RSI estocástico (STOCH RSI)

Definition

El indicador RSI estocástico (STOCH RSI) es esencialmente un indicador de un indicador. Se utiliza en el análisis técnico para proporcionar un cálculo estocástico al indicador RSI. Esto significa que es una medida del RSI relativa a su propio rango alto/bajo durante un periodo de tiempo definido por el usuario. El RSI estocástico es un oscilador que calcula un valor entre 0 y 1 que luego se traza como una línea. Este indicador se utiliza principalmente para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.

Historia

El indicador RSI estocástico (STOCH RSI) fue desarrollado por Tushard Chande y Stanley Kroll. Presentaron su indicador en su libro de 1994 The New Technical Trader.

Cálculo

En este ejemplo, se utiliza un RSI estocástico de 14 periodos muy común. 

RSI estocástico = (RSI - RSI mínimo) / (RSI máximo - RSI mínimo)

He aquí algunos niveles de referencia aproximados: 

RSI estocástico de 14 días = 1 cuando el RSI está en su nivel más alto en 14 Días.
RSI estocástico de 14 días = .8 cuando el RSI está cerca del máximo de su rango alto/bajo en 14 Días.
RSI estocástico de 14 días = .5 cuando el RSI se encuentra en la mitad de su rango alto/bajo en 14 Días.
RSI estocástico de 14 días = .2 cuando el RSI está cerca del mínimo de su rango alto/bajo de 14 días.
RSI estocástico de 14 días = 0 cuando el RSI está en su nivel más bajo en 14 Días.

Conceptos básicos

Es importante recordar que el RSI estocástico es un indicador de un indicador, por lo que está a dos pasos del precio. El RSI está a un paso del precio y, por lo tanto, el cálculo estocástico del RSI está a dos pasos. Esto es importante porque, como ocurre con cualquier indicador que está a varios pasos del precio, el estocástico RSI puede tener breves desconexiones del movimiento real del precio. Dicho esto, como indicador de rango limitado, la función principal del Stoch RSI es identificar cruces, así como condiciones de sobrecompra y sobreventa.

Qué tener en cuenta

Sobrecompra/sobreventa

Las condiciones de sobrecompra y sobreventa son tradicionalmente diferentes a las del RSI. Mientras que las condiciones de sobrecompra y sobreventa del RSI se fijan tradicionalmente en 70 para la sobrecompra y en 30 para la sobreventa, las del RSI estocástico suelen ser de 0,80 y 0,20 respectivamente. Cuando se utiliza el RSI estocástico, la sobrecompra y la sobreventa funcionan mejor cuando se opera junto con la tendencia subyacente.
Durante una tendencia alcista, busque condiciones de sobreventa para encontrar puntos de entrada.

Durante una tendencia bajista, busque condiciones de sobrecompra para encontrar puntos de entrada.

Resumen

Al utilizar el RSI estocástico en el análisis técnico, el trader debe tener cuidado. Al añadir el cálculo estocástico al RSI, la velocidad aumenta considerablemente. Esto puede generar muchas más señales y, por tanto, más señales malas además de las buenas. El RSI estocástico debe combinarse con herramientas o indicadores adicionales para alcanzar su máxima eficacia. El uso de líneas de tendencia o de un análisis básico de patrones gráficos puede ayudar a identificar las principales tendencias subyacentes y aumentar la precisión del RSI estocástico. Utilizar el RSI estocástico para realizar operaciones que vayan en contra de la tendencia subyacente es una propuesta peligrosa.

Entradas

K

El periodo de tiempo que se utilizará para calcular el %K. 3 es el valor por defecto.

D

% D = Porcentaje de desviación entre el precio y la media de los precios anteriores (Momentum). El periodo de tiempo a utilizar en el cálculo del %D. 3 es el valor por defecto.

Longitud del RSI

El periodo de tiempo que se utilizará en el cálculo del RSI.

Longitud del estocástico

El periodo de tiempo que se utilizará para calcular el estocástico.

Fuente del RSI

Determina qué datos de cada barra se utilizarán en los cálculos. El cierre es el valor por defecto.

Estilo

K

Puede alternar la visibilidad del %K así como la visibilidad de una línea de precio que muestra el valor actual del %K. También puede seleccionar el color de la línea del %K, el grosor de la línea y el estilo visual (Línea es el predeterminado).

D

Puede alternar la visibilidad del %D así como la visibilidad de una línea de precio que muestre el valor actual real del %D. También puede seleccionar el color, el grosor de línea y el estilo visual de la línea de %D (Línea es el valor por defecto).

Banda superior

Puede alternar la visibilidad de una línea que indica los niveles de sobrecompra. También puede seleccionar el valor de la línea, el grosor de la línea, el valor y el tipo visual (guiones es el predeterminado).

Banda inferior

Puede alternar la visibilidad de una línea que indica niveles de sobreventa. También puede seleccionar el valor de la línea, el grosor de la línea, el valor y el tipo visual (guiones es el valor predeterminado).

Fondo

Alterna la visibilidad de un color de Fondo dentro de las Bandas. También puede cambiar el propio Color así como la opacidad.

Precisión

Establece el número de decimales que se dejarán en el valor del indicador antes de redondearlo. Cuanto mayor sea este número, más decimales habrá en el valor del indicador.