[ES] Reinventando bandas Bollinger. Parte 1 // GaliortiTrading
Introducción
Útiles para identificar si un activo está siendo negociado fuera de sus niveles usuales. Son una medida de la volatilidad de los precios.
Parámetros de configuración habitual:
Longitud del período = 20
Tipo base de media móvil = simple
Fuente de datos = cierre
Desviaciones standard = 2
El patrón gráfico consiste en tres líneas:
La línea media del indicador de las bandas de Bollinger es una media móvil (normalmente) del precio (por defecto es una media móvil de 20 períodos).
La banda superior de Bollinger se deriva de un cálculo de la desviación estándar (normalmente 2) del precio añadido al valor medio móvil.
La banda inferior de Bollinger se deriva de un cálculo de la desviación estándar (normalmente 2) del precio restado del valor medio móvil.
Cuanto más ancha sea la separación entre las bandas mayor será la volatilidad del valor. Cuanto más cerca estén las bandas entre sí (un canal más estrecho) menor será la volatilidad. Cuando se ensancha después de un rango estrecho se interpreta como la aparición de una posible nueva tendencia.
Mientras que las bandas de Bollinger son estrechas, la banda superior puede considerarse un punto de resistencia y la banda inferior un nivel de soporte. Si el precio se rompiera por encima de la resistencia o por debajo del soporte de estas bandas, se podría considerar una oportunidad de trading. Si el precio hiciera nuevos máximos o mínimos pero no rompiera la banda superior o inferior sería un indicativo de posible agotamiento de la tendencia.
El rango de parámetros del indicador es tan grande que las posibilidades de adaptación del mismo son extraordinarias. La modificación de esos parámetros confieren una gran versatilidad al indicador, lo que nos permite darle otras utilidades a las originalmente diseñadas. Os proponemos sumergirnos en esta maravilla creada por John Bollinger en la década de los 80...
Para hacerlo más didáctico y atractivo hemos decidido estructurar el artículo en 3 partes:
- Parte 1. Parámetro Fuente de datos (cierre). Sus variaciones permiten obtener un modelo "adaptativo" al precio del activo. Permiten identificar los agotamientos o cambios de tendencia.
- Parte 2. Parámetro Desviación standard (2). Sus variaciones optimizan el seguimiento de la tendencia y facilitan una mejora en la toma de beneficios.
- Parte 3. Parámetro Longitud período (20). Sus variaciones permiten establecer operativas/sistemas de trading (similar a un cruce de medias).
Al finalizarlas podremos ver al indicador de una forma global. Tenemos la posibilidad de múltiples combinaciones entre ellas (no son excluyentes) lo que nos abre un gran número de posibilidades para optimizar nuestros resultados de trading. Os proponemos que busquéis la que mejor se adapta a vuestra estrategia de inversión. ¡Empezamos!
PARTE 1. PARAMETRO FUENTE DE DATOS
Configuración habitual:
fuente = cierre
Sus variaciones permiten generar una banda de Bollinguer adaptativa que optimice el seguimiento de los impulsos alcistas y de los bajistas. De esta manera podemos dejar correr la tendencia vigente en ese momento.
Ejemplo de propuesta: Configuraremos 3 bandas de Bollinger de 20 períodos:
- 1ª con fuente de datos = cierre
- 2ª con fuente de datos = máximo
- 3ª con fuente de datos = mínimo
Resto de parámetros idénticos.
USDJPY
1D
USDJPY
1D
Reglas:
- Línea media con fuente de datos cierre ascendente (alcista): tendencia finalizada si el precio cierra por debajo de línea media con fuente de datos mínimo.
- Línea media con fuente de datos cierre descendente (bajista): tendencia finalizada si el precio cierra por encima de línea media con fuente de datos máximo.
USDJPY
1D
USDJPY
1D
Veamos algunos ejemplos en diferentes activos y en diferentes marcos temporales:
XAUUSD
4h
XAUUSD
4h
SPX
1W
SPX
1W
Pablo G.
Útiles para identificar si un activo está siendo negociado fuera de sus niveles usuales. Son una medida de la volatilidad de los precios.
Parámetros de configuración habitual:
Longitud del período = 20
Tipo base de media móvil = simple
Fuente de datos = cierre
Desviaciones standard = 2
El patrón gráfico consiste en tres líneas:
La línea media del indicador de las bandas de Bollinger es una media móvil (normalmente) del precio (por defecto es una media móvil de 20 períodos).
La banda superior de Bollinger se deriva de un cálculo de la desviación estándar (normalmente 2) del precio añadido al valor medio móvil.
La banda inferior de Bollinger se deriva de un cálculo de la desviación estándar (normalmente 2) del precio restado del valor medio móvil.
Cuanto más ancha sea la separación entre las bandas mayor será la volatilidad del valor. Cuanto más cerca estén las bandas entre sí (un canal más estrecho) menor será la volatilidad. Cuando se ensancha después de un rango estrecho se interpreta como la aparición de una posible nueva tendencia.
Mientras que las bandas de Bollinger son estrechas, la banda superior puede considerarse un punto de resistencia y la banda inferior un nivel de soporte. Si el precio se rompiera por encima de la resistencia o por debajo del soporte de estas bandas, se podría considerar una oportunidad de trading. Si el precio hiciera nuevos máximos o mínimos pero no rompiera la banda superior o inferior sería un indicativo de posible agotamiento de la tendencia.
El rango de parámetros del indicador es tan grande que las posibilidades de adaptación del mismo son extraordinarias. La modificación de esos parámetros confieren una gran versatilidad al indicador, lo que nos permite darle otras utilidades a las originalmente diseñadas. Os proponemos sumergirnos en esta maravilla creada por John Bollinger en la década de los 80...
Para hacerlo más didáctico y atractivo hemos decidido estructurar el artículo en 3 partes:
- Parte 1. Parámetro Fuente de datos (cierre). Sus variaciones permiten obtener un modelo "adaptativo" al precio del activo. Permiten identificar los agotamientos o cambios de tendencia.
- Parte 2. Parámetro Desviación standard (2). Sus variaciones optimizan el seguimiento de la tendencia y facilitan una mejora en la toma de beneficios.
- Parte 3. Parámetro Longitud período (20). Sus variaciones permiten establecer operativas/sistemas de trading (similar a un cruce de medias).
Al finalizarlas podremos ver al indicador de una forma global. Tenemos la posibilidad de múltiples combinaciones entre ellas (no son excluyentes) lo que nos abre un gran número de posibilidades para optimizar nuestros resultados de trading. Os proponemos que busquéis la que mejor se adapta a vuestra estrategia de inversión. ¡Empezamos!
PARTE 1. PARAMETRO FUENTE DE DATOS
Configuración habitual:
fuente = cierre
Sus variaciones permiten generar una banda de Bollinguer adaptativa que optimice el seguimiento de los impulsos alcistas y de los bajistas. De esta manera podemos dejar correr la tendencia vigente en ese momento.
Ejemplo de propuesta: Configuraremos 3 bandas de Bollinger de 20 períodos:
- 1ª con fuente de datos = cierre
- 2ª con fuente de datos = máximo
- 3ª con fuente de datos = mínimo
Resto de parámetros idénticos.
USDJPY
1D
USDJPY
1D Reglas:
- Línea media con fuente de datos cierre ascendente (alcista): tendencia finalizada si el precio cierra por debajo de línea media con fuente de datos mínimo.
- Línea media con fuente de datos cierre descendente (bajista): tendencia finalizada si el precio cierra por encima de línea media con fuente de datos máximo.
USDJPY
1D
USDJPY
1D Veamos algunos ejemplos en diferentes activos y en diferentes marcos temporales:
XAUUSD
4h
XAUUSD
4h
SPX
1W
SPX
1W Pablo G.