La volatilidad implícita proporciona un indicador de las expectativas del mercado y ayuda a identificar posibles oportunidades de trading. Analice el siguiente gráfico para evaluar los riesgos y desarrollar estrategias de opciones WEAT fiables que consideren el sentimiento del mercado.
sept
oct
nov
ene '26
abr
ene '27
Estructura temporal ATM IV
ATM IV se refiere a la volatilidad implícita de un contrato con el precio de ejercicio más cercano al precio actual del subyacente. A continuación puede seguir la volatilidad implícita at-the-money de las opciones de WEAT en diferentes vencimientos.
