Black FridayDESCUENTOS hasta 80 %

1-VIX

VIX, ¿regresará a los niveles pre-pandemia?El VIX es conocido como el "indicador del miedo", ya que sus subidas se asocian con alta volatilidad y caídas en los principales índices accionarios. De esto se desprenden algunas relaciones recurrentes que sirven como barómetro de incertidumbre/volatilidad en los mercados. Tanto el VIX (Vixy), como el tipo de cambio peso-dólar, los ETFs que replican la rentabilidad de los bonos estadounidenses de corto plazo y los índices inversos han operado con cierta correlación: El VIX sube - el Vixy sube - el tipo de cambio sube - los bonos suben - los inversos suben. El VIX cae - el Vixy cae - el tipo de cambio cae - los bonos caen - los inversos caen. El VIX es el que sirve como indicador adelantado, pudiendo anticipar movimientos en el mercado de divisas, de valores (acciones) y de dinero (bonos) si la dirección prevista es correcta. Actualmente el VIX sigue rebotando en el mismo soporte alrededor de los 20 puntos desde agosto del año pasado, el cual también sirvió como resistencia en 2 ocasiones durante otoño del 2019. ¿Cuántos rebotes va a seguir aguantando antes de que se vuelva a disparar (ya sea al alza o a la baja)? Es difícil pensar que siga manteniéndose estable en el mismo soporte por mucho tiempo. Si vuelve a subir, seguiría, asimismo, una subida en el Vixy, el tipo de cambio peso-dólar, los bonos y los indicadores inversos. Sería interesante conocer la interacción de estos indicadores con otros pares de divisas, commodities (oro, plata, petróleo, algodón, trigo, etc.) o criptomonedas.
CBOE:VIX
por amateur_trad3r
Amplitud de Mercado - 06 Febrero 2021Los estudios de Amplitud de Mercado de esta semana nos muestran con total claridad la inmensa fortaleza de Wall Street en la última semana. La primera prueba de ello es lo que nos muestra el Fear and Greed Index elaborado por la CNN. En este gráfico podemos ver como hemos pasado de niveles de 35 según señalaba en el anterior informe hasta 60. Hemos pasado de rozar zonas de pánico a entrar en zonas de codicia. Por el momento, seguimos la tendencia. No hay más. VIX: Así está la Volatilidad en el Mercado El giro a la baja de la volatilidad desde las zonas máximas que hemos visto la semana pasada nos muestra la enorme fortaleza alcista de este Mercado. ¿Estaremos cerca de romper el soporte de todo 2020 a la baja? De ser así, el tramo alcista podría extenderse durante varios meses. Veremos que ocurre durante las próximas sesiones. De quedarse en estos niveles, ya es en si mismo una buena noticia. Esta situación también la vemos en el Ratio del VIX. De rebasar niveles de 1.00 hasta perforar el soporte que comentábamos en los últimos meses hasta llegar a 0.79. Es una buenísima noticia para el mercado en el corto plazo. Ratio Put-Call Las ordenes Call, tal y como comentábamos en la introducción, siguen siendo mayoría en el mercado. Debemos recordar que estamos en niveles totalmente extremos en cuanto a este ratio se refiere. Linea AD El cruce de la Linea AD por debajo de 80 abriólas puertas a una corrección en el Mercado. Sin embargo, en la misma sesión del lunes los alcista retomaron el control, entrando la Linea AD otra vez en territorio de compra. De ahí a que insistiéramos tanto en no abrir cortos hasta una confirmación del Mercado. McClellan Oscilator Anulada la divergencia y recuperado el nivel por encima de 0 nos muestra como el peligro bajista se va esfumando de este indicador. Por otra parte, el numero de valores que se sitúan por encima de la media móvil de 200 sesiones sigue siendo superior al 85%. Es una auténtica barbaridad que estemos manteniendo estos niveles durante tantísimo tiempo. Otro indicador que no deja de sorprendernos es el número de valores que marcan nuevos máximos frente a los que marcan nuestros mínimos en el NYSE. En la sesión del viernes se marcó un récord con 420 valores que marcaron nuevos máximos frente a los 28 que marcaron nuevos mínimos.
SP:SPX
por BSI-Analysis
A DIAS DEL GRAN DERRUMBE POR DEJA VU 2020VXX TVC:SPX TVC:IXIC AMEX:EEM Todo el quinto movimiento desarrollado dese marzo calco en su secuencia comportamiento de su onda 3. Ante esto el ajuste de volatilidad de los último sdías estaría siendo previo a la gran voladura del mes de febrero y marzo repitiendo el mismo patrón cíclico. Frente a esto la secuencia de ixic spx500 eem frente al vxx, serían de derrumbe alineado al comportamiento de sensible suba del dolar y derrumbe de metales.
CBOE:VXX
por compa1968
1
Amplitud de Mercado - 29 enero 2021Si en los gráficos hemos visto que las caídas podrían llegar, o más bien continuar, la próxima semana, la Amplitud de Mercado también nos señala la dirección bajista. En primer lugar, el Fear and Greed Index, indicador de miedo y codicia elaborado por la CNN, nos muestra que el miedo está empezando a apoderarse de los inversores tras perder la zona de 50. Todavía queda mucho recorrido a la baja hasta que marque niveles de sobreventa. En cuanto a la encuesta entre inversores de la AAII, podemos ver como los bajistas están ganando terreno frente a los alcistas. Incluso el Spread entre alcistas y bajistas está en claro descenso. VIX: Así está la volatilidad El pistoletazo de salida definitivo lo encontraremos cuando el VIX supere en cierre los 37,50 puntos. Sin embargo, las ordenes de venta deberán estar ya puestas. En caso de que las caídas se aceleren, despegarán como un cohete. En cuanto al Ratio del VIX, el fuerte repunte al alza desde 0.80 hasta 1.00 es otra señal que nos muestra el peligro para los alcistas en el corto plazo. Ratio Put-Call A pesar de las caídas, las ordenes Call siguen dominando el Mercado. Esta situación debería cambiar en las siguientes sesiones. Por el momento, se ha vuelto a girar al alza. Linea Avance-Descenso Avisábamos durante la semana en nuestra página de Facebook que la perdida del nivel 80 había abierto las puertas a las caídas. Todavía queda tramo a la baja. McClellan Oscilator También el McClellan Oscilator nos ofrece señal de venta. En cuanto al numero de valores que han hecho nuevos máximos en el NYSE frente a los que han hecho nuevos mínimos, podemos ver como se ha reducido considerablemente la distancia de los alcistas. Por otro lado, el porcentaje de valores que están por encima de la medida móvil de 200 sesiones sigue en niveles muy elevados, concretamente por encima de 80%. Sin embargo, vemos un claro agotamiento en la subida. Hasta aquí nuestro análisis de Amplitud de Mercado y nuestro informe semanal de los Mercados Bursátiles. Como hemos podido ver, la convergencia bajista es total entre Europa y Estados Unidos, incluso los mercados del pacífico y Asia se están posicionando bajistas. Además, los indicadores que venimos usando desde estos últimos meses nos están dando señales de venta. A todo esto, le debemos juntar el techo que está confirmando el Dow Jones de Industriales y la perdida de soportes en el SP500 y Nasdaq100. A pesar de ello, debemos recordar lo que hemos venido comentando desde la introducción. El flujo de dinero es inmenso en el Mercado y, junto con una volatilidad extrema, hace que intentar una operativa de cortos sea algo arriesgado. Por esa razón, para lo inversores de medio y largo plazo les recomendamos mantenerse al margen. En cuanto a los inversores o traders de corto plazo e intradía, les recomendamos bajar el nivel de apalancamiento y las pretensiones de ganar con la caída. ¡Suerte!
SP:SPX
por BSI-Analysis
Amplitud de Mercado - 24 enero 2021En términos de Amplitud de Mercado, esta semana se ha dado a conocer la encuesta de inversores minoristas de la AAII. El resultado ha sido un 42,5% de alcistas frente a un 34,5% de bajistas. Ambos están un 4% por encima de su media histórica. La mayoría alcista también viene representada por el Fear and Greed Index, indicador de miedo y codicia elaborado por la CNN. En estos momentos el nivel 70 es una zona que no nos impide comprar aunque, por supuesto, no es una zona tan buena como la comprendida entre 50 y 60. VIX: Así está la volatilidad en el Mercado Estando en zonas muy parecidas a las mencionadas el en VXN y el VDAX, actualmente el VIX sigue presionando el extenso soporte que ha mantenido la volatilidad en zonas muy elevadas desde el inicio de la pandemia en occidente. Sobre el Ratio del VIX, durante la semana rebasó a la baja el nivel que mencionamos la semana pasada, estando muy cerca de un nivel típico de rebote en 0,80. Ratio Put-Call En el Mercado siguen entrando ordenes CALL impidiendo al Ratio entrar en zonas más normalizadas. Actualmente, como llevábamos meses repitiendo, el Mercado está muy muy sobrecomprado (lo cual no significa que tenga que caer, como bien estamos comprobando) Línea Avance-Descenso Actualmente la línea Avance-Descenso está cruzada a la baja. No se activará la señal de venta mientras no sobrepase el 80. Por el momento, no estamos para caer con claridad. McClellan Oscilator Sin claras divergencias en el McClellan Oscilator. Mucho ojo las próximas sesiones con cerrar por debajo del nivel 0. Por otra parte, el numero de valores que marcan nuevos máximos en el NYSE sigue reduciéndose. Sin embargo, los que marcan nuevos mínimos no está creciendo. En cuanto al porcentaje de valores en el NYSE que se sitúan por encima de la media móvil de 200 sesiones, sigue siendo superior al 85%. Hasta aquí nuestro informe semanal de los Mercados Bursátiles. Como hemos podido ver, estamos a muy poco margen de llegar a resistencias cercanas tanto en Estados Unidos como en Europa. En el viejo continente índices que han mostrado debildiad en los últimos meses como el CAC40 o el IBEX35 están empezando a mostrar ciertos síntomas que nos preocupan en cuanto a la convergencia entre los índices europeos. Seguiremos estando pendientes a posibles zonas de compra. Para participar en nuestros Consultorios de Inversión o sobre cualquier duda sobre nuestro Curso de Inversión en Bolsa y de lo mencionado en este informe, no dudes contactar con nosotros a través de nuestra sección de Contacto o a través de info@makingatrader.com
CBOE:VIX
por BSI-Analysis
USDMXN, posible repunteLleva rebotando en el mismo soporte desde hace varios días, además de que viene cerrándose un triángulo de largo plazo, lo que podría indicar una próxima ruptura por lo menos a los 20.85 pesos por dólar. Pongo la correlación con el VIX, ya que tanto éste como el peso suelen avanzar en la misma dirección por momentos. Actualmente el VIX también se encuentra rebotando en el mismo soporte, normalmente este índice no permanece estático por mucho tiempo.
Largo
por amateur_trad3r
IWM russell 2000 en 216 habria terminado onda 5, target 86-88AMEX:IWM El etf del russell 2000 habría finalizado en 216 dólares el 5to moviemiento generado tras crash pandémico. El tamaño de esta onda quita fue similar a la onda 1 gestada tras fin subprime, y encima canalizo el ciclo. Chances ahora, de iniciar en breve proceso correctivo en onda a hacia 86-88 dólares. Biden entró al poder en ciclo de crisis. Indudablemente bajo caracteríticas de un super dólar, y con volatilidad creciente por consecuencias geopolíticas o bélicas.
AMEX:IWM
por compa1968
1
Precaución en los mercadosLa correlación entre el VIX (o índice del miedo) y el inverso del S&P500 (SPXS) se mantuvo elevada en meses anteriores, manteniéndose cerca de la unidad, es decir, casi una correlación perfecta. No obstante, desde finales de noviembre el comportamiento de estos indicadores ha divergido: el VIX comenzó a escalar, mientras que el SPXS se ha venido desacelerando, eventualmente esta brecha tendrá que cerrarse. Algunos acontecimientos podrían generar mayor volatilidad en el corto plazo. Mañana, miércoles 6 de enero, habrá una manifestación en Washington D.C. para impugnar los votos electorales en Estados Unidos, en donde se especula que Trump mostrará los votos "reales" de las elecciones. Otros mercados se han anticipado ante este panorama, por ejemplo, el oro y algunas divisas, donde han experimentado un repunte. Asimismo, los índices principales (S&P500, Dow Jones, Nasdaq) se encuentran titubeando en sus máximos históricos, sin una dirección clara. Por tanto, entre mañana y el 21 de enero podrían darse los siguientes escenarios: 1. El VIX continúa su escalada y el pánico se traspasa a otros mercados, haciendo que los índices caigan, que los inversos suban, que el oro, el bitcoin y el dólar se aprecien aún más como activos de refugio momentáneamente. 2. El VIX sube ligeramente pero el pánico se contiene, minimizando los efectos en otros mercados, no habiendo gran variación en ninguno. 3. El VIX cae o se mantiene cerca de los niveles actuales, pero el repunte acumulado comienza a afectar otros mercados, haciendo que los índices caigan y los inversos suban. 4. El VIX cae, los índices suben y los inversos siguen cayendo. Dependiendo cómo afecten los eventos subsiguiente al mercado, es como se darán las cosas. Desde mi perspectiva, es más probable que un escenario como el 1 o 3 suceda, aunque quizá en el oro o el bitcoin ya se haya descontado implícitamente esta mayor volatilidad. Esto no necesariamente tiene que afectar a todos los mercados ni empresas de la misma forma, por eso tomo los índices como agregado o medida general.
CBOE:VIX
por amateur_trad3r
Amplitud de Mercado - 10 de Enero 2021Empezamos nuestra sección de Amplitud de Mercado. En líneas con lo visto anteriormente, debemos confirmar si el sentimiento alcista que muestran la totalidad de los índices que hemos analizado se corresponde o no con los estudios de Amplitud. El Fear and Greed Index , índice de miedo y codicia elaborado por la CNN, muestra cierta confianza de los inversores después de llegar a zonas de 50 en las últimas sesiones. No muestra ningún tipo de sobrecompra extrema. Nada fuera de lo normal. La encuesta de sentimiento de los inversores muestra como el numero de bajistas se ha incrementado respecto a los alcistas. También el spread entre alcistas y bajistas se ha reducido un poco. A pesar de ello, los alcistas siguen siendo mayoría. No hay nada fuera de lo normal. VIX: Así está la volatilidad en el Mercado La volatilidad sigue estando en unas zonas de soporte. Al igual que comentábamos en el caso de la volatilidad del Nasdaq (VXN) y del DAX (VDAX) una ruptura a la baja de estos soportes sería muy positiva para el Mercado. Por otra parte, un cierre por encima de 30 nos haría saltar las alarmas. En cuanto al Ratio del VIX, comentar que la -casi- llegada a 1.00 hizo que vigiláramos con detalle una posible señal de ventas. Finalmente, a la vista de los acontecimientos, no tardamos en desechar el planteamiento. Ratio Put-Call Aquí no hay cambios. Las ordenes call siguen entrando en el Mercado manteniendo así al indicador en zonas de sobrecompra extrema. Mucho ojo con este detalle: el Mercado está sobrecomprado (nada nuevo). Linea Avance-Descenso La ruptura por encima de los máximos de diciembre de 2020 mantiene al alza las esperanzas de los alcistas. Por el momento, no encontramos señal alguna de debilidad. McClellan Oscilator: La -no- divergencia en el Mercado La divergencia en el McClellan Oscilator fue una de los detalles que nos hizo plantear el suelo de febrero y marzo, aquellos que sean seguidores de estos informes desde marzo del 2020 se acordarán. Recientemente planteamos la posibilidad de la formación de una divergencia bajista en este indicador. Sin embargo, está empezando a anularse. Como comentaba antes, es más sencillo anticipar suelos que techos. Momento Weinstein La enorme subida desde niveles de 90 ha impulsado al Momento Weinstein hasta niveles de 220, donde ya ha empezado a recortar. Deberemos esperar para comprobar si este movimiento es convergente o no con el Mercado. En cuanto al porcentaje de valores que se sitúan por encima de la media móvil de 200 sesiones, actualmente sigue encontrándose por encima del 85%. Por último, comentar que en la última sesión de la semana cerca de 550 valores hicieron nuevos máximos en el NYSE frente a los 32 que hicieron nuevos mínimos. Aunque el número de valores que hicieron nuevos máximos ha crecido mucho, también lo ha hecho el numero de valores que ha hecho nuevos mínimos. Veremos de que manera evoluciona. Hasta aquí nuestro primer informe semanal de los Mercados Bursátiles. Por el momento, no podemos hacer otra cosa que estar alcistas en aquellos valores fuertes en tendencia y en aquellos índices que actualmente ofrecen señales de compra como los que hemos comentado a lo largo del informe (IBEX35, FTSE100 y ASX200). Por otra parte, según hemos podido ver en la Amplitud de Mercado, la sobrecompra es extrema. Esto significa que debemos empezar a proteger aquellas posiciones en las que tengamos una rentabilidad considerable y, en lo medida de lo posible, establecer breakevens en las operaciones que pretendamos aprovechar.
SP:SPX
por BSI-Analysis
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TYX RENDIMIENTO BONO USA 30 AÑOS ANTICIPA NUEVO DERRUMBE GLOBALTVC:TYX El rendimiento del bono de eeuu de 30 años, luego de terminar el zig zag contratendencial alcista desde marzo en 1,77%, catalogado como onda 4 originalmente, se aprestaría quebrando 1,63% , a orientar el nuevo crash cíclico de mercados próximas semanas. Las chances son muchas para que esto ocurra, se ha reconocido la palanca de cambio cíclico y se ha canalizado en ciclo bajista de rendimiento del período de corto plazo. Target onda 5 en torno al doble piso en minimos del mes de marzo entre 0,85 - 0,83 por ciento .
TVC:TYX
por compa1968
Amplitud de Mercado - 12 de Diciembre 2020Cuando en las últimas dos semanas los índices marcaban máximos históricos, la Amplitudde Mercado ya nos iba avisando de los niveles extremos en los que se situaba el Mercado. Si bien es cierto que se debe de saber diferenciar entre la sobrecompra y una señal de venta, la realidad es que una señal de venta suele venir precedida de una sobrecompra en el Mercado. Así pues, ahora que en los gráficos se empieza a evidenciar la cercanía de la corrección, debemos de recordar que es gracias a la amplitud por lo que tenemos la opción de colocar ordenes de venta en un punto óptimo. El primer lugar, comentar los resultados de la encuesta de sentimiento de inversores minoristas . Los neutrales caen un 3,2%, los alcistas caen un 1% y los bajistas suben un 4,2%. Más datos. El volumen de posiciones cortas en el SP500 está en mínimos. El Fear and Greed , índice de miedo y codicia elaborado por la CNN, se ha empezado a girar a la baja desde máximos. Lo más normal es que haya caídas en los índices a medida que se vaya purgando los excesos de confianza. VIX: Así está la volatilidad Algo que no acompañaba en las últimas semanas y que sí que acompaña ahora es el repunte del VIX sobre los niveles de soporte. Mucho ojo con la superación en cierre de los 24 puntos y su posible llegada a los 32 puntos. Lo hemos venido comentando durante muchas semanas: no es viable para el Mercado una volatilidad tan elevada durante tanto tiempo sin que el mercado caiga. En cuanto al Ratio del VIX , podemos ver como desde principios de diciembre no ha hecho más que subir, rompiendo actualmente al alza el ultimo máximo decreciente. Lo más normal es que llegue a la zona de 1.00. Ratio Put-Call Las ordenes Call están en su punto más bajo desde septiembre, incluso lo ha llegado a batir a la baja. La euforia es máxima, muestra de ello es que apenas hay quien está vendiendo. La última vez que las ordenes call estaban en zonas tan bajas, fue en septiembre antes de la caída. Juzguen ustedes mismos. Linea Avance-Descenso La vuelta sobre los máximos es evidente a la vez que los indicadores muestran señales de venta. McClellan Oscilator La divergencia en el McClellan Oscilator la comentamos la semana pasada. Perder los 25 puntos sería una nueva confirmación, si es que a estas alturas es necesaria, de que el Mercado está muy cerca de una corrección a niveles de soporte importantes. Momento Weinstein Debemos tener en cuenta que el Momento Weinstein es un indicador tan básico como preciso. Su objetivo es mostrar la perspectiva global del mercado distinguiendo entre grandes ciclos alcistas o bajistas. En este indicador no nos fijamos en los pequeños movimientos del mercado, únicamente las grandes tendencias. El Mercado estará en una tendencia alcista cuando está por encima de 0, y en una tendencia bajista si está por debajo de 0. Así pues, con todo esto sobre la mesa, el ciclo al alza del Momento Weinstein solo se explica a través de una enorme cantidad de compras. Ha batido varias resistencias importantes y ahora se acerca a una zona de posible parada. El número de valores que marcan nuevos máximos sigue muy alto (125) respecto a los que marcan nuevos mínimos (2). Sin embargo, este rango se ha ido estrechando en las últimas sesiones. Por último, comentar que el % de valores que se encuentran por encima de la media móvil de 200 sesiones sigue totalmente disparada al alza, ligeramente por encima del 90%. Hasta aquí nuestros estudios de Amplitud de Mercado y nuestro informe semanal de los Mercados bursátiles. Como hemos podido ver, estamos en un punto en el que nos posicionamos bajistas de cara a las próximas sesiones del Mercado
CBOE:VIX
por BSI-Analysis