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wa1one

Pairs Trading (basic OLS regression)

wa1one  
Linear Regression pairs pairstrading
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linearregression pairs pairstrading
Pairs trading using hedge ratio.

Firstly, it calculates hedge ration using OLS linear regression.
Then it calculates spread and z-score of spread.
if spread in specific range (which it's possible to change in settings) it makes Long/Short orders.

The very basic script.
Script de código abierto

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