IMV: mirando ARGY con cariñoHoy el Parabolic SAR se puso comprador sobre el índice del Merval en escala diaria.
Si bien nunca recomiendo basar una estrategia de Trading en 1 solo indicador, al menos nos puede dar una idea del posible panorama, una visión macro para saber donde estamos parados. Así que les propongo analizar un poco el pasado para ver que tan bueno ha sido este indicador en la historia de cotizaciones (desde el 2004 en adelante).
Según el análisis que automaticé por software, pude detectar 164 oportunidades en las que el Parabolic SAR diario se puso en compra. Para simplificar el análisis supuse que se compraba a vela vencida al ponerse comprador y se vendía a vela vencida al dar venta. Si bien la eficiencia es mediocre, tan un solo un 52% de las veces se ganó dinero, se ha obtenido en la simulación ganancia con un Profit Factor de 1,52, esto significa que hubiese sido rentable guiarse por este indicador.
En este momento también se tiene en compra el SAR mensual, si bien en este caso se tienen muy pocas operaciones, la efectividad se mantiene en el 50% con un excelente Profit Factor mayor a 4.
Si bajamos a escalas de 3 y de 4 horas, también se obtienen eficiencias similares con Profit Factor que demuestran que se hubiese ganado dinero.
Si nos guiamos por el SAR, las probabilidades de ganar son solo del 50%. Pero se debe tener en cuenta que si nos guiamos por el Profit Factor, las veces que ganó, ha ganado más de lo que ha perdido en otras oportunidades.
Yendo al AT convencional, hay que mencionar que en el último mes el Merval recuperó un 10%. En este momento está cerca de una zona de resistencia, si la supera tiene otra resistencia importante un 10% por encima de los valores actuales.
Hasta acá tan solo menciono datos objetivos de la historia de los últimos años del índice. Esto no significa en absoluto que recomiende ponerse Long o Short, simplemente expongo los datos de los testeos. Para armar una estrategia falta contemplar otras condiciones y fundamentalmente falta ajustar los Stops ya que los datos brindados no tienen ningún Stop Loss , por lo tanto es una locura tomar decisiones solo con esos datos. Ahora faltaría armar una estrategia y testearla cuando se dan las condiciones de SAR en compra. Pero al menos estamos viendo que estadísticamente el solapamiento de los SAR en compra sobre múltiples escalas da cierta probabilidad de éxito. Ahora falta encontrar el momento más conveniente de entrar y de salir.
Agrego algunos detalles de solapamientos de SAR de múltiples escalas. Operando en escala diaria solo cuando el SAR Mensual también está comprador, la eficiencia sube al 55% y el Profit Factor queda en 1,53. Si opero solo con SAR Mensual + SAR Semanal en compra, la eficiencia sube un poco más, al 57%.
En los últimos días tuve varias señales Long sobre activos locales del Merval. Por el momento no tuve ninguna señal de Trading Algorítmico sobre el índice.
Hasta ahora no se cerró ningún trade, es necesario sostener la tendencia de corto plazo para ver buenos resultados. Caso contrario, sumaré un nuevo "amague" en los resultados de mi comitente.
En los últimos años, fueron muchos los "amagues" que hubo que hicieron que muchas señales terminen a pérdida.
Por lo tanto, como siempre es importante mantener la cautela y tener una correcta gestión de Riesgos.
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
