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Ideas de trading de VIX

⚠️VIX // Índice de Volatilidad - Qué es ❓❓Qué es el VIX? Índice CBOE (VIX Index) es un índice de volatilidad del ES (SP500) el más importante medidor de la volatilidad del mundo en los Mercados Financieros. Así, el índice VIX se basa en los precios en tiempo real de las opciones en el índice S&P 500 (SPX), diseñado para plasmar la opinión de consenso del mercado sobre la actual y futura volatilidad esperada del mercado bursátil (30 días). Entonces, el índice VIX en ocasiones en los mercados financieros se conoce como "indicador de miedo" . El índice VIX es un activo cotizado en tiempo real. Este producto financiero de volatilidad puede ofrecer a los inversores formas efectivas de ayudar a aprovechar la volatilidad tanto en Futuros como Opciones sobre el VIX. Si no has tenido contacto con el VIX ni conoces sus grandísimas ventajas, no te preocupes!! En este articulo descubrirás todo lo que necesitas saber sobre él. ¿Cómo funciona el Índice VIX? Conocido comúnmente como índice del sentimiento inversor o (índice de miedo) este mide la volatilidad esperada, es decir, la volatilidad implícita del mayor índice del mundo, el S&P500. Mide datos sumando la volatilidad de una serie de Opciones Put y Call asociadas al (SPX) S&P500 Index. Esta volatilidad de las opciones utilizada para tener cotizaciones de volatilidad total a 30 días del S&P500. Sirve para indicar el sentimiento del mercado en datos porcentuales. ¿Cómo interpretar el comportamiento del VIX con el SP500? - Vix bajo 16: Suele tener y continuar las tendencias alcistas en índices. Optimismo Bursátil en E.E.U.U. y en la mayoría de índices en general. - Vix sobre 16 cercano a 25: Pequeños retrocesos bajistas en la tendencia alcista primaria. Optimismo Bursátil con medios de comunicación metiendo miedo.. - Vix sobre 25 cercano a 46: Grandes soportes tendenciales de la tendencia mayor de largo plazo. Pesimismo en los mercados y obvio abruptas caídas. - Vix cercano a 90: Sucedió en Octubre del 2008, fue el suelo que hasta hoy sostiene aproximadamente una rentabilidad alcista del 340% en el SP500. La caída del COVID en Marzo del 2020 también registró esos valores. Fuertes desplomes en renta variable mundial. Desde su creación no se ha vuelto a registrar un valor tan alto. Suelen generar suelos de mercados para décadas. ¡Es posible operar el VIX? Sí! ¿Cómo hacer Trading con el VIX? - Siendo esta especulado en sí misma mediante opciones o futuros. - Administrar el riesgo. - Coberturas de cartera. - Tener sesgos operativos intradía o largo plazo alcista o bajista ante su índice de referencia, el SP500. Entre otras cosas a tener en cuenta en el VIX. Así pues, os presentamos algunos de los productos más comercializados de Volatilidad en los mercados de E.E.U.U. : Sobre este al menos desde ECP, lo utilizamos para tener un sesgo alcista o bajista ante índices americanos siempre obvio, teniendo primera en cuenta nuestra manera de operar en los mercados financieros mediante: Acción del Precio, Volume Profile, Order Flow, VSA... Podemos tener varios sesgos por zonas de valor del VIX  y ser aplicado principalmente en el ES (SP500) este el índice líder mundial, nos dará también una idea objetiva, orientativa ya que los mercados están arbitrados, a grandes rasgos y sin entrar en términos que no ocupa el post actual es que que unos y otros por así decirlos "se perseguirán". ¿Podemos trabajar el VIX de manera aislada? Todo esto no se ha de leer/analizar aislado, entonces, tenemos que tomarlo como referencia el gran ciclo tendencial alcista iniciado en 2009 y seguido en 2020. Poner en contexto si se revierte la tendencia y lleguen prolongados mercados bajistas (complicado en E.E.U.U.) Veamos el comportamiento del índice de referencia SP500 y Nasdaq 100 con el VIX en términos semanales. Pueden comprobar los valores mencionados previamente en la volatilidad del índice con la representación del valor percibido del SP500. Las causas a los desplazamientos del precio o su homogénea volatilidad para su representación es de cuestionable certeza absoluta del suceso concreto. Os adjuntamos un gráfico con algunos posibles sucesos, estos tuvieron lugar en determinados momentos, se comprueba el aumento de la volatilidad generada por los precios en el SP500. Incluso en este caso, producido por otros índices de manera paralela. Operar índices mundiales y RV sin tener en cuenta el VIX, para mí es un gran error ya que es un dato que nos aporta un valor incalculable.
Selecciones de los editores
TVC:VIXFormación
por ECPTrading
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Un rebote para recoger velasPosiblemente uno de los acontecimientos más importantes desde el punto de vista técnico en las últimas semanas haya sido la superación de la media de 30 semanas del VIX. De ninguna manera podemos obviar las implicaciones bajistas que esto conlleva para el conjunto del Mercado. El avance bajista es innegable a ambos lados del atlántico. En Europa prácticamente la totalidad de los índices se sitúan por debajo de su media de 30 semanas. Los escasos feudos alcistas que aún quedan imbatidos posiblemente caigan más pronto que tarde, hablamos del IBEX35, PSI Portugés y el FTSE MIB italiano. Los parqués de Estados Unidos no están mucho mejor. No es que se perciba, es que existe cierto mar de fondo que podría incrementarse si el Russell2000 (RUTTR) y el índice de Microcaps acaba perdiendo los mínimos de 2022. El Nasdaq se está quedando en solitario en su relativo buen estado técnico, pero el Dow Jones Industrial, el de Transportes y los ya mencionados índices de pequeña capitalización muestran una debilidad innegable. Una perdida de estos niveles dejaría a la trinchera alcista expuesta a una segunda oleada bajista dentro del proceso bajista iniciado a principios de 2022. De hecho, en términos de largo plazo, este proceso bajista se inició con los máximos no renovados de forma repetida en 2021 (la conocida como etapa 3 de Stan Weinstein) Por lo tanto, para poner un poco de claridad en todo esto, entendemos que es altamente probable un rebote desde zonas actuales por lo que podemos observar en varios indicadores de Amplitud de Mercado (Oscilador McClellan). No obstante, no estamos viendo el movimiento que cabría esperar en el Ratio Put-Call para empezar a hablar de una capitulación. Debemos tener en cuenta que, en caso de un rebote, si este se frenara en las medias y desde ahí cayera, sería la señal definitiva de recoger velas. Un rebote que a día de hoy entendemos como una oportunidad para seguir liquidando posiciones y agrupar toda la liquidez posible. Entendemos como óptimo un nivel de liquidez no inferior al 60%. El mercado se encuentra en un punto peligroso, con aspectos técnicos negativos, vientos monetarios en contra y un importante riesgo geopolítico. Sin embargo, la economía es más resistente de lo esperado, el sentimiento es menos optimista y la estacionalidad es positiva. La estacionalidad puede ser impredecible, pero puede reforzarse a sí misma. Por lo tanto, es importante centrarse en la gestión de riesgos y tener la mente abierta a los próximos pasos.
CBOE:VIX
por BSI-Analysis
Repunte en la volatilidad y proyecciónLa sesión precedente arrojó saldos mixtos con movimientos moderados en donde destacamos el Eurostoxx muy cerca de la referencia de los 4.000 puntos y el Ibex perdiendo los 9.000 puntos por primera vez desde el mes de marzo. Los índices asiáticos cotizaron con movimientos planos tras el cierre más bajo del S&P desde el mes de mayo . En lo que respecta a los resultados corporativos, el S&P con una 1/5 parte publicada acumula un 76% de sorpresas positivas mientras que Nasdaq con un 15% acumula un 80% y el Eurostoxx con un 10% acumula un 60% respectivamente. Esta semana los inversores seguirán de cerca las grandes tecnológicas , con las publicaciones de Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft en donde el consenso de analistas de Bloomberg prevé que los beneficios aumenten +34% versus 3Q 22. En el mercado de deuda destacamos el repunte del T-Note Yield durante la primera mitad de sesión por unas expectativas de que el Gobierno US intensifique las ventas de bonos para cubrir los crecientes déficits. Posteriormente, el Treasury Yield 10Y llegó a retroceder -0.22%, tras el “impás” llevado a cabo desde el conflicto. En el mercado de divisas el USD se ha debilitado hasta EUR/USD 1.0682 por la caída de los rendimientos en US, también por la entrada de posiciones largas en bonos , así como por la posibilidad de que las cifras preliminares de PMI US muestren una desaceleración. En el mercado de commodities el barril se estabiliza en la zona de USD90/b, mostrando su mayor caída desde el desenlace del conflicto, según Israel se mostró reticente a una invasión de Gaza en mitad de las negociaciones sobre los rehenes, conteniéndose así el conflicto por un momento. Con los repuntes de las principales variables de riesgo son notables los efectos de segunda ronda sobre el VIX y sobre el MOVE Index, con revalorizaciones de más del 30%. En cuanto a la evolución del mercado, seguimos pensando que hasta fin de año el mercado se dirigirá por un patrón de lateralidad. Fuente: GVC Gaesco
TVC:VIXCorto
por gvcinstitute
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VIX, peligro activado..El índice de la volatilidad logró cerrar sobre un valor que no superaba hace mucho, lo cual sería indicador de andar cauto.. Poco que decir ya que aun faltan confirmaciones, pero un VIX sobre 21 indica que hay peligros de una caída algo más fuerte de lo que vimos hasta ahora, debería coincidir el testeo de 24 con los 4200 puntos del SP500, los quiebres de esos valores indicarían que hay más caída por venir, y que podría ser de importancia (ya se verá oportunamente). Una vuelta rápida debajo de 20 desactiva los peligros, mientras que debajo de los lejanos 16 cualquier riesgo quedaría desactivado.
TVC:VIX
por PabloBachur
Vix, bajo 19, siguen alcistas las bolsas mundialesQué es el Índice de Volatilidad - VIX? El índice CBOE:VIX , índice CBOE (VIX Index) es el índice de volatilidad del ES (SP500) el más importante medidor de la volatilidad del mundo en los Mercados Financieros. Así, el índice VIX se basa en los precios en tiempo real de las opciones en el índice S&P 500 (SPX), diseñado para plasmar la opinión de consenso del mercado sobre la actual y futura volatilidad esperada del mercado bursátil (30 días). Entonces, el índice VIX en ocasiones en los mercados financieros se conoce como "indicador de miedo" . El índice VIX es un activo cotizado en tiempo real. Este producto financiero de volatilidad puede ofrecer a los inversores formas efectivas de ayudar a aprovechar la volatilidad tanto en Futuros como Opciones sobre el VIX. ¿Cómo funciona el Índice VIX? Conocido comúnmente como índice del sentimiento inversor o (índice de miedo) este mide la volatilidad esperada, es decir, la volatilidad implícita del mayor índice del mundo, el S&P500. Mide datos sumando la volatilidad de una serie de Opciones Put y Call asociadas al (SPX) S&P500 Index. Esta volatilidad de las opciones utilizada para tener cotizaciones de volatilidad total a 30 días del S&P500. Sirve para indicar el sentimiento del mercado en datos porcentuales. ¿Cómo interpretar el comportamiento del VIX con el SP500? Vix bajo 16: Suele tener y continuar las tendencias alcistas en índices. Optimismo Bursátil en E.E.U.U. y en la mayoría de índices en general. ´` sobre 16 cercano a 25: Pequeños retrocesos bajistas en la tendencia alcista primaria. Optimismo Bursátil con medios de comunicación metiendo miedo.. ´` sobre 25 cercano a 46: Grandes soportes tendenciales de la tendencia mayor de largo plazo. Pesimismo en los mercados y obvio abruptas caídas. ´` cercano a 90: Sucedió en Octubre del 2008, fue el suelo que hasta hoy sostiene aproximadamente una rentabilidad alcista del 340% en el SP500. Fuertes desplomes en renta variable mundial. Desde su creación no se ha vuelto a registrar un valor tan alto. Suelen generar suelos de mercados para décadas. Este es un muy breve resumen de lo que es el VIX, este, mientras esté bajo 19, siguen las alzas de largo plazo, un ajuste cercano a 19 solo evidencia un mínimo recorte en la tendencia alcista.
Selecciones de los editores
CBOE:VIX
por ECPTrading
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doble techo para el sp en proximas elecciones de usaEs importante entender la relación inversa entre el VIX y el S&P 500. El VIX, conocido como el 'índice del miedo', refleja la volatilidad esperada en el mercado. Cuando el VIX sube, generalmente significa que los inversores están nerviosos y esperan movimientos bruscos en el mercado. Por otro lado, cuando el VIX baja, suele indicar que hay más confianza y menos volatilidad esperada. Ahora, aquí está el truco: el S&P 500 y el VIX parecen moverse en direcciones opuestas. Cuando el S&P 500 sube, el VIX tiende a bajar, y viceversa. Esto se debe a que la calma en los mercados suele estar asociada con un aumento en el rendimiento del S&P 500, mientras que la incertidumbre conduce a una mayor volatilidad, lo que hace que el VIX suba. En resumen, el VIX y el S&P 500 podrían tener una relación inversa: cuando uno sube, el otro tiende a bajar, y viceversa. Esto es fundamental para entender cómo reaccionar en diferentes condiciones del mercado
TVC:VIX
por walterfrancissco
Baja volatilidad ante los resultados empresarialesLos índices globales se aproximan a su mejor comportamiento en bolsa desde el pasado mes de noviembre, producto de unas proyecciones que auguran una cercanía del fin de la hostilidad monetaria. Por otro lado, el MSCI ACWI Index que integra tanto países emergentes como desarrollados, repuntaba un 3% WTD según aumentaba el optimismo sobre unos mayores esfuerzos desde el Gobierno Chino para estimular la economía. Tras una primera mitad de semana positiva para renta variable, aparecía otro incentivo macro que reafirmaba el enfriamiento de precios, como fue la corrección del índice de Precios de Producción en US (jun). Paralelamente, los inversores esperan el arranque de la campaña del 2T 23 S&P, en donde proyectan que los saldos confirmen unos resultados menos damnificados de lo que teme el mercado , tendencia ya vista en el trimestre anterior. Los tipos implícitos de la FED estiman el tipo de interés terminal para noviembre mientras que se han adelantado las expectativas de recortes para mayo 2023. Siguiendo las declaraciones del funcionario Waller en donde proyecta dos incrementos de tipos adicionales, resaltamos la dimisión del presidente de San Luis, Bullard, una de las alas más duras del consejo de la Reserva Federal. En renta fija hemos visto una continuidad de la contracción en yields donde el T-2Y y 10Y corregían del orden de -12pbs. El movimiento en las curvas europeas fue muy similar, donde la mayoría de las pendientes se han ido aplanando durante la semana. En divisas destacamos un nuevo goteo del USD por sexta sesión consecutiva hasta los FX:EURUSD 1.1234, según los revulsivos para bolsas van diluyendo su valor. Llama la atención cómo una mayor visibilidad en política monetaria consigue calmar el nerviosismo aún con el rango restrictivo en el que nos encontramos. Así destacamos una caída de la volatilidad hasta el 13.50% en TVC:VIX y hasta el 15% en Europa. Seguimos abogando por la necesidad de un asentamiento moderado del mercado a corto plazo para así emprender posteriormente una continuidad de la tendencia alcista en línea con la visibilidad monetaria y según mejoren las estimaciones de BPAs 2024 y 2025.
TVC:VIXLargo
por gvcinstitute
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VIX vs S&P500El índice VIX (oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index), desarrollado por CBOE en 1993, se calcula en base a la volatilidad implícita de las opciones call y put sobre el índice S&P500; (SPX) para un periodo de 30 días. La teoría detrás del índice de volatilidad es que, si los inversores creen que el mercado va a caer, cubrirán sus carteras comprando puts (derecho de vender un activo a un precio determinado, antes de una fecha de vencimiento concreta) y, por el contrario, si los operadores son alcistas, no querrán cubrirse de posibles caídas. Este índice muestra una correlación negativa respecto al S&P500.; En el instante en que hay elevada volatilidad, el VIX alcanza valores elevados y suele traducirse en caídas del S&P500;, indicándonos que en el mercado hay temor y pesimismo. Es en estos eventos donde se producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles. Por contra, cuando el VIX está en mínimos, hay confianza en el mercado y los movimientos son suaves. Niveles relevantes del VIX: * VIX<20. Sentimiento de confianza entre los inversores. Suele coincidir con periodos alcistas del S&P500.; * 2030. Mayor pesimismo o miedo entre los inversores. La volatilidad es alta y es posible ver fuertes correcciones de los precios del S&P500; y los principales índices bursátiles a la baja.
TVC:VIXFormación
por JRiquelmeTrading
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Desempleo en EE. UU.La elevada probabilidad de que la FED emprenda una pausa en su política de tipos ha espoleado el optimismo en todos los mercados, destacando así el excelente comportamiento de Hong Kong , con una revalorización del +3.66%. Una caída del PMI Industrial US (may) por debajo de su fase de expansión unido a una caída de los costes salariales unitarios 1T US añaden argumentos a favor de que se produzca este cambio de ciclo monetario . Al optimismo también se une una aprobación de la legislación en el Congreso US para evitar un incumplimiento de pago en la deuda americana. Ahora el foco de atención estará centrado en el dato de desempleo US (may) , en donde el mercado espera una menor creación de nóminas (180k), con una ralentización del ingreso medio/nómina además de un repunte de una décima en la tasa laboral, lo que favorecería dicha esperada pausa monetaria. En renta fija vimos movimientos moderados, con caídas en la mayoría de las tires , aunque todas ellas todavía por encima de sus niveles y/y. En divisas el USD manifiesta su mayor caída en dos meses hasta los EUR/USD 1.0764 tras aumentar las expectativas de un giro monetario en la FED. En commodities el crudo se emplaza en USD74.66/b tras lograrse el acuerdo en el Congreso para evitar el impago, alejándose así de la zona de soporte en los USD71.25/b. Dentro de lo llamativa que es la corrección en el “Bloomberg Commodity Index”, destacamos la caída paulatina en el precio del gas desde agosto hasta los EUR23.10/Tn, producto de una excelente política de acopio y de eficiencia. El nerviosismo de mercado vuelve a emplazarse en niveles anormalmente bajos (VIX 15.60) , el cual convive a su vez con unos precios de inputs menos tensionados, así como en transporte, logística o unas menores fricciones en las cadenas de suministro. También tendría coherencia anticiparnos a una vuelta de la demanda embalsada en el mercado chino a través de compañías que tengan al menos una exposición de sus ventas del 20% en la región.
TVC:VIX
por gvcinstitute
Xauusd techo de deuda El oro esta en una fase correctiva, ya que la inflación sigue estando en niveles altos y el techo de deuda no se ha llegado a un acuerdo programático entre demócratas y republicanos, lo cual ha generado que los inversores perciban un mayor riesgo de impago del gobierno y esto desencadena en un rendimiento mayor en los bonos por el riesgo. este análisis queda nulo si se aprueba el techo de deuda, pero mientras reine la incertidumbre por el techo de deuda es valido
Selecciones de los editores
TVC:VIXCorto
por juliansb32
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Hipotesis del ratio TVC:VIX/CBOE:VX1! de superacion de 4637 SPXHipotesis del ratio TVC:VIX/CBOE:VX1! vix:indice de volatilidad del SPX VX1! : INDICE DE VOLATILIDAD DEL SPX FUTURES Digo que habiendo perforado el minimo que no pudo perforar el 29 de marzo de 0.85, que spx llego a 4637, de persistir por debajo y o caer mas spx supera 4637 Fundamentos : 1 para que el indice spx caiga el vix del presente debe de ser mayor al vix futuro . En oposicion : 2. Para que supere maximos el vix del presente debe de ser menor al vix del futuro , y no cualquier numero , debe perforar 0.85.
TVC:VIX
por jberard550
Hipotesis del ratio TVC:VIX/CBOE:VX1!Hipotesis del ratio TVC:VIX/CBOE:VX1! vix:indice de volatilidad del SPX VX1! : INDICE DE VOLATILIDAD DEL SPX FUTURES Digo que habiendo perforado el minimo que no pudo perforar el 28 de abril de 0.85, que spx llego a 4170, de persistir por debajo y o caer mas spx supera 4170 Fundamentos : 1 para que el indice spx caiga el vix del presente debe de ser mayor al vix futuro . En oposicion : 2. Para que supere maximos el vix del presente debe de ser menor al vix del futuro , y no cualquier numero , debe perforar 0.85.
TVC:VIX
por jberard550