VWAP autoanclado
El VWAP autoanclado es un indicador que muestra un cálculo del precio medio ponderado por volumen para un único periodo definido por el usuario. El mecanismo general de cálculo del VWAP y los fundamentos del concepto se describen en este artículo del Centro de ayuda.
El VWAP autoanclado difiere de otros indicadores y dibujos VWAP en que se vincula automáticamente al inicio del último periodo disponible en el gráfico y sólo se muestra a partir de ese punto.
Tenga en cuenta que el indicador VWAP autoanclado no está escrito en Pine y, por lo tanto, no hay forma de examinar su código fuente.
Entradas
Periodo de anclaje
El Periodo de anclaje especifica el ancla del cálculo del VWAP, es decir, cada cuánto se recalcula el VWAP y dónde empieza. Las opciones disponibles son:
Auto: el punto de inicio del cálculo del VWAP depende del intervalo de tiempo del gráfico:
- "Sesión" en todos los intervalos de tiempo intradía
- "Mes" en el intervalo de tiempo 1D
- "Trimestre" en todos los intervalos de tiempo entre 2D y 10D
- "Año" en todos los intervalos de tiempo entre 11D y 60D
- "Década" en todos los intervalos de tiempo por encima de 61D
Máximo más alto: el VWAP empieza en la barra con el máximo más alto entre las últimas X barras, donde X se especifica en el argumento Longitud.
Mínimo más bajo: el VWAP empieza en la barra con el mínimo más bajo entre las últimas X barras, donde X se especifica en el argumento Longitud.
Volumen más alto: el VWAP empieza en la barra con el volumen más alto entre las últimas X barras, donde X se especifica en el argumento Longitud.
Sesión: el VWAP empieza al principio de la última sesión diaria.
Semana: el VWAP empieza al principio de la última semana.
Mes: el VWAP empieza al principio del último mes.
Año: el VWAP empieza al principio del último año.
Trimestre: el VWAP empieza al principio del último trimestre (periodo de tres meses: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre).
Década: el VWAP empieza al principio de la última década.
Siglo: el VWAP empieza a principios del último siglo.
Beneficios: el VWAP empieza en la barra del último informe de beneficios del símbolo actual.
Dividendos: el VWAP empieza en la barra con el último informe de dividendos del símbolo actual.
Splits: el VWAP empieza en la barra con el último split del símbolo actual.
Fuente
La fuente para el cálculo del VWAP. Tradicionalmente, se utiliza como fuente el valor medio de la barra. Por defecto, la fuente es hlc3, pero hl2 es otra opción común.
Esta opción no afecta al cálculo del periodo de anclaje, es decir, el anclaje de máximos siempre compara los datos de los máximos, independientemente de lo que se elija como fuente.
Longitud
Ventana móvil que especifica el número de barras que analiza el indicador cuando busca el ancla. Sólo se aplica a los periodos de anclaje Máximo más alto, Mínimo más bajo y Volumen más alto. Por ejemplo, con el periodo de anclaje Más alto más alto y la longitud de 100, el indicador buscará en las últimas 100 barras la barra con el valor "alto" más alto sobre la que iniciar el cálculo del VWAP.
Multiplicador de bandas
Valor por el que se multiplicarán las bandas de desviación estándar antes de ser trazadas en el gráfico.
Compensación
Al cambiar este número, el VWAP se desplazará hacia adelante o hacia atrás, en relación con el mercado actual. El valor por defecto es cero.
Estilo
VWAP
Puede alternar la visibilidad del VWAP, así como la visibilidad de una línea de precio que muestre el valor actual real del VWAP. También puede seleccionar el color, el grosor y el estilo de línea del VWAP.
Banda superior #1-3, Banda inferior #1-3
Puede alternar la visibilidad de las bandas de desviación estándar del VWAP y establecer sus colores y tipos de línea.
Fondo
Puede cambiar si se rellena el espacio entre las bandas de desviación estándar y ajustar el color.
Precisión
Establece el número de decimales que se dejarán en el valor del indicador antes de redondearlo. Cuanto mayor sea este número, más decimales habrá en el valor del indicador.