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Strategy

S&P500: Explicación Trading AlgorítmicoExplicaré brevemente, a modo introductorio, de qué se trata el Trading Algorítmico, poniendo de ejemplo el ETF SPY que replica al S&P500 . El trading Algorítmico se basa en analizar los activos utilizando algoritmos que permiten decidir cuando comprar y cuando vender basándose en reglas objetivas. Una vez que se dan las condiciones de compra, se abre el trade y según el diseño de la estrategia, se podrá tener un Stop Loss fijo o variable. Lo mismo aplica para el Stop Gain. Los algortimos se testean (Backtesting) para conocer como fue el comportamiento de la estrategia en la historia del activo. De esta manera se obtiene el porcentaje de Trades exitosos, el porcentaje de ganancia, Profit Factor, Esperanza matemática, etc. Es importante tener en cuenta que se debe buscar los puntos de cierre de trades adecuados. Si por ejemplo se usa Stop Loss fijo, se deberá buscar el valor adecuado que nos permita obtener un porcentaje de trades exitosos y de ganancia que cumpla con nuestras expectativas. En este momento se encuentra activo un Trade sobre el ETF SPY el cual fue iniciado el dia 4/03/19. En el trade usado de ejemplo, se ve que en el punto A se inicia el Trade y en el B se llega a estar aproximadamente un 3% abajo del valor de compra. Como el porcentaje de Stop Loss del Algoritmo es mayor a este porcentaje de pérdida, la operación no se cerró y permitió seguir con el trade activo para aprovechar las posibles ganancias. En el punto C hubo una caída del 7,47% desde máximos pero no llego a estar por debajo del mínimo del punto B, por lo tanto el trade siguió activo. Acá se manifiesta una de las ventajas de operar con Trading Algoritmico: se minimiza el impacto de la psicología del inversor, ya que el posible temor a tener pérdidas en ese momento, se deja de lado y se espera a que aparezca la señal de venta. Actualmente nos encontramos en el punto D, con un 6,69% de ganancias. Este algoritmo usado de ejemplo tiene un Stop Gain dinámico, por lo tanto en el caso de continuar la suba, podrá dejar ganancias mayores. En este ejemplo el porcentaje de trades exitosos es de más del 70%. Esto no asegura el éxito de los futuros trades pero aumenta las probabilidades de obtener ganancias. Espero haber sido claro con esta pequeña explicación del Trading Algorítmico. Cualquier comentario o consulta al respecto serán bienvenidos.
AMEX:SPY
por Teo_Trading
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PROYECCIÓN NZDCADVemos una baja muy fuerte luego de un retroceso e impulso hasta el 61.80 de la siguiente zona, esperaríamos un retroceso en corto para buscar la zona del 100% de la ONDA(1-2) Y la confluencia para que en el punto exacto entrar a ventas en largo hasta la expansion de Fibonachi al 100% en la formación de la onda 5 Operación en corto y SWING(largo plazo) cuidar la gestión de riesgo. PD . No existe la perfección en el Trading, solo trader codicioso que quiere ganarse todo en un día. Atte. Facebook . Anthony Sarmiento Instagram. Anthony_Sarm
Largo
por AnthonySarmiento
EURUSD. Como controlar el Riesgo como un PRO.Interesantísimo momento en el EURUSD. Como sabéis de un Post anterior, especulaba con un largo en este par hasta como mínimo 1.1500. Sin embargo, las cosas han cambiado y es el momento de ponernos el sombrero de gestor de riesgos y analizar detenidamente la situación. Análisis de probabilidades: Técnicamente y como demuestran las flechas, incluso tras nuevos mínimos descendientes hay altas probabilidades de que el precio revierta. La probabilidad de que el precio rebote al alza en los niveles actuales es del 80%. Análisis de volumen: En el mercado de Opciones (donde podemos observar los movimientos de los peces gordos) apuntan a que nos vamos a mover entre 1.12 y 1.14 durante las próximas 2 semanas. Análisis técnico: Canal bajista con tres impulsos bajistas y tres retrocesos que termina en un rango. El 80% de los intentos de roturas de rangos fallan. El 50% de los rangos se decantan hacia arriba o hacia abajo, aunque ligeramente favorece a los bajistas al venir de tendencia bajista. Divergencia en RSI que favorece a los alcistas. (Incluyo el RSI porque sé que a algunos lectores les gusta) Análisis fundamental: El EUR está infravaloradísimo (algunas estimaciones aseguran que debería estar por encima de 1.20) pero aún así está el factor BCE (Banco Central Europeo). Sí. Mañana el BCE va a comunicar al resto del mundo si decide bajar los tipos de interés, si bajar 10 o 25 puntos. Lo que decida mañana es determinante, pues si deciden bajar 25 puntos y la semana que viene la Reserva Federal decide no bajar tipos, el EUR con casi total seguridad va a dirigirse hasta 1.04, cambiando totalmente el escenario. Conclusión: Nuestro largo está en peligro, una decisión del BCE puede cambiar el escenario por completo. La obligación del Trader es controlar los posibles riesgos. Ahora que sabemos por dónde van los tiros, es el momento de tomar decisiones y de no titubear si el momento exige cambiarnos el sombrero de compradores y ponernos el de vendedores, pero antes, falta confirmación. Como siempre, muchas gracias por leerme. Mucha suerte. Alfonttoit.
por AlFontToit