La volatilidad implícita proporciona un indicador de las expectativas del mercado y ayuda a identificar posibles oportunidades de trading. Analice el siguiente gráfico para evaluar los riesgos y desarrollar estrategias de opciones WULF fiables que consideren el sentimiento del mercado.
oct
nov
ene '26
feb
may
jun
dic
ene '27
jun
sept
dic
ene '28
Estructura temporal ATM IV
ATM IV se refiere a la volatilidad implícita de un contrato con el precio de ejercicio más cercano al precio actual del subyacente. A continuación puede seguir la volatilidad implícita at-the-money de las opciones de WULF en diferentes vencimientos.
