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Movimiento direccional (DMI)

Definición

El movimiento direccional (DMI) es en realidad una colección de tres indicadores separados combinados en uno. El movimiento direccional consiste en el índice direccional medio (ADX), el indicador direccional positivo (+ DI) y el indicador direccional negativo (-DI). El propósito de ADX es definir si existe o no una tendencia. No tiene en cuenta la dirección en absoluto. Los otros dos indicadores (+ DI y -DI) se utilizan para complementar el ADX. Sirven para determinar la dirección de la tendencia. Al combinar los tres, un analista técnico tiene una forma de determinar y medir la fuerza de una tendencia, así como su dirección.

Historia

J. Welles Wilder creó el DMI y lo presentó en su libro New Concepts in Technical Trading Systems. El libro fue publicado en 1978 y también incluyó varios de sus indicadores ahora clásicos como; El índice de fuerza relativa, el rango verdadero promedio (ATR) y el SAR parabólico. Al igual que los indicadores mencionados, el DMI todavía se utiliza mucho y tiene una gran importancia en el mundo del análisis técnico.

Cálculo

El cálculo del DMI se puede dividir en dos partes. Primero, calculando + DI y -DI, y segundo, calculando el ADX. Para calcular el + DI y -DI necesita encontrar el + DM y -DM (movimiento direccional). + DM y -DM se calculan utilizando el máximo, el mínimo y el cierre de cada período. A continuación, puede calcular lo siguiente:

Current High - Previous High = UpMove
Previous Low - Current Low = DownMove

If UpMove > DownMove and UpMove > 0, then +DM = UpMove, else +DM = 0
If DownMove > Upmove and Downmove > 0, then -DM = DownMove, else -DM = 0

Una vez que haya calculado el + DM y -DM actual, las líneas + DM y -DM se pueden calcular y trazar en función del número de períodos definidos por el usuario.

+DI = 100 times Exponential Moving Average of (+DM / Average True Range)
-DI = 100 times Exponential Moving Average of (-DM / Average True Range)

Ahora que se han calculado - + DX y -DX, el último paso es calcular el ADX.

ADX = 100 times the Exponential Moving Average of the Absolute Value of (+DI - -DI) / (+DI + -DI)

Lo básico

El DMI tiene un valor entre 0 y 100 y se utiliza para medir la fuerza de la tendencia actual. A continuación, se utilizan + DI y -DI para medir la dirección. Cuando se combina, el indicador puede proporcionar información valiosa. Una interpretación general sería que durante una tendencia fuerte (ADX por encima de 25 pero depende de la interpretación del analista), cuando el + DI está por encima del -DI, entonces se define un mercado alcista. Cuando -DI está por encima de + DI, entonces un mercado bajista está a la mano.

Una cosa a considerar es que lo que determinan los valores de DMI, la fuerza o una señal potencial, depende de la interpretación del comerciante. Los valores aceptables pueden cambiar dependiendo del instrumento financiero que se esté examinando, por lo tanto, sería prudente realizar un análisis histórico del instrumento en cuestión. Un analista técnico puede tomar mejores decisiones basándose en lo que ha ocurrido en ejemplos históricos.

Qué buscar

Fuerza de tendencia

El análisis de la fuerza de la tendencia es el uso más básico del DMI. Para analizar la fuerza de la tendencia, el enfoque debe estar en la línea ADX y no en las líneas + DI o -DI. Wilder creía que una lectura de DMI por encima de 25 indicaba una tendencia fuerte, mientras que una lectura por debajo de 20 indicaba una tendencia débil o inexistente. Una lectura entre esos dos valores se consideraría indeterminable. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, un operador experimentado no tomaría los valores de 25 y 20 y los aplicaría en todas las situaciones. Lo que es realmente una tendencia fuerte o una tendencia débil depende del instrumento financiero que se esté examinando. El análisis histórico puede ayudar a determinar los valores apropiados.

Además, tenga en cuenta que Wilder desarrolló el dmi para su uso con divisas y materias primas que suelen ser más volátiles que las acciones y tienen tendencias más fuertes. Esto influirá en la determinación de qué valores son apropiados no solo para analizar la fuerza de una tendencia, sino también para las señales generadas.

Cruces

Los cruces del DMI son señales de trading significativas generadas por el DMI. Hay un conjunto particular de condiciones para cada cruce.

Cruce DI alcista

  1. El ADX debe ser superior a 25 (tendencia fuerte. El valor lo determina el trader)
  2. El + DI cruza por encima del -DI.
  3. El Stop Loss debe establecerse en el mínimo del día actual. La señal no debe abandonarse, si no se rompe el nivel bajo, incluso si el -DI cruza por encima del + DI
  4. La señal se fortalece si el ADX sube.
  5. Si el ADX se fortalece, los operadores deberían emplear un trailing stop.

Cruce DI bajista

  1. El ADX debe ser superior a 25 (tendencia fuerte. El valor lo determina el trader)
  2. El -DI cruza por encima del + DI.
  3. El Stop Loss debe establecerse en el máximo del día actual. La señal no debe abandonarse, si no se rompe el máximo, incluso si el + DI cruza por encima del -DI
  4. La señal se fortalece si el ADX sube.
  5. Si el ADX se fortalece, los operadores deberían emplear un trailing stop.

Resumen

El movimiento direccional (DMI) es otro indicador de análisis técnico bastante valioso proporcionado por Wilder. Toma el tema muy complejo de la fuerza y dirección de la tendencia y lo calcula en una imagen muy simple y directa. La conclusión clave del uso del DMI es que, aunque puede proporcionar información de calidad e incluso señales de trading, no es un indicador fácil de dominar. Para aprovechar al máximo el DMI, un analista técnico tendrá que estudiar y ajustar continuamente su uso del indicador. Combinar el conocimiento de cómo funciona el DMI y sus capacidades, junto con una cantidad decente de análisis histórico y experiencia, ayudará al operador a hacer del DMI una buena y posible adición a su estrategia de trading general.

Entradas

ADX

El período de tiempo que se utilizará para calcular el ADX que tiene un componente de suavizado (14 es el valor predeterminado).

Longitud del DI

El período de tiempo que se utilizará para calcular la DI (14 es el valor predeterminado).

Estilo

ADX

Puede alternar la visibilidad de la línea ADX, así como la visibilidad de una línea de precios que muestra el valor actual real del ADX. También puede seleccionar el color, el grosor de la línea y el estilo visual de la línea ADX (la línea es el predeterminado).

+DI

Puede alternar la visibilidad de la línea +DI, así como la visibilidad de una línea de precios que muestra el valor actual real del +DI. También puede seleccionar el color, el grosor de la línea y el estilo visual de la línea +DI (la línea es el predeterminado).

-DI

Puede alternar la visibilidad de la línea -DI así como la visibilidad de una línea de precio que muestra el valor actual real de la -DI. También puede seleccionar el color, el grosor de la línea y el estilo visual de la línea -DI (la línea es el valor predeterminado).

Precisión

Establece el número de posiciones decimales que se dejarán en el valor del indicador antes de redondear hacia arriba. Cuanto mayor sea este número, más puntos decimales habrá en el valor del indicador.