Estrategia de cierre de expansión de volatilidad

Definición

La estrategia de expansión de volatilidad crea un canal basado en la media del Rango Verdadero de las últimas X barras, multiplicada por un factor. Tanto la longitud de la media como el factor pueden modificarse en los ajustes del indicador. El canal se crea sumando y restando el valor resultante del cierre. Si el precio de la barra actual es superior a la banda superior de la barra anterior, se crea una orden larga. Si el precio de la barra actual es inferior a la banda inferior de la barra anterior, se abre una orden corta.

Resumen

La estrategia de expansión de volatilidad es una forma más sofisticada de examinar un activo en busca de una ruptura, un desplome o un repunte repentino de la acción del precio. La estrategia examina el Rango Real de un símbolo, crea un canal utilizando ese rango y, a continuación, entra en largo o en corto en función de cómo se mueva el precio una vez creado ese rango.   Si el precio de la barra actual es superior a la banda superior de la barra anterior, se crea una orden larga. Si el precio de la barra actual es inferior a la banda inferior de la barra anterior, se abre una orden corta.