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Tradingalgoritmico

Esperando una definiciónGoogle viene de tener una muy buena suba en los últimos meses. Después de la presentación de resultados del 3/02, dejó un GAP alcista y comenzó a lateralizar en un rango de variación de precios bastante amplio, del 5,5%. En los últimos días viene respetando la zona de soporte del perfil de volumen alrededor de los 2080. El MFI no tiene pendiente definida y está cercano al valor de 65, aún con recorrido hacia sobrecompra. En el caso de no lograr mantener este nivel de precios y tener una toma de ganancias, tiene un soporte estático alrededor de los 1950 / 1920 dólares, zona en la que cerraría el GAP. Este nivel quedó lejos, a un 7% de distancia. Desde el punto de vista del Trading algorítmico se tienen en curso señales de 3 estrategias que corren sobre este activo: Estrategia de escala Semanal: dio compra el 3 de Agosto de 2020. Tiene un efectividad baja de solo el 46%. Lleva acumulado un buen porcentaje de ganancias. El Profit Factor es elevado: 2,31. El promedio de duración por trade es de 181 días. Esta estrategia tiene un Take Profit dinámico, por el porcentaje de ganancias que lleva acumulado, se cerrará el trade con ganancias. Estrategia de escala de 4 Horas: dio compra hace algunas semanas. Tiene un efectividad moderada del 56%. El Profit Factor es de 1,48. El promedio de duración por trade es de 16,36 días. Esta estrategia tiene un Stop Gain fijo que está levemente por encima del máximo histórico del activo, así que si no logra hacer nuevos máximos, saltará el Stop Loss. Estrategia de escala de 2 Horas: dio compra hace pocos días. Tiene un efectividad del 60%. El Profit Factor es de 1,66. El promedio de duración por trade es de 37,5 días. Esta estrategia también tiene un Take Profit dinámico, si no logra volver al alza, se cerrará a pérdida. Aclaro que por temas relacionados a la gestión de riesgos, solo abro posición con 1 única señal por cada activo utilizando una unidad de Trading, esto significa que estoy comprado con 1 sola señal, no con las 3. Por el momento no veo claros indicios de baja, es importante que sostenga el nivel del soporte del perfil de volumen, si lo pierde y va a cerrar el GAP del 3 de Febrero, saltarán 2 Stops Loss de las estrategias mencionadas. No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
NASDAQ:GOOGLLargo
por Teo_Trading
Desafiando los límites y navegando en la sobrecompraEn este video explico como utilizar indicadores técnicos según el tipo de activo. Pongo de ejemplo el RSI y la sobreextensión respecto de la EMA 20 para mostrar cómo el comportamiento de los indicadores suele variar según el tipo de activo. También explico la forma en que utilizo algunos indicadores como filtros en estrategias de Trading Algorítmico. Estudiar el comportamiento de un indicador basándonos en la historia de un activo, no siempre implica tener que hacer programas de Software, muchas veces es simplemente dedicarle pocos minutos a analizar el gráfico. La información de este video tiene una finalidad educativa, no implica ningún tipo de recomendación de compra / venta.
B
por Teo_Trading
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Conceptos de diseño de estrategiasEn este video explico diferentes conceptos que suelo tener en cuenta para el diseño de estrategias de Trading. Uso de ejemplo una estrategia de seguimiento de tendencias y se utiliza la misma para obtener resultados estadísticos con simulaciones para saber como hubiese sido el comportamiento de la estrategia a lo largo de los años (Backtesting). Menciono el concepto de portabilidad utilizando la misma estrategia en diferentes escalas de tiempo. Muestro los resultados del Backtesting con y sin comisiones para los timeframes simulados.
NASDAQ:AAPLFormación
por Teo_Trading
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¿Se terminó la suba en AAPL o seguira lento pero sin pausa?Dicen que no hay que enamorarse de las acciones pero como evitarlo con AAPL?. Es increíble el buen año que está teniendo esta acción. No para de generar señales de compra por Trading Algoritmico, se cierran trades con ganancia y rápidamente aparece otra señal, si es que no había aparecido previamente con otra estrategia. Hace meses que podríamos preguntarnos si terminó la suba o si seguirá subiendo. Muchos libros recomiendan pegar una mirada al RSI y ver si está sobrecomprado. Considero muy útil este indicador pero no estoy de acuerdo con usar parámetros de sobrecompra iguales para cualquier activo. Hay acciones con comportamientos propios que varían sustancialmente de otros activos. El RSI hace pocos días llegó a valer 80, muchos recomiendan tener cuidado al llegar a 70. Entonces llegó el momento de vender?. Mmmmmm, me parece que tal vez no sea la mejor opción vender (aunque tal vez no sea momento para comprar, solo para mantener con Stops ajustados). En el gráfico vemos que en el año 2017 llegó a 90, un RSI altísimo para muchas acciones y sin embargo casi sin bajar desde esos valores siguió subiendo lento pero sin pausa. Podrá repetirse la historia?. El tiempo dirá. No se debe tomar este texto como una recomendación de compra/venta.
NASDAQ:AAPL
por Teo_Trading
Señal de compra en ETHUSD - Esperando una definicionETHUSD tiene indicadores técnicos en niveles aceptables en escala diaria. Formó un piso interesante. El RSI está por encima de 50 y con pendiente levemente ascendente. El SAR sigue en Compra. Los precios se acercaron a la EMA20 la cual podría actuar de soporte. En escala de 1 hora está formando mínimos y máximos ascendentes. También generó una señal de compra con un algoritmo de Trading Algoritmico que viene teniendo una efectividad del 64%. En lo que va del año, generó 98 señales Long de las cuales 63 fueron ganadoras. El porcentaje de ganancia sin apalancar hubiese sido de 62,97%. Con un apalancamiento conservador de x10, la ganancia hubiese sido del 629%. Tener en cuenta que hay un 36% de trades perdedores, por lo tanto no hay forma de asegurar el exito. La primer señal de compra de este año se dió el 6/01/19, cotizando en U$ 152. Hoy cotiza en el orden de U$ 187. Osea que con "Buy and Hold", comprando y sin vender, la ganancia hubiese sido del 23%. Con la estrategia se ganó 2,7 veces más que con el Buy and Hold, aparte se tuvo la ventaja de estar invertido solo un porcentaje mínimo del tiempo lo que permite aprovechar para utilizar el saldo para operar otros activos o para shortearse. No debe tomarse este texto como una recomendación de compra. Cada uno es responsable de los trades que realiza y debe hacer sus propios análisis antes de operar.
BITMEX:ETHUSD.P
por Teo_Trading
Bitcoin tiene ese que se yo.....Señales de compra de Trading Algoritmico que cierran trades con ganancia en pocos minutos. Alta volatilidad. Shorteados desesperados que ven como le liquidan posiciones o que se dan vuelta para ponerse LONG. Media de 200 superada. 17% de suba en 1 dia con gran volumen. Mas de 28% de suba en poco mas de 1 día. RSI que aun no llego a estar sobrecomprado despues de subir mas de un 28%. La suba fue abrupta pero arrancó con RSI en 29, en 1 día pasó a 55. Comportamiento totalmente atípico que una vez más nos recuerda que no es recomendable analizar las criptomonedas de la misma forma que se analizan otros tipos de activos. Siempre recomiendo estudiar los comportamientos pasados para comprender los movimientos y poder tomar decisiones con mayor probabilidad de éxito.
por Teo_Trading
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Nuevamente trades con THETATheta viene dando muy buenas oportunidades. En los últimos meses permitió tener varios trades ganadores por señales de Trading Algoritmico. En la últimas horas subió un 20% y permitió cerrar 2 operaciones con ganancia. El volumen que operó que muy elevado respecto de su promedio. Luego de esta suba, el RSI quedó muy sobrecomprado, estaría indicando una posible toma de ganancias. Esperemos que luego vuelvan a aparecer nuevas oportunidades de compra.
por Teo_Trading
Se recupera Bitcoin o es solo un amague más?En la últimas horas Bitcoin comenzó una interesante recuperación. Tuvo una seguidilla de velas verdes. Está rompiendo una zona de resistencia pero para mi gusto le falta volumen. Aun no podemos hablar de cambio de tendencia. Yo esperaría a ver donde se frena la toma de ganancias que seguramente venga luego de tantas velas verdes seguidas. Es fundamental ver los movimientos del volumen, mientras suba de precio con volumen decreciendo me genera dudas. Mientras tanto sigo aprovechando las señales de compra Long de Trading Algoritmico de corto plazo.
B
por Teo_Trading
Bitcoin: continuan las dudas.Si bien XBTUSD (Bitcoin de Bitmex) mantuvo la linea de tendencia de corto plazo, lo está haciendo con un volumen muy bajo. Los mínimos son ascendentes, el RSI empieza a ponerse interesante pero considero que aún falta para que se ponga alcista. En el día de hoy, varias estrategias de Trading Algorítmico dieron compra. Las estrategias mas conservadoras, que están preparadas para bajo apalancamiento, permiten operar con Stops Loss más largos, por el nivel al que cotiza actualmente, permiten tener el SL por debajo de los últimos mínimos alcanzados, esto aumenta las probabilidades de éxito pero en la tendencia actual mantienen cierto nivel de riesgo.
B
por Teo_Trading
Día de recuperación en ETHUSD - Ejemplo Trading AlgoritmicoEn las últimas horas ETHUSD ha tenido una recuperación interesante. Se movió de la mano de Bitcoin. Ha dejado velas con mechas superiores importantes, que anunciaron leves tomas de ganancias. Es interesante poder aprovechar estas mechas para cerrar rápidamente operaciones dejando las ordenes cargadas. Hace unas horas, apareció una señal de Trading Algoritmico en 193.90. Esta señal corresponde a un algoritmo diseñado para apalancamientos muy elevados. Esto significa que el Stop Loss es muy corto para evitar que se liquide la posición antes de llegar a ese valor. Luego de iniciado el trade, hubo una leve toma de ganancias y a los casi 45 minutos apareció una vela con volumen importante y con una mecha superior que permitió alcanzar el valor de Stop Gain y vender con ganancia. El porcentaje de ganancia obtenido en este tipo de estrategias es bajo debido a que debe soportar altos niveles de apalancamiento evitando que se liquiden posiciones. En este caso la ganancia fue del 0,79%, apalancado por 35 es una ganancia de más del 27% en 45 minutos. El apalancamiento podría ser mucho más elevado en este tipo de estrategias. Notar que nuevamente luego de la mecha superior con volumen, los precios bajan llegando a valores inferiores al Stop Loss, por lo tanto si no se dejaba programada la orden de venta y se pretendia hacerlo manualmente, seguramente el trade terminaba a perdida en vez de cerrarse con ganancia.
BITMEX:ETHUSD.P
por Teo_Trading
ETHUSD / XBTUSD: operaciones con Trading AlgoritmicoAyer diferentes estrategias alcistas de Trading Algoritmico pudieron hacer suponer que se venía un rebote en ETHUSD y XBTUSD de Bitmex. Cuando convergen señales de diferentes estrategias, se suman probabilidades de éxito. Esto permitió aprovechar parte del movimiento alcista / rebote. Si bien los porcentajes de cada movimiento no son tan elevados, el apalancamiento los hace tentadores. Como suele suceder, las señales aparecieron en momentos similares, tanto en ETH como en XBT. En el gráfico se marcan las operaciones realizadas por Trading Algoritmico. Los 2 ejemplos de ETH fueron interesantes porque se dieron muy seguidos con una estrategia que tiene Stop Loss corto, la cual fue diseñada para elevados niveles de apalancamiento. Por el momento no hay nuevas señales activas, así que desde las estrategias mencionadas no podemos predecir los próximos movimientos.
BITMEX:ETHUSD.P
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Bitcoin esperando resolución de operación de Trading AlgorítmicoHace unas horas se inició una operación por Trading Algorítmico en BTCUSD. Luego de tener una toma de ganancias, hubo una suba de hasta 2,57% desde que se inició el Trade. La estrategia aplicada por Trading Algorítmico tiene desde el 1/01/18 una eficiencia de casi el 69%, esto significa que el 69% de los trades dieron ganancia. Entre todas las operaciones realizadas desde el 1/01/18 hasta el momento, el porcentaje de ganancia es del 101%. El 1/1/18 BTCUSD de Binance cotizaba a 13330. En este momento cotiza a 8177. Los resultados de Backtesting indican que mientras el activo bajó un 38,6% en el período analizado, la estrategia de Trading Algoritmico hubiese dejado una ganancia del 101%. Muy buena diferencia entre el "Buy and Hold" y la estrategia analizada. No termina de convencer el volumen para justificar una suba inmediata. Por el momento el trade sigue con ganancia pero no se recomienda ingresar en estos valores ya que subió casi un 2% desde la apertura de la operación.
por Teo_Trading
GOLD: más vale pájaro en mano...El 23/08 se había cerrado un trade en GOLD (Barrick). Luego de esa fecha, hubo una suba adicional del 6% la cual no se llegó a aprovechar, es sabido que las condiciones ideales de agarrar las subas hasta el punto máximo es un ideal muy dificil de lograr el cual tiene asociados riesgos elevados. En el gráfico se nota como después de cerrar el Trade, rápidamente comienza una toma de ganancias. Cuando se cerró el Trade dejó +8,19% de ganancia. Si no se hubiese vendido, actualmente estaríamos con una pérdida del -1,6%. Este es un claro ejemplo de la importancia de tener un método de Trading que nos permita aprovechar los movimientos de los activos. Por eso me acordé de la frase "Más vale pájaro en mano......". Si el Algoritmo da venta con ganancia, podemos arrepentirnos de no poder aprovechar la suba posterior, pero si no vendemos rápidamente, las ganancias podrían esfumarse en pocos días.....
NYSE:GOLD
por Teo_Trading
ETHUSD: continuando con la suba.En línea con lo comentado hace unas horas, ETHUSD siguió su propio rumbo despegándose de los movimientos del Bitcoin. El trade que se mencionó en la publicación anterior, el cual se dijo que estaba en curso, ya se cerró con ganancia del 2%. Apalancado x 10 dá un 20% en 14 horas. Estos trades son operados por Trading Algoritmico. En lo que va del año, esta estrategia generó 54 operaciones Long, de las cuales el 70, 37% fueron ganadoras (38 operaciones ganadoras y 16 perdedoras). El porcentaje de ganancias es del 37%. Con un apalancamiento conservador de x10, daría 370% de ganancia. El valor de Stop Loss permitiría apalancamientos del orden de un poco más del 40%, eso daría una ganancia teórica del 1480%. Aclaro que nunca llego a eso niveles de apalancamiento pero hay gente prefiere asumir mayor riesgo. El porcentaje de operaciones ganadoras vs perdedoras, sigue comportandose de acuerdo con lo esperado según el Backtesting realizado opoertunamente.
BITMEX:ETHUSD.P
por Teo_Trading
ETHUSD Bitmex: volviendo a viajar solo?ETHUSD está teniendo movimiento diferentes a los del Bitcoin de Bitmex. Parecería que de a ratos se anima a viajar solo, pero después suele volver a acompañar a XBT.... En el día de ayer fue llamativo que mientras ETH subía, XBT bajaba o lateralizaba. Este movimiento permitió tener 1 trade cerrado con ganancia en ETH. En este momento se encuentra activo una nueva operación Long iniciada por Trading Algorítmico en ETHUSD de Bitmex. Ya subó un poco desde el inicio del trade, así que no es recomendable comprar en este momento. Veremos la evolución de los precios. Tanto de ETH como de XBT.
BITMEX:ETHUSD.P
por Teo_Trading
Bitcoin: señales de compra por Trading AlgorítmicoHace unos días dio compra Bitcoin por varias señales simultaneas de diferentes estrategias de Trading Algorítmico. El ejemplo mostrado en este gráfico es de una señal obtenida por Trading Algorítmico que aún sigue activa. Ayer decidí cerrar el trade anticipadamente luego de la baja que hizo desde el máximo de 10469.5. El objetivo máximo a alcanzar por el algoritmo está apenas por encima del valor máximo alcanzado. No se descarta que lo alcance pero perdió el impulso alcista del 12/09. No siempre es necesario esperar a alcanzar el objetivo fijado por el algoritmo. Si ya se obtuvieron ganancias interesantes, la ambición de querer ganar un poco más podría hacernos cerrar el trade a pérdida en los casos en que se venga una baja.
B
por Teo_Trading
S&P500: Explicación Trading AlgorítmicoExplicaré brevemente, a modo introductorio, de qué se trata el Trading Algorítmico, poniendo de ejemplo el ETF SPY que replica al S&P500 . El trading Algorítmico se basa en analizar los activos utilizando algoritmos que permiten decidir cuando comprar y cuando vender basándose en reglas objetivas. Una vez que se dan las condiciones de compra, se abre el trade y según el diseño de la estrategia, se podrá tener un Stop Loss fijo o variable. Lo mismo aplica para el Stop Gain. Los algortimos se testean (Backtesting) para conocer como fue el comportamiento de la estrategia en la historia del activo. De esta manera se obtiene el porcentaje de Trades exitosos, el porcentaje de ganancia, Profit Factor, Esperanza matemática, etc. Es importante tener en cuenta que se debe buscar los puntos de cierre de trades adecuados. Si por ejemplo se usa Stop Loss fijo, se deberá buscar el valor adecuado que nos permita obtener un porcentaje de trades exitosos y de ganancia que cumpla con nuestras expectativas. En este momento se encuentra activo un Trade sobre el ETF SPY el cual fue iniciado el dia 4/03/19. En el trade usado de ejemplo, se ve que en el punto A se inicia el Trade y en el B se llega a estar aproximadamente un 3% abajo del valor de compra. Como el porcentaje de Stop Loss del Algoritmo es mayor a este porcentaje de pérdida, la operación no se cerró y permitió seguir con el trade activo para aprovechar las posibles ganancias. En el punto C hubo una caída del 7,47% desde máximos pero no llego a estar por debajo del mínimo del punto B, por lo tanto el trade siguió activo. Acá se manifiesta una de las ventajas de operar con Trading Algoritmico: se minimiza el impacto de la psicología del inversor, ya que el posible temor a tener pérdidas en ese momento, se deja de lado y se espera a que aparezca la señal de venta. Actualmente nos encontramos en el punto D, con un 6,69% de ganancias. Este algoritmo usado de ejemplo tiene un Stop Gain dinámico, por lo tanto en el caso de continuar la suba, podrá dejar ganancias mayores. En este ejemplo el porcentaje de trades exitosos es de más del 70%. Esto no asegura el éxito de los futuros trades pero aumenta las probabilidades de obtener ganancias. Espero haber sido claro con esta pequeña explicación del Trading Algorítmico. Cualquier comentario o consulta al respecto serán bienvenidos.
AMEX:SPY
por Teo_Trading
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Como aprovechar las mechas y la volatilidadLas grandes mechas y la volatilidad generan oportunidades interesantes de trades. Vamos con un ejemplo. Anoche YOYOBTC volvió a tener una mecha importante con volúmen. Este es un comportamiento típico de muchas criptos. Se abrió trade por Trading Algoritmico en el punto A (110 Satoshis). Se cerró en B (117), gracias a la mecha superior en la cual hubo volumen. A las pocas horas volvió al precio de apertura del trade en el punto C. Para aprovechar estos movimientos rápidos cuando no se opera con Bots, es necesario tener un proceso de trabajo adecuado. Una buena práctica es tener prefijado el objetivo alcista y dejar programada la orden de venta al valor de B, de esta manera evitamos tener que vender más abajo o a pérdida. Por otro lado esto nos permite no tener que estar mirando todo el tiempo la evolución de los precios. Si se opera en un Exchange con ordenes OCO, Orden Cancela Orden, se puede dejar programado el valor de Stop Loss y de Stop Gain. Cuando se ejecuta una orden se cancela automáticamente la otra. Asi que en el momento de abrir el trade se puede programar ambas ordenes. De esta manera, tanto en las subas abruptas como en las bajas, se podrá cerrar el trade en el momento oportuno sin que tengamos que intervenir.
Y
por Teo_Trading
ICXBTC - Velón con volumenComportamiento tipico en ICXBTC de Binance. Dio compra por Trading Algoritmico hace 10 horas despues de una leve suba. Se mantuvo tranqui y luego apareció el velón con volúmen que hace cerrar el trade con ganancia. 7,49% de ganancia en 10 horas. La tasa de efectividad de esta estrategia subió al 73,33%. Notar que el trade se cerró sobre una mecha, para esto es fundamental dejar cargado el Stop Gain en Binance o bien operar con Bots, las criptos no suelen dar tiempo para vender horas despues.
por Teo_Trading