Gráfico de huella (footprint) de volumen: Guía completa
CONTENIDO:
¿Qué es un gráfico de huella de volumen?
Una huella de volumen es una potente herramienta de Supergráficos que visualiza la distribución del volumen de negociación a través de múltiples niveles de precios para cada vela en un intervalo de tiempo específico, proporcionando a los traders información adicional para ayudar a identificar las áreas de alta liquidez o actividad de negociación significativa.
Por defecto, este tipo de gráfico muestra la distribución del volumen vendedor a la izquierda de cada vela y el volumen comprador a la derecha, con colores de gradiente opcionales que indican la intensidad relativa del volumen en cada nivel. Coloca líneas verticales junto a los niveles en las distribuciones para resaltar las áreas significativas de desequilibrio.
Además, muestra el Área de valor (VA) y el Punto de control (POC) de cada barra, y muestra información sobre el delta de volumen y el volumen total debajo de cada vela.
Cálculo
Fuente de datos de volumen
Este tipo de gráfico recupera los datos de volumen de un símbolo de múltiples intervalos intrabarra (intervalos inferiores al del gráfico) para sus cálculos históricos. El intervalo aumenta gradualmente a medida que se agotan los datos históricos disponibles, comenzando por el intervalo más bajo disponible. En otras palabras, cuanto más se profundiza en el historial del gráfico, mayor es el intervalo intrabarra de los datos de volumen. Las huellas de las velas recientes del gráfico son las más precisas, ya que utilizan la información más granular en sus cálculos.
El orden en que el gráfico solicita intervalos intrabarras para sus cálculos es: 1 segundo, 1 minuto, 15 minutos, 60 minutos y 1 día. El intervalo intrabar más alto solicitado para las huellas históricas depende del intervalo del gráfico.
Categorización de volumen
El gráfico de huella de volumen clasifica el volumen como «compra» o «venta» en función de la dirección de los movimientos del precio intrabarra.
Utiliza el siguiente algoritmo para determinar la categoría de cada valor de volumen:
- Si el precio de cierre de la intrabarra supera su precio de apertura, asigna el volumen a la categoría «compra».
- Si el precio de cierre de la intrabarra es inferior a su precio de apertura, asigna el volumen a la categoría «venta».
- Si el precio de cierre es igual al de apertura:
- El volumen pertenecerá a la categoría «compra» si el cierre intrabarra actual supera el cierre intrabarra anterior.
- El volumen pertenecerá a la categoría «venta» si el cierre intrabarra actual es inferior al cierre intrabarra anterior.
- El volumen pertenecerá a la misma categoría que el intrabarra anterior si sus precios de cierre son iguales
El gráfico acumula el volumen categorizado en los intervalos inferiores a diferentes niveles de precios para construir la representación de la huella.
Detección de desequilibrios
Un mercado equilibrado se produce cuando hay equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que suele traducirse en precios relativamente estables. Por el contrario, un mercado desequilibrado se produce cuando hay una disparidad significativa entre la oferta y la demanda, lo que suele dar lugar a oscilaciones de precios más sustanciales.
El gráfico de huella de volumen detecta un desequilibrio de compra cuando el volumen de «compra» en un nivel de precios supera al volumen de «venta» en el nivel inferior en un porcentaje determinado. Del mismo modo, detecta un desequilibrio de venta cuando el volumen de «venta» en un nivel supera al volumen de «compra» en el nivel superior en ese porcentaje.
Los usuarios pueden controlar el porcentaje en que el volumen de «compra» debe superar al de “venta”, o viceversa, para detectar un desequilibrio mediante la entrada «Desequilibrio» de los ajustes del gráfico. Por defecto, este valor es del 300 % (es decir, el volumen de una parte debe ser tres veces mayor que el de la otra).
Cuando detecta un desequilibrio de «compra», el gráfico mostrará una línea vertical a la derecha del nivel de precios correspondiente. Cuando se produzca un desequilibrio de «venta», aparecerá una línea vertical a la izquierda del nivel.
En el ejemplo dado, se lleva a cabo una comparación secuencial de volúmenes en diferentes niveles. Para cada comparación, la evaluación determina si el volumen mayor del par supera el umbral de desequilibrio especificado, según la fórmula: máx. (compra, venta) ≥ (porcentaje de desequilibrio / 100) * mín. (compra, venta).
El cálculo inicial es el siguiente: 506,37 («compra») ≥ (300 / 100) * 166,433 («venta»). Esta afirmación es cierta, lo que indica un desequilibrio de compra. Las comparaciones posteriores siguen la misma lógica: El nivel 3 de «compra» se compara con el nivel 2 de «venta», y el nivel 4 de «compra» con el nivel 3 de «venta».
Los traders suelen analizar las huellas de volumen para identificar el equilibrio y el desequilibrio dentro del mercado.
Cuando un mercado está equilibrado, una huella de volumen puede mostrar un volumen de negociación distribuido uniformemente en varios niveles de precios, lo que sugiere estabilidad y equilibrio. Por el contrario, en un estado de desequilibrio, una huella de volumen puede revelar grupos de elevada actividad de negociación en niveles específicos, lo que indica áreas de disparidad de la oferta o la demanda y posibles tendencias de precios.
Interpretación
Flujo de órdenes
Durante el proceso de ejecución de órdenes, los participantes en el mercado buscan un equilibrio de precios que satisfaga tanto a compradores como a vendedores, impulsando así las transacciones. El volumen dirigido de cada transacción determina su contribución a la presión compradora o vendedora de un mercado.
Cuando la oferta supera a la demanda, puede producirse un movimiento a la baja de los precios a medida que el mercado avanza hacia precios más equitativos para los compradores. A la inversa, cuando la demanda de un activo supera su oferta, los precios pueden subir hasta que haya suficientes participantes dispuestos a vender.
El análisis de la concentración de la actividad de compra y venta en los niveles de precios con el gráfico de huella de volumen puede proporcionar una visión más profunda del dominio de compradores y vendedores, el equilibrio o desequilibrio entre la oferta y la demanda, y las zonas de liquidez elevada (es decir, las zonas con una mayor abundancia de actividad de negociación). Los traders pueden utilizar esta información para calibrar el sentimiento del mercado e identificar oportunidades de trading.
Subasta fallida
En la Teoría del mercado de subastas, una subasta fallida es una pauta en la que el mercado no consigue establecer un nuevo precio para un instrumento, lo que da lugar a una vuelta a los precios anteriores. Convencionalmente, los traders analizan las subastas fallidas con herramientas como «Perfil de mercado», pero también pueden identificar casos de este tipo de patrones mediante huellas.
Una subasta fallida suele producirse cuando una de las partes del mercado, ya sean compradores o vendedores, no consigue atraer la suficiente participación para mantener la actividad de negociación a un nivel de precios, lo que puede dar lugar a una rápida inversión de los precios a medida que los participantes en el mercado reevalúan y ajustan sus posiciones. Las subastas fallidas suelen coincidir con un aumento de la volatilidad y pueden indicar posibles puntos de inflexión clave en el mercado.
Los traders y analistas suelen prestar mucha atención a las subastas fallidas, ya que pueden proporcionar información valiosa sobre la dinámica del mercado y las oportunidades de trading. Identificar los estados fallidos de las subastas puede ayudar a los traders a identificar niveles de soporte y resistencia y anticiparse a posibles patrones de reversión.
El ejemplo siguiente muestra un caso en el que los precios subieron sucesivamente con cada barra, mientras que el volumen de compradores disminuía gradualmente. En la cuarta barra de la imagen, el desequilibrio entre vendedores y compradores llegó a un punto en el que los compradores no pudieron seguir empujando el precio al alza, y el precio rebotó a la baja.
Puede interpretar esta zona de desequilibrio como un posible nivel de resistencia. Si los precios rompen este nivel en el futuro, podría sugerir una tendencia creciente.
Divergencia delta
La divergencia delta en las huellas de volumen se refiere a una discrepancia o desacuerdo entre el movimiento del precio y el delta del volumen.
La divergencia delta positiva se produce cuando los precios se mueven sucesivamente a la baja mientras que la delta de volumen aumenta, pudiendo incluso volverse positiva. Por el contrario, la divergencia delta negativa se produce cuando los precios suben sucesivamente mientras que la delta de volumen cae o incluso se vuelve negativa. Estos patrones de divergencia a menudo sugieren que, a pesar de la acción del precio actual, la presión de compra o venta subyacente está disminuyendo, lo que potencialmente indica el debilitamiento o la inversión de la tendencia actual.
El ejemplo siguiente muestra cuatro barras descendentes, dos de las cuales tienen una delta positiva. En otras palabras, esas barras muestran una divergencia delta positiva.
Los traders suelen analizar la divergencia delta en los gráficos de huella para ayudarles a anticipar posibles retrocesos o cambios en la dirección del mercado. Sin embargo, es esencial tener en cuenta otros factores y utilizar herramientas adicionales para ayudar a validar las divergencias y tomar decisiones de trading informadas.
Exceso de operaciones a niveles de precios extremos
En la Teoría del mercado de subastas, el precio de mercado sube hasta que se agota la demanda y baja hasta que se agota la oferta. Este movimiento exhaustivo representa una subasta completa. En un gráfico de la huella, esta situación aparece como compras nulas o mínimas en el nivel de precios bajo o ventas mínimas en el nivel de precios alto.
En algunos casos, puede producirse una situación denominada subasta incompleta, en la que la diferencia entre el volumen de compra y el de venta en los niveles máximos o mínimos difiere solo ligeramente en relación con las diferencias en los niveles anteriores. Esta condición puede indicar que la exploración de precios es incompleta, y que aún puede haber participantes en el mercado interesados por encima de los máximos actuales o por debajo de los mínimos actuales. En esencia, este patrón podría indicar que el precio de mercado puede continuar su movimiento direccional más allá del rango actual hasta que la subasta se complete.
Configuración
Las opciones de personalización del gráfico de huella de volumen están disponibles en los ajustes del gráfico, a los que puede acceder desde el botón de rueda mecánica de la barra de herramientas situada encima del gráfico.
Velas
Los ajustes de la sección «Velas» son idénticos a los de un gráfico de velas normal. Desde esta sección, puede configurar el aspecto de las velas.
Huella de volumen
Tamaño de fila
Controla cómo determinará el gráfico el tamaño de cada fila (nivel) de la huella. Hay dos opciones para elegir:
- La opción «Auto» especifica que el gráfico calculará el tamaño automáticamente basándose en el último valor normalizado del Rango medio verdadero (ATR) de los datos. Utiliza la fórmula 0.2 * ATR normalizado / tick mínimo. El gráfico recalcula el tamaño al seleccionar el tipo de gráfico «Huella de volumen» o al cambiar el símbolo o el intervalo de tiempo. Cuando se utiliza esta opción, la siguiente entrada especifica la longitud del cálculo del ATR
- La opción «Manual» especifica que el gráfico utilizará el número de ticks especificado en la entrada «Ticks por fila» que aparece a continuación
Longitud del ATR
Especifica la longitud de suavizado para el Rango medio verdadero utilizado para calcular el número de ticks por fila de huella cuando la entrada «Tamaño de fila» utiliza la opción «Auto».
Ticks por fila
Especifica el número de ticks por fila de huella cuando la entrada «Tamaño de fila» utiliza la opción «Manual».
Visualización
Especifica el tipo de visualización del gráfico. En el modo Grupo, todas las celdas tienen la misma anchura. En el modo Perfil, la anchura de cada celda es proporcional al volumen de negociación en ese nivel, lo que ofrece una representación más clara y dinámica.
Tipo
Define el modo de visualización de las huellas en el gráfico. Hay cuatro opciones disponibles:
- La opción «Compra y Venta» (por defecto) muestra el volumen vendedor por niveles a la izquierda de cada vela y el volumen comprador a la derecha
- La opción «Delta» mostrará una columna a la derecha de cada barra que muestra el delta de volumen (es decir, la diferencia entre el volumen comprador y vendedor) para cada nivel
- La opción «Total» mostrará una columna a la derecha de cada barra que muestra el volumen total en cada nivel de precios
- La opción «Escalera» resaltará con color el mayor volumen en cada nivel de precios
Aplicar degradado al fondo
Si se activa, el color del fondo de cada nivel de huella diferirá en función de su volumen en comparación con el volumen de otros niveles. El gráfico utiliza el siguiente algoritmo para calcular los colores de degradado:
- Determinar el volumen máximo y mínimo
- Calcular el intervalo de volumen, es decir, la diferencia entre el valor de volumen máximo y mínimo.
- Resta el volumen mínimo del volumen del nivel actual
- Calcula el ratio entre el valor obtenido en el paso 3 y el intervalo de volumen obtenido en el paso 2.
- Utiliza el ratio del paso 4 para seleccionar un color entre las opciones disponibles:
- Seleccione el primer color si el ratio es inferior a 0,25
- Seleccione el segundo color si el ratio es igual o superior a 0,25 e inferior a 0,5
- Seleccione el tercer color si el ratio es mayor o igual que 0,5 y menor que 0,75
- Seleccione el cuarto color si el ratio es mayor o igual a 0,75
- Repita los pasos 3 a 5 para cada nivel de precios
Cuando el tipo de huella es «Compra y venta» o «Delta», el gráfico calcula los gradientes para los lados de compra y venta por separado.
Fondo
Estas entradas especifican los colores de fondo utilizados por los niveles de la huella. Los usuarios pueden elegir colores separados para los lados de compra y venta cuando el tipo de huella es «Compra y venta» o «Delta».
Si la opción «Aplicar degradado al fondo» está activada, se dispondrá de un degradado de cuatro colores para cada opción de color. El gráfico seleccionará los colores para cada nivel utilizando el algoritmo descrito en la sección anterior.
Área de valor
Activa las líneas de Área de valor (VA) y especifica el porcentaje de VA. La línea del máximo de área de valor (VAH) aparecerá por encima de todos los niveles incluidos en el área de valor, y la línea del Mínimo de área de valor (VAL) aparecerá por debajo de todos los niveles del área de valor. El algoritmo del área de valor del gráfico de huella de volumen es similar al algoritmo utilizado por nuestros indicadores de Perfil de volumen.
Etiquetas
POC
Determina si el gráfico mostrará el Punto de control (POC) de cada huella.
Mostrar información resumida
Determina si cada huella mostrará información sobre el volumen total de la barra, el volumen total de compra y venta, y el delta de volumen global.
Desequilibrio
Especifica el porcentaje en el que el volumen comprador debe superar al volumen vendedor, o viceversa, para detectar un desequilibrio significativo. Consulte la sección «Detección de desequilibrios» anterior para saber cómo detecta los desequilibrios el gráfico de huella de volumen.
Destacar
Determina si el gráfico resaltará los niveles de precios desequilibrados y especifica los colores. Cuando se activan los resaltes de desequilibrio, el gráfico coloca líneas verticales de color a los lados de los niveles significativamente desequilibrados. El gráfico muestra marcadores de desequilibrio de compra a la derecha de los niveles y marcadores de desequilibrio de venta a la izquierda.
Niveles apilados
Controla si se muestran los desequilibrios apilados y el número de niveles consecutivos necesarios con un desequilibrio en el mismo lado para detectar un desequilibrio apilado. Cuando está activado, el gráfico proyecta desequilibrios apilados hasta que los precios subsiguientes intersecan los niveles.
Qué es la Huella de volumen de forma resumida
Un gráfico de huella de volumen es una potente herramienta de negociación que muestra la distribución del volumen de compra y venta en cada nivel de precios dentro de velas individuales en su gráfico. A diferencia de los gráficos tradicionales, que solo muestran el movimiento de los precios, las huellas de volumen revelan la batalla subyacente entre compradores y vendedores al categorizar el volumen en función de si los precios subieron o bajaron durante plazos más pequeños. El gráfico muestra el volumen vendedor a la izquierda de cada vela y el volumen comprador a la derecha, con colores degradados y líneas verticales que resaltan las áreas de desequilibrio significativo en las que un lado domina abrumadoramente al otro.
Este análisis detallado del volumen ayuda a los traders a identificar dinámicas clave del mercado, como subastas fallidas, divergencias delta y zonas de gran liquidez, que los gráficos de precios tradicionales pasan por alto. Al examinar dónde se produce la mayor actividad de negociación (Punto de control) y detectar desequilibrios entre la oferta y la demanda, los traders pueden comprender mejor el sentimiento del mercado, detectar posibles niveles de soporte y resistencia, y anticiparse a los retrocesos o continuaciones de los precios. En esencia, la huella transforma los datos de volumen en una hoja de ruta visual del comportamiento del mercado, lo que facilita la planificación de entradas y salidas en función de la actividad de negociación real y no solo del movimiento de los precios.
Lea también: