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Opciones Soybean Oilshare Futures

Curvas de volatilidad de Soybean Oilshare Futures


La volatilidad implícita proporciona un indicador de las expectativas del mercado y ayuda a identificar posibles oportunidades de trading. Analice el siguiente gráfico para evaluar los riesgos y desarrollar estrategias de opciones Soybean Oilshare Futures fiables que consideren el sentimiento del mercado.
nov
dic
feb '26
abr
jun
jul
ago
sept
nov
dic
feb '27
abr
jun
jul
ago

Estructura temporal ATM IV


ATM IV se refiere a la volatilidad implícita de un contrato con el precio de ejercicio más cercano al precio actual del subyacente. A continuación puede seguir la volatilidad implícita at-the-money de las opciones de Soybean Oilshare Futures en diferentes vencimientos.
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