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Sortino Ratio
The Sortino ratio is a variation of the Sharpe ratio that differentiates harmful volatility from total overall volatility by using the asset's standard deviation of negative portfolio returns—downside deviation—instead of the total standard deviation of portfolio returns. The Sortino ratio takes an asset or portfolio's return and subtracts the risk-free rate, and then divides that amount by the asset's downside deviation. The ratio was named after Frank A. Sortino.
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Fiel al espíritu de TradingView, el creador de este script lo ha convertido en código abierto, para que los traders puedan revisar y verificar su funcionalidad. ¡Enhorabuena al autor! Aunque puede utilizarlo de forma gratuita, recuerde que la republicación del código está sujeta a nuestras Normas internas.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading o de otro tipo proporcionadas o respaldadas por TradingView. Más información en Condiciones de uso.
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