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Volatility Percentile
In this script, we look at 3 volatility indicators percentile distribution
1. VIX
2. VIX/VIX3M
3. VVIX/VIX
Default value of percentile lookback is 1 month = 21 periods on the daily chart.
A general observation is when the percentile drags along the 0th/100th mark, is when we get the "trend" part of the volatility move, before a reversal. This is not a set-in-stone observation, and should not be used as a guidance for trade entries/exits.
Feel free to use, and comment if any observations.
1. VIX
2. VIX/VIX3M
3. VVIX/VIX
Default value of percentile lookback is 1 month = 21 periods on the daily chart.
A general observation is when the percentile drags along the 0th/100th mark, is when we get the "trend" part of the volatility move, before a reversal. This is not a set-in-stone observation, and should not be used as a guidance for trade entries/exits.
Feel free to use, and comment if any observations.
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Este script se publica como código cerrado. Sin embargo, puede utilizarlo libremente y sin limitaciones: obtenga más información aquí.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones que ofrecemos, no implican ni constituyen un asesoramiento financiero, ni de inversión, trading o cualquier otro tipo de consejo o recomendación emitida o respaldada por TradingView. Puede obtener información adicional en las Condiciones de uso.
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