VWAP anclado

¿Qué es el VWAP anclado?

El VWAP anclado muestra el precio medio ponderado por volumen para un período de tiempo específico, a partir de un punto seleccionado por el usuario. En otras palabras, el VWAP anclado muestra el precio de un activo ajustado por su volumen a partir de cualquier punto elegido en el gráfico. Se trata de una herramienta potente porque tiene en cuenta el número de acciones negociadas en cada nivel de precios y lo presenta como una línea suave.

Cómo aplicar la AVWAP a su gráfico

1. Seleccione el VWAP anclado en la lista de herramientas de dibujo del panel izquierdo del gráfico, como se muestra a continuación.

2. Haga clic en el gráfico para seleccionar el punto a partir del cual desea iniciar el cálculo. La curva de precios medios ponderados por volumen aparecerá en el gráfico como se muestra a continuación.

Además, puede cambiar el color y el grosor del VWAP anclado haciendo doble clic en la línea y seleccionando los parámetros adecuados en Configuración.

Un poco de historia

La herramienta VWAP anclado fue desarrollada por el difunto físico y analista técnico, Paul Levine, mientras trabajaba en el sistema de Interpretación de mercados/análisis de datos (MIDAS) entre los años 1995 y 1997. Levine desarrolló la metodología del trader profesional, Kevin Haggerty, que utilizaba curvas de precios medios ponderados por volumen para determinar la dirección de una posición en los años 80. Hoy en día, Brian Shannon, Zach Hurwitz y la Asociación CMT siguen impulsando la historia del VWAP anclado y han hecho un trabajo fantástico para llevarlo a la gran masa.