✅ / Volume Profile \ 📚 Qué es, cómo funciona ❓

Volume Profile, es el perfil horizontal del volumen. Es la manera de representar el volumen negociado en una distribución estadística en forma de campana de Gauss.

Antes de adentrarnos en el estudio del Volume Profile hay que entender que es el volumen. Volumen: Es la cantidad de contratos negociados en un tiempo determinado, por cada comprador existe un vendedor, por cada vendedor hay un comprador que estos acuerdan una transacción a un precio determinado.

Cuando estudiamos el volumen, podemos dividirlo en dos bloques: Volumen en Tiempo y Volumen en Precio. El Volumen en Precio, suele ser el gran desconocido entre los operadores más antiguos y los noveles que empiezan y estos como es obvio, tienen poco conocimiento. Tiene que quedar muy claro que el Volumen es un dato real objetivo, no es un indicador vasado en cálculos atrasados creados hace cincuenta años.

El Volume Profile hay que tratarlo como un dato, estos datos son más fiables en mercados que contengan un gran flujo constante de datos, datos que vengan directamente del exchange siempre regulado, organizados y reglamentados, a más negociación exista (más volumen) siempre será más fiable para nuestro estudio del activo.

Antes de adentrarnos en profundidad en su estudio, veamos de manera rápida visual, qué es.



Como se puede contemplar en la anterior imagen, hay zonas en la que hay más volumen y otras en las que menos.

- Las que tienen más volumen son las HVN (Hich Volume Node) Zona de valor. Son las zonas de precios con más transacciones realizadas. Esto significa que se ha negociado más volumen en su conjunto e implica normalmente un equilibro entre la Oferta y la Demanda, compradores y vendedores. Es donde suele estar el precio más tiempo intercambiando contratos.

- Las que tienen menos volumen son las LVN (Low Volume Node) estas zonas de precios existe menos negociación, menos intercambios. No suele permanecer el precio mucho tiempo en estas zonas. En estas zonas no se intercambiaron muchos contratos.

- El punto con más volumen VPOC (Volume Point of Control) Precio más negociado donde se realizaron mayores y más cantidad de transacciones en ese periodo determinado.

- VAH Zona de precio más alto de la zona de valor.

- VAL Zona de precio más baja de la zona de valor.



Tipos de Volume Profile

Podemos distinguir entre tres tipos de Volume Profile

- Volume Profile Micro o Range : Es el perfil de volumen de un impulso, servirá para detectar los puntos operativos solo dentro de un impulso

- Volume Profile Intradia : Es el Volume Profile del día, este servirá para localizar los puntos más importantes para tomar nuestras decisiones operativas en la jornada actual. Este es dinámico y obvio va variando conforme los precios cotizan hasta antes de su cierre.


Volume Profile Composite : Este perfil lo utilizaremos para analizar el mercado en un espacio temporal superior, este nos permitirá localizar las zonas de alta liquidez, baja así como para localizar esas zonas de alta o baja aceptación utilizadas como zonas de soporte o resistencia.
Este obviamente, puede utilizarse a niveles mensuales, semanales, trimestrales o simplemente de x rangos de precios.


Podremos determinar mediante la forma del Volume Profile si existe tendencia o no.
Si el mercado esta equilibrado se denomina que está dentro de las zonas de valor, y lo más normal es que no tenga una tendencia clara. No hay unos participantes en el mercado más fuertes que otros.


Cuando los mercados se desequilibran, podemos ver claramente como el Volume Profile, su forma, se alarga.



Estas son unas pinceladas del Volume Profile, como herramienta de datos de mercado, no podemos trabajarla aislada, desde ECP la tratamos conjunto con Volumen en tiempo VSA con Order Flow y algunos datos más sobre volumen, puedes verlo aquí

Puedes seguir aprendiendo sobre el Volume Profile (AQUÍ)