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Invertir en INTELIGENCIA ARTIFICIAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) es un campo de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones. Desde sus inicios, la IA ha evolucionado significativamente, pasando de enfoques simbólicos a técnicas más avanzadas como el aprendizaje profundo, permitiendo aplicaciones innovadoras en áreas como reconocimiento de patrones, procesamiento de lenguaje natural y conducción autónoma. Esta constante evolución promete transformar diversas industrias y continuarán surgiendo avances que ampliarán las capacidades y aplicaciones de la inteligencia artificial. Educará la Inteligencia Artificial a nuestros hijos? ¡Descubre el futuro de las inversiones! Sumérgete en nuestro último artículo sobre cómo invertir en inteligencia artificial y desbloquea las oportunidades que esta revolucionaria tecnología ofrece. Obtén información clave, perspectivas expertas y consejos prácticos para capitalizar en el emocionante mundo de la inteligencia artificial. ¡No te pierdas esta oportunidad de estar a la vanguardia financiera! Lee el artículo ahora y prepárate para transformar tu enfoque de inversión. Inteligencia Artificial, qué es? La Inteligencia Artificial o IA es la habilidad programada de las "maquinas" en presentar en distintos campos tareas del día a día, unas capacidades iguales que los humanos y en muchos casos muy superior a nosotros. Aprenden, crean, planean, razonan... un sin fin de tareas, expondremos algunas. Las capacidades de la inteligencia artificial (IA) son diversas y abarcan diferentes áreas. Algunas de las capacidades clave de la IA incluyen: - Aprendizaje automático: La capacidad de las máquinas para aprender patrones a partir de datos y mejorar su rendimiento con el tiempo sin intervención humana directa. - Procesamiento del lenguaje natural (PLN): Habilidad para comprender y procesar el lenguaje humano, incluyendo la interpretación de texto, habla y generación de contenido. Visión por computadora: La capacidad de las máquinas para interpretar y analizar visualmente el mundo a través de imágenes y videos, lo que incluye el reconocimiento facial y la clasificación de objetos. - Razonamiento y toma de decisiones: La capacidad de la IA para analizar información, evaluar diferentes opciones y tomar decisiones basadas en datos. - Robótica: Integración de la IA en sistemas robóticos para realizar tareas físicas y cognitivas, permitiendo a los robots adaptarse a entornos cambiantes. - Reconocimiento de voz: La capacidad de la IA para entender y procesar la información hablada, lo que se utiliza en asistentes virtuales y sistemas de voz. Modelos generativos: Creación de contenido nuevo, como imágenes, texto o música, por parte de la IA. - Automatización: Utilización de la IA para automatizar procesos y tareas, mejorando la eficiencia y reduciendo la necesidad de intervención humana. Estas son solo algunas de las capacidades de la inteligencia artificial, y su aplicación puede variar en diferentes contextos, desde la medicina hasta la atención al cliente, la logística y un sin fin de ellas. Podemos dividirla a groso modo en dos tipos de Inteligencia Artificial. Intelegencia Artificial Integrada Vehículos autónomos, robots, drones, loT... Inteligencia Artificial por Software Motores de búsqueda, sistemas de voz, rostro, asistentes virtuales.. Cada día, nuevas innovaciones y descubrimientos están llevando a la IA a fronteras inimaginables, transformando rápidamente nuestro mundo y desafiando constantemente nuestros límites tecnológicos. Muy probable cuando leas este post ya habrá avanzado todo y muchas cosas se habrán quedado obsoletas. Invertir en Inteligencia Artificial Puede ser un campo el cual podamos sacar beneficio de su potencial crecimiento mediante acciones, ETF´S y Fondos de Inversión. Pensamos que la Inteligencia Artificial ha crecido muchísimo verdad? pues su potencial crecimiento es infinito. Muy probable revolucione nuestras vidas. La IA ofrece la simulación del trabajo humano con una eficacia inasumible para el humano en todos los términos, laborales, costos, empleo en horas laborales. Teóricamente vinieron a hacernos la vida más fácil, pero esto tiene medias verdades, mi opinión sobre esto no es la cuestión de lo que nos ocupa hoy. Antes de entrar en materia en empresas cotizadas en bolsa, veremos para entender mejor la IA en que podemos invertir en sus numerosos beneficios estratégicos y económicos. Aquí hay algunas razones clave: - Eficiencia Operativa: La IA puede automatizar tareas repetitivas y procesos complejos, lo que aumenta la eficiencia operativa y permite a las empresas realizar tareas de manera más rápida y precisa. - Toma de Decisiones Mejorada: Los sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. - Personalización: La IA permite personalizar experiencias para clientes y usuarios, lo que puede conducir a una mayor satisfacción y retención. - Reducción de Costos: A largo plazo, la automatización impulsada por la IA puede llevar a una reducción de costos al eliminar la necesidad de mano de obra humana en tareas rutinarias. - Innovación: La inversión en IA fomenta la innovación al permitir el desarrollo de productos y servicios nuevos e innovadores que pueden cambiar radicalmente las industrias. - Competitividad: Las empresas que adoptan la IA pueden ganar una ventaja competitiva al mejorar su agilidad, adaptabilidad y capacidad para anticipar y satisfacer las necesidades del mercado. - Mejora de la Experiencia del Cliente: La IA puede mejorar la interacción con los clientes a través de chatbots, recomendaciones personalizadas y respuestas rápidas, mejorando así la experiencia del cliente. - Seguridad: La IA puede utilizarse para fortalecer la ciberseguridad mediante la detección temprana de amenazas y la respuesta rápida a incidentes de seguridad. Invertir en Acciones de Inteligencia Artificial Podemos invertir en múltiples acciones que cuentan con desarrollo de IA, acciones de gran capitalización. Su inversión es la tradicional en la compra y venta de acciones, como siempre. IBM Google Nvidia Microsoft Samsung Tesla Amazon Y un sin fin de ellas. Como se observa, estas empresas no solo se dedican al niche especifico IA, pero si dependen mucho del desarrollo constante de la Inteligencia. Para comprar acciones de manera tradicional necesitas un bróker online, en Trading View tienes esos servicios. Fondos para Invertir en Inteligencia Artificial Otra manera de poder invertir en Inteligencia Artificial son los Fondos de Inversión. Fondos de tecnología existen muchísimos, pero más orientados o especificaos a  Inteligencia Artificial son menos. Mostraremos algunos fondos en los que poder invertir en Inteligencia Artificial.  - Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR El primer fondo de Inteligencia Artificial creado en Europa. - DWS Artificial Intelligence Invierte a nivel mundial en Inteligencia Artificial en empresas de información, biotecnología, farmacia, semiconductores etc. EEUU y Japón, tienen una ponderación amplia en cuanto a geografía del fondo se refiere. - Echiquier Artificial Intelligence Su inversión es amplia en cuanto a variedad se refiere en este sector. Sanidad, industria y consumo que utilizan Inteligencia Artificial. Fondo de gestión Activa con exposición de crecimiento en mercados a nivel mundial. - Polar Artificial Intelligence Este fondo tiene una característica que se fundamenta en invertir en sector de tecnología y servicios. Empresas que lideren el desarrollo de tecnología de automatización y la Inteligencia Artificial, robótica y procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático. ETFs Invertir en Inteligencia Artificial  Invertir en Inteligencia Artificial con ETFs es la forma mas eficiente posiblemente a la hora de invertir en este sector. Indexarte, aportaciones periódicas y comisiones muy reducidas. No conoces los ETFs? Te dejo un articulo para que puedas conocer este vehículo de inversión fabuloso (clic aquí) un antiguo post escrito en TW. Estos ETFs invierten en una gran variedad de empresas punteares y vanguardistas del sector IA. Le adjuntamos algunos ETFs en los que invertir en Inteligencia Artificial. - Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF // Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C replica el índice Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,35% p.a.. El Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C es el único ETF que sigue el índice Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF. El Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C es un ETF muy grande con 1.645m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 29 de enero de 2019 y está domiciliado en Irlanda -  WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF // El WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc replica el índice Nasdaq CTA Artificial Intelligence. La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,40% p.a.. El WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc es el único ETF que sigue el índice Nasdaq CTA Artificial Intelligence. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF. El WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc es un ETF grande con 647m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 30 de noviembre de 2018 y está domiciliado en Irlanda. - L&G Artificial Intelligence UCITS ETF // El L&G Artificial Intelligence UCITS ETF replica el índice ROBO Global Artificial Intelligence. La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,49% p.a.. El L&G Artificial Intelligence UCITS ETF es el único ETF que sigue el índice ROBO Global Artificial Intelligence. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF. El L&G Artificial Intelligence UCITS ETF tiene 481m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 2 de julio de 2019 y está domiciliado en Irlanda. ETFs Inteligencia Artificial Comparativa Es muy importante a la hora de invertir en Inteligencia Artificial mediante ETFs tener en cuenta otros factores además de la metodología del índice subyacente y el rendimiento del ETF. Aquí le dejamos algunas caracteristicas de los ETFs que les hemos facilitado anteriormente y su comparativa entre ellos vía rendimiento de lo últimos 5 años. ¿Cómo puedo invertir en Inteligencia Artificial? Las Acciones y  ETFs son muy similares y se compran y venden igual. Invertir en Inteligencia Artificial en los mercados financieros es un proceso relativamente sencillo. Previamente os dimos unas bases de qué es, cómo funcionan y distintas maneras de poder invertir en IA. Aquí tienes los pasos básicos para empezar: Ten en cuenta que invertir en los mercados financieros conlleva riesgos, por lo que es importante hacer una investigación cuidadosa y considerar tu tolerancia al riesgo antes de comenzar. Además, es recomendable buscar el asesoramiento de un profesional financiero si no estás seguro de cómo proceder.  Aquí tienes los pasos básicos para Invertir en INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 📚 //• Fórmate de manera profesional: En ECP le ofrecemos una formación avanzada de alta calidad para que aprenda a generar usted misma cartera de valores y pueda invertir de manera seria sin que nadie toque su dinero. ✍ //•Abre una cuenta en un bróker serio: Lo primero que debes hacer es abrir una cuenta en una casa de brokeraje o una plataforma de inversión online. Asegúrate de elegir una que ofrezca la posibilidad de operar con ETFs y acciones. 🔍 //•Realiza análisis: Antes de invertir, realiza un análisis exhaustivo de el activo de sobre Inteligencia Artificial que te interesan. Considera factores como el rendimiento histórico, las comisiones, la liquidez y la estructura del fondo. 💼 //• Coloca una orden: Una vez que hayas seleccionado un ETF o acción de Inteligencia Artificial, puedes colocar una orden en tu broker. 📺 //• Monitorea tu inversión: Después de adoptar una posición en un ETF o Acción, es importante realizar un seguimiento de su rendimiento y hacer ajustes según sea necesario. Puedes vender tus participaciones en cualquier momento que lo desees. 💶 //• Considera comisiones y gastos: Recuerda que la inversión en ETFs y acciones puede conllevar comisiones de corretaje y gastos de administración. Asegúrate de entender estos costos antes de invertir. 🌍 //• Diversificación: Los ETFs ofrecen la posibilidad de diversificar tu cartera al invertir en múltiples activos a la vez. Esto puede ayudar a reducir el riesgo. 🔄 //• Formación continua: Mantente informado sobre el mercado y los ETFs/Acciones, ya que las condiciones pueden cambiar con el tiempo. La educación continua es clave para tomar decisiones de inversión informadas.
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👉 Volume Spread Analysis - 【VSA】El Volume Spread Analysis (Análisis del Diferencial de Volumen) VSA, es la mejor manera objetiva de analizar y operar los mercados financieros que utiliza la relación entre el volumen y el precio para predecir la dirección del mercado. En este artículo, exploraremos unos matices en los conceptos fundamentales del VSA y cómo se puede utilizar para operar de manera efectiva en los mercados financieros, siempre que sean mercados organizados, regulados y reglamentados. 【 ¿Qué es el Análisis del Diferencial de Volumen (VSA)? 】 El VSA es un enfoque de análisis que se basa en la idea de que el volumen y el precio son indicadores clave del comportamiento del mercado. Se centra en tres variables principales: el volumen, el rango o diferencia entre el máximo y el cierre, y el precio de cierre en relación con el rango. Estas variables se utilizan para determinar la actividad del mercado y la presencia de "dinero inteligente" o profesionales en el mercado. El VSA fue desarrollado por Richard Wyckoff, un famoso comerciante que acumuló una fortuna al utilizar este sistema. Posteriormente, Tom Williams tomó el sistema de Wyckoff y lo desarrolló aún más, popularizándolo bajo el nombre de Análisis del Diferencial de Volumen, utilizó el volumen en sus decisiones. 【 ¿Cómo funciona el VSA? 】 El VSA se basa en la premisa de que el dinero inteligente o los profesionales del mercado dejan huellas en los datos de volumen. Cuando los profesionales están activos, el volumen de negociación tiende a ser alto. Por el contrario, cuando el volumen está bajo, es posible que los profesionales estén esperando antes de tomar una posición en el mercado. El VSA busca identificar patrones y señales en los gráficos de precios y volumen que indican la presencia de dinero inteligente. Estas señales pueden incluir aumentos repentinos en el volumen, barras de rango estrecho con alto volumen y barras de rango amplio con bajo volumen. Al utilizar el VSA, los traders pueden identificar la actividad de los profesionales y tomar decisiones de trading más informadas. Esto les permite aprovechar las oportunidades de mercado y evitar operaciones engañosas. 【 ¿Funciona el VSA en todos los mercados? 】 El VSA se puede aplicar a una amplia variedad de mercados financieros, incluyendo acciones, futuros y ""forex"". Sin embargo, es importante tener en cuenta que el volumen en el mercado forex puede ser un concepto complicado debido a que no se dispone de datos de volumen reales. En su lugar, se utilizan volúmenes de "brokers" que miden la cantidad de veces que el precio aumenta o disminuye. Si se desea utilizar el VSA en el mercado forex, lo ideal es que lo haga en futuros sobre divisas, se lee en la industria que se peden utilizar los datos de volumen de ticks y que este sea un indicador confiable del volumen real. Yo no opino lo mismo, y llevo más de una decada operando con VSA. 【 Aquí hay algunos conceptos clave del VSA: 】 Volumen: El volumen se refiere a la cantidad de activos financieros (como acciones o contratos) que se compran o venden en un período de tiempo específico. El VSA presta especial atención a los cambios significativos en el volumen, ya que pueden indicar el interés de los inversores en un activo en particular. Acción del Precio: Este aspecto se enfoca en el movimiento de los precios de un activo. Los analistas de VSA observan patrones de precio, como barras alcistas, bajistas o patrones de consolidación, para obtener señales sobre la futura dirección del mercado. Spread: El spread se refiere a la diferencia entre el precio de oferta (compra) y el precio de demanda (venta) en un mercado. El VSA también presta atención al spread por la altura de rangos de barra/vela, ya que puede proporcionar información sobre la liquidez y la actividad en el mercado. 【 Fases del Mercado según el VSA 】 El VSA considera que el mercado se encuentra en una de las cuatro fases principales en todo momento: acumulación, aumento, distribución y disminución. Estas fases reflejan el comportamiento de los participantes del mercado y pueden proporcionar pistas sobre la dirección futura del mercado. 1. Acumulación La fase de acumulación es cuando el dinero inteligente está comprando grandes cantidades de activos a un precio considerado ventajoso. Durante esta fase, el volumen de negociación suele ser muy alto y se producen movimientos laterales en el mercado. Se observan áreas de congestión, donde el precio se mantiene en un rango estrecho sin una tendencia clara (lateral) Durante la acumulación, se espera que el volumen sea muy bajo en la parte alta del rango y que los rangos de las barras sean estrechos. Además, se puede observar un mayor volumen en la parte inferior del área de congestión. La acumulación puede llevar mucho tiempo, pero es una fase importante para que el dinero inteligente establezca sus posiciones y el dinero de traders no profesionales salga. 2. Tendencia Una vez que el dinero inteligente ha acumulado suficientes activos, comienza la fase tendencial. Durante esta fase, el precio rompe la parte superior del área de acumulación y forma una serie de mínimos más altos. El volumen de negociación suele aumentar en barras alcistas y no suele ser alto durante fases laterales bajistas (test), ya que los compradores no encuentran mucha resistencia y los operadores bajistas prácticamente no están presentes. Las correcciones a la baja durante la fase de aumento suelen ofrecer en un volumen muy bajo, lo que indica que los vendedores no están participando activamente en el mercado. Estas correcciones ofrecen oportunidades para abrir posiciones de compra en tendencias crecientes. Es importante tener en cuenta que los mínimos de cada corrección deben ser más altos que los mínimos de las correcciones anteriores. La fase de aumento suele culminar con un Clímax de compra, una vela alcista de mucho rango causada por la entrada del otro lado del mercado, la oferta. 3. Distribución Después del clímax comprador, el dinero inteligente comienza a vender sus posiciones a medida que ingresa dinero débil en el mercado. Durante la fase de distribución, el precio se mantiene estable a pesar de las ventas del dinero inteligente. Es menos común encontrar áreas concentradas de distribución, donde el dinero inteligente vende sus posiciones al dinero débil. Durante la distribución, se observa un volumen alto y constante y un rango estrecho de las velas. El volumen negociado suele ser mayor en la parte superior del área de distribución y menor en la parte inferior. Esta fase puede ser difícil de identificar, pero puede indicar un posible cambio en la dirección del mercado. 4. Fase Bajista Una vez que el dinero inteligente ha vendido sus posiciones, comienza la fase de disminución del precio. Durante esta fase, el mercado experimenta una caída dramática y el pánico se apodera de los participantes del mercado. Las velas amplias con volumen amplio son características de esta fase. En las pequeñas paradas del precio con mínimos repuntes, el volumen suele ser muy bajo al igual que el rango de sus barras. El final de la fase bajista puede identificarse mediante patrones de precios como el Volumen de parada/ clímax vendedor o el Volumen de Absorción. Es importante tener en cuenta que la fase del mercado en la que se encuentra un trader puede variar según el marco de tiempo que esté operando. Por ejemplo, un trader intradía puede estar en una fase diferente en comparación con el mercado a largo plazo. 【 Conclusión 】 El Volume Spread Análysis (VSA) es una poderosa herramienta para operar en los mercados financieros. Al utilizar el volumen y el precio como indicadores clave, los traders pueden identificar la actividad del dinero inteligente y tomar decisiones de trading más informadas. Los traders pueden combinar el VSA con otros indicadores de volumen en precio y análisis técnico para obtener una visión más completa del mercado y mejorar su proceso de toma de decisiones. Recuerda que el contexto del mercado siempre es importante y que es poco probable que todas las condiciones del VSA se cumplan en todos los casos. Sin embargo, al comprender los conceptos básicos del VSA y utilizarlos de manera adecuada, los traders podemos mejorar nuestra capacidad para identificar oportunidades de trading y minimizar los riesgos. ✅ ¡Comienza a explorar el Análisis del Diferencial de Volumen y descubre cómo puedes mejorar tu trading con esta poderosa herramienta!
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Teoria del SMC ICT 2. Order Blocks y DesequilibriosContinuamos esta saga de la metodología diseñada por Inner Circle Trader. Si en la primer parte vimos cuales son las condiciones que hemos considerarle a la rotura de una estructura, y que es lo que realmente debemos considerar como una estructura rota ahora vamos definimos como encontrar zonas operativas como consecuencia de estos eventos. Las situaciones en el mercado nunca son perfectas, muchas veces nos encontraremos con situaciones que nos pueden llevar a confusión, y aclaramos algunos otros apoyos de metodologías y sistemas de acción del precio y volumen que pueden ayudarnos a determinar, que OB hemos de elegir, y en su defecto, cual es el más fiable. Como siempre, si la respuesta en el momento de trabajar no está clara, lo mejor siempre es dejar pasar la operación. Introducimos también el desequilibrio, más que nada porque va a ser necesaria su explicación para poder introducir conceptos posteriores. Cuando elegimos un OB, lo normal es tener en cuenta el cuerpo de la vela, al menos eso es lo que yo hago, pero la zona central suele ser la más interesante, sobre todo en TF menores. Otro aspecto que se ha de tener en cuenta es que el OB, no es la barra previa a una evolvente cualquiera que nos encontramos en el gráfico (Los gráficos están llenos de ellas), tienen que ser la causa de una rotura de estructura posterior. Me encanta crear este contenido, y me encanta aportar a la comunidad, no busco reconocimiento, pero me gusta recibir feedback y críticas constructivas de lo que hago, las destructivas las ignoro así que no se molesten... Así que agradezco muchísimo que me comenten, y que compartan mi contenido. Hasta la próxima entrega
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💡CÓMO OPERAR LATERALIDADES CON EL PERFIL DE VOLUMEN💡Hola Chicos, les traigo un ejemplo de funcionamiento, sigan el hilo Ese día, observé precios operando en una fuerte zona de resistencia y cerca de la EMA descendente de 200, por lo que busqué ventas con objetivos en las zonas de soporte. Terminé tomando mi primera toma a $ 1.85 y opté por los objetivos trazados en la pantalla como objetivo. Ayer, el precio estaba luchando para cerrar la barra por encima del POC, así que vi contexto para más ventas. Vea que tenemos un doble techo en la zona POC combinado con el rango de fibonacci Así que creo en el fondo de la prueba de lateralidad Esto es un poco de cómo uso el PERFIL DE VOLUMEN En este caso, estoy esperando una operación de consolidación, por lo que la zona objetivo suele ser la parte central de todo el rango de negociación, para aquellos que usan el VP, también pueden usar el POC (El POC es básicamente la zona donde se negocian más precios). tiene lugar en activo) Puntos importantes: siempre en un rango comercial operará contra rupturas, porque el 80% de las veces fallarán. Siempre que observe una consolidación principalmente en forma de rango amplio, use el Perfil de volumen para que sea más fácil de leer y busque ventas con barras de señal, confirmación o cualquier configuración que use por encima de VAH y compras por debajo de VAL Esta actualización fue una de las últimas del Perfil de Volumen aquí en TV Espero que hayas disfrutado este contenido, considera seguirme para recibir más publicaciones como esta, y deja tu like para contribuir con mi trabajo
Formación
por leandrosander_
Análisis NASDAQ (perfil de volumen)En este nuevo artículo, vamos a realizar juntos un ejercicio de análisis teniendo en cuenta únicamente 3 niveles que reúnen uno de los factores indispensables tanto en mi método de análisis como en mi operativa: que sean 100% objetivos. Por cierto… ¿Por qué siempre insisto tanto en la objetividad de las zonas y niveles si realizo una operativa discrecional? Porque esto me permite analizar sin excusas y por lo tanto poder entender y optimizar las entradas y su posterior gestión, en definitiva… Hacer un backtesting continuo y real. Estos 3 niveles que paso a detallar se extraen con un perfil de volumen, aplicando en este caso un periodo semanal (“mapeando” la negociación de toda la semana): HVA (zona alta de valor): 12335 puntos POC (precio más negociado): 12274 puntos LVA (zona baja de valor): 12980 puntos Como has podido leer en el título del artículo estamos realizando este ejercicio en el futuro del NASDAQ, teniendo en cuenta los niveles mencionados arriba en relación a la semana previa. He marcado en la imagen por orden cronológico los diferentes testeos que ha realizado el precio a los niveles para argumentar la reacción en ellos. Por cierto, mientras escribo son las 11:54am (horario peninsular español), eso quiere decir que aún resta la sesión americana de hoy viernes para el cierre semanal. Antes de empezar con el ejercicio y teniendo en cuenta que no sé cómo operas, te invito a que durante el mismo pienses en estos 3 factores a la hora de discernir si entrar o no a mercado: ¿Dónde está el precio? = ZONA ¿En qué momento se encuentra? = ESTRUCTURA ¿Qué sucede? = ACCIÓN DEL PRECIO Vamos con ello: 1) El precio alcanza la confluencia de HVA + POC (ZONA). En ese momento, estamos en el final (no sabemos si va a continuar) o dicho de otra forma, en los máximos de un impulso alcista que además confluyen con los máximos semanales previos, por lo tanto posibilidad de que encuentre techo (ESTRUCTURA). Si pudieras elegir cuando entrar alcista al mercado, ¿te pondrías largo en los máximos de un impulso alcista? Yo tampoco… Tras la última vela alcista que supera la zona, el precio genera dos velas de vuelta o envolventes bajistas que dejan al precio por debajo de la zona (ACCIÓN DEL PRECIO). 2) El precio alcanza el LVA (ZONA). Final (de nuevo, no sabemos cuanto más va a prosperar un impulso, ni en este ejemplo ni en ninguna otra situación de mercado) de tramo bajista (ESTRUCTURA). Sucesión de velas de indecisión = ruido mientras el nivel aguanta como soporte (ACCIÓN DEL PRECIO). 3)Nuevo testeo al LVA (ZONA). Realizando posible secuencia de suelo y en zona de corrección (profunda: niveles del R62 / R80 por Fibonacci) o lo que es lo mismo, posible formación de módulo de arranque alcista (ESTRUCTURA). Vela de indecisión y posterior vela alcista, 10 de agosto, barras de las 8 y 9am respectivamente (ACCIÓN DEL PRECIO). 4)Nuevo testeo a la confluencia HVA + POC (ZONA). Final de impulso alcista y en zona de máximos previos (ESTRUCTURA). Sucesión de velas de vuelta, secuencia de “plana” o lo que es lo mismo, consumo de tiempo sin desplazamiento por parte del precio (ACCIÓN DEL PRECIO). La “gracia” aquí la aporta el contexto que nos da la zona (paso 1), la pauta plana la realiza cotizando ya durante unas horas por encima del HVA + POC antes de romper largo. A todo lo argumentado le podemos añadir más “ingredientes”, como por ejemplo el volumen del histograma para entender dónde está quedando la intención en relación al testeo de la zona y la estructura que está generado el precio. Bajar de temporalidad y buscar solapes por negociación utilizando las mismas herramientas de análisis pero en un contexto menor para reducir el riesgo en la posición, y un largo etc. Por cierto, después de operar el mercado de futuros desde 2010 (12 años y sumando), soy perfectamente consciente de que a “toro pasado” todos somos rentables y grandes creadores de sistemas con alta probabilidad de acierto y “Rs” increíbles. No es en absoluto la motivación de este artículo. Pero si por estas líneas, decides marcar en tus gráficos niveles y zonas objetivas y realizar un poco de backtesting, este artículo ya habrá cumplido su función. Mike
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por Mike-SPT
📶 Volume Spread Analysis - Volumen en Tiempo | 💮 ECP TradingVolume Spread Analysis- Guía Volumen en Tiempo. A continuación te explicaremos esta metodología, decir que, existe poca información de VSA - Volume Spread Analysis en Español. El Volume Spread Analysis o conocido también como VSA , es una forma de analizar los mercados financieros mediante el Volumen de contratación y los desplazamientos del precio mediante su rango. Lejos de ser un sistema de Trading, el VSA permite poder analizar los mercados de manera objetiva, siempre analizando la contratación de los operadores institucionales y la ausencia de participación de estos. El volumen es la cantidad contratos que se negociaron durante un período de tiempo determinado, este muestra el interés de compradores y vendedores. Los pilares de esta metodología Volume Spread Analysis son los siguientes: - Los mercados financieros se mueven por la oferta y la demanda. - Mediante la ley Causa / Efecto. - Ley de Esfuerzo / Resultado. Los operadores profesionales actúan de manera sindicada (agrupados), compran y venden. De esta manera pueden influir en la oferta y demanda con sus grandes cuentas y así mover el mercado a su interés. Estos operadores actúan acumulando y distribuyendo contratos de manera sigilosa y así intentar pasar desapercibidos. Estos procesos generan movimientos en los precios a consecuencia del desequilibrio que provocan entre la oferta y la demanda. Les mostramos un gráfico sencillo con precio (cotización) y volumen. La información que necesita es el precio y el volumen. Desarrollo y fundamentos del VSA Volumen: Cantidad de actividad que hay en el mercado cruzada entre la oferta y demanda. Spread: Rango del precio que ha realizado esa interacción entre la oferta y la demanda. Esta simbiosis efectuada por los profesionales dejan volúmenes muy altos generados por sus grandes cuentas de trading. Podemos observar en el siguiente grafico estas ideas de la actuación por parte de los profesionales o su ausencia en la siguiente imagen. Usted a grandes rasgos ha de operar a favor de la tendencia y de esos grandes volúmenes. Esta idea se publicó hace unos meses en abierto en esta plataforma mediante el estudio del movimiento del precio y su volumen. FCX y su pauta estacional alcista del Cobre Aprender a analizar mediante Volume Spread Analysis usted podrá ver los gráficos de una manera objetiva, es decir, mediante la realidad que mueven los mercados financieros que es la Oferta y la Demanda. Es una metodología que da una visión muy detallada del mercado, nos ofrece de manera precisa datos de profundidad de mercado. Únicamente datos objetivos, no indicadores técnicos creados hace sesenta años que solo ofrecen datos subjetivos, no reales. Gracias a estos datos entenderás con la preparación adecuada, que ofrece datos a cada Tick negociado. Estos Ticks se van negociando mediante el cruce de ordenes y serán representados en una barra vertical bajo sus gráficos, ya sean en velas de un minuto, cinco, quince, diario... Podrá aplicarlo a cualquier espacio temporal en el que usted trabaje. De forma muy sencilla, la esquemática de estas ordenes es la siguiente: Buy Limit se cruza con Sell Market: BID Sell Stop se cruza con Buy Limit: BID Sell Limit se cruza con Buy Market: ASK Buy Stop se cruza con Sell Limit: ASK Los mercados generalmente se mueven en cuatro fases, a grandes rasgos son estas. - Acumulación: Proceso en el cual el profesional acumula gran cantidad de contratos a precios atractivos que ellos consideran oportuno. La demanda está presente y la oferta se retira. - Mercado Alcista: Una vez el mercado acumuló gran parte de contratos y la oferta se retira, el mercado empieza la fase alcista, los volúmenes son amplios al escalar posiciones el precio. - Distribución: Proceso en el cual el profesional distribuye gran cantidad de contratos a precios atractivos que ellos consideran oportuno. La oferta está presente y la demanda se retira. - Mercado Bajista: Una vez el mercado distribuyó gran parte de contratos y la demanda se retira, el mercado empieza la fase bajista, los volúmenes son amplios al descender posiciones el precio. Ejemplo de Acumulación y Mercado alcista. Ejemplo de Distribución y Mercado Bajista. Este tipo sucesos, no aparecen por qué sí, no, aparecen en las zonas adecuadas mediante el estudio del gráfico en su pasado y los hechos realizados en el presente deben de ir siempre en consecuencia de estructuras mediante el Precio y el Volumen, según su esfuerzo en realizar estas acciones el resultado será uno u otro. Créame cuando le digo que trabajar los mercados financieros en base a indicadores creados hace 70 años, nunca le dará una ventaja estadística, perseguir mediante el estudio del volumen a las grandes instituciones sí, es objetivo, no cálculos retrasados del precio con una formula matemática o algo por el estilo. Estas solo son unas pequeñas bases, el estudio completo obvio es mucho más complejo. Empiece desde hoy mismo a insertar el volumen en sus gráficos y quite indicadores, lo agradecerá. Es compatible el uso del volumen en tiempo vía VSA con el Volumen en Precio Horizontal ( Volume Profile ) ? Totalmente y así debe de hacerlo, todo progresa y obvio el trading y sus herramientas también, aquí le dejo unas bases del Volume Profile. Puede aprender algo más sobre todo esto en este seminario que realizamos hace unos meses ya (click aquí) Les hemos dejado solo una pequeña guía, puede aprender mucho más en nuestras webs con material en abierto.
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BABA MENSUAL; testeando volumen histórico.El rectángulo gris marcado en el gráfico corresponde con el rango más negociado de todo el histórico de BABA hasta la fecha. Su extremo superior está situado en 120$ y su POC (precio más negociado), en 115$. Ambos precios, han ejercido con precisión como soporte desde que fueron testeados el pasado mes de diciembre 2021. Por todo ello, entendemos que es una zona muy relevante de largo plazo que hasta ahora, ha "frenado" la caída de más del 60% desde los máximos históricos que dejó en octubre 2020.
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por Mike-SPT
✅ / Volume Profile \ 📚 Qué es, cómo funciona ❓ Volume Profile, es el perfil horizontal del volumen. Es la manera de representar el volumen negociado en una distribución estadística en forma de campana de Gauss. Antes de adentrarnos en el estudio del Volume Profile hay que entender que es el volumen. Volumen: Es la cantidad de contratos negociados en un tiempo determinado, por cada comprador existe un vendedor, por cada vendedor hay un comprador que estos acuerdan una transacción a un precio determinado. Cuando estudiamos el volumen, podemos dividirlo en dos bloques: Volumen en Tiempo y Volumen en Precio. El Volumen en Precio, suele ser el gran desconocido entre los operadores más antiguos y los noveles que empiezan y estos como es obvio, tienen poco conocimiento. Tiene que quedar muy claro que el Volumen es un dato real objetivo, no es un indicador vasado en cálculos atrasados creados hace cincuenta años. El Volume Profile hay que tratarlo como un dato, estos datos son más fiables en mercados que contengan un gran flujo constante de datos, datos que vengan directamente del exchange siempre regulado, organizados y reglamentados, a más negociación exista (más volumen) siempre será más fiable para nuestro estudio del activo. Antes de adentrarnos en profundidad en su estudio, veamos de manera rápida visual, qué es. Como se puede contemplar en la anterior imagen, hay zonas en la que hay más volumen y otras en las que menos. - Las que tienen más volumen son las HVN (Hich Volume Node) Zona de valor. Son las zonas de precios con más transacciones realizadas. Esto significa que se ha negociado más volumen en su conjunto e implica normalmente un equilibro entre la Oferta y la Demanda, compradores y vendedores. Es donde suele estar el precio más tiempo intercambiando contratos. - Las que tienen menos volumen son las LVN (Low Volume Node) estas zonas de precios existe menos negociación, menos intercambios. No suele permanecer el precio mucho tiempo en estas zonas. En estas zonas no se intercambiaron muchos contratos. - El punto con más volumen VPOC (Volume Point of Control) Precio más negociado donde se realizaron mayores y más cantidad de transacciones en ese periodo determinado. - VAH Zona de precio más alto de la zona de valor. - VAL Zona de precio más baja de la zona de valor. Tipos de Volume Profile Podemos distinguir entre tres tipos de Volume Profile - Volume Profile Micro o Range : Es el perfil de volumen de un impulso, servirá para detectar los puntos operativos solo dentro de un impulso - Volume Profile Intradia : Es el Volume Profile del día, este servirá para localizar los puntos más importantes para tomar nuestras decisiones operativas en la jornada actual. Este es dinámico y obvio va variando conforme los precios cotizan hasta antes de su cierre. Volume Profile Composite : Este perfil lo utilizaremos para analizar el mercado en un espacio temporal superior, este nos permitirá localizar las zonas de alta liquidez, baja así como para localizar esas zonas de alta o baja aceptación utilizadas como zonas de soporte o resistencia. Este obviamente, puede utilizarse a niveles mensuales, semanales, trimestrales o simplemente de x rangos de precios. Podremos determinar mediante la forma del Volume Profile si existe tendencia o no. Si el mercado esta equilibrado se denomina que está dentro de las zonas de valor, y lo más normal es que no tenga una tendencia clara. No hay unos participantes en el mercado más fuertes que otros. Cuando los mercados se desequilibran, podemos ver claramente como el Volume Profile, su forma, se alarga. Estas son unas pinceladas del Volume Profile, como herramienta de datos de mercado, no podemos trabajarla aislada, desde ECP la tratamos conjunto con Volumen en tiempo VSA con Order Flow y algunos datos más sobre volumen, puedes verlo aquí Puedes seguir aprendiendo sobre el Volume Profile (AQUÍ)
CME_MINI:ES1!Formación
por ECPTrading
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BTCUSD DIARIO; recupera de nuevo el rango mayor.Durante las últimas jornadas, el precio ha recuperado el último rango relevante que corresponde a la sesión del 4 de diciembre del 2021, y que continua siendo la mayor negociación desde julio del pasado año. El mínimo de esa sesión se sitúa en el entorno de los 42mil$, nivel que está testeando desde ayer viernes. Para mantener el sesgo alcista, es importante que no pierda este nivel durante las próximas sesiones.
BITSTAMP:BTCUSDFormación
por Mike-SPT
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DAX DIARIO; nuevo testeo al soporte clave.Nuevo rechazo a la zona de soporte clave en el entorno de los 15mil puntos. Esta zona, desde el 19 de julio del 2021 ha sido soporte clave y a su vez ha ido solapando nueva negociación tras posteriores testeos. Como por ejemplo, las dilataciones y testeos al nivel durante septiembre y octubre '21. La negociación generada el 26 de noviembre '21, con diferencia el mayor volumen del pasado año. Y por último (y hasta ahora), este pasado lunes 24 de enero el precio volvió a dilatar esta zona y otra vez, encontró soporte con precisión dejando además nueva y relevante negociación.
EUREX:FDAX1!Formación
por Mike-SPT
BTCUSD DIARIO; porqué los 33mil$ son relevantes. ¿Por qué es relevante ese nivel situado sobre los 33mil$? Porque corresponde con la sesión más negociada del año pasado y que el entorno de los 33mil$, es su precio más negociado. Desde ese día, el precio desplazó largo los siguientes meses dejando los últimos máximos históricos, por lo tanto, podemos afirmar que en enero '21 y en particular desde esa sesión del 11, muchos operadores compraron entorno a esos precios. ¿Significa entonces que ahora debe frenarse y subir? Obviamente no. Solo significa que hay gente que se posicionó alcista en enero '21, y que ahora (muchos de ellos también habrán cerrado sus largos o parte de ellos previamente) llegado de nuevo a esta área de precios, deberán decidir si mantienen, cierran, compran más, etc.
BITSTAMP:BTCUSDFormación
por Mike-SPT
BTCUSD DIARIO; soportes por volumen.La última negociación relevante corresponde a la sesión del 4 de diciembre 2021, rango que ha perdido finalmente con el impulso bajista iniciado durante la sesión de ayer, después de estar luchando en el extremo inferior (mínimo del rango) prácticamente 2 semanas. Una vez perdida esa negociación comentada y a la espera de que aparezca una negociación relevante que nos aporte nuevas referencias operativas, debemos observar qué áreas despertaron el interés de los operadores en el pasado. Y llama la atención el volumen de la sesión del 19 de mayo 2021, segunda sesión más negociada del pasado año. De esa sesión, entre otros niveles podemos extraer el precio más negociado (POC) de la misma, que en este caso está situado en el entorno de los 39.200$, nivel que está testeando y dilatando hasta el momento durante la jornada de hoy viernes. Es relevante lo que suceda en este nivel, si el área actual interesó en el pasado como zona de compra, ahora el precio (y por lo tanto los que participan en este mercado) debe reflejar si ese interés alcista se mantiene o por el contrario, desaparece dejando "vía libre" a caídas mayores. Por lo explicado aquí, este es el primer posible soporte o nivel de lucha por volumen en la situación actual y tras la pérdida del rango previo, por supuesto si continua cayendo, seguiremos aportando nuevas zonas y niveles.
BITSTAMP:BTCUSDFormación
por Mike-SPT
Diario de Trader VI: Estrategias con Perfil de Volumen (II)¡¡ Feliz semana amigos y amigas de Formación en Inversión, bienvenidos una vez más a otra entrega de Diario de Trader !! Aquí comentamos análisis exhaustivos, toma de decisiones en operaciones realizadas en la academia, todo con el mero propósito de proveer información a la comunidad sobre métodos y estrategias, objetivos y resultados de la manera en la que cualquier trader profesional apuntaría cada semana en su cuaderno de "journaling" o backtesting las operaciones realizadas. Esta es la sexta entrega de esta serie tutorial en la que hacemos una continuación de la anterior publicación sobre Estrategias de Perfil de volumen la cual adjuntamos al final de este post para que nadie pierda el hilo. Si la anterior publicación fue una introducción a esta estrategia, aquí continuamos desgranándola paso a paso, mostrando cuales serían los niveles primarios de entrada al mercado, de salida y haciendo continuas menciones al contexto del precio, ya que si lo entendemos marcamos la diferencia. Comenzamos. 1. LOS POC Y VWAP, LA IMPORTANCIA DE COMPRAR BARATO Y VENDER CARO Una de las cosas más importantes durante el análisis con perfil de volumen es reconocer la situacion en la que se encuentra el precio respecto a lo sucedido durante los 7 y 14 sesiones previas. Esto significa que necesitamos saber si la cotización se ha movido de manera tendencial o lateral durante la mayor parte de dicho período. Por ejemplo, esto lo podemos reconocer fácilmente si tan sólo dejaramos la huella del perfil de volumen de las sesiones previas y nos limitáramos a observar el rumbo que han tenido los puntos de control, como en la imagen inferior: Se puede observar cómo el precio llevó a cabo el mismo recorrido en la imagen inferior: Lo que tratamos de decir con esto es que la manera en la se comportan los puntos de control de cada sesión con respecto a las sesiones previas aporta una información clara: si observamos una serie de sesiones con puntos de control crecientes, el precio nos presentará una tendencia alcista; y viceversa, si los puntos de control son decrecientes, la tendencia será bajista. Este punto es importante entenderlo: El punto de control previo a una sesión en la que el mercado fue alcista es un punto fuerte de soporte volumétrico intradiario. Podemos saber que esa sesión ha sido alcista si también nos apoyamos en la VWAP de la sesión (Volume Weighted Average Price, en castellano "precio medio ponderado por volumen", el cual tiene forma de media móvil pero sin ninguna relación en su cálculo), otro indicador de trading institucional, el cual nos dice que si la sesión fue alcista el precio estuvo la mayor parte del tiempo por encima de VWAP y si fue lateral, el precio se movió constantemente por encima y por debajo sin un claro rumbo. Pongamos el ejemplo con una imagen: De cara a la sesión del día siguiente, si un trader institucional que opera con perfil de volumen quisiera realizar una operación de seguimiento de tendencia, lo más normal es que quisiera comprar por debajo de VWAP y lo más cercano a un punto de control de una sesión previa en la que el precio estuvo muy alcista. Os preguntaréis por qué... aquí os dejamos la solución a la incógnita: Para la labor de un trader institucional, que normalmente no opera con su capital sino con dinero externo, el hecho de decirle a sus clientes que ha comprado por debajo del precio medio ponderado normalmente le recompensa. En el mundo institucional, cuando los grandes fondos preparan grandes paquetes de compra al mercado, siempre consideran que un buen precio de compra siempre será por debajo de la VWAP (el promedio) porque se interpreta como comprar barato. De la misma forma que vender por encima de VWAP se interpreta como vender caro. Y todos los clientes de estos traders y fondos, es decir sus inversores, es lo mínimo que le van a exigir a sus gestores de capital. Volviendo al tema: Ahora ya os vais haciendo una idea de cómo funcionan las bases del trading institucional. 2. EJEMPLO PRÁCTICO DE OPERATIVA Como comentábamos en la anterior publicación, el área de valor es de extrema importancia según las características de esa sesión (alcista, lateral, bajista). Más allá de los puntos de control, la zona alta del área de valor de una sesión alcista (VAH o Value Area High) representa un primer nivel de soporte de cara al desarrollo de la cotización futura. Esto se debe a que, por lógica, ese área de valor fue una zona en la que la demanda tomó el control total de los niveles del precio en los que se realizaron las suficientes compras como para disparar el precio al alza. Cuando decidimos establecer potenciales niveles de soporte y resistencia al precio, debemos marcar dichos niveles, tanto el punto de control como el área de valor. Ejemplo: Como véis, sólo marcamos los VAH y los POCs de las sesiones alcistas. Los datos de las sesiones laterales de cara a tomar el riesgo en operaciones de seguimiento de tendencia no son viables, aunque sus VAH actuan como zonas de resistencia que comentaremos próximamente. Se puede observar lo siguiente: Es importante recordar la Teoría de la Subasta a la cuál hicimos mención en la anterior publicación. Para observar cómo los compradores hallan consenso a la hora de comprar a precios cada vez más altos, alimentando de esta forma a la tendencia alcista, el área de valor de las sesiones alcistas iniciales a la tendencia deben ser respetadas. Sabremos que la demanda defiende esos niveles y que los traders volverán a comprar para propulsar el precio observando velas de rechazo (tipo martillo o envolventes alcistas) y alto volumen transado (ventana inferior de volumen) en los límites superiores. Este sería el ejemplo de una simple operación de scalping con un ratio riesgo/beneficio superior a un 1:1, en la que observamos el potencial de una compra en el VAH de la sesión más alcista en nuestro gráfico ha medida que el precio corrige desde una sesión plenamente lateral. Existen dos opciones para la apertura: la primera esperando la reacción del precio y el volumen a dicho nivel (en la imagen se observa una vela martillo con un volumen casi climático en el que reconocemos cómo la demanda ha entrado en juego con fuerza), lo que nos ofrece mayores garantías por confirmación; y otra más arriesgada que sería alojar una orden límite de compra justamente ha dicho nivel, lo que nos otorga un ratio beneficio/riesgo mucho mayor pero no ofrece una señal de confirmación en la entrada. Si las ventas se hacen fuertes e irrumpen en el área de valor de esa antigua sesión alcista, el siguiente nivel más importante donde reaccionaría con fuerza la demanda es el POC y es por eso que nuestro Stop-Loss se fija unos puntos por debajo de ese nivel, ya que consideramos que si el precio lo perfora debemos de estar fuera de mercado lo antes posible e interiorizar el potencial bajista de cara a las siguientes sesiones. El take-profit se situaría justo en el VAL (Value Area Low o zona baja del área de valor) de la anterior sesión lateral. Esto tiene también un porqué, y no es ni más ni menos que comprender que el precio descendió/corrigió desde ese rango en esa sesión debido a que las ventas que se acumularon en el mercado y que hicieron caer el precio se concentraron en dicha zona, por lo que si el precio retorna a ella desde nuestra zona de compra, lo más probable es que los vendedores continúen defendiéndola temporalmente ya que esos niveles son los precios que ellos entienden como justos/justificados para continuar vendiendo. Se puede observar como justo después de nuestra toma de beneficios el precio volvió a corregir para realizar un doble suelo sobre nuestra anterior nivel de compra antes de volver a subir, en lo que entendemos como los compradores absorbieron las ventas de esa sesión lateral y los vendedores ya no consideraban esos precios como justos para vender. Esperamos haberos deleitado con esta lectura y os animamos a poner en práctica (siempre partiendo desde una cuenta con dinero virtual) este tipo de operativa intradiaria en vuestros activos de mayor especialización. Un cordial saludo, vuestro amigo Mike Miguel Sánchez Blázquez Senior Market Analyst Formación en Inversión
Formación
por FeInv
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Diario de Trader V: Estrategias con Perfil de Volumen (I)¡¡ Feliz semana amigos y amigas de Formación en Inversión, bienvenidos una vez más a otra entrega de Diario de Trader !! Esta es la quinta entrega de esta serie tutorial. Aquí comentamos análisis exhaustivos, toma de decisiones en operaciones realizadas en la academia, todo con el mero propósito de proveer información a la comunidad sobre métodos y estrategias, objetivos y resultados de la manera en la que cualquier trader profesional apuntaría cada semana en su cuaderno de "journaling" o backtesting las operaciones realizadas. Pedimos disculpas por el retraso en las publicaciones a nuestros más fieles seguidores, ya que por motivos personales y sumado a errores importantes de la plataforma TradingView a la hora de publicar nuestras ideas hemos hecho una pequeña parada en el camino antes de continuar proveyendoos del mejor contenido posible. Para todos aquellos familiarizados con los planes Pro, Pro+ y Premium de esta plataforma, así como aquellos que habéis usado otras que proporcionan herramientas avanzadas de análisis volumétrico de activos invertibles como VolFix, Atas y otras, y alguna vez os habíais preguntado qué representan, cómo se analizan o conocer las ventajas que ofrecen tanto para operativa intradiaria como a swing, en esta publicación vamos a asentar las bases sobre este método institucional de operativa. ¡¡ Comencemos !! - PERFIL DE VOLUMEN ¿QUÉ REPRESENTA? De la misma forma que una campana de Gauss representa gráficamente la distribución normal de un grupo de datos repartidos en valores bajos, medios y altos creando un gráfico de forma acampanada, el perfil de volumen utiliza las mismas propiedades para mostrarnos en una sesión o grupo de sesiones los niveles más relevantes según la distribución de los ticks del precio. Así es. A diferencia de lo que muchos operadores amateurs con formaciones pobres creen, el perfil de volumen no mide el volumen transado real por punto, sino las veces que la cotización del activo ha alcanzado un nivel de precio determinado desde un nivel superior o inferior . Es decir, hablamos de volumen por ticks horizontal. El volumen por ticks vertical, que es aquel que proporcionan en sus plataformas muchos brókers minoristas, aporta mucha menos información y puede conllevar a errores si pretendemos analizar dicha representación del volumen de la misma forma que analizamos el volumen transado real que aportan los mercados centralizados de futuros y opciones en base a la disciplina VSA (volume-spread analysis) como los del CME de Chicago, donde residen las bolsas de futuros y opciones más líquidas del mundo. De cualquier manera, en cuanto al volumen horizontal de ticks, el llamado comúnmente Perfil de Volumen aporta, según muchos estudios de ingeniería, hasta una correlación de más de un 80 % con el volumen transado real por punto. Esto es muy significativo y sienta unas bases sobre las que centrar una operativa intradiaria de calidad. - COMPONENTES El formato de campana de Gauss para representar el perfil de volumen, así como sus propiedades fundamentales, nos permite conocer y entender sus componentes. Son los siguientes: 1. Área de Valor: En el perfil de volumen de una sesión (un día de mercado abierto en un activo) los niveles de precio con mayor negociación y concentración de órdenes van a representar siempre más concentración de volumen por ticks, por lo tanto barras más largas en el perfil de volumen frente a otras más cortas de menor negociación. Ahora bien, por defecto el 70 % del total de las barras del histograma con mayor negociación representa el área de valor , y viene representada por los colores más vivos a diferencia del 30 % restante que no forma parte de los niveles más negociados en dicha sesión. Esta medida de 70/30 es una medida por defecto que está relacionada con la mencionada anteriormente Campana de Gauss y sus ecuaciones. Existen traders que emplean en su oeprativa una medida de 80/20 para fijar el área de valor de una sesión, pero como comentamos normalmente en esta academia es preferible aprovecharnos de las profecías autocumplidas con respecto a este tipo de indicadores que improvisar con sus parámetros. 2. VAH y VAL Los límites del área de valor representan la frontera en la cual se han producido máximos injustificados (después explicaremos el concepto de la justificación, no justificación o aceptación/equilibrio y desequilibrio) y mínimos injustificados. La línea de la frontera superior se conoce como VAH (Value Area High) o en castellano "zona alta del área de valor", de la misma forma la frontera inferior o VAL (Value Area High) es la llamada "zona baja del área de valor". Más tarde comentaremos la importancia que tienen estos niveles de cara a la estructura de una operativa. 3. POC, el punto de control El VPOC o POC (Point of Control) es el nivel de precio con mayor negociación de esa sesión, es decir, el punto con mayor flujo de órdenes y cuya huella en la cotización va a ser la más notable y relevante de cara a las sesiones futuras. 4. Nodos (LVN y HVN) y valles (Gaps) El perfil de volumen nunca tiende a ser una campana de Gauss perfecta, está normalmente dividido en nodos. Algunos más grandes, otros más pequeños. Los nodos se forman cuando el precio consolida y lateraliza en un rango de precios, por tanto a mayor consolidación mayor tenderá a ser el nodo (HVN o High Volume Node) y viceversa para las consolidaciones menores (LVN o Low Volume Node). En ocasiones, observaremos cómo pequeñas consolidaciones muestran un nodo anormalmente alto y son esos momentos los cuáles, según unas variables fijadas para este tipo de operativa, deberemos prestar la máxima atención al precio tanto si estamos dentro o a punto de entrar al mercado, dado que tendremos que tomar decisiones para aprovechar una buena oportunidad de entrada, proteger o cerrar parcialmente/absolutamente una operación. La gran mayoría de las ocasiones, los nodos estarán separados por valles o "gaps" en los que la negociación es mínima o inexixtente entre dichos niveles de mayor flujo de órdenes. Al igual que los nodos, de cara a la operativa estas zonas son claves para cierre y apertura de operaciones. TEORÍA DE LA SUBASTA: ACEPTACIÓN, EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO La teoría de la subasta (si bien la pudiéramos llamar una ley a estas alturas) podemos usarla de base para explicar después la operativa con el perfil de volumen. Desde la apertura al cierre de mercados, los activos se ven sometidos a los vaivenes de la subasta perpetua donde, tanto los compradores (demanda) como los vendedores (oferta), buscan precios justificados en un mercado ineficiente a la hora de introducir sus órdenes de compraventa. Esto provoca que, cada vez que el precio se desvía mucho de su media cuando una de las dos partes se hace excesivamente fuerte, esto provoca un desequilibrio en la cotización. Un ejemplo puede ser una subida parabólica en el precio de una acción debido a la publicación de unos muy buenos resultados empresariales, o una caída en el precio del dólar estadounidense tras la publicación de unos muy malos datos de empleo en EEUU. Después de un período de tiempo indeterminado en el que se han realizado máximos o mínimos injustificados, compradores y vendedores buscarán los niveles de equilibrio en el precio más aceptables posibles en forma de una consolidación del precio, una corrección contra el movimiento tendencial previo fruto del desequilibrio o un giro de tendencia integral. Y así el ciclo se repite incesantemente todos los días, en todos los activos. Pongamos el sigueinte ejemplo gráfico: Aquí, el precio de un activo se encuentra inicialmente consolidando en un rango de precios con techos y suelos bien marcados. El entorno de máxima eficiencia o su punto de equilibrio se encuentra justo en medio, en el Punto de Control (POC), representado con la línea roja en medio del perfil de volumen de esa sesión. Horas después de finalizar la sesión, en el segundo día el precio rompe los techos del rango y se produce una movimiento alcista que determinamos como ese desequilibrio que comentábamos previamente en el que se produce un exceso de demanda. Al concluir, el precio va recogiéndose poco a poco, corrigiendo durante un proceso de búsqueda de eficiencia o nuevo equilibrio entre oferta y demanda. El final del proceso correctivo finaliza en un pullback a los anteriores techos, unos nuevos niveles de precio que ahora los compradores consideran como aceptables a diferencia de los mínimos que defendían antes, que se encontraban más abajo durante el anterior período de consolidación. No es casualidad que las mechas de las velas del pullback finalicen justo al límite de la zona de valor de la sesión previa, al VAH o zona alta del área de valor. Es decir, la zona de valor de esa sesión en la que el precio se cotizaba "eficientemente" deja impresa su huella y su zona alta ahora marca un nivel de resistencia volumétrico de máxima importancia. ¿No es algo asombrosamente interesante? Es aquí donde comenzamos a entender el potencial de la operativa. En la próxima entrega de Diario de Trader, ampliaremos más sobre el uso del Perfil de Volumen por sesión y os mostraremos una estrategia que tanto los profesores de esta academia como la gran mayoría de operadores profesionales e institucionales utilizan en su operativa diaria. Esperamos que hayáis disfrutado de la lectura, un saludo de vuestro amigo Mike. Miguel Sánchez Blázquez Senior Market Analyst Formación en Inversión
Formación
por FeInv
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WTI - Análisis de las Fases de la Teoría WyckoffEsquema Básico de Acumulación Los Mercados están en constante interacción entre oferta y demanda, el precio puede desarrollar diferentes tipos de estructuras dependiendo de las condiciones actuales. La Metodología Wyckoff otorga cierta flexibilidad a los movimientos del precio pero al mismo tiempo se rige por elementos fijos que proporcionan la mayor objetividad de la lectura del precio. Estos aspectos fijos son los eventos y fases que componen el desarrollo de las estructuras. Empecemos ... ¿ Qué es Acumulación? Proceso en el cual las manos fuertes absorben el stock disponible del mercado, o también se conoce como la transferencia desde los Traders minoritas o "manos débiles" hacia los grandes operadores o "manos fuertes" CreeK Nivel de resistencia para las estructuras de acumulación o reacumulación, establecido por el máximo que genera el Automatic Rally. CHoCH Change of Character. Cambio de carácter. Entorno en el que el precio oscilará, el primer CHoCH se desarrolla en la Fase A en donde el precio viene de una tendencia bajista y pasa a un entorno de consolidación. El Segundo CHoCH, desde el mínimo de la Fase C, hasta el máximo del SOS, en el cual el precio pasa de un entorno de consolidación a uno tendencial alcista. Las Fases Fase A Parada de la tendencia bajista previa y una acción de un Volumen Climático o Volumen de Parada. Eventos: Preliminary Support. Soporte Preliminar. Primer intento por detener el movimiento bajista que fracasa. Selling Climax. Acción climática de Ventas, detiene el movimiento bajista. Automatic Rally. Reacción Alcista, establece el máximo del Rango. Secondary Test. Test que mide el nivel de oferta. Determina el final de la Fase A y comienzo de la Fase B. Fase B El precio visita los extremos dle Trading Range, se debe considerar el proceso en el cual lleva mayor tiempo en construir una causa para su posterior resultado. Eventos : UA. Upthrust Action. Dilatación o rotura temporal de la resistencia y reingreso al Rango, se realiza un test al máximo establecido por el AR. Fase C Se produce el Test que mide el nivel de compromiso por parte de la demanda. Eventos: SP. Spring, el evento más esperado y el que otorga mayor confianza al análisis , se trata de un test que rompe los mínimos de la Fase A y B. Fase D Tendencia Alcista que va desarrollando el precio dentro del Rango. Eventos: SOS. Sign of Strength. Señal de Fortaleza , posterior a realizar el test en fase C se espera que el precio visite la parte alta del Rango, también es conocido como JAC ( Jump Across the Creek) Salto del Arroyo. LPS. Las Point of Support. Último nivel de apoyo de la oferta, mínimos crecientes que va desarrollando la tendencia alcista hacia el techo del Rango. BU. Back Up. Especie de Test Al Rango antes de iniciar el movimiento alcista, movimiento conocido como pullback. También es llamado BUEC ( Back up to the Edge of the Creek) " Salto del Arroyo". Fase E Fase Tendencial y superación del Rango, el precio va desarrollando máximos y mínimos crecientes, inclusive se van desarrollando pequeños esquemas acumulativos y sucesos de SOS y LPS. Espero sea un complemento para el desarrollo de su Trading, el elemento mostrado corresponde a un esquema básico, puede existir variaciones a la teoría, espero subir una idea sobre Distribución o Ventas. Les dejo la idea relacionada en cuanto se estaba formando las Fases de la Teoría.
TVC:USOILFormación
por aalonso_2
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Diario de Trader I : Cómo reconocimos la explosión en el Oro¡¡ Feliz Domingo a todos los amigos de Formación en Inversión !! Este será el primero episodio de una serie tutorial que hemos querido llamar Diario de Trader, en el que semanalmente comentaremos análisis de operaciones realizadas en la academia con el mero propósito de analizar las tomas de decisiones, los objetivos y los resultados igual que cualquier trader profesional haría al final de cada semana en su cuaderno de "journaling" o backtesting de los trades realizados durante la semana. Esta primera entrega se la dedicamos especialmente al Oro, el cual operamos con éxito al principio de esta semana con vistas a una potencial explosión alcista tras analizar varios aspectos de la acción del precio, los ciclos y el volumen transado en el cual estamos especializados. Llevamos varios meses haciéndole seguimiento al canal bajsita que se ha desarrollado desde los máximos históricos este año. En sus primeras fases de desarrollo nos provocó varios quebraderos de cabeza, dado que no esperábamos un rango dinámico tan largo y duradero sino una vuelta en V tras lo que considerábamos un cambio de carácter en el precio durante un período de recogida de beneficios. La nota de prensa que lazó la farmacéutica Pfizer NYSE:PFE junto con su compañera de grupo Biontech NASDAQ:BNTX FX:BIOTECH el día 9 de Noviembre sobre el desarrollo de su vacuna provocó una estampida de ventas en los futuros del Oro y una señal clara de debilidad en el precio al llegar a la zona alta del canal. El día 24 de Noviembre el precio perforó la zona baja del canal, realizó un pullback el día 26 al alza y volvió a lanzar un nuevo impulso bajista hasta la zona de los $1,770 / Oz en un entorno de excesiva sobreventa. Fue en ese último impuslo (que finalizó en un suelo el día 30 de Noviembre) cuando conseguimos reconocer a la oferta exhausta observando el desplazamiento, las velas y sobre todo el volumen en comparativa con los desplazamientos previos. Sabemos reconocer un entorno de sobreventa por debajo de la línea inferior de un canal y sobrecompra por encima de la línea superior de un canal. Aquí se dió el primer caso y el precio recuperó el canal con buen volumen el primer día de este último mes del año y continuó subiendo durante las siguientes siete sesiones hasta la zona de los $1,880 / Oz. Este proceso de retorno al canal nos encantó apreciarlo en el gráfico horario, en el que pudimos ver cómo en primera instancia el primer desplazamiento alcista vino acompañado de un buen volumen de compras, ascendente en cada sesión hasta la sesión el día 8 en el que las velas alcistas eran sospechosamente grandes y con un volumen climático. Esto nos indicó que el precio podría desarrollar un movimiento distributivo breve en forma de patrón falsa bandera alcista, con desplazamientos alcistas cortos, máximos con menor volumen y velas alcistas de menor tamaño. La sesión del día 9 nos dió la razón y el precio corrigió hasta la zona de los $1,830 / Oz en el que de nuevo surgió un clímax, esta vez de venta, provocando una lateralización durante el resto de la semana. La clave de entre todas las claves que nos ayudó a reconocer el efecto resultante (la tendencia) de la causa (el rango lateral) y su dirección surgió justo el primer día de la semana, el Lunes 14, en el que desde la apertura de la bolsa de Londres comenzamos a analizar el volumen por sesión desde el comienzo del rango. Pudimos observar cómo el volumen de las sesiones nos señalaba la enorme diferencia entre la oferta y la demanda, siendo esta última completamente ganadora en cada sesión desde el día 10. Fraccionando nuestra posición para gestionar mejor el riesgo, la decisión para abrir nuestros largos surgió tras observar una vela que perforaba el rango a la baja, se desnudaba hasta convertirse en un martillo (tras lo que subió el volumen, indicando que la demanda no permitía que el precio cayera más allá de los $1,820 / Oz) y de nuevo adentrarse al rango como lo hizo el primer día del mes en el rango superior en el gráfico Diario. Tras realizar una leve corrección al 61.8 % por dentro del canal, en un gráfico de 5 minutos, ajustamos nuestra entrada y mantuvimos durante el resto de la sesión. EL MARTES NOCHE!! La sesión asiática del Martes 15 nos dió la respuesta que esperábamos. Fue la sesión asiática con mayor volumen de todas las sesiones asiáticas desde el inicio de este pequeño rango. Elevaron el precio y lo hicieron testear las resistencias del rango una hora antes de la sesión de Londres. En la misma hora en la que Europa se despertaba, el precio perforó el rango al alza con una vela impulsiva alcista (gran tamaño, cierres en máximos y gran volumen = fuerte demanda e intención). La decisión de mantener las compras abiertas la noche del Lunes terminó siendo la mejor de todas. Más tarde nos percatamos también cómo el delta acumulado nos mostraba mínimos y máximos crecientes durante la formación del rango, algo que nos indicaba que la vencedora era la demanda desde el principio, tras lo que pudimos deducir que se trataba de un potente rango de acumulación creado a medida de los institucionales para hincharse a comprar los contratos que otros vendían hasta la resolución de la campaña. El miércoles era un día muy importante. Jerome Powell, en nombre de la Reserva Federal, lanzaba una rueda de prensa para hablar sobre el futuro de los tipos de interés del USD DXY . Debido a la extrema correlación del Oro con el dólar estadounidense (correlación inversa/negativa) se esperaba que esto produjera una gran volatilidad en el precio y temíamos que el resultado fuera negativo. Tal y como se observa en la imagen, nada más publicarse el informe de la FOMC el precio retrocedió hasta el rango de nuevo !! En esos momentos el USD subía de manera parabólica. Pero una vez más, el resultado final fue el mismo que muchos durante este tipo de eventos macroeconómicos. El precio del oro volvió a subir y nos dejó una bonita vela martillo en lo que sería el pullback final al rango de acumulación que tanta gloria nos está dando hasta ahora, y de cuya tendencia esperamos lucrarnos hasta finales de este mes y el siguiente, al menos hasta que el precio alcancé cotas de $1,930 / Oz en los futuros del COMEX. Estamos muy agradecidos por el seguimiento que estamos teniendo y esperamos que volváis con nosotros en la siguiente entrega de Diario de Trader de la academia Formación en Inversión. Miles de gracias y una vez más, FELIZ DOMINGO !!! :)
COMEX:GC1!Formación
por FeInv
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Potential Bullish Turn in ES Future (Daily and Hourly candles)Hello all, Potential bullish turn in the future of ES. In daily candles, the long volume turned around, in addition to confirming the failure of the bearish fibonacci retracement projection on Friday 9(Daily candles.) In 60 minutes candles it can be seen that a G3 segment of all the previous downtrend is formed. Now we can expect a correction to the fibonacci 38.2% -50% and look for the fibonacci 38.2% of the G3 bearish segment as a target. Have a good trading OneTrade
CME_MINI:ES1!Formación
por OneTradeLive
Oro - Objetivo AlcanzadoEsquema de Distribución Perfecto, Tardó en formarse la Estructura, pero la lectura que el precio iba otorgando brindaba pistas sobre ventas en el oro, empezando por el Upthrust (UT) o Engaño Alcista, posterior (UTAD) Upthrust After Distribution y su reingreso al Rango de Trading, el precio visita los extremos de la Zona de Valor, la estrategia estaba en Buscar la Ruptura del rango y su posterior Pullback para entrar en Corto. La Zona de Valor del VAL fue resistencia para el posterior desplome.
OANDA:XAUUSDFormación
por aalonso_2