Rendimiento: Racha máxima

Muestra la mayor racha de ganancias, es decir, la máxima ganancia posible que podría haber obtenido la estrategia entre todas las operaciones que ha realizado. Este valor se calcula por separado para cada barra que la estrategia pasa con una posición abierta. Para calcular la racha máxima, que se muestra en la pestaña Resumen de rendimiento del Probador de estrategias, hacemos lo siguiente:

1. Para cada operación por separado, calcule el capital antes de la apertura de la operación actual. Para la primera operación, este valor será igual al Capital inicial.

2. 2. Para cada operación, calcule el Capital mínimo que tenía la estrategia antes de que se abriera esa operación. Para ello, tomamos el Capital inicial de la estrategia y todos los valores del capital de las operaciones que ya estaban cerradas en ese momento y encontramos el menor número entre estos valores.

3. Calcule la racha de la estrategia para cada barra en la que la estrategia estuvo en una posición de mercado. Para operaciones largas, se calcula mediante la siguiente fórmula:

Capital_en_entrada - Capital_mínimo + Número_de_contratos * (Precio_alto_actual - Precio_de_entrada)

Para operaciones cortas, la fórmula será la siguiente:

Capital_en_entrada - Capital_mínimo + Número_de_contratos * (Precio_entrada - Precio_actual_bajo)

Tenga en cuenta que si calcula la subida para la barra de cierre de una operación, también debe tener en cuenta el movimiento del precio dentro de la barra, que va de Apertura a Máximo o Mínimo (lo que esté más cerca), luego al otro valor de ese par y después a Cierre. Así, si la operación se cerró en la apertura de la barra, la Apertura se considerará tanto el valor máximo como el mínimo de esa barra.

4. Después de encontrar la racha para la barra actual, encuentre el valor máximo entre todos los valores de la racha que hemos calculado. Este será la Racha máxima para la posición actual de la estrategia.

Veamos como se calcula la Racha máxima en este ejemplo:

Utilizamos la estrategia Supertendencias con un Capital inicial igual a 10000 USD, y abrimos NYSE:UBER en el intervalo 10D como símbolo.

Estamos viendo la primera operación, por lo que nuestro Capital máximo y Capital sobre capital serán iguales al Capital inicial. En la primera operación abierta el 13 de noviembre de 2020, la estrategia entró en largo y compró 32 contratos por un valor de 47,11 = 1507,52 USD. En la misma barra después de la apertura, el precio alcanzó un máximo de 52,15. Si vendemos nuestras acciones en este punto, nuestra racha sería de 10000 - 10000 + 32 * (52,15 - 47,11) = 161,28. Este es el único valor de racha que tenemos, así que por el momento también es la racha  máxima. En la siguiente barra del 30 de noviembre de 2020, el precio subió a 56,02. Ahora la racha será igual a 10000 - 10000 + 32 * (56.02 - 47.11) = 285.12. Este valor también se convierte en la nueva Racha máxima, ya que es mayor que el encontrado en la barra anterior. Entonces el precio alcanzará nuevos máximos dos veces más durante la primera operación, por lo que obtendremos un nuevo valor de Racha máxima dos veces.

4 de enero de 2021: 10000 - 10000 + 32 * (60,03 - 47,11) = 413,44,

2 de febrero de 2021: 10000 - 10000 + 32 * (64,05 - 47,11) = 542,08.

En la primera operación el precio no subirá por encima de 64,05, por lo que podemos pasar a la segunda operación.

En la segunda operación (15 de febrero de 2022) recibimos la señal para invertir la posición. Para ello, primero tenemos que vender nuestros 32 contratos para cerrar nuestra posición larga. Vendemos 32 contratos a 35,44 = 1134,08 USD. Nuestro capital después de cerrar la primera operación es 10000 - 1507.52 + 1134.08 = 9626.56 USD. Este valor será nuestro nuevo Capital mínimo. Después de llegar a 0, también vendemos en corto 73 - 32 = 41 contratos a 35,44, ganando efectivamente 1453,04 USD (vendemos en corto la acción, por lo que la prestamos y la vendemos esperando volver a comprarla más tarde a un precio mejor).

En la barra actual, el precio alcanzará un mínimo en 29,71. Si compramos contratos en este momento, nuestra subida será de 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 29,71) = 234,93. Este es el valor de la subida en la barra actual. Este es el valor de la subida en la barra de apertura de la segunda operación, pero es inferior a 542,08, por lo que 542,08 sigue siendo la Racha máxima en este momento.

A continuación, el precio alcanzará nuevos mínimos unas cuantas veces, pero el valor del precio que nos permitirá obtener una nueva Racha máxima llegará solo en la barra del 12 de mayo de 2022, cuando el precio alcance un mínimo en 21,28. La racha en esta barra será igual a 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 21,28) = 580,56. Y como este es el mayor valor de run-up encontrado hasta el momento, se convierte en la nueva Racha máxima.

En la barra del 10 de junio de 2022 el precio bajará a 20,16 y la nueva Racha máxima será 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 20,16) = 626,48.

Por último, en la barra del 27 de junio de 2022, habiendo alcanzado el precio mínimo de 19,9, obtendremos el valor de Racha máxima igual a 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 19,9) = 637,14.