Volatilidad implícita
La Volatilidad implícita es una medida utilizada en la negociación de opciones que refleja las expectativas del mercado sobre cuánto fluctuará el precio del activo subyacente durante un periodo determinado. Se obtiene a partir del precio actual de la opción y suele considerarse un indicador de la confianza y la incertidumbre del mercado. Una volatilidad implícita más alta suele indicar un mayor movimiento esperado en el precio del activo subyacente, lo que da lugar a opciones más caras. Por el contrario, una volatilidad implícita más baja sugiere una menor oscilación esperada del precio, lo que se traduce en opciones menos caras. Comprender la volatilidad implícita ayuda a los traders a evaluar los riesgos y beneficios potenciales de una operación de opciones.