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Opciones Soybean Oil Futures

Curvas de volatilidad de Soybean Oil Futures


La volatilidad implícita proporciona un indicador de las expectativas del mercado y ayuda a identificar posibles oportunidades de trading. Analice el siguiente gráfico para evaluar los riesgos y desarrollar estrategias de opciones Soybean Oil Futures fiables que consideren el sentimiento del mercado.
sept
oct
nov
dic
feb '26
abr
jun
jul
ago
sept
nov

Estructura temporal ATM IV


ATM IV se refiere a la volatilidad implícita de un contrato con el precio de ejercicio más cercano al precio actual del subyacente. A continuación puede seguir la volatilidad implícita at-the-money de las opciones de Soybean Oil Futures en diferentes vencimientos.
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