Rango verdadero promedio (ATR)

Definición

El rango verdadero promedio (ATR) es una herramienta utilizada en el análisis técnico para medir la volatilidad. A diferencia de muchos de los indicadores populares actuales, el ATR no se usa para indicar la dirección del precio. Más bien, es una métrica utilizada únicamente para medir la volatilidad, especialmente la volatilidad causada por las brechas de precios o los movimientos de límite.

Historia

J. Welles Wilder creó el ATR y lo presentó en su libro New Concepts in Technical Trading Systems. El libro fue publicado en 1978 y también presentó varios de sus indicadores ahora clásicos, tales como; El índice de fuerza relativa, el índice direccional promedio y el SAR parabólico. Al igual que los indicadores mencionados, el ATR todavía se usa ampliamente y tiene una gran importancia en el mundo del análisis técnico.

Cálculo

Para calcular el ATR, primero se debe descubrir el rango verdadero. True Range tiene en cuenta el rango alto / bajo del período más actual, así como el cierre del período anterior si es necesario. Hay tres cálculos que deben completarse y luego compararse entre sí. El rango verdadero es el más grande de los siguientes:

The Current Period High minus (-) Current Period Low
The Absolute Value (abs) of the Current Period High minus (-) The Previous Period Close
The Absolute Value (abs) of the Current Period Low minus (-) The Previous Period Close
true range = max[(high - low), abs(high - previous close), abs (low - previous close)]

* El valor absoluto se utiliza porque el ATR no mide la dirección del precio, solo la volatilidad. Por lo tanto, no debe haber números negativos. * Una vez que tenga el Rango verdadero, se puede trazar el Rango verdadero promedio. El ATR es una media móvil exponencial del rango verdadero.

Los basicos

El rango verdadero promedio es una línea trazada continuamente que generalmente se mantiene debajo de la ventana principal del gráfico de precios. La forma de interpretar el rango verdadero promedio es que cuanto mayor sea el valor de ATR, mayor será el nivel de volatilidad.

  • El período de retrospectiva a utilizar para el ATR queda a criterio del operador, sin embargo, 14 días es el más común.
  • El ATR se puede usar con diferentes períodos (diario, semanal, intradiario, etc.), sin embargo, el período utilizado suele ser diario.

Qué buscar

Medición de la fuerza de un movimiento

Como se indicó anteriormente, el rango verdadero promedio no tiene en cuenta la dirección del precio, por lo tanto, no se utiliza como un indicador activo para predecir movimientos futuros. En cambio, es más útil para medir la fuerza de un movimiento. Por ejemplo, si el precio de un valor se mueve o se invierte, ya sea alcista o bajista, generalmente habrá un aumento en la volatilidad. En ese caso, el ATR estará en aumento. Esto se puede usar como una forma de medir la fuerza subyacente del movimiento. Mientras más volatilidad haya en un movimiento grande, más interés o presión habrá reforzando ese movimiento.

Por otro lado, durante los períodos de movimiento lateral sostenido, la volatilidad es frecuentemente baja. Esto podría ayudar en el descubrimiento de rangos comerciales.

Usando el valor absoluto

El hecho de que el ATR se calcule utilizando valores absolutos de diferencias de precio es algo que no debe ignorarse. Esto es relevante porque significa que los valores con valores de precio más altos tendrán intrínsecamente valores de ATR más altos. Del mismo modo, los valores con valores de precio más bajos tendrán valores de ATR más bajos. La consecuencia es que un operador no puede comparar los valores ATR de múltiples valores. Lo que se considera un valor de ATR alto o un rango de ATR alto para una seguridad puede no ser lo mismo para otra seguridad. Un operador debe estudiar e investigar la relevancia de ATR para cada seguridad de forma independiente al realizar análisis de gráficos.

Compare los gráficos de abajo.

Apple (AAPL) tiene un precio superior a $450 y un ATR superior a 12.

Ford (F) tiene un precio superior a $17 y un ATR de menos de 1.

Resumen

ATR es una buena herramienta de análisis de gráficos para vigilar la volatilidad, que es una variable que siempre es importante en los gráficos o las inversiones. Es una buena opción cuando se trata de medir la fuerza general de un movimiento o para descubrir un rango de negociación. Dicho esto, es un indicador que se utiliza mejor como complemento de más indicadores orientados a la dirección del precio. Una vez que ha comenzado un movimiento, el ATR puede agregar un nivel de confianza (o falta de él) en ese movimiento que puede ser bastante beneficioso.

Entradas

Longitud

El período de tiempo que se utilizará para calcular el rango verdadero promedio. 14 días es el valor predeterminado.

Estilo

ATR

Puede alternar la visibilidad de la línea ATR, así como la visibilidad de una línea de precio que muestra el valor actual real de la línea ATR. También puede seleccionar el color, el grosor de línea y el tipo visual de la línea ATR (la línea es la predeterminada).

Precisión

Establece el número de decimales que se dejarán en el valor de los indicadores antes de redondear. Cuanto mayor sea este número, más puntos decimales estarán en el valor de los indicadores.

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