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Ideas de trading de US10Y

La psicosis del endeudamiento cronico!El mercado de bonos viene exigiendo en especulaciones y análisis por bajadas de tipos de urgencia en agosto y septiembre, les pica la falta de prestamos en sus bolsillos donde esta nueva generación económica no puede vivir sin estar endeudada hasta el tope, siguen exigiendo bajada de 50 puntos como mínimo para volver a tener flexibilidad y facilidades económicas en base al crédito, la caída de estas ultimas estructuras se ha visto reflejada en la liquidación de posiciones en bonos por lo que a afectado a la rentabilidad de los mismos, rompiendo estructura dando en análisis técnico riesgos de continuidad bajista en el medio plazo. Riesgos : TVC:US10Y H4: Si las presiones bajistas continúan por debajo de los niveles 3.70% estaríamos poniendo en vuelta los niveles de volatilidad del TVC:VIX nuevamente en alerta por lo que las mismas continuaran en viéndose reflejadas en el SP:SPX con liquidación posiciones y mercado bajista. TVC:VIX 1D: TVC:VIX 1W: TVC:US10 1D
TVC:US10Y
por BlockozCapital
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Analisis oro, nasdaq 100 y euro ¡PCE mañana!Mañana se publica el PCE de mayo. Espero que salga a la baja y que los rendimientos de los bonos disminuyan, ya que hubo una lectura del PIB y el IPC cayó; en general, hubo malos datos en mayo. Esto generará volatilidad en el corto plazo a favor del riesgo. En cuanto al euro, voy a esperar un gap a la baja por las elecciones de Francia. En el oro, como se mencionó en el video anterior, ya cerré una parte y dejaré correr la otra parte.
TVC:US10Y
por juliansb32
Ratios de Sharpe y Sortino Beneficio - Riesgo ProHola Traders, A menudo hablamos de activos concretos o de macrotendencias, pero en el mundo del trading, entender y gestionar el riesgo es fundamental para el éxito a largo plazo. Dos de las herramientas más poderosas para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo son los ratios de Sharpe y Sortino. En este post, te quiero mostrar cómo utilizar estos ratios para ajustar tu estrategia de trading a tu perfil de riesgo, y te proporcionaré un test de idoneidad rápido para identificar tu perfil de riesgo actual. ¿Qué son los Ratios de Sharpe y Sortino? Ratio de Sharpe: Definición: Mide el rendimiento de una inversión ajustado por su riesgo total. Fórmula: Ratio de Sharpe=(Ra−Rf) / σa (Sigma a) o Ra = Rendimiento medio de la inversión o Rf = Tasa libre de riesgo o σa = Volatilidad de la inversión (Sigma a) Uso: Ideal para evaluar si el rendimiento de una inversión compensa el riesgo total asumido. Ratio de Sortino: Definición: Similar al ratio de Sharpe, pero solo considera la volatilidad a la baja (es decir, la desviación estándar de las pérdidas). • Fórmula: Ratio de Sortino=(Ra−Rf) / σd (Sigma d) o Ra = Rendimiento medio de la inversión o Rf = Tasa libre de riesgo o σd = Desviación estándar de las pérdidas (Sigma d) Uso: Más adecuado para entender el riesgo asociado a las pérdidas, sin penalizar la volatilidad al alza. ¿Cómo Identificar tu Perfil de Riesgo? Antes de utilizar los ratios de Sharpe y Sortino, es crucial que cada trader identifique su perfil de riesgo. Aquí tienes un test rápido para ayudarte a determinar tu perfil de riesgo actual: Test de Idoneidad Rápido: Horizonte Temporal de Inversión: a) Corto plazo (menos de 1 año) b) Mediano plazo (1-3 años) c) Largo plazo (más de 3 años) Tolerancia a la Pérdida: a) No puedo tolerar pérdidas significativas. b) Puedo tolerar algunas pérdidas a corto plazo. c) Estoy dispuesto a asumir pérdidas significativas a corto plazo para obtener mayores ganancias a largo plazo. Reacción a la Volatilidad del Mercado: a) Prefiero inversiones con poca volatilidad. b) Puedo tolerar cierta volatilidad. c) Estoy cómodo con alta volatilidad. Experiencia en Trading: a) Principiante b) Intermedio c) Avanzado Objetivo Principal: a) Preservación del capital b) Crecimiento moderado c) Crecimiento agresivo Resultados del Test: • Suma de 5-8 puntos: Perfil Conservador o Recomendación: Uso del Ratio de Sortino: Enfócate en minimizar las pérdidas y utiliza el ratio de Sortino para evaluar tus inversiones. Este ratio te ayudará a identificar inversiones que ofrecen buenos rendimientos con menor riesgo de pérdidas.  Aplicación: Configura TradingView para mostrar el ratio de Sortino en tus gráficos. Establece una tasa libre de riesgo (por ejemplo, 2%) y revisa regularmente el ratio de Sortino de tus inversiones para asegurarte de que estás minimizando el riesgo a la baja. • Suma de 9-12 puntos: Perfil Moderado o Recomendación: Uso Equilibrado de los Ratios de Sharpe y Sortino: Equilibra el análisis de tus inversiones utilizando ambos ratios. El ratio de Sharpe te dará una visión general del rendimiento ajustado por el riesgo total, mientras que el ratio de Sortino te permitirá evaluar el riesgo de pérdidas.  Aplicación: Configura TradingView para mostrar ambos ratios en tus gráficos. Observa las tendencias y valores de cada ratio para tomar decisiones informadas que equilibren el rendimiento y el riesgo. • Suma de 13-15 puntos: Perfil Agresivo o Recomendación: Uso del Ratio de Sharpe: Prioriza el ratio de Sharpe para aprovechar oportunidades de alto rendimiento ajustado por el riesgo total. Este ratio te ayudará a identificar inversiones que pueden ofrecer altos rendimientos a pesar del mayor riesgo.  Aplicación: Configura TradingView para centrarte en el ratio de Sharpe. Ajusta la tasa libre de riesgo y revisa este ratio regularmente para identificar las inversiones con el mejor rendimiento ajustado por riesgo. Implementación en TradingView Paso 1: Configura el Indicador de Sharpe y Sortino 1. Accede a TradingView: Inicia sesión en tu cuenta de TradingView. 2. Busca el Indicador: Ve a la barra de búsqueda de indicadores y escribe "Ratio de Sharpe y Sortino". Selecciona el indicador adecuado de la lista. 3. Añade el Indicador al Gráfico: Haz clic en "Añadir al gráfico" para insertar el indicador en tu gráfico. 4. Configura la Tasa Libre de Riesgo: o Haz clic en el ícono de configuración del indicador (parece una rueda dentada). o Busca la opción "Tasa de rendimiento libre de riesgo" y establece un valor según tu preferencia (por ejemplo, 2%). Paso 2: Analiza tus Inversiones 1. Selecciona el Período de Tiempo Adecuado: o Decide si deseas analizar los rendimientos en un período mensual, diario u otro intervalo. o Ve a la configuración del indicador y selecciona el "Plazo de devoluciones" adecuado (por ejemplo, "1M" para mensual). 2. Comparación con Símbolo de Referencia (Opcional): o Si deseas comparar tus inversiones con otro símbolo, ve a la configuración del indicador. o Selecciona la opción "Retorno del símbolo de referencia" e ingresa el símbolo de referencia adecuado (por ejemplo, "AMEX"). Paso 3: Interpreta los Resultados 1. Ratio de Sharpe: Interpretación: Si el valor del ratio de Sharpe es alto, significa que tu inversión está generando buenos rendimientos ajustados al riesgo total. Aplicación: Utiliza este ratio para identificar inversiones que te proporcionen un buen equilibrio entre rendimiento y riesgo. Un ratio de Sharpe alto indica que estás obteniendo un rendimiento favorable por cada unidad de riesgo asumido. 2. Ratio de Sortino: Interpretación: Un valor alto en el ratio de Sortino indica que estás gestionando bien el riesgo de pérdidas. Aplicación: Utiliza este ratio para evaluar el riesgo de pérdida en tus inversiones. Un ratio de Sortino alto sugiere que tus inversiones están proporcionando buenos rendimientos ajustados específicamente al riesgo de pérdidas, sin penalizar la volatilidad al alza. Conclusión Entender tu perfil de riesgo y utilizar los ratios de Sharpe y Sortino te permitirá tomar decisiones de inversión más informadas y alineadas con tus objetivos y tolerancia al riesgo. Comienza hoy mismo identificando tu perfil de riesgo y aplicando estos ratios en tu análisis de trading en TradingView. Si necesitas explorar este indicador con mayor profundidad te dejo un enlace donde encontrarás incluso el script para poder instalarlo en tus gráficos. ¿Te ha parecido interesante la explicación de estos rátios para incluirlos en tu caja de herramientas de trading? Déjame un comentario por aquí. comparte y boost. Javier Etcheverry Head of Institutional Clients ************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
TVC:US10YFormación
por ActivTrades
#US10Y ¿Hacia máximos del 2007?Buenos días, Los rendimientos de los bonos podrían tener alta volatilidad esta semana ante la macro americana que arranca este martes, con especial atención a la inflación americana. Por ello, el rendimiento del US10Y se mantiene alrededor del +4,48%, con una tendencia alcista definida desde los mínimos del año 2020 - 2021, haciendo mínimos crecientes, aunque en la zona de los 4,50 - 5,00% tenemos cierta resistencia, pero no descarto que se acelere en próximos días hacia los máximos del año 2023, teniendo a "tiro" el punto alto de junio del año 2007. Feliz trading, -Todas las informaciones y opiniones expuestas en este canal tiene un carácter íntegramente educativo y no supone un consejo de inversión de compra o venta de activos.
TVC:US10YLargo
por diegomorinv
¡El mundo al revés!💰Hola Traders, Hoy nos ponemos a pensar… ¿Te imaginas ganar más dinero por prestar a corto que a largo plazo? Imagina que le prestas $100 a un amigo. Si te dice "Te daré $120 en 10 años", pensarías que es un buen trato. Pero si luego te ofrece "$140 si me lo prestas solo por un año", te quedarías perplejo. ¡Es la locura económica que está pasando ahora mismo! La curva de rendimiento de los bonos de renta fija, 💼 que generalmente nos pinta un panorama predecible, ha decidido dar un giro que ni la mejor serie de suspenso podría superar. Desde julio del '22, estamos en un capítulo donde los bonos a dos años te pagan más que si los guardas por una década. ¡Inaudito! Esta inversión de los rendimientos entre los distintos bonos, tuvo su máximo exponente en marzo del 23 alcanzando una disparidad del 21.54% y su proximidad a normalizarse más prometedora fue el 31 de octubre de 2023 hasta un diferencial de 3.14%, pero lejos de volver al terreno de la lógica más humana y cruzarse de nuevo, nos encontramos con una nueva dilatación que nos lleva a un 8.28 % que podemos ver hoy. Es como si la economía nos diera pistas de un thriller de misterio 🕵️‍♂️ donde todos esperan el próximo gran giro en la trama. Si dedicas tu tiempo a recopilar datos sobre situaciones similares, los datos te dirán que esto normalmente señala una recesión en el horizonte, pero esta vez, la señal parece querer confundirnos con su comportamiento. Estamos en un punto de la historia económica que bien podría llamarse "El Gran Suspenso" Cuando miramos hacia atrás se observa claramente un patrón: www.northerntrust.com Después de la inversión de la curva, la recesión puede seguir en cualquier momento entre seis meses y hasta tres años. Pero aquí está el truco: mientras esperamos, hay oportunidades de oro para los que se atreven 📈. Los mercados aún pueden ser generosos, ofreciendo recompensas a quienes juegan sus cartas sabiamente ✨. En este mundo de giros y vueltas, la clave está en estar informado, ser flexible y tener nervios de acero. No es momento de temer, sino de entender y actuar con astucia. Recuerda, en el ajedrez financiero, el conocimiento es la pieza que te da el jaque mate. ¿Listo para desafiar las expectativas? 💡 Mira más allá de la norma y podrías sorprenderte con los resultados. ¿Es hora de dar un giro a tu estrategia de inversión? Tal vez. Pero una cosa es segura: el mundo de la economía siempre tiene una lección más para enseñarnos . ¿Cuál es tu visión al respecto? Te leo en comentarios Javier Etcheverry Responsable en ActivTrades **************************** La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
TVC:US10YFormación
por ActivTrades
Bono a 10Y EEUU rompe tendencia bajistaLos datos de IPC de hoy, sorprendieron las expectativas poniendo al dolar y los bonos a favor. Todavia falta digerir la noticia y ver de que manera esto cambiaria el tono con respecto a la subida de tipos de la FED. La ultima vez powell aseguró que en todo caso se mantendrían, pero hay distintas opiniones entre los distintos miembros. Se teme una subida de tipos, pero lo que es peor, se teme que el mercado haya estado apresurandose con la bajada de tipos que probablemente no lleguen en todo este 2024.
TVC:US10YLargo
por MoppetTraders
Proyección rendimiento del bono a 10 años ¡Prepárate para la reEl rendimiento del bono corrige más de 30 puntos básicos, a medida que se rompa algo en la economía por el efecto de la política restrictiva, va a ser normal que corrija... mi proyección para los próximos meses es del 4 %,,, las deudas en tarjetas de crédito están en máximos históricos, se observa, ya que el mercado laboral se está enfriando algo, y posiblemente la inflación que se publicara la próxima semana caiga 
TVC:US10YCorto
por juliansb32
Los Bonos mantienen el pulsoLos buenos datos de la economía y la resistencia de la inflación a bajar podría hacer que los Bancos Centrales decidieran iniciar una nueva subida de tipos. En el mejor de los casos, parece claro que los tipos seguirán estando altos. Hace unas semanas el rendimiento del Bono americano a 10 años tocó el 5%. De hecho en esos niveles se mantiene sin llegar a caer desde hace bastantes días. El gasto propuesto por Joe Biden para las guerras de Ucrania e Israel, que asciende a 74.000 millones de dólares, es una de las razones por las que los bonos estadounidenses están subiendo. El gasto adicional para ayuda humanitaria, seguridad fronteriza y la región Indo-Pacífica también contribuye a la fiebre alcista. Aunque la cifra es alucinante, se suma a una deuda ya colosal de casi 33.629 billones de dólares que hay que refinanciar mediante la venta de bonos del Tesoro. Ni que decir tiene que, en este contexto, los factores estructurales no favorecen una calma en los rendimientos. Sin embargo, intentaremos tranquilizarnos diciendo que el Bono a 10 años está cerca de la resistencia horizontal de 2006-2007 en torno al 5,30%, lo que lógicamente debería provocar algunas tomas de beneficios. La renta variable lo agradecerá. La fortaleza de la renta fija y del dólar y, entre otras cosas, el endurecimiento de las condiciones financieras hacen que la renta variable esté sufriendo. Una perdida del 4,40% en la rentabilidad del bono a 10 años podría aliviar, al menos temporalmente, la sangría de los mercados de renta variable.
TVC:US10Y
por BSI-Analysis
Que esperar de US10YLo que vemos en este grafico es una secuencia de cinco ondas al alza donde estamos en el desarrollo de la 5 micro que a su vez corresponde a una potencial 3 o C de grado mayor. Esta definición en cuanto a la estructura la podremos evaluar una vez finalizada la secuencia de cinco ondas de grado micro. En cuanto a las proyecciones de precio encontramos 3 cluster principales, donde se puede ver la zona del 5.618%, el 7.5% y finalmente una rango amplio al rededor del 12%. Si bien puede parecer "loco" pensar en una tasa a estos niveles, hay que preguntar en qué plazos podemos esperar movimientos así. Es ahora que llegamos a las proyecciones de tiempo basadas en Fibonacci, donde encontramos como cluster principal el rango desde el 5/02/2024 hasta el 25/03/2024 (esto es una aproximación, tomarlo como tal), y el segundo cluster relevante lo encontramos en el rango desde el 22/07/2024 hasta el 09/09/2024. Una vez la estructura haya concluido su onda 5/3 o C podremos marcar nuevos puntos de precio y tiempo, pero esta vez, para proyectar potencialmente una onda 4 o un ABC. Esta parte se evaluara con mas detalle en un futuro
TVC:US10YLargo
por damontemaximoaugusto
Bonos llegando a máximosEl precio de los Bonos dirigiéndose a los máximos del 2007, se presentan canales de desaceleración y tenemos una marcada divergencia bajista. La resistencia mas importante se encuentra en la convergencia entre la base del canal y la línea de tendencia semanal en 5.28% zonas interesantes para objetivo de los largos y para estar pendiente ante un posible rechazo bajista. La siguiente zona a prestar atención para un cambio de estructura es la base del canal donde idealmente esperaría tanto el rompimiento del canal como de la ema200 en días.
TVC:US10Y
por LocuraTrader
La tasa de 10 años de EEUU( TNX ) espera por Powell en máximosLa tasa de 10 años de los EEUU, el benchmark natural del mercado financiero y en linea con lo apuntado en todos los informes previos ( ver adjuntos) GENERA UN NUEVO MAXIMO de todo el recorrido ascendente que se iniciara en los mínimos del año 2020. O sea que ya no tan solo continua trabajando holgadamente por encima de sus dos grandes soportes a considerar en el hoy : 1, la linea superior de la potencial bull flag , que fuera analizada con sumo detalle a lo largo de su construcción 2, la linea tendencial ascendente originada en los inicios del año 2022, en ambos casos expresado en terminos base cierre semanal, sino que alcanza un valor no visto desde Noviembre del año 2007. Es por lo tanto crucial lo que haga aquí en terminos base cierre semanal; para los bears acaso imaginando un potencial doble top, para los bulls, la chance de quiebre CONCRETA y el ir por el siguiente objetivo.
TVC:US10Y
por charliesupph
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