Perfil de volumen

Definición

Volume Profile es un estudio de gráficos avanzado que muestra la actividad comercial durante un período de tiempo específico a niveles de precios específicos. El estudio (que tiene en cuenta los parámetros definidos por el usuario, como el número de filas y el período de tiempo) traza un histograma en el gráfico destinado a revelar niveles de precios dominantes y/o significativos basados en el volumen. Esencialmente, el perfil de volumen toma el volumen total negociado a un nivel de precio específico durante el período de tiempo especificado y divide el volumen total en volumen de compra o volumen de venta y luego hace que esa información sea fácilmente visible para el trader.

Niveles típicos de significancia

Punto de control (POC): el nivel de precios para el período de tiempo con el mayor volumen negociado.

Perfil alto: el nivel de precio más alto alcanzado durante el período de tiempo especificado.

Perfil bajo: el nivel de precio más bajo alcanzado durante el período de tiempo especificado.

Área de valor (VA): el rango de niveles de precios en el que se negoció un porcentaje específico de todo el volumen durante el período de tiempo. Por lo general, este porcentaje se establece en 70%, sin embargo, depende del criterio del operador.

Value Area High (VAH): el nivel de precio más alto dentro del área de valor.

Área de valor baja (VAL): el nivel de precio más bajo dentro del área de valor.

Cálculo

Cómo calcular el área de valor (VA)

  1. Determine el volumen total negociado en el perfil (total de compras y ventas). 2
  2. Tome el número total de compras y ventas y multiplíquelo por .7 para determinar qué número es el 70 por ciento del total de compras y ventas. (70% es un ejemplo típico, sin embargo, cualquier porcentaje puede ser utilizado por el trader).
  3. Comience en el POC (La fila en el perfil con el mayor volumen total) y registre su número de volumen total. El POC será la primera fila de perfil agregada al Área de valor.
  4. Ahora mire las dos filas sobre el POC (el área de valor inicial) y agregue el volumen total de ambos.
  5. Ahora mire las dos filas debajo del POC (el área de valor inicial) y agregue el volumen total de ambas.
  6. Determine cuál de los números de volumen total es mayor y agréguelo al número de volumen total del POC encontrado en el paso 3.
  7. Repita los pasos 4 y 5 agregando el mayor de los dos números al área de valor.
  8. Una vez que el volumen total de su área de valor coincide o supera ligeramente el número encontrado en el paso 2, se ha determinado el área de valor.
  9. La fila más alta dentro del área de valor será su área de valor alta (VAH) y la fila más baja dentro del área de valor será su área de valor baja (VAL).

Dependiendo de la resolución de tiempo de un gráfico, los datos de varias resoluciones se pueden usar en los cálculos del perfil de volumen. Al calcular el rango fijo y el rango visible, alternativamente intentamos resoluciones desde 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, hasta que el número de barras en el intervalo de tiempo, para el cual se calcula el VP, sea inferior a 5000. Para el volumen de sesión, se adopta la siguiente dependencia de una resolución de gráfico:

Resolución del gráfico

Resolución de barras usadas para calcular el VP

1 - 5

1

6 - 15

5

16 - 30

10

31 - 60

15

61 - 120

30

121 - 1D

60

Qué buscar

Niveles de soporte y resistencia

Lo primero para lo que la mayoría de los operadores utilizarán el perfil de volumen es identificar los niveles básicos de soporte y resistencia. Es importante tener en cuenta que usar Volume Profile como un identificador para los niveles de soporte y resistencia es un método reactivo. Esto significa que, a diferencia de los métodos proactivos (como las líneas de tendencia y los promedios móviles) que se basan en la acción y el análisis de los precios actuales para predecir los movimientos futuros de los precios, los métodos reactivos se basan en los movimientos de precios pasados y el comportamiento del volumen. Los métodos reactivos pueden ser útiles para aplicar significado o importancia a los niveles de precios donde el mercado ya ha visitado. El análisis técnico básico ha demostrado que un nivel de soporte es un nivel de precio que soportará un precio en su bajada y un nivel de resistencia es un nivel de precio que resistirá el precio en su subida. Por lo tanto, se puede concluir que un nivel de precios cerca del final del perfil que favorece fuertemente el lado de compra en términos de volumen es una buena indicación de un nivel de soporte. Lo opuesto también es cierto. Un nivel de precios cerca de la parte superior del perfil que favorece en gran medida el volumen del lado de venta es una buena indicación de un nivel de resistencia.

Nodos de volumen

Los nodos de alto volumen (HVN) son picos de volumen en o alrededor de un nivel de precios. HVN puede verse como un indicador de un período de consolidación. Por lo general, hay una gran actividad tanto en el lado de compra como de venta y el mercado se mantiene en ese nivel de precios durante mucho tiempo en comparación con otros niveles en el perfil. Esto puede implicar un "área de valor razonable" para el activo. Cuando el precio se acerca a un HVN anterior (o área de valor razonable) se espera un período sostenido de movimiento lateral. Es menos probable que el mercado rompa de inmediato ese precio.

Los nodos de bajo volumen (LVN) son lo opuesto. Son valles (o caídas significativas) en volumen en o alrededor de un nivel de precios. Los nodos de bajo volumen generalmente son el resultado de una recuperación o ruptura. Durante un rally o un colapso, generalmente habrá una explosión inicial de volumen y luego una caída significativa. La entrega puede implicar un "área de valor injusto" para el activo. Cuando el precio se acerca a un LVN anterior (o área de valor injusto), es mucho más probable que el mercado suba o rebote en ese nivel de precios. Debido a que es visto como un área de valor injusto, el mercado no pasará tanto tiempo allí en comparación con algunos otros niveles en el perfil.

Estrategia de ejemplo

Al igual que con la mayoría de las otras herramientas o estudios, Volume Profile tiene varios usos. Existen muchas estrategias comerciales que utilizan el Perfil de volumen como componente clave. A continuación se presentan los conceptos básicos de una de esas estrategias que se basa en comparar el precio de apertura del día actual con el Perfil de volumen del día anterior.

  • Si el día actual se abre por encima del área de valor del día anterior (pero aún por debajo del Perfil alto), busque el precio para volver al Punto de control y luego proceda a subir (la dirección del día abierto). Por lo tanto, durante el retroceso al Punto de Control, hay una oportunidad de compra.
  • Si el día actual se abre por debajo del área de valor del día anterior (pero aún por encima del Perfil bajo), busque el precio para volver sobre el punto de control y luego proceder a caer (la dirección del día abierto). Por lo tanto, durante el retroceso al Punto de Control, hay una oportunidad de venta.
  • Si el precio de apertura del día actual está completamente fuera del perfil del día anterior (por encima del Perfil alto o por debajo del Perfil bajo), esto puede verse como un posible corredor en la dirección del precio de apertura en relación con el rango de perfil del día anterior.

Resumen

Volume Profile es una herramienta de análisis técnico extremadamente valiosa que utilizan los comerciantes de todas partes. La clave para la relevancia continua de Volume Profile es su versatilidad. Es una herramienta de gráficos que realmente tiene una amplia gama de usos. A diferencia de muchos otros estudios, hay poco o ningún debate sobre la utilidad de Volume Profile. Los datos que proporciona Volume Profile son indiscutibles, por lo que el comerciante debe encontrar formas nuevas y creativas de usarlos. Aunque en su forma más simple, es un gran método reactivo para descubrir áreas tradicionales de soporte y resistencia, los comerciantes aún están buscando formas de trazar el indicador de manera predictiva o proactiva. Considere el ejemplo de estrategia comercial dado anteriormente en el artículo. Poder comparar un evento en tiempo real (el día actual abierto) con eventos históricos (el perfil de volumen del día anterior) y tomar una decisión comercial basada en la relación es un gran ejemplo de esto.

Entradas

Rows Layout

Número de filas le permite establecer un número específico de filas que mostrará el indicador. La configuración de Ticks por fila establece cuántos ticks mínimos deben estar en cada fila.

Row Size

El número de filas a calcular y mostrar.

Volume

Alterna entre mostrar el volumen total de cada fila o dividir cada fila en compras y ventas.

Value Area Volume

Establece el rango de niveles de precios en el que se negoció un porcentaje especificado de todo el volumen durante el período de tiempo (70% por defecto).

Estilo

Volume Profile

Alterna la visibilidad del indicador.

Show Values

Alterna la visualización de los valores numéricos en el propio indicador (compra/venta o total, dependiendo de la configuración de 'Volumen' en las Entradas)

Width (% of the Box)

Altera el ancho de las filas.

Placement

Coloque filas a la izquierda o derecha.

Text Color

Determina el color del texto.

Up Volume

Determina el color y la opacidad del volumen de subida (compras).

Down Volume

Determina el color y la opacidad para el volumen inferior (ventas).

Value Area Up

Determina el color y la opacidad del área de valor hacia arriba.

Value Area Down

Determina el color y la opacidad del área de valor hacia abajo.

POC

Alterna la visibilidad del punto de control.

Developing POC

Alterna la visibilidad del Punto de Control de Desarrollo, mostrándote cómo estaba cambiando POC cuando el mercado estaba en sesión.

Developing VA

Alterna la visibilidad del Área de Valor en Desarrollo, mostrándote cómo estaba cambiando VA cuando el mercado estaba en sesión.

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