SAR en compra combinado con Trading Algorítmico
Con la suba del 1,32% que tuvo hoy GOOGL, se activó el indicador Parabolic SAR en compra.
Para los que no conocen este indicador, al superar el valor del SAR que estaba en venta, el indicador pasó a compra dejando el "puntito" amarillo debajo de la vela.
Algo interesante es que el valor del SAR quedó en la zona de soporte estático, alrededor de 1700.
Antes de pensar que sea bueno que pase a compra el SAR, veamos un poco el comportamiento de este indicador con GOOGLE a lo largo de su historia.
Simulé operaciones haciendo de cuenta que cada vez que el SAR se ponía comprador, se compraba al día siguiente, osea en la vela que tiene el segundo punto del SAR en compra (siempre simulo a "vela vencida"). Hagamos de cuenta, para simplificar el ejercicio, que venderemos en la vela siguiente de la aparición del SAR en venta.
Desde el 19/08/2004 hubiésemos tenido 178 operaciones de las cuales 85 hubiesen tenido ganancias, el resto eran a pérdida. Osea que solo ganaba el 47,75% de las veces.
Para simplificar supongamos que no pago comisiones (en realidad cuando opero con cuenta en USA tengo comisión cero, así que es una suposición válida para los que no pagamos comisiones operando en el exterior).
En total se hubiese ganado un 296%. El Profit Factor hubiese sido de 2,02 y la duración promedio por trade de 18,8 días.
Hubiese dejado una ganancia promedio del 1,66% por trade. No es mucho, seguramente se pueda mejorar la performance agregar condiciones a nuestra estrategia.
Operar solo por un indicador NO ES UNA ESTRATEGIA DE TRADING!. Falta agregarle Stop Loss, para los que pagan comisiones faltaría descontar esos valores, habría que estudiar los períodos de máxima pérdida, agregar condiciones para no comprar bajo ciertas circunstancias por más que el SAR pase a compra, etc, etc, etc. Esto es solo un ejercicio teórico.
Supongamos ahora que le ponemos un Stop Loss del 5%, esto significa que si el SAR se pone en compra, abro posición y si desde ese momento baja un 5% o más, vendo a pérdida. En este caso hubiese ganado en 79 operaciones (6 menos que sin SL) y me huebiese dejado una ganancia del 267%.
Si el Stop Loss era del 3%, solo ganaba en 66 trades y me quedaba un 228% de ganancia con un Profit Factor aceptable de 1,81.
Ahora supongamos el SL del 3% y una comisión cara, por ejemplo 0,5%. En vez de ganar un 228% hubiese ganado tan solo un 49% y el Profit Factor sería muy bajo, solo de 1,13, valor inaceptable a mi criterio como para tomarlo como válido. Este caso sería para "darle de comer al Broker!".
Ahora si combinamos el SAR en compra con otras condiciones y sumamos probabilidades de éxito, va tomando otro color nuestro análisis.
Conclusión: que el SAR pase a compra es un buen indicio en GOOGLE pero hay que tener en cuenta que la cantidad de operaciones que se tienen en la muestra es baja, a mi criterio no es suficiente para tener estadísticas robustas y confiables.
Siempre hay que tener en cuenta que el trade puede terminar a pérdida y que nuestra pérdida máxima no siempre es el valor de Stop Loss, tengamos en cuenta que un gran GAP bajista nos puede hacer jugar una mala pasada. Por eso es que considero fundamental hacer gestión de riesgo, trabajar con unidades de Trading sin poner un porcentaje importante de nuestro capital en un solo activo, tener cobertura, etc.
Hace varios días, antes de que el SAR diario se ponga en compra, tuve una señal Long de Trading Algorítmico, por el momento el trade viene bien pero tenemos por delante la resistencia del máximo histórico a un 2,57% del valor actual.
Las estadísticas de funcionamiento del SAR fueron puestas a modo educativo. De ninguna manera significan una recomendación de inversión. Cada uno debe realizar su propio análisis antes de decidir abrir una posición y debe tener en cuenta su perfil de riesgo para decidir de que manera hacerlo.
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
Para los que no conocen este indicador, al superar el valor del SAR que estaba en venta, el indicador pasó a compra dejando el "puntito" amarillo debajo de la vela.
Algo interesante es que el valor del SAR quedó en la zona de soporte estático, alrededor de 1700.
Antes de pensar que sea bueno que pase a compra el SAR, veamos un poco el comportamiento de este indicador con GOOGLE a lo largo de su historia.
Simulé operaciones haciendo de cuenta que cada vez que el SAR se ponía comprador, se compraba al día siguiente, osea en la vela que tiene el segundo punto del SAR en compra (siempre simulo a "vela vencida"). Hagamos de cuenta, para simplificar el ejercicio, que venderemos en la vela siguiente de la aparición del SAR en venta.
Desde el 19/08/2004 hubiésemos tenido 178 operaciones de las cuales 85 hubiesen tenido ganancias, el resto eran a pérdida. Osea que solo ganaba el 47,75% de las veces.
Para simplificar supongamos que no pago comisiones (en realidad cuando opero con cuenta en USA tengo comisión cero, así que es una suposición válida para los que no pagamos comisiones operando en el exterior).
En total se hubiese ganado un 296%. El Profit Factor hubiese sido de 2,02 y la duración promedio por trade de 18,8 días.
Hubiese dejado una ganancia promedio del 1,66% por trade. No es mucho, seguramente se pueda mejorar la performance agregar condiciones a nuestra estrategia.
Operar solo por un indicador NO ES UNA ESTRATEGIA DE TRADING!. Falta agregarle Stop Loss, para los que pagan comisiones faltaría descontar esos valores, habría que estudiar los períodos de máxima pérdida, agregar condiciones para no comprar bajo ciertas circunstancias por más que el SAR pase a compra, etc, etc, etc. Esto es solo un ejercicio teórico.
Supongamos ahora que le ponemos un Stop Loss del 5%, esto significa que si el SAR se pone en compra, abro posición y si desde ese momento baja un 5% o más, vendo a pérdida. En este caso hubiese ganado en 79 operaciones (6 menos que sin SL) y me huebiese dejado una ganancia del 267%.
Si el Stop Loss era del 3%, solo ganaba en 66 trades y me quedaba un 228% de ganancia con un Profit Factor aceptable de 1,81.
Ahora supongamos el SL del 3% y una comisión cara, por ejemplo 0,5%. En vez de ganar un 228% hubiese ganado tan solo un 49% y el Profit Factor sería muy bajo, solo de 1,13, valor inaceptable a mi criterio como para tomarlo como válido. Este caso sería para "darle de comer al Broker!".
Ahora si combinamos el SAR en compra con otras condiciones y sumamos probabilidades de éxito, va tomando otro color nuestro análisis.
Conclusión: que el SAR pase a compra es un buen indicio en GOOGLE pero hay que tener en cuenta que la cantidad de operaciones que se tienen en la muestra es baja, a mi criterio no es suficiente para tener estadísticas robustas y confiables.
Siempre hay que tener en cuenta que el trade puede terminar a pérdida y que nuestra pérdida máxima no siempre es el valor de Stop Loss, tengamos en cuenta que un gran GAP bajista nos puede hacer jugar una mala pasada. Por eso es que considero fundamental hacer gestión de riesgo, trabajar con unidades de Trading sin poner un porcentaje importante de nuestro capital en un solo activo, tener cobertura, etc.
Hace varios días, antes de que el SAR diario se ponga en compra, tuve una señal Long de Trading Algorítmico, por el momento el trade viene bien pero tenemos por delante la resistencia del máximo histórico a un 2,57% del valor actual.
Las estadísticas de funcionamiento del SAR fueron puestas a modo educativo. De ninguna manera significan una recomendación de inversión. Cada uno debe realizar su propio análisis antes de decidir abrir una posición y debe tener en cuenta su perfil de riesgo para decidir de que manera hacerlo.
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.