Futuros de arrozFuturos de arrozFuturos de arroz

Futuros de arroz

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Opciones Futuros de arroz

Curvas de volatilidad de Futuros de arroz


La volatilidad implícita proporciona un indicador de las expectativas del mercado y ayuda a identificar posibles oportunidades de trading. Analice el siguiente gráfico para evaluar los riesgos y desarrollar estrategias de opciones Futuros de arroz fiables que consideren el sentimiento del mercado.
sept
oct
dic
feb '26
abr
jun
ago

Estructura temporal ATM IV


ATM IV se refiere a la volatilidad implícita de un contrato con el precio de ejercicio más cercano al precio actual del subyacente. A continuación puede seguir la volatilidad implícita at-the-money de las opciones de Futuros de arroz en diferentes vencimientos.
Cree su propia estrategia