Indicadores de perfil de volumen: conceptos básicos

Definición

El perfil de volumen es un indicador gráfico avanzado que muestra la actividad de negociación durante un periodo de tiempo especificado a niveles de precios determinados. El indicador tiene en cuenta parámetros definidos por el usuario, como el número de filas y el periodo de tiempo, y traza un histograma en el gráfico con el fin de revelar los niveles de precios dominantes o significativos en función del volumen. Esencialmente, el Perfil de volumen toma el volumen total negociado a un nivel de precios específico durante el período de tiempo especificado y divide el volumen total en volumen alcista (operaciones que movieron el precio al alza) o volumen bajista (operaciones que movieron el precio a la baja) y luego hace que esa información sea fácilmente visible para el trader.

Puede utilizar los siguientes tipos de Perfil de volumen:

1. Perfil de volumen autoanclado

2. Perfil de volumen de rango fijo

3. Perfil de volumen periódico

4. Perfil de volumen en sesión

5. Perfil de volumen en sesión HD

6. Perfil de volumen en rango visible

Conceptos básicos

Cálculo del algoritmo

Los indicadores de Perfil de volumen se calculan utilizando los datos para el mismo símbolo de los intervalos de tiempo inferiores. Por ejemplo, para calcular el Perfil de volumen para una sesión diaria, cargamos todas las barras de 1m que se negociaron en esa sesión diaria, analizamos los niveles de precios en los que se negociaron y la dirección en la que se movió el precio, si la barra cierra por encima o igual a su apertura, esto cuenta como una barra alcista, de lo contrario es una barra bajista. Una vez analizados, estos datos se añaden al histograma del Perfil de volumen.

La lógica particular utilizada para decidir qué intervalo de tiempo inferior debe utilizarse para el cálculo difiere en función de cada indicador.

Usos del volumen en los cálculos

El Perfil de volumen utiliza los siguientes tipos de volumen:

volumen de operaciones, para acciones.
volumen de tick*, para índices/forex y cripto en CFD
volumen base o de cotización, para cripto

* El volumen de ticks indica la cantidad de actualizaciones de precios.

Utilizamos el volumen Máximo/Mínimo en lugar del volumen de compra/venta y calculamos el Perfil de volumen basándonos en la dirección del precio dentro de las barras: si el cierre es >= apertura, lo tomamos como Volumen Máximo, si el cierre es < apertura, es Volumen Mínimo.

Niveles típicos de importancia

Punto de control (POC) - El nivel de precios del periodo de tiempo con el mayor volumen de trading.

Perfil Alto - El nivel de precios más alto alcanzado durante el periodo de tiempo especificado.

Perfil Bajo - El nivel de precios más bajo alcanzado durante el periodo de tiempo especificado.

Área de valor (VA) - El rango de niveles de precios en el que se negoció un porcentaje específico de todo el volumen durante el periodo de tiempo. Normalmente, este porcentaje se fija en el 70%, pero queda a discreción del operador.

Área de Valor Alto (VAH) - El nivel de precios más alto dentro del área de valor.

Value Area Low (VAL) - El nivel de precios más bajo dentro del área de valor.

Cómo calcular el área de valor (VA)

Determine el volumen total negociado en el perfil (total de compras y ventas).
Tome el número de compras y ventas totales y multiplíquelo por 0,7 para determinar qué número es el 70% del total de compras y ventas. (El 70% es un ejemplo típico, pero el operador puede utilizar cualquier porcentaje).
Empiece por el POC (la fila del perfil con el mayor volumen total) y registre su número de volumen total. El POC será la primera fila del perfil que se añada al área de valor.
Ahora mire las dos filas por encima del POC (el área de valor inicial) y sume el volumen total de ambas.
Ahora mire las dos filas situadas debajo del POC (el área de valor inicial) y sume el volumen total de ambas.
Determine cuál de los números de volumen total es mayor y súmelo al número de volumen total del POC encontrado en el paso 3.
Repita los pasos 4 y 5 añadiendo el mayor de los dos números al Área de Valor.
Una vez que el volumen total de su Área de Valor coincida o supere ligeramente el número encontrado en el paso 2, el Área de Valor ha sido determinada.
La fila más alta dentro del Área de Valor será su Área de Valor Alta (VAH) y la fila más baja dentro del Área de Valor será su Área de Valor Baja (VAL).

Сálculo en tipos de gráficos no estándar (Heikin Ashi, Renko, etc.)

Si está utilizando los indicadores de perfil de volumen en este tipo de gráfico, es importante tener en cuenta que los datos del gráfico son sintéticos (es decir, no representan precios reales) y los datos de volumen también se ven afectados por ello. Por ejemplo, una sola vela diaria que cierra por encima de su apertura puede convertirse en x bloques Renko separados que suben en una secuencia, y el volumen diario de esa vela se dividirá por x y el valor resultante se dará a cada bloque de la secuencia. No tener esto en cuenta puede dar lugar a predicciones inexactas y obstaculizar la eficacia de su estrategia de negociación.

Estilo

Perfil de volumen

Activa la visibilidad del histograma del volumen.

Valores

Activa o desactiva la visualización de los valores numéricos en el histograma de volumen y ajusta el color del texto. Lo que significan estos valores depende de la entrada Volumen en la pestaña Entradas del indicador: con "Total" seleccionado, muestra el volumen total para esta fila, "Máximo/Mínimo" muestra tanto el volumen Máximo como Mínimo en una secuencia, y "Delta" muestra sólo el delta, es decir, la diferencia entre el volumen Máximo y Mínimo para el nivel.

Anchura (% de la caja)

Altera la anchura de las filas del histograma. La fila más larga se escala de acuerdo con este ajuste, y todas las demás filas se basan en su escala: por ejemplo, si el indicador muestra 3 filas con volúmenes de 20K, 40K y 100K y el Ancho está ajustado a 40, la fila de 100K se extenderá un 40% del ancho del histograma, la de 40K se extenderá un 40% del 40% (16% del total), y la de 20K se extenderá un 20% del 40% (8% del total).

Colocación

Coloque las filas a la izquierda o a la derecha.

Volumen alcista

Determina el color así como la opacidad para el volumen alcista (compras).

Volumen bajista

Determina el color así como la opacidad para el volumen bajista (venta).

Área de valor alcista

Determina el color así como la opacidad para el Área de Valor Alcista.

Área de valor bajista

Determina el color así como la opacidad para el Área de Valor Bajista.

VAH

Activa la visibilidad del Área de Valor Máximo.

VAL

Activa la visibilidad del Área de Valor Mínimo.

POC

Activa la visibilidad del punto de control.

Desarrollar el POC

Cambia la visibilidad del Punto de Control en Desarrollo, mostrándole cómo cambiaba el POC durante la sesión del mercado.

Desarrollar el VA

Activa la visibilidad del área de valor en desarrollo, mostrándole cómo cambiaba el VA durante la sesión del mercado.

Cuadro de histograma (no disponible para el Perfil de volumen de rango visible)

Determines the background color as well as opacity for the Volume Profile area.

En qué hay que fijarse

Niveles de soporte y resistencia

Lo primero para lo que la mayoría de los operadores utilizarán el perfil de volumen es para identificar los niveles básicos de soporte y resistencia. Es importante señalar que el uso del perfil de volumen como identificador de los niveles de soporte y resistencia es un método reactivo. Esto significa que, a diferencia de los métodos proactivos (como las líneas de tendencia y las medias móviles), que se basan en la acción del precio actual y en el análisis para predecir los movimientos futuros del precio, los métodos reactivos se basan en los movimientos pasados del precio y en el comportamiento del volumen. Los métodos reactivos pueden ser útiles para aplicar el significado o la importancia a los niveles de precios que el mercado ya ha visitado. El análisis técnico básico ha demostrado que un nivel de soporte es un nivel de precios que apoyará al precio en su camino hacia abajo y un nivel de resistencia es un nivel de precios que resistirá al precio en su camino hacia arriba. Por lo tanto, se puede concluir que un nivel de precios cerca de la parte inferior del perfil que favorece en gran medida al lado comprador en términos de volumen es una buena indicación de un nivel de soporte. Lo contrario también es cierto. Un nivel de precios cerca de la parte superior del perfil que favorece en gran medida el volumen del lado vendedor es un buen indicio de un nivel de resistencia.

Nodos de volumen

Los nodos de alto volumen (HVN) son picos de volumen en o alrededor de un nivel de precios. Los HVN pueden considerarse como un indicador de un periodo de consolidación. Normalmente hay una gran actividad tanto en el lado de la compra como en el de la venta y el mercado se mantiene en ese nivel de precios durante mucho tiempo en comparación con otros niveles del perfil. Esto puede implicar una "zona de valor justo" para el activo. Cuando el precio se acerca a un HVN anterior (o zona de valor justo) se espera un periodo sostenido de movimiento lateral. Es menos probable que el mercado rompa inmediatamente ese precio.

Los nodos de bajo volumen (LVN) son lo contrario. Son valles (o caídas significativas) de volumen en un nivel de precios o en torno a él. Los nodos de bajo volumen suelen ser el resultado de un rally de ruptura o de una ruptura. Durante un rally o una ruptura, normalmente habrá un estallido inicial de volumen y luego una caída significativa. La caída puede implicar una "zona de valor injusto" para el activo. Cuando el precio se aproxima a una LVN (o zona de valor injusto) anterior, es mucho más probable que el mercado repunte o rebote desde ese nivel de precios. Dado que se considera una zona de valor injusto, el mercado no pasará tanto tiempo allí en comparación con otros niveles del perfil.

Ejemplo de estrategia

Al igual que la mayoría de las herramientas o estudios, el Perfil de Volumen tiene varios usos. Hay muchas estrategias de trading que utilizan el Perfil de Volumen como componente clave. A continuación se exponen los fundamentos de una de estas estrategias, que se basa en la comparación del precio de apertura del día actual con el Perfil de Volumen del día anterior.

Si el día actual abre por encima de la zona de valores del día anterior (pero aún por debajo del Máximo del Perfil), busque que el precio retroceda hacia el Punto de Control y luego proceda a subir (la dirección de la apertura del día). Por lo tanto, durante el retroceso hacia el Punto de Control, existe una oportunidad de compra.
Si el día actual abre por debajo de la zona de valor del día anterior (pero aún por encima del mínimo del perfil), busque que el precio retroceda hacia el Punto de Control y luego proceda a bajar (la dirección de la apertura del día). Por lo tanto, durante el retroceso hacia el Punto de Control, existe una oportunidad de venta.
Si el precio de apertura del día actual está completamente fuera del perfil del día anterior (por encima del Máximo del Perfil o por debajo del Mínimo del Perfil), esto puede verse como una posible carrera en la dirección del precio de apertura en relación con el rango del perfil del día anterior.

Resumen

El perfil de volumen es una herramienta de análisis técnico muy valiosa que utilizan los operadores de todo el mundo. La clave de la continua relevancia del Perfil de Volumen es su versatilidad. Es una herramienta gráfica que realmente tiene una amplia gama de usos. A diferencia de muchos otros estudios, apenas hay debate sobre la utilidad del Volume Profile. Los datos que proporciona el Perfil de Volumen son indiscutibles, lo que deja en manos del operador el encontrar nuevas y creativas formas de utilizarlos. Aunque en su forma más simple, es un gran método reactivo para descubrir las zonas de soporte y resistencia tradicionales, los operadores siguen ideando formas de trazar el indicador de forma predictiva o proactiva. Considere el ejemplo de estrategia de trading que se ha dado antes en el artículo. Poder comparar un evento en tiempo real (la apertura del día actual) con eventos históricos (el perfil de volumen del día anterior) y tomar una decisión de trading basada en la relación es un gran ejemplo de ello.