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Analizando los GAPs de Apertura de TESLA

NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Tesla se caracteriza por ser un activo bastante volátil.

Esto hace que de un día para el otro pueda tener porcentajes de suba y de baja muy importantes.

Un parámetro que considero que vale la pena tener en cuenta cuando analizamos un activo, son los GAPs de apertura.

En el gráfico marqué algunos ejemplos.

Cuando uno está Long en un activo y estando comprado de un día para el otro se da un GAP de apertura bajista, se puede llegar a perder mucho más de lo que teníamos planificado en nuestro Stop Loss.

En el análisis de la historia del activo, es bueno saber con que frecuencia se dan los GAPs alcistas y bajistas mayores a un determinado porcentaje.

Por ejemplo, si queremos usar SL muy corto, supongamos del 3%, podría ser interesante saber que en promedio, en los últimos 10 años en TESLA hubo 9 GAPS de apertura bajistas mayores al 3% por año. Osea que si nos agarraba comprado, al vender en la apertura de la vela del GAP se iba a perder más de lo planificado.

La peor baja fue del -14,9%, nada despreciable como para soportar semejante baja.

Ahora analicemos los GAPs alcistas que son los que podrían llegar a compensar las pérdidas importantes que podríamos tener. En los últimos 10 años, hubo un promedio de 12,8 GAPS alcistas por año mayores al 3%. El más importante fue del 25,69%.

Los 21 GAPs alcistas más importantes suman un 252%.

Los 21 GAPS bajistas más importantes suman un -213%.

Otro punto interesante podría ser evaluar cuántos GAPs alcistas y bajistas hubiese agarrado nuestra estrategia en la historia del activo.

Si mi estrategia solo compra en tendencia alcista, agarro más GAPs de aperturas alcistas que bajistas o es indistinto?

Cuando subió demasiado y queda sobrecomprado, aumentan las chances de que al otro día abra con GAP bajista?

Analizar estos datos podrían ayudarnos a tomar decisiones en las estrategias que armemos. Por ejemplo, que pasaría si usará Stop Loss del 5% en vez del 3%?. En este caso solo hubo un promedio de 3,3 GAPs bajistas superiores al -5% en promedio por año. Habría un promedio de 5 GAPs alcistas por año superiores al +5% en el GAP de apertura.

Esta claro que son datos históricos, ésto no significa que no puedan empezar a aparecer eventos diferentes al pasado, por ejemplo tener un año con GAPs bajistas de porcentajes muy superiores a los vistos y con una cantidad anual más elevada.

Comparto ésta información porque considero que no siempre se analizan correctamente los GAPs de apertura y son parte del riesgo que estamos asumiendo al quedarnos comprados en un activo de un día para el otro.

Muchos optan por bajar riesgo durmiendo tranquilo, simplemente operando de manera intradiaria, de esa manera evitan los GAPs de apertura.

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