OPEN-SOURCE SCRIPT
ICT Time-based Liquidity Sessions
This indicator plots the three primary index futures sessions (Asia, London, New York) using fixed Eastern Time windows to help traders visually track where liquidity is most likely to build and be attacked. The goal is not to mark exchange business hours, but to highlight behavioral time blocks where sweeps, displacement, and HTF inefficiency reactions statistically occur more often.
Session Windows (ET):
Asia: 18:00 – 03:00
Range construction, slower movement, sets highs/lows often targeted later.
London: 03:00 – 12:00
Increased volatility, frequent raids on Asia range, early displacement.
New York AM: 09:30 – 12:00
Highest probability window for liquidity sweeps, HTF FVG reactions, and expansion.
New York PM: 12:00 – 16:00
Secondary continuation or controlled reversals, generally lower volatility than AM.
Purpose
Visualize session ranges and transitions.
Identify likely sweep zones (Asia High/Low, London High/Low).
Align entries with time-of-day confluence instead of price alone.
Reduce noise by keeping session boxes clean while mentally noting overlaps (especially London–NY).
Use Case
Designed for equity index futures (NQ, ES, YM). Best paired with liquidity levels, HTF inefficiencies, and displacement/FVG models to improve timing and context rather than act as a standalone signal.
Session Windows (ET):
Asia: 18:00 – 03:00
Range construction, slower movement, sets highs/lows often targeted later.
London: 03:00 – 12:00
Increased volatility, frequent raids on Asia range, early displacement.
New York AM: 09:30 – 12:00
Highest probability window for liquidity sweeps, HTF FVG reactions, and expansion.
New York PM: 12:00 – 16:00
Secondary continuation or controlled reversals, generally lower volatility than AM.
Purpose
Visualize session ranges and transitions.
Identify likely sweep zones (Asia High/Low, London High/Low).
Align entries with time-of-day confluence instead of price alone.
Reduce noise by keeping session boxes clean while mentally noting overlaps (especially London–NY).
Use Case
Designed for equity index futures (NQ, ES, YM). Best paired with liquidity levels, HTF inefficiencies, and displacement/FVG models to improve timing and context rather than act as a standalone signal.
Script de código abierto
Fiel al espíritu de TradingView, el creador de este script lo ha convertido en código abierto, para que los traders puedan revisar y verificar su funcionalidad. ¡Enhorabuena al autor! Aunque puede utilizarlo de forma gratuita, recuerde que la republicación del código está sujeta a nuestras Normas internas.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading o de otro tipo proporcionadas o respaldadas por TradingView. Más información en Condiciones de uso.
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