Precio medio ponderado en el tiempo

El precio medio ponderado en el tiempo (TWAP) es un indicador de trading utilizado para ayudar a los traders a gestionar sus posiciones en el mercado. Se calcula dividiendo el valor total de un valor negociado durante un periodo de tiempo determinado por el número total de acciones negociadas durante ese periodo. El valor resultante proporciona una forma sencilla y eficaz de medir el precio medio al que se negocia un valor durante un periodo de tiempo determinado.

El TWAP se utiliza con mayor frecuencia para facilitar la ejecución de órdenes más grandes sin un impacto excesivo en el precio de mercado. La orden se divide en órdenes más pequeñas separadas que se ejecutan con un retraso entre ellas para garantizar que el tamaño de las órdenes no afecte negativamente al mercado. El valor TWAP representa el precio medio del periodo especificado y puede utilizarse para especificar automáticamente un precio adecuado para la orden.

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Periodo de anclaje

Periodo de cálculo del indicador. Este ajuste especifica el Anclaje, es decir, la frecuencia con la que se reiniciará el cálculo TWAP. Para que el TWAP funcione correctamente, cada periodo TWAP debe incluir varias barras en su interior, por lo que, por ejemplo, establecer ambos y el intervalo de tiempo en '1D' no es útil porque el indicador se reiniciará en cada barra.

Si añade un nuevo intervalo de tiempo personalizado a través del menú Intervalo situado encima del gráfico, dicho intervalo también se añadirá al desplegable Periodo de anclaje de los ajustes del indicador.

Fuente

La fuente para el cálculo del TWAP. Tradicionalmente, se utiliza como fuente el valor medio de la barra. Por defecto, la fuente es ohlc4.

Desplazamiento

Al cambiar este número, el TWAP se desplazará hacia adelante o hacia atrás, en relación con el mercado actual. Cero es el valor por defecto.