La volatilidad implícita proporciona un indicador de las expectativas del mercado y ayuda a identificar posibles oportunidades de trading. Analice el siguiente gráfico para evaluar los riesgos y desarrollar estrategias de opciones Futuros de soja fiables que consideren el sentimiento del mercado.
sept
oct
nov
dic
ene '26
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sept
oct
nov
dic
ene '27
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sept
oct
Estructura temporal ATM IV
ATM IV se refiere a la volatilidad implícita de un contrato con el precio de ejercicio más cercano al precio actual del subyacente. A continuación puede seguir la volatilidad implícita at-the-money de las opciones de Futuros de soja en diferentes vencimientos.
