Curvas de volatilidad de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
La volatilidad implícita proporciona un indicador de las expectativas del mercado y ayuda a identificar posibles oportunidades de trading. Analice el siguiente gráfico para evaluar los riesgos y desarrollar estrategias de opciones BIL fiables que consideren el sentimiento del mercado.
oct
nov
dic
ene '26
mar
abr
Estructura temporal ATM IV
ATM IV se refiere a la volatilidad implícita de un contrato con el precio de ejercicio más cercano al precio actual del subyacente. A continuación puede seguir la volatilidad implícita at-the-money de las opciones de BIL en diferentes vencimientos.
