Selecciones de los editoresOPEN-SOURCE SCRIPTPortfolio: alpha, beta, stdev, variance, mean, max drawdown...
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Portfolio Metrics **New**
'returns'
'log returns'
'geometric returns'
portfolio alpha
portfolio beta
portfolio,market correlation
portfolio standard deviation
portfolio variance
mean portfolio returns
maximum drawdown
maximum gain
'returns'
'log returns'
'geometric returns'
portfolio alpha
portfolio beta
portfolio,market correlation
portfolio standard deviation
portfolio variance
mean portfolio returns
maximum drawdown
maximum gain
Notas de prensa
Removed log and geometric returns. Will release adjusted returns script.Notas de prensa
//corrected errorsNotas de prensa
//no update - adjusted chart and indicatorNotas de prensa
adjusted hexidecimal colors for better UX. default is set to logarithmic returns with lookahead off
Notas de prensa
hexidecimal color switchNotas de prensa
//Notas de prensa
Fixed Risk-Free Rate BugAdded Display Options:
Group-Coefficents (Alpha, Beta)
Group-Proft.Loss (Max Drawdown, Max Gain)
Group-Stats (Standard Deviation, Variance, Correlation, R-Squared)
Notas de prensa
//Notas de prensa
//Script de código abierto
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