señalaban una clara y pronunciada divergencia con el SPX/USD.
En otras palabras: el papel verde FIAT viene sosteniendo los precios... pero sólo si son medidos en papel verde FIAT, mientras que en oro pierde un enorme y muy significativo terreno, lo mismo que el petroleo, como bien sabemos.
Y me despido acá con una pregunta: ¿con qué argumentos puede alguien interpretar estas relaciones como otra cosa que no sea preocupante/burbuja/bearish?
Crudo WTI., forma canal bajistaPatrón esperado se mantiene con divergencias y rebotes temporales,,, precio cerró semana bajo R 43,20.. para apertura semanal se espera probable testeo a este nivel y rechazo a soporte 42.00 y seguir ondulando con amplio rebote a 43.00 y culminar con retroceso hacia 41.50.. luego se espera fuerte rebote.. lo cual se seguirá analizando luego.
CL1 - Soportes firmes
El precio viene desde mínimos históricos con un impulso alcista que no se detuvo hasta los 34.50 USD. Donde hubo una acumulación intermedia (31/35). Luego de esa zona ingresó en una nueva zona de acumulación (37/41).
Actualmente el el precio esta por encima del canal, mostrando debilidad en los vendedores cuando llegan a la zona de 41.50 /41.60, no porque aparezcan compradores agresivos, sino porque la venta que exhausta y no logra bajar el precio de esa zona.
Los próximos días serán claves para ver si el precio define al alza por encima de la zona de 42.50 /43 USD, o si por el contrario los vendedores toman el control y vemos un crudo nuevamente en la zona del canal de acumulación.
El POC de esta pequeña zona de acumulación /distribución (5 de agosto - 21 de agosto) esta en la zona de 42.25
Mi visión sobre el crudo es alcista, pero no es momento de entrar. Es momento de mantener largos con stops ajustados, o bien buscar el momento de entrada en algún spring por debajo de 41.60 / o pull-back luego de la rotura al alza de 43.20
Crudo WTI., precio en canal bajistaPrecio cerró semana con tendencia y presión negativa .., y dentro de claro canal bajista,,, para apertura escenario principal es probable gap bajista hacia 38.85/60 y volver rebotar,, de abrir con bajo volumen y mínimos movimientos,, no se valora superación y consolidación sobre 42.00 ,, más bien si no se cumple gap bajista,, ver el precio mantenerse dentro canal bajista y seguir en espera de quiebre a mínimos acotados y luego volver rebotar....
Debilidad en el Petroleo$USOIL No ha podido cerrar sobre la EMA55 en 3D
Ha habido intensa negociacion en estos niveles
Probable recuperacion en corto por las grandes mechas donde puede entrar mas venta
Debilidad en los futuros (ruptura de la linea de tendencia)
EMAS rapidas en timeframe de horas inclinacion neutra o bajista.