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S&P500: Explicación Trading Algorítmico

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
Explicaré brevemente, a modo introductorio, de qué se trata el Trading Algorítmico, poniendo de ejemplo el ETF SPY que replica al S&P500 .

El trading Algorítmico se basa en analizar los activos utilizando algoritmos que permiten decidir cuando comprar y cuando vender basándose en reglas objetivas.

Una vez que se dan las condiciones de compra, se abre el trade y según el diseño de la estrategia, se podrá tener un Stop Loss fijo o variable. Lo mismo aplica para el Stop Gain.

Los algortimos se testean (Backtesting) para conocer como fue el comportamiento de la estrategia en la historia del activo. De esta manera se obtiene el porcentaje de Trades exitosos, el porcentaje de ganancia, Profit Factor, Esperanza matemática, etc.

Es importante tener en cuenta que se debe buscar los puntos de cierre de trades adecuados. Si por ejemplo se usa Stop Loss fijo, se deberá buscar el valor adecuado que nos permita obtener un porcentaje de trades exitosos y de ganancia que cumpla con nuestras expectativas.

En este momento se encuentra activo un Trade sobre el ETF SPY el cual fue iniciado el dia 4/03/19.

En el trade usado de ejemplo, se ve que en el punto A se inicia el Trade y en el B se llega a estar aproximadamente un 3% abajo del valor de compra. Como el porcentaje de Stop Loss del Algoritmo es mayor a este porcentaje de pérdida, la operación no se cerró y permitió seguir con el trade activo para aprovechar las posibles ganancias.

En el punto C hubo una caída del 7,47% desde máximos pero no llego a estar por debajo del mínimo del punto B, por lo tanto el trade siguió activo. Acá se manifiesta una de las ventajas de operar con Trading Algoritmico: se minimiza el impacto de la psicología del inversor, ya que el posible temor a tener pérdidas en ese momento, se deja de lado y se espera a que aparezca la señal de venta.

Actualmente nos encontramos en el punto D, con un 6,69% de ganancias.

Este algoritmo usado de ejemplo tiene un Stop Gain dinámico, por lo tanto en el caso de continuar la suba, podrá dejar ganancias mayores.

En este ejemplo el porcentaje de trades exitosos es de más del 70%. Esto no asegura el éxito de los futuros trades pero aumenta las probabilidades de obtener ganancias.

Espero haber sido claro con esta pequeña explicación del Trading Algorítmico.

Cualquier comentario o consulta al respecto serán bienvenidos.
Teo Trading
Twitter: @TeoTrading
https://stocktwits.com/TeoTrading

Trading Algoritmico / Algorithmic Trading

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