Precio promedio ponderado por volumen (VWAP)

El precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es una herramienta de análisis técnico utilizada para medir el precio promedio ponderado por volumen. El VWAP se usa típicamente con gráficos intradía como una forma de determinar la dirección general de los precios intradía. Es similar a un promedio móvil en que cuando el precio está por encima de VWAP, los precios están subiendo y cuando el precio está por debajo de VWAP, los precios están cayendo. VWAP es utilizado principalmente por analistas técnicos para identificar la tendencia del mercado.

Cálculo

Hay cinco pasos en el cálculo de VWAP: 

1. Calcule el precio típico para el período.

   [(Alto + Bajo + Cierre) / 3)]

2. Multiplique el precio típico por el volumen del período.

   (Precio típico x Volumen)

3. Crear un total acumulado de precio típico.

   Acumulativo (precio típico x volumen)

4. Crear un total acumulado de volumen.

   Acumulativo (volumen)

5. Divida los totales acumulativos.

   VWAP = acumulativo (precio típico x volumen) / acumulativo (volumen)

Los básicos

El indicador de precio promedio ponderado por volumen es similar a un promedio móvil en que cuando los precios avanzan, están por encima de la línea indicadora y cuando están disminuyendo, están por debajo de la línea indicadora. Sin embargo, tenga en cuenta que, al igual que un promedio móvil, VWAP también puede experimentar retraso. El retraso es inherente al indicador porque es un cálculo de un promedio utilizando datos pasados.

VWAP se puede usar en cualquier período de tiempo: intradía (segundos, minutos, horas), semana, mes, año, década, siglo. Por ejemplo, si selecciona un intervalo semanal, la suma de los valores se acumulará a partir del primer día de negociación de cada semana.

Qué buscar

Identificación de tendencias

La identificación de tendencias es un beneficio importante de usar el indicador de precio promedio ponderado por volumen. La premisa es muy sencilla pero puede ser muy útil, especialmente cuando se usa para confirmar señales de trading. La tendencia alcista se caracteriza por precios que cotizan por encima del VWAP.

La tendencia bajista se caracteriza por precios que cotizan por debajo del VWAP.

Un mercado lateral se caracteriza por precios que cotizan por encima y por debajo del VWAP.

Resumen

El precio promedio ponderado por volumen es un indicador interesante porque, a diferencia de muchas otras herramientas de análisis técnico, es el más adecuado para el análisis intradía. Es una forma sólida de identificar la tendencia subyacente de un período intradiario. Cuando el precio está por encima del VWAP, la tendencia aumenta y cuando está por debajo del VWAP, la tendencia baja. Sin embargo, hay un inconveniente. A pesar de que se utiliza principalmente en el día a día, todavía puede haber una gran diferencia entre el indicador y el precio. El indicador comienza a calcular al abrir y deja de calcular al cerrar. Por lo tanto, para un gráfico que utiliza un período de tiempo corto (es decir, 1 minuto), puede haber varios cientos de períodos dentro de ese solo día. Cuanto más cerca esté del cierre del día, más demorará el indicador. Esto es cierto para cualquier indicador que calcule un promedio utilizando datos pasados.

Entradas

Ocultar VWAP en 1D o superior

Si se selecciona, el VWAP solo se mostrará en los intervalos de tiempo intradiarios. Esto es útil con el periodo de anclaje de sesión, porque el VWAP solo tiene sentido cuando el periodo de anclaje es superior al intervalo de tiempo del gráfico.

Período de anclaje

Periodo de cálculo del indicador. Este ajuste especifica el anclaje, es decir, con qué frecuencia se reiniciará el cálculo del VWAP. Para que el VWAP funcione correctamente, cada periodo de VWAP debe incluir varias barras dentro de él, por lo que, por ejemplo, establecer Anchor en 'Sesión' e intervalo de tiempo en '1D' no es útil porque el indicador se reiniciará en cada barra. 

Valores posibles: Sesión, Semana, Mes, Trimestre, Año, Década, Siglo, Beneficios (se reinicia en beneficios), Dividendos (se reinicia en dividendos), Splits (se reinicia en splits).

Fuente

La fuente para el cálculo del VWAP. Tradicionalmente, se utiliza como fuente el valor medio de la barra. Por defecto, la fuente es hlc3, pero hl2 es otra opción común.

Compensación

Cambiar este número moverá el VWAP hacia adelante o hacia atrás, en relación con el mercado actual. Cero es el valor predeterminado.

Modo de cálculo de bandas

Determina las unidades utilizadas para calcular la distancia de las bandas. Cuando se selecciona 'Porcentaje', un multiplicador de 1 significa 1%.

Multiplicador de bandas #1-3

Si se selecciona, el indicador calculará las desviaciones estándar de todos los valores VWAP desde el último anclaje. Las bandas de desviación estándar se multiplicarán por los valores correspondientes antes de ser trazadas en el gráfico.

Intervalo de tiempo

Especifica el intervalo de tiempo en el que se calcula el indicador. Esta opción permite calcular el VWAP basándose en datos de otro intervalo de tiempo, por ejemplo, haciendo que el VWAP calculado en un gráfico de 1H se muestre en un gráfico de 5m. 

Esperar a que se cierren los intervalos de tiempo

Especifica el comportamiento cuando el intervalo de tiempo del indicador es superior al del gráfico. Cuando está marcada la opción "Esperar al cierre de los intervalos de tiempo", los valores del intervalo de tiempo superior entran solamente y se interconectan en el gráfico cuando finaliza el intervalo de tiempo superior.

Estilo

VWAP

Puede alternar la visibilidad del VWAP, así como la visibilidad de una línea de precio que muestra el valor actual real del VWAP. También puede seleccionar el color, el grosor y el estilo de línea de la línea VWAP.

Banda superior #1-3, Banda inferior #1-3

Puede alternar la visibilidad de las bandas de desviación estándar VWAP y establecer sus colores y tipos de línea.

Relleno de bandas #1-3

Puede alternar entre si rellenar el espacio entre las bandas de desviación estándar y afinar el color.

Precisión

Establece el número de decimales que se dejarán en el valor del indicador antes de redondear. Cuanto mayor sea este número, más puntos decimales estarán en el valor del indicador.