Estocástico (STOCH)

Definición

El oscilador estocástico (STOCH) es un oscilador de impulso de rango limitado. El indicador estocástico está diseñado para mostrar la ubicación del cierre en comparación con el rango alto/bajo a lo largo de un número de periodos definido por el usuario. Típicamente, el oscilador estocástico se utiliza para tres cosas; Identificar niveles de sobrecompra y sobreventa, detectar divergencias y también identificar señales o configuraciones alcistas y bajistas.

Historia

El oscilador estocástico (STOCH) fue desarrollado por George Lane en la década de 1950. Lane creía que su indicador era una buena forma de medir el impulso, lo cual es importante porque los cambios en el impulso preceden a los cambios en el precio. En una entrevista de 2007 se le citó diciendo: "El estocástico mide el impulso del precio. Si visualiza un cohete que sube en el aire, antes de que pueda bajar, debe frenarse. El impulso siempre cambia de dirección antes que el precio".

Cálculo

El estocástico puede dividirse en dos líneas: %K y %D. 

%K es el porcentaje del precio al cierre (K) dentro del rango de precios del número de barras utilizadas en el periodo de revisión retrospectiva.

%K = SMA(100 * (Cierre actual - Mínimo) / (Máximo - Mínimo), smoothK)

%D es una media suavizada de %K, para minimizar los "whipsaws" permaneciendo en la tendencia mayor.''

%D = SMA(%K, periodD)

Mínimo Mínimo = El precio más bajo dentro del número de barras recientes en el periodo retrospectivo (entrada periodK)

Highest High = El precio más alto dentro del número de barras recientes en el periodo look-back (entrada periodK)

Conceptos básicos

El oscilador estocástico es un oscilador de rango limitado que consta de dos líneas que se mueven entre 0 y 100. La primera línea (conocida como %K) muestra el cierre actual en relación con el rango alto/bajo de un periodo definido por el usuario. La segunda línea (conocida como %D) es una media móvil simple de la línea %K. Ahora, como con la mayoría de los indicadores, todos los periodos utilizados dentro del Estocástico pueden ser definidos por el usuario. Dicho esto, las opciones más comunes son una %K de 14 periodos y una SMA de 3 periodos para %D.

La comprensión básica es que el Estocástico utiliza los precios de cierre para determinar el impulso. Cuando los precios cierran en la mitad superior del rango alto/bajo del periodo de revisión retrospectiva, el oscilador estocástico (%K) sube, lo que también indica un aumento del impulso o de la presión de compra/venta. Cuando los precios cierran en la mitad inferior del rango alto/bajo del periodo, el %K cae, lo que indica un debilitamiento del impulso o de la presión de compra/venta.

Qué buscar

Sobrecompra/sobreventa

Al igual que con cualquier indicador de rango, las condiciones de sobrecompra/sobreventa son una señal primaria generada por el oscilador estocástico. Los umbrales por defecto son 20 para sobreventa y80 para sobrecompra. Se trata de niveles típicos, pero pueden no ser adecuados para todas las situaciones en función del instrumento financiero con el que se esté operando. Encontrar los niveles correctos requiere cierta experimentación, así como un análisis histórico. Recuerde que, por lo general, es mejor operar siguiendo la tendencia cuando se utiliza el estocástico para identificar los niveles de sobrecompra/sobreventa. La razón es que la sobrecompra no siempre significa un movimiento bajista al igual que la sobreventa no siempre significa un movimiento alcista. Muchas veces las condiciones de sobrecompra (sobreventa) pueden ser señal de un fortalecimiento de la tendencia y no necesariamente de una reversión inminente.

Las condiciones de sobrecompra se dan cuando el oscilador estocástico cruza el umbral superior.

Las condiciones de sobreventa se dan cuando el oscilador estocástico cruza el umbral inferior.

Divergencias

Se produce una divergencia cuando los movimientos del precio no son confirmados por el oscilador estocástico.

La divergencia alcista se produce cuando el precio registra un mínimo inferior, pero el estocástico registra un mínimo superior.

La divergencia bajista se produce cuando el precio registra un máximo superior, pero el estocástico registra un máximo inferior.

Configuraciones alcistas/bajistas

Las configuraciones alcistas/bajistas son muy similares a las divergencias, sin embargo, son una inversión.

Una configuración alcista se produce cuando el precio registra un máximo inferior, pero el estocástico registra un máximo superior. La configuración entonces resulta en una caída en el precio que puede ser visto como un punto de entrada alcista antes de que el precio suba.

Una configuración bajista se produce cuando el precio registra un mínimo más alto, pero el estocástico registra un mínimo más bajo. La configuración entonces resulta en un rebote en el precio que puede ser visto como un punto de entrada Bajista antes de que el precio caiga.

Resumen

El indicador oscilador estocástico, es una herramienta clásica para identificar cambios en el impulso. Es un indicador versátil que puede utilizarse en una amplia variedad de intervalos de tiempo (días, semanas, meses, intradía), lo que aumenta su popularidad. A la hora de generar señales, el oscilador estocástico puede producir señales de calidad. Sin embargo, tenga en cuenta que cuando se utiliza como generador de señales (especialmente para divergencias y configuraciones alcistas/bajistas) es mejor cuando se utiliza yendo con la tendencia. El analista técnico debe ser consciente de la tendencia general del mercado. No estaría de más utilizar el estocástico junto con otros medios de análisis técnico, como las líneas de tendencia, para confirmar la dirección del mercado.

Entradas

K

El periodo de tiempo que se utilizará para calcular el %K. 14 es el valor por defecto. Es el periodK, en el apartado Cálculo.

D

El periodo de tiempo a utilizar en el cálculo del %D. 3 es el valor por defecto. Es periodD, en el apartado Cálculo.

Suavizado

El periodo de tiempo a utilizar en el suavizado adicional del %K. 3 es el valor por defecto. Un valor de 1 desactiva el suavizado adicional. Es el smoothK, en el apartado Cálculo.

Estilo

K

Puede alternar la visibilidad del %K así como la visibilidad de una línea de precio que muestra el valor actual del %K. También puede seleccionar el color de la línea de %K, el grosor de la línea y el estilo visual (Línea es el predeterminado).

D

Puede alternar la visibilidad del %D así como la visibilidad de una línea de precio que muestre el valor actual real del %D. También puede seleccionar el color, el grosor de línea y el estilo visual de la línea de %D (Línea es el valor por defecto).

Banda superior

Puede alternar la visibilidad de una línea que indica los niveles de sobrecompra. También puede seleccionar el valor de la línea, el grosor de la línea, el valor y el tipo visual (guiones es el predeterminado).

Banda inferior

Puede alternar la visibilidad de una línea que indica niveles de sobreventa. También puede seleccionar el valor de la línea, el grosor de la línea, el valor y el tipo visual (guiones es el valor predeterminado).

Fondo

Alterna la visibilidad de un color de Fondo dentro de las Bandas. También puede cambiar el propio Color así como la opacidad.

Precisión

Establece el número de decimales que se dejarán en el valor del indicador antes de redondearlo. Cuanto mayor sea este número, más decimales habrá en el valor del indicador.