Media móvil

DEFINICIÓN

Media Móvil (MM) es un indicador basado en el precio, rezagado (o reactivo) que muestra el precio promedio de un valor durante un período de tiempo determinado. Una media móvil es una buena manera de medir el impulso, así como confirmar las tendencias y definir áreas de soporte y resistencia. Esencialmente, las medias móviles suavizan el "ruido" al intentar interpretar gráficos. El ruido se compone de fluctuaciones tanto de precio como de volumen. Debido a que una media móvil es un indicador rezagado y reacciona a los eventos que ya han sucedido, no se usa como indicador predictivo, sino más bien como uno interpretativo, usado para confirmaciones y análisis. De hecho, los promedios móviles forman la base de varias otras herramientas de análisis técnico bien conocidas, como las Bandas de Bollinger y el MACD. Hay algunos tipos diferentes de promedios móviles que toman la misma premisa básica y agregan una variación. Los más notables son la media móvil simple (SMA), la media móvil exponencial (EMA) y la media móvil ponderada (WMA).

TIPOS

Las medias móviles visualizan el precio promedio de un instrumento financiero durante un período de tiempo específico. Sin embargo, hay algunos tipos diferentes de promedios móviles. Por lo general, difieren en la forma en que diferentes puntos de datos se ponderan o se les da importancia.

Media móvil simple (SMA)

La media móvil simple es una media móvil no ponderada. Esto significa que cada día en el conjunto de datos tiene la misma importancia y se pondera por igual. A medida que finaliza cada nuevo día, el punto de datos más antiguo se descarta y el más nuevo se agrega al principio.

CÁLCULO

Un ejemplo de una SMA de 3 períodos

Suma de valores de período / Número de períodos

Precios de cierre a utilizar: 5, 6, 7, 8, 9

Primer día del período 3 SMA: (5 + 6 + 7) / 3 = 6

Segundo día de 3 períodos SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7

Tercer día del período 3 SMA: (7 + 8 + 9) / 3 = 8

Media móvil ponderada (WMA)

La media móvil ponderada es similar a la SMA, excepto que la WMA agrega importancia a los puntos de datos más recientes. A cada punto dentro del período se le asigna un multiplicador (el multiplicador más grande para el punto de datos más nuevo y luego desciende en orden) que cambia el peso o la importancia de ese punto de datos en particular. Luego, al igual que la SMA, una vez que se agrega un nuevo punto de datos al principio, se descarta el punto de datos más antiguo.

CÁLCULO

Es similar a la SMA, excepto que agrega un peso (multiplicador) a cada período. El período más reciente tiene el mayor peso)

Un ejemplo de un período de 5 WMA Suma de valores de período / Número de períodos de cierre

Prices to be used: 5, 6, 7, 8, 9 Period

Weight          Price      Weighted Average
    1           1        X      5              5
    2           2        X      6              12
    3           3        X      7              21
    4           4        X      8              32
    5           5        X      9              45

TOTAL    =      15       X      35      =      525

WMA = (Sum of Weighted Averages) / (Sum of Weight)

Media móvil exponencial (EMA)

La media móvil exponencial es muy similar a (y es un tipo de) WMA. La principal diferencia con la EMA es que los puntos de datos antiguos nunca abandonan el promedio. Para aclarar, los puntos de datos antiguos retienen un multiplicador (aunque disminuyen a casi nada) incluso si están fuera de la longitud de la serie de datos seleccionada.

CÁLCULO

There are three steps to calculate the EMA. Here is the formula for a 5 Period EMA

1. Calculate the SMA 
(Period Values / Number of Periods)

2. Calculate the Multiplier 
(2 / (Number of Periods + 1) therefore (2 / (5+1) = 33.333%

3. Calculate the EMA

For the first EMA, we use the SMA(previous day) instead of EMA(previous day).

EMA = {Close - EMA(previous day)} x multiplier + EMA(previous day)

Media móvil exponencial doble

CALCULATION

Double EMA = 2*EMA – EMA (EMA)

Media móvil exponencial triple

CÁLCULO

Triple EMA = (3*EMA – 3*EMA(EMA)) + EMA(EMA(EMA))

LOS BÁSICOS

Las medias móviles toman un conjunto de datos (precios de cierre durante un período de tiempo específico) y generan su precio promedio. Ahora, a diferencia de un oscilador, las medias móviles no están restringidas a un número dentro de una banda o un rango de números establecido. La MM puede moverse junto con el precio.

Los plazos o períodos utilizados pueden variar bastante significativamente según el tipo de análisis técnico que se realice. Sin embargo, un hecho que siempre se recordará es que las medias móviles tienen un retraso inherentemente incorporado. Lo que esto significa es realmente bastante simple. Cuanto más tiempo se use el período de tiempo, más retraso habrá. Del mismo modo, cuanto más corto sea el período de tiempo, menor será el retraso. Básicamente, los promedios móviles con plazos más cortos tienden a mantenerse cerca de los precios y se moverán justo después de que los precios se muevan. Los plazos más largos tienen datos mucho más engorrosos y sus movimientos van a la zaga del movimiento del mercado de manera mucho más significativa. En cuanto a los plazos que se deben usar, realmente depende del criterio del operador. Por lo general, cualquier período de menos de 20 días se consideraría a corto plazo, cualquier cosa entre 20 y 60 sería a mediano plazo y, por supuesto, algo más de 60 días se consideraría a largo plazo.

Otra opción que se reduce a las preferencias del comerciante es qué tipo de media móvil usar. Si bien todos los diferentes tipos de promedios móviles son bastante similares, tienen algunas diferencias que el operador debe tener en cuenta. Por ejemplo, la EMA tiene mucho menos retraso que la SMA (porque le da mayor importancia a los precios más recientes) y, por lo tanto, se vuelve más rápido que la SMA. Sin embargo, dado que la SMA otorga una ponderación igual a todos los puntos de datos, no importa cuán reciente sea, la SMA tiene una relación mucho más estrecha con áreas de importancia como el Soporte y la Resistencia tradicionales.

WHAT TO LOOK FOR

Al examinar algunos de estos usos comunes para los promedios móviles, tenga en cuenta que es la discreción del comerciante qué promedio móvil en particular desean utilizar. En los siguientes ejemplos, habrá instancias escritas de; Medias móviles (MA), medias móviles simples (SMA), medias móviles exponenciales (EMA) y medias móviles ponderadas (WMA). A menos que se especifique lo contrario, estos indicadores pueden considerarse intercambiables en términos de los principios rectores detrás de sus usos básicos.

Basic Trend Identification

Usar una media móvil para confirmar una tendencia en el precio es realmente una de las formas más básicas y efectivas de usar el indicador. Tenga en cuenta que, por diseño, las medias móviles "informan" sobre lo que ya sucedió y que también tienen en cuenta una amplia gama de eventos pasados al calcular su fórmula. Esto es lo que hace que una media móvil sea una herramienta de análisis técnico tan buena para las confirmaciones de tendencias.

The general rules of thumb are as follows:

Una media móvil a largo plazo que está claramente en alza es la confirmación de una tendencia alcista. Una media móvil a largo plazo que está claramente en la fase descendente es la confirmación de una tendencia bajista.

Debido a la gran cantidad de datos considerados al calcular un Promedio Móvil a Largo Plazo, se necesita una considerable cantidad de movimiento en el mercado para hacer que el MA cambie su curso. Un MA a largo plazo no es muy susceptible a cambios rápidos de precios en relación con la tendencia general.

Soporte y Resistencia

Otro uso bastante básico para las medias móviles es identificar áreas de soporte y resistencia. En términos generales, los promedios móviles pueden proporcionar soporte en una tendencia alcista y también pueden proporcionar resistencia en una tendencia bajista. Si bien esto puede funcionar por períodos más cortos (20 días o menos), el soporte y la resistencia que brindan los promedios móviles pueden volverse aún más evidentes en situaciones a más largo plazo.

Cruce

Los cruces requieren el uso de dos medias móviles de longitud variable en el mismo gráfico. Los dos promedios móviles deben tener dos duraciones diferentes. Por ejemplo, un promedio móvil simple de 50 días (mediano plazo) y un promedio móvil simple de 200 días (largo plazo) Las señales u oportunidades comerciales potenciales ocurren cuando el SMA a corto plazo cruza por encima o por debajo del SMA a largo plazo.

Cruce alcista: ocurre cuando el SMA a corto plazo cruza por encima del SMA a largo plazo. También conocido como "Cruz de oro".

Cruce bajista: se produce cuando el SMA a más corto plazo cruza por debajo del SMA a más largo plazo. También conocido como "Cruz muerta".

Sin embargo, es imperativo que el trader se dé cuenta de las deficiencias inherentes a estas señales. Este es un sistema que se crea combinando no solo uno sino dos indicadores rezagados. Ambos indicadores reaccionan solo a lo que ya sucedió y no están diseñados para hacer "predicciones". Un sistema como este definitivamente funciona mejor en una tendencia muy fuerte. Si bien está en una tendencia fuerte, este sistema o uno similar puede ser realmente valioso.

Cruces de precios

Si toma la configuración de dos medias móviles que se discutió en la sección anterior y agrega el tercer elemento de precio, hay otro tipo de configuración llamada cruce de precios. Con un Crossover de precio, comienza con dos medias móviles de diferentes duraciones (al igual que con el Crossover mencionado anteriormente). Básicamente, utiliza la media móvil a largo plazo para confirmar la tendencia a largo plazo. Las señales se producen cuando el precio cruza por encima o por debajo del promedio móvil a corto plazo en la misma dirección de la tendencia principal a más largo plazo. Al igual que en el ejemplo anterior, usemos un promedio móvil simple de 50 días y un promedio móvil simple de 200 días.

Cruce de precios alcista: el precio cruza por encima de la SMA 50 mientras que la SMA 50 está por encima de la SMA 200. El 200 SMA está confirmando la tendencia. El precio y la SMA a corto plazo están generando señales en la misma dirección que la tendencia.

Cruce bajista de precios: el precio cruza por debajo de 50 SMA mientras que 50 SMA está por debajo de 200 SMA. El 200 SMA está confirmando la tendencia. El precio y la SMA a corto plazo están generando señales en la misma dirección que la tendencia.

SUMARIO

Un analista técnico experimentado sabrá que debe tener cuidado al usar las medias móviles (al igual que con cualquier indicador). No hay duda sobre el hecho de que son identificadores de tendencia. Esa puede ser una información bastante valiosa. Sin embargo, es importante tener siempre en cuenta que son indicadores rezagados o reactivos. Los promedios móviles nunca estarán a la vanguardia a la hora de predecir movimientos del mercado. Sin embargo, lo que pueden hacer es que, como muchos otros indicadores que han resistido la prueba del tiempo, proporcionan un nivel adicional de confianza a una estrategia o sistema de negociación. Cuando se usa junto con indicadores más activos, al menos puede estar seguro de que, en lo que respecta a la tendencia a largo plazo, está buscando operar en la dirección correcta.

ENTRADAS

Longitud

El período de tiempo que se utilizará para calcular la media móvil. 9 días es el valor predeterminado.

Origen

Determina qué datos de cada barra se usarán en los cálculos. Cierre es el valor predeterminado.

Offset

Cambiar este número moverá la media móvil hacia adelante o hacia atrás en relación con el mercado actual. 0 es el valor predeterminado.

ESTILO

MM

Puede alternar la visibilidad de la MM, así como la visibilidad de una línea de precio que muestra el valor actual real de la MM. También puede seleccionar el color, el grosor y el estilo de línea del MM.