Rendimiento: Reducción máxima
Muestra la mayor reducción de pérdidas, es decir, la máxima pérdida posible que podría haber sufrido la estrategia entre todas las operaciones que ha realizado. Este valor se calcula por separado para cada barra que la estrategia pasa con una posición abierta. Para calcular el máximo retroceso, que se muestra en la pestaña Resumen de rendimiento del Probador de estrategias, se hace lo siguiente:
1. Para cada operación por separado, calcule el capital antes de la apertura de la operación actual. Para la primera operación, este valor será igual al Capital inicial.
2. Para cada operación, calcule el Capital máximo que tenía la estrategia antes de la apertura de esa operación. Para ello, tomamos el Capital inicial de la estrategia y todos los valores del Capital de las operaciones que ya estaban cerradas en ese momento y encontramos el mayor número entre estos valores.
3. Calcule el retroceso de la estrategia para cada barra en la que la estrategia haya estado en una posición de mercado. Para operaciones largas, se calcula mediante la siguiente fórmula:
Capital_máximo - Capital_en_entrada + Número_de_contratos * (Precio_entrada - Mínimo_actual)
Para operaciones cortas, la fórmula será la siguiente
Capital_máximo - Capital_de_entrada + Número_de_contratos * (Precio_actual_alto - Precio_de_entrada)
Tenga en cuenta que si calcula la reducción para la barra de cierre de una operación, también debe tener en cuenta el movimiento del precio dentro de la barra, que va de Apertura a Máximo o Mínimo (lo que esté más cerca), luego al otro valor de ese par y luego a Cierre. Así, si la operación se cerró en la apertura de la barra, la Apertura se considerará tanto el valor máximo como el mínimo de esa barra.
4. Después de encontrar el retroceso para la barra actual, encuentre el valor máximo entre todos los valores de reducción que hemos calculado. Este será el Retroceso máximo para la posición actual de la estrategia.
Veamos cómo se calcula el Retroceso máximo en este ejemplo:
Utilizamos la estrategia Supertendencias con un Capital inicial igual a 10000 USD y abrimos NYSE:UBER en el intervalo de tiempo 3D como símbolo.
Estamos viendo la primera operación, por lo que nuestro Capital máximo y Capital sobre capital serán iguales al Capital inicial. En la primera operación abierta el 10 de enero de 2020, la estrategia entró en largo y compró 44 contratos por un valor de 34,08 = 1499,52 USD.
En la misma barra el precio alcanzó un mínimo de 33,55. Si vendemos nuestras acciones en este punto, nuestro retroceso sería de 10000 - 10000 + 44 * (34,08 - 33,55) = 23,32. Este es el único valor de reducción que tenemos, así que por el momento también es la Reducción máxima.
En la barra del 25 de febrero de 2020, el precio alcanzó un mínimo de 30,67. El retroceso en esta barra será igual a 10000 - 10000 + 44 * (34.08 - 30.67) = 150.04. Este valor también se convierte en la nueva Retroceso máximo, ya que es mayor que la encontrada anteriormente.
En la segunda operación (28 de febrero de 2020), recibimos la señal para invertir la posición. Para ello, primero tenemos que vender nuestros 44 valores para cerrar nuestro largo. Vendemos 44 contratos a 31,81 = 1399,64. Nuestro capital después de cerrar la primera operación es de 10000 - 1499,52 + 1399,64 = 9900,12, pero el Capital máximo sigue siendo igual a 10000 USD. Después de llegar a 0, también vendemos en corto 89 - 44 = 45 contratos a 31,81, ganando efectivamente 1431,45 USD (vendemos en corto la acción, por lo que la prestamos y la vendemos esperando volver a comprarla más tarde a un precio mejor).
En esta barra, el precio alcanzará un máximo en 34,29. Si recompramos en este momento perderemos 10000 - 9900.12 + 45 * (34.29 - 31.81) = 211.48. Este es el mayor valor de retroceso encontrado en este momento, por lo que se convierte en el nuevo Retroceso máximo.
En la siguiente barra del 4 de marzo de 2020, el precio alcanza un máximo en 35,34, lo que nos da el nuevo valor de Retroceso máximo igual a 10000 - 9900,12 + 45 * (35,34 - 31,81) = 258,73.