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Louis Bachelier's Random Walk
Several tests of market efficiency have been developed over the years. The very first test, constructed by Louis Bachelier in 1900, measured the probability of a number of consecutively positive or consecutively negative price changes, or “runs.”
The randomness of runs is rejected with 95 percent statistical confidence whenever the plotted value is greater than 0. The randomness of runs cannot be rejected if it's < 0.
The randomness of runs is rejected with 95 percent statistical confidence whenever the plotted value is greater than 0. The randomness of runs cannot be rejected if it's < 0.
Script de código abierto
Siguiendo fielmente el espíritu de TradingView, el creador de este script lo ha publicado en código abierto, permitiendo que otros traders puedan revisar y verificar su funcionalidad. ¡Enhorabuena al autor! Puede utilizarlo de forma gratuita, pero tenga en cuenta que la publicación de este código está sujeta a nuestras Normas internas.
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