Qué es el modo de backtesting de Amplificador de barras
Puede obtener ejecuciones de órdenes más realistas en las pruebas de backtesting de su estrategia utilizando la opción «Amplificador de barras». Esta herramienta utiliza la inspección intrabarra para ofrecerle una visión más detallada del movimiento de los precios dentro de una barra y así obtener ejecuciones de órdenes más precisas.
Cuando está habilitado, el modo Amplificador de barras hace que el emulador del bróker utilice solo valores OHLC para las barras históricas en lugar de suponer cómo se movió el precio.
El intervalo intrabarra utilizado con la lupa de barras se ajusta dinámicamente con el intervalo del gráfico. La siguiente tabla muestra los intervalos intrabarra utilizados para intervalos de gráfico progresivamente más altos.
Aquí hay un ejemplo de una estrategia que utiliza una orden stop sin utilizar la opción Amplificador de barras.
//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = false)
if bar_index == 10381
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)
strategy.exit("Exit", stop = 156.0)El emulador del bróker coloca una orden stop en la barra n.º 10 381 y ejecuta una orden con un precio de 157,0 en la siguiente barra tan pronto como se cumple la condición stop = 157,0. El emulador del bróker estima que, dentro de la propia barra, el precio pasa de «apertura» a «mínimo», luego a «máximo» (lo que activa la entrada) y, finalmente, a «cierre». Después de unas pocas barras (11 días para el intervalo de tiempo actual), se activa la condición para salir de la posición con el precio stop = 156,0.
Cuando el Amplificador de barras está habilitada (parámetro use_bar_magnifier = true), los precios de salida y entrada no cambian. Sin embargo, la salida de la posición se produce dentro de la misma barra en la que se realizó la entrada.When the Bar magnifier is enabled (parameter use_bar_magnifier = true), exit and entry prices are unchanged. However, the exit from the position occurs inside the same bar in which the entry happened.
//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = true)
if bar_index == 10381
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)
strategy.exit("Exit", stop = 156.0)
Si comprobamos el intervalo inferior del gráfico para el mismo símbolo (un gráfico de 60 minutos, según la tabla de intervalos intrabarra) y encontramos el rango de tiempo correspondiente a la barra 10 382, podemos ver que, en el intervalo horario, tras alcanzar 157,0 y activar la entrada, el precio baja por debajo de 156,0, satisfaciendo la condición de stop = 156,0.
Con el Amplificador de barras activada, el emulador de bróker obtiene acceso a los cambios de precios de intervalos inferiores durante las pruebas backtesting, lo que hace que su comportamiento sea más similar al que se produciría durante las pruebas prospectivas de la estrategia para el mismo período de tiempo.
Para activar la opción del Amplificador de barras, active la entrada correspondiente en la ventana «Configuración/Propiedades» de la estrategia.
Nota: La estrategia no puede solicitar más de 200 000 barras del intervalo de tiempo inferior.
En el caso de los símbolos con una gran cantidad de datos históricos (donde el número de barras en el gráfico × el número de barras del intervalo de tiempo inferior por barra del gráfico > 200 000), es posible que las primeras operaciones del gráfico no se vean afectadas por la lupa de barras.
El número de barras, empezando por el final del gráfico, que pueden verse afectadas por Amplificador de barras se puede calcular aproximadamente utilizando la siguiente fórmula.
last_bar_index - (200000 / Num of Lower Timeframe Bars per Chart Bar)El valor resultante será una aproximación aproximada, ya que el número de barras del intervalo de tiempo inferior puede variar de una barra a otra.
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