Perfil de volumen

Definición

El perfil de volumen es un estudio gráfico avanzado que muestra la actividad de trading durante un periodo de tiempo determinado en niveles de precios específicos. El estudio (teniendo en cuenta los parámetros definidos por el usuario, como el número de filas y el periodo de tiempo) traza un histograma en el gráfico destinado a revelar los niveles de precios dominantes y/o significativos en función del volumen. Esencialmente, el Perfil de Volumen toma el volumen total negociado en un nivel de precios específico durante el período de tiempo especificado y divide el volumen total en volumen de compra o volumen de venta y luego hace que esa información sea fácilmente visible para el trader.

Niveles típicos de importancia

  • Punto de control (POC) - El nivel de precios del periodo de tiempo con el mayor volumen de trading.
  • Perfil Alto - El nivel de precios más alto alcanzado durante el periodo de tiempo especificado.
  • Perfil Bajo - El nivel de precios más bajo alcanzado durante el periodo de tiempo especificado.
  • Área de valor (VA) - El rango de niveles de precios en el que se negoció un porcentaje específico de todo el volumen durante el periodo de tiempo. Normalmente, este porcentaje se fija en el 70%, pero queda a discreción del operador.
  • Área de Valor Alto (VAH) - El nivel de precios más alto dentro del área de valor.
  • Value Area Low (VAL) - El nivel de precios más bajo dentro del área de valor.

Cálculos

Cómo calcular el área de valor (VA)

  1. Determine el volumen total negociado en el perfil (total de compras y ventas).
  2. Tome el número de compras y ventas totales y multiplíquelo por 0,7 para determinar qué número es el 70% del total de compras y ventas. (El 70% es un ejemplo típico, pero el operador puede utilizar cualquier porcentaje).
  3. Empiece por el POC (la fila del perfil con el mayor volumen total) y registre su número de volumen total. El POC será la primera fila del perfil que se añada al área de valor.
  4. Ahora mire las dos filas por encima del POC (el área de valor inicial) y sume el volumen total de ambas.
  5. Ahora mire las dos filas situadas debajo del POC (el área de valor inicial) y sume el volumen total de ambas.
  6. Determine cuál de los números de volumen total es mayor y súmelo al número de volumen total del POC encontrado en el paso 3.
  7. Repita los pasos 4 y 5 añadiendo el mayor de los dos números al Área de Valor.
  8. Una vez que el volumen total de su Área de Valor coincida o supere ligeramente el número encontrado en el paso 2, el Área de Valor ha sido determinada.
  9. La fila más alta dentro del Área de Valor será su Área de Valor Alta (VAH) y la fila más baja dentro del Área de Valor será su Área de Valor Baja (VAL).

Dependiendo de la resolución temporal de un gráfico, se pueden utilizar datos de varias resoluciones en los cálculos del Perfil de Volumen. Al calcular el Rango Fijo y el Rango Visible, probamos alternativamente resoluciones de 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, hasta que el número de barras en el intervalo de tiempo, para el que se calcula el VP, sea inferior a 5000. Para el Volumen de Sesión se adopta la siguiente dependencia de la resolución del gráfico:

Resolución del gráfico

Resolución de las barras utilizadas para el cálculo del VP

1S, 5S

1S

15S

5S

30S

15S

1 - 15

1

16 - 30

5

31 - 60

10

61 - 120

15

121 - 240

30

241 y más

60

En qué hay que fijarse

Niveles de soporte y resistencia

Lo primero para lo que la mayoría de los operadores utilizarán el perfil de volumen es para identificar los niveles básicos de soporte y resistencia. Es importante señalar que el uso del perfil de volumen como identificador de los niveles de soporte y resistencia es un método reactivo. Esto significa que, a diferencia de los métodos proactivos (como las líneas de tendencia y las medias móviles), que se basan en la acción del precio actual y en el análisis para predecir los movimientos futuros del precio, los métodos reactivos se basan en los movimientos pasados del precio y en el comportamiento del volumen. Los métodos reactivos pueden ser útiles para aplicar el significado o la importancia a los niveles de precios que el mercado ya ha visitado. El análisis técnico básico ha demostrado que un nivel de soporte es un nivel de precios que apoyará al precio en su camino hacia abajo y un nivel de resistencia es un nivel de precios que resistirá al precio en su camino hacia arriba. Por lo tanto, se puede concluir que un nivel de precios cerca de la parte inferior del perfil que favorece en gran medida al lado comprador en términos de volumen es una buena indicación de un nivel de soporte. Lo contrario también es cierto. Un nivel de precios cerca de la parte superior del perfil que favorece en gran medida el volumen del lado vendedor es un buen indicio de un nivel de resistencia.

Nodos de volumen

Los nodos de alto volumen (HVN) son picos de volumen en o alrededor de un nivel de precios. Los HVN pueden considerarse como un indicador de un periodo de consolidación. Normalmente hay una gran actividad tanto en el lado de la compra como en el de la venta y el mercado se mantiene en ese nivel de precios durante mucho tiempo en comparación con otros niveles del perfil. Esto puede implicar una "zona de valor justo" para el activo. Cuando el precio se acerca a un HVN anterior (o zona de valor justo) se espera un periodo sostenido de movimiento lateral. Es menos probable que el mercado rompa inmediatamente ese precio.

Los nodos de bajo volumen (LVN) son lo contrario. Son valles (o caídas significativas) de volumen en un nivel de precios o en torno a él. Los nodos de bajo volumen suelen ser el resultado de un rally de ruptura o de una ruptura. Durante un rally o una ruptura, normalmente habrá un estallido inicial de volumen y luego una caída significativa. La caída puede implicar una "zona de valor injusto" para el activo. Cuando el precio se aproxima a una LVN (o zona de valor injusto) anterior, es mucho más probable que el mercado repunte o rebote desde ese nivel de precios. Dado que se considera una zona de valor injusto, el mercado no pasará tanto tiempo allí en comparación con otros niveles del perfil.

Ejemplo de estrategia

Al igual que la mayoría de las herramientas o estudios, el Perfil de Volumen tiene varios usos. Hay muchas estrategias de trading que utilizan el Perfil de Volumen como componente clave. A continuación se exponen los fundamentos de una de estas estrategias, que se basa en la comparación del precio de apertura del día actual con el Perfil de Volumen del día anterior.

  • Si el día actual abre por encima de la zona de valores del día anterior (pero aún por debajo del Máximo del Perfil), busque que el precio retroceda hacia el Punto de Control y luego proceda a subir (la dirección de la apertura del día). Por lo tanto, durante el retroceso hacia el Punto de Control, existe una oportunidad de compra.
  • Si el día actual abre por debajo de la zona de valor del día anterior (pero aún por encima del mínimo del perfil), busque que el precio retroceda hacia el Punto de Control y luego proceda a bajar (la dirección de la apertura del día). Por lo tanto, durante el retroceso hacia el Punto de Control, existe una oportunidad de venta.
  • Si el precio de apertura del día actual está completamente fuera del perfil del día anterior (por encima del Máximo del Perfil o por debajo del Mínimo del Perfil), esto puede verse como una posible carrera en la dirección del precio de apertura en relación con el rango del perfil del día anterior.

Resumen

El perfil de volumen es una herramienta de análisis técnico muy valiosa que utilizan los operadores de todo el mundo. La clave de la continua relevancia del Perfil de Volumen es su versatilidad. Es una herramienta gráfica que realmente tiene una amplia gama de usos. A diferencia de muchos otros estudios, apenas hay debate sobre la utilidad del Volume Profile. Los datos que proporciona el Perfil de Volumen son indiscutibles, lo que deja en manos del operador el encontrar nuevas y creativas formas de utilizarlos. Aunque en su forma más simple, es un gran método reactivo para descubrir las zonas de soporte y resistencia tradicionales, los operadores siguen ideando formas de trazar el indicador de forma predictiva o proactiva. Considere el ejemplo de estrategia de trading que se ha dado antes en el artículo. Poder comparar un evento en tiempo real (la apertura del día actual) con eventos históricos (el perfil de volumen del día anterior) y tomar una decisión de trading basada en la relación es un gran ejemplo de ello.

Entradas

Período (sólo PVP)

Establece el periodo para el que el indicador construye el perfil de volumen, un perfil para cada nuevo periodo. El multiplicador del periodo se establece en el primer campo, y el propio periodo, que puede tomar los valores "Barra", "Día", "Semana" o "Mes", se establece en el segundo campo.

Sesiones (sólo SVP y SVP HD)

Determina cómo se construirá el indicador SVP cuando se active la visualización de horario extendido. Si se fija en "Todo" (por defecto), el indicador considerará la sesión de trading previa al mercado, la principal y la posterior al mercado como una sola sesión. Se construirá un perfil para cada día de trading e incluirá el volumen de todas las transacciones, empezando por la primera vela premercado y terminando con la última vela postmercado. Así es como funciona el indicador en horario extendido anteriormente. La opción "Cada (pre-mercado, mercado, post-mercado)" le permite construir un perfil de volumen independiente para cada parte de la sesión de trading, teniendo en cuenta sólo las operaciones realizadas durante ese periodo. Si el símbolo tiene un horario extendido con pre-mercado, sesión principal y post-mercado, el indicador construirá tres perfiles separados para cada día de trading. Con las opciones dedicadas "Pre-mercado", "Mercado" y "Post-mercado", el indicador sólo construirá un perfil de volumen por día de trading, basado en las operaciones del periodo de la sesión especificado. Estas opciones sólo deben utilizarse en gráficos con horario extendido. Si no hay datos de horario extendido en el gráfico o si la visualización de horario extendido está desactivada, el indicador no podrá construir un perfil de volumen para antes o después del mercado. La opción "Personalizado" le ofrece la posibilidad de configurar el inicio y el final del periodo para el que se construirá el perfil. También puede elegir una zona horaria.

Sesión personalizada

Si se selecciona la opción Personalizada en la sección Sesiones, puede configurar el periodo de tiempo de la sesión. Utilice las dos primeras listas desplegables para seleccionar la hora de inicio y fin del periodo, y la tercera para seleccionar la zona horaria.

Volumen

Alterna entre mostrar el volumen total de cada fila o dividir cada fila en compras y ventas.

Valor Área Volumen

Establece el rango de niveles de precios en el que se ha negociado un porcentaje determinado de todo el volumen durante el periodo de tiempo (70% por defecto).

Plantilla de filas

El número de filas le permite establecer un número específico de filas que el indicador mostrará. El ajuste Ticks por fila establece cuántos ticks mínimos debe haber en cada fila.

Tamaño de la fila

El número de filas que se debe calcular y mostrar.

Extender POC a la Derecha

Extiende la línea POC hasta que cruza cualquier barra.

Extender VAH a la Derecha

Extiende la línea VAL hasta que cruza cualquier barra.

Extender VAL a la Derecha

Extiende la línea VAH hasta que cruza cualquier barra.

Extender a la derecha (sólo FRVP)

El parámetro Extender a la derecha permite seguir construyendo el perfil, incluyendo todas las velas históricas y todas las nuevas velas emergentes a la derecha de la segunda coordenada.

Estilo

Perfil de volumen

Activa la visibilidad del indicador.

Valores

Conmuta la visualización de los valores numéricos en el propio indicador (compra/venta o total, según la configuración de "Volumen" en las Entradas.)

Anchura (% de la caja)

Altera la anchura de las filas.

Colocación

Coloque las filas a la izquierda o a la derecha.

Volumen alcista

Determina el color así como la opacidad para el volumen alcista (compras).

Volumen bajista

Determina el color así como la opacidad para el volumen bajista (venta).

Área de valor alcista

Determina el color así como la opacidad para el Área de Valor Alcista.

Área de valor bajista

Determina el color así como la opacidad para el Área de Valor Bajista.

VAH

Activa la visibilidad del Área de Valor Máximo.

VAL

Activa la visibilidad del Área de Valor Mínimo.

POC

Activa la visibilidad del punto de control.

Desarrollar el POC

Cambia la visibilidad del Punto de Control en Desarrollo, mostrándole cómo cambiaba el POC durante la sesión del mercado.

Desarrollar el VA

Activa la visibilidad del área de valor en desarrollo, mostrándole cómo cambiaba el VA durante la sesión del mercado.

Cuadro de histograma

Determines the background color as well as opacity for the Volume Profile area.