Empiece

Indicadores de perfil de volumen: conceptos básicos

CONTENIDO:

Qué es el perfil de volumen

El perfil de volumen es un indicador gráfico avanzado que muestra la actividad de negociación durante un periodo de tiempo específico a niveles de precios determinados. El indicador tiene en cuenta parámetros definidos por el usuario, como el número de filas y el periodo de tiempo, y traza un histograma en el gráfico con el fin de revelar los niveles de precios dominantes o significativos en función del volumen.

Básicamente, el perfil de volumen toma el volumen total negociado a un precio definido durante un período de tiempo determinado y divide el volumen total en volumen alcista (operaciones que hicieron subir el precio) o volumen bajista (operaciones que hicieron bajar el precio) y, a continuación, presenta esa información de forma fácilmente visible para el trader.

Tipos de perfiles de volumen

Esta función de trading está disponible como tipo de gráfico, indicadores y herramientas de dibujo. Puede elegir cualquiera de ellas, que le ayudarán a alcanzar sus objetivos de trading:

Conceptos básicos del perfil de volumen

Metodología de cálculo

Los indicadores de perfil de volumen se calculan utilizando datos de intervalos de tiempo inferiores para el mismo símbolo.

Por ejemplo, para calcular el perfil de volumen de una sesión diaria, el sistema carga todas las barras de 1 minuto que se negociaron en esa sesión diaria, analiza los niveles de precios a los que se negociaron y analiza los niveles de precios a los que se negociaron y la dirección del movimiento de los precios. Si la barra cierra por encima o igual a su apertura, se cuenta como una barra alcista; de lo contrario, es una barra bajista. Una vez analizados, estos datos se añaden al histograma del perfil de volumen.

La lógica específica utilizada para decidir qué intervalo de tiempo inferior debe utilizarse para el cálculo varía en función del indicador concreto.

Tipos de volumen utilizados en los cálculos

El perfil de volumen utiliza los siguientes tipos de volumen:

  • Volumen de negociación de acciones
  • Volumen de ticks para índices, divisas y CFD sobre criptomonedas. Indica el número de actualizaciones de precios
  • Volumen base o de cotización para criptomonedas

Utilizamos el volumen al alza/a la baja en lugar del volumen de compra/venta y calculamos el perfil de volumen basándonos en la dirección del precio dentro de las barras: si el cierre es >= la apertura, lo consideramos un volumen al alza; si el cierre es < la apertura, es un volumen a la baja.

Niveles típicos de importancia

Punto de control (POC): El nivel de precios para el período de tiempo con el mayor volumen negociado.

Máximo del perfil: El nivel de precios más alto alcanzado durante el período de tiempo especificado.

Mínimo del perfil: El nivel de precios más bajo alcanzado durante el período de tiempo especificado.

Área de valor (VA): El rango de niveles de precios en el que se negoció el porcentaje especificado de todo el volumen durante el período de tiempo. Normalmente, este porcentaje se establece en el 70 %, sin embargo, queda a discreción del trader.

Máximo del área de valor (VAH): El nivel de precios más alto dentro del área de valor.

Mínimo del área de valor (VAL): El nivel de precios más bajo dentro del área de valor.

Cálculo del área de valor

Determina el volumen total negociado en el perfil (total de compras y ventas).

Tome el número total de compras y ventas y multiplíquelo por 0,7 para determinar qué número representa el 70 % del total de compras y ventas. (El 70 % es el valor predeterminado; sin embargo, los traders pueden utilizar cualquier porcentaje).

Comience por el punto de control. La fila del perfil con el mayor volumen total, y registre su número de volumen total. El POC será la primera fila del perfil que se añada al área de valores.

Ahora mire las dos filas situadas encima del POC (el área del valor inicial) y sume el volumen total de ambas.

A continuación, observe las dos filas situadas debajo del POC (el área del valor inicial) y sume el volumen total de ambas.

Determine cuál de los números de volumen total es mayor y añádalo al número de volumen total del POC encontrado en el paso 3.

Repita los pasos 4 y 5 añadiendo el mayor de los dos números siguientes al área de valores.

Una vez que el volumen total de su área de valor coincida o supere ligeramente el número encontrado en el paso 2, se habrá determinado el área de valor.

La fila más alta dentro del área de valor será su área de valor alta (VAH) y la fila más baja dentro del área de valor será su área de valor baja (VAL).

Cálculo en tipos de gráficos no estándar

Esto se aplica a los siguientes tipos de gráficos:

Si utiliza los indicadores de perfil de volumen en este tipo de gráfico, los datos del gráfico no representarán los precios reales y los datos de volumen también se verán distorsionados.

Por ejemplo, una sola vela diaria que cierre por encima de su apertura puede convertirse en N ladrillos Renko separados que suben en secuencia, y el volumen diario de esa vela se dividirá entre N y el valor resultante se asignará a cada ladrillo de la secuencia. No tener esto en cuenta puede dar lugar a predicciones inexactas y obstaculizar la eficacia de su estrategia de trading.

Estilo

Perfil de volumen: Activa o desactiva la visibilidad del histograma de volumen.

Valores: Activa o desactiva la visualización de los valores numéricos en el histograma de volumen y ajusta el color del texto. El significado de estos valores depende de la entrada de volumen en la pestaña «Entradas» del indicador: con «Total» seleccionado, muestra el volumen total para esta fila, «Arriba/Abajo» muestra tanto el volumen ascendente como el descendente en una secuencia, y «Delta» muestra solo el delta, es decir, la diferencia entre el volumen ascendente y descendente para el nivel.

Ancho (% del cuadro): modifica el ancho de las filas del histograma. La fila más larga se escala según esta configuración, y todas las demás filas se basan en su escala: por ejemplo, si el indicador muestra 3 filas con volúmenes de 20000, 40 000 y 100 000, y el ancho se establece en 40, la fila de 100 000 ocupará el 40 % del ancho del histograma, la de 40 000 ocupará el 40 % del 40 % (el 16 % del total) y la de 20 000 ocupará el 20 % del 40 % (el 8 % del total).

Colocación: Coloca las filas a la izquierda o a la derecha.

Volumen al alza: Determina el color y la opacidad del volumen al alza (compras).

Volumen a la baja: Determina el color y la opacidad del volumen a la baja (ventas).

Área de valor al alza: determina el color y la opacidad del área de valor al alza.

Área de valor a la baja: determina el color y la opacidad del área de valor a la baja.

VAH: alterna la visibilidad del área de valor alta.

VAL: alterna la visibilidad del área de valor baja.

POC: alterna la visibilidad del punto de control.

Desarrollo de POC: Activa o desactiva la visibilidad del punto de control en desarrollo, mostrando cómo cambiaba el POC cuando el mercado estaba abierto.

Desarrollo de VA: Activa o desactiva la visibilidad del área de valor en desarrollo, mostrando cómo cambiaba el VA cuando el mercado estaba abierto.

Cuadro de histograma: Determina el color de fondo y la opacidad del área del perfil de volumen. Esta opción no está disponible para el perfil de volumen del rango visible.

Qué buscar

Niveles de soporte y resistencia

Puede utilizar perfiles de volumen para identificar niveles de soporte y resistencia.

puede utilizar el perfil de volumen para detectar los niveles clave de soporte y resistencia. Este enfoque difiere de otros en que el perfil de volumen es una herramienta reactiva, lo que significa que le muestra lo que ya ha sucedido en lugar de predecir lo que va a suceder. A diferencia de los indicadores proactivos, como las líneas de tendencia o las medias móviles, que tratan de pronosticar los movimientos futuros, el perfil de volumen revela dónde se ha producido una actividad de trading significativa en el pasado.

Este enfoque retrospectivo es realmente valioso porque te ayuda a comprender por qué ciertos niveles de precios son importantes. Cuando ves un nivel de precios en el que anteriormente se produjo una actividad de compra significativa, ese punto suele convertirse en una zona de soporte, un lugar en el que el precio tiende a repuntar. La misma lógica funciona a la inversa: si observa una intensa actividad de venta en un nivel de precios más alto, esa zona suele actuar como resistencia, empujando el precio hacia abajo cuando intenta romperla.

Nodos de volumen

Los nodos de alto volumen (HVN) son picos de volumen en niveles de precios específicos. Se pueden considerar como zonas de consolidación en las que se produjo una actividad significativa de compra y venta, lo que mantuvo el precio estancado en una zona durante un periodo prolongado. Esta intensa actividad sugiere una zona de valor razonable, es decir, un precio en el que el mercado encontró el equilibrio entre compradores y vendedores.

Cuando el precio vuelve a un HVN anterior, es de esperar que se ralentice y se mueva lateralmente. Es menos probable que el mercado supere rápidamente estos niveles, ya que representan áreas en las que los traders se sentían cómodos operando anteriormente.

Los nodos de bajo volumen (LVN) son lo contrario: son valles en los que el volumen ha caído significativamente. Suelen formarse durante las rupturas o caídas, cuando el precio se mueve rápidamente a través de un nivel. Se puede considerar como una «zona de valor injusto» en la que el mercado no quería quedarse.

Cuando el precio se aproxima a un LVN anterior, es más probable que lo supere o rebote rápidamente. Dado que los traders consideran que se trata de niveles de precios injustos, no permanecerá mucho tiempo allí en comparación con las zonas de alto volumen.

Ejemplo de estrategia

Al igual que la mayoría de las demás herramientas o estudios, el perfil de volumen tiene varios usos. Existen muchas estrategias de trading que utilizan el perfil de volumen como componente clave. A continuación se describen los fundamentos de una de estas estrategias, que se basa en comparar el precio de apertura del día actual con el perfil de volumen del día anterior.

Si el día actual abre por encima del área de valor del día anterior (pero aún por debajo del máximo del perfil), espere que el precio retroceda hacia el punto de control y luego continúe subiendo (la dirección de la apertura del día). Por lo tanto, durante el retroceso hacia el punto de control, existe una oportunidad de compra.

Si el día actual abre por debajo del área de valor del día anterior (pero aún por encima del mínimo del perfil), espere a que el precio retroceda hacia el punto de control y luego continúe cayendo (la dirección de la apertura del día). Por lo tanto, durante el retroceso hasta el punto de control, existe una oportunidad de venta.

Si el precio de apertura del día actual está completamente fuera del perfil del día anterior (por encima del máximo del perfil o por debajo del mínimo del perfil), esto puede considerarse como una posible tendencia en la dirección del precio de apertura en relación con el rango del perfil del día anterior.

Resumen sobre el Perfil de volumen

El perfil de volumen es una herramienta de análisis técnico extremadamente valiosa que utilizan los traders de todo el mundo. La clave de la continua relevancia del perfil de volumen es su versatilidad. Es una herramienta de gráficos que realmente tiene una amplia gama de usos. A diferencia de muchos otros estudios, hay poco o ningún debate sobre la utilidad del perfil de volumen.

Los datos que proporciona el perfil de volumen son indiscutibles, lo que deja al trader la tarea de encontrar formas nuevas y creativas de utilizarlos. Aunque en su forma más simple es un gran método reactivo para descubrir áreas tradicionales de soporte y resistencia, los traders siguen ideando formas de trazar el indicador de manera predictiva o proactiva. Consideremos el ejemplo de estrategia de trading dado anteriormente en el artículo. Ser capaz de comparar un evento en tiempo real (la apertura del día actual) con eventos históricos (el perfil de volumen del día anterior) y tomar una decisión de trading basada en la relación es un gran ejemplo de esto.

Lea también:

No encuentro los indicadores de perfil de volumen
Perfil de volumen de rango fijo