OPEN-SOURCE SCRIPT
Volatility Strategy 01
a quantitative volatility strategy (especially effective in trend direction on the 15min chart on the s&p-index)
the strategy is a rule-based setup, which dynamically adapts to the implied volatility structure (vx1!–vx2!)
context-dependent mean reversion strategy based on multiple timeframes in the vix index
a signal is provided under following conditions:
1. the vvix/vix spread has deviated significantly beyond one standard deviation
2. the vix is positioned above or below 3 moving averages on 3 minor timeframes
3. the trade direction is derived from the projected volatility regime, measured via vx1! and vx2! (cboe)
the strategy is a rule-based setup, which dynamically adapts to the implied volatility structure (vx1!–vx2!)
context-dependent mean reversion strategy based on multiple timeframes in the vix index
a signal is provided under following conditions:
1. the vvix/vix spread has deviated significantly beyond one standard deviation
2. the vix is positioned above or below 3 moving averages on 3 minor timeframes
3. the trade direction is derived from the projected volatility regime, measured via vx1! and vx2! (cboe)
Script de código abierto
Fiel al espíritu de TradingView, el creador de este script lo ha convertido en código abierto, para que los traders puedan revisar y verificar su funcionalidad. ¡Enhorabuena al autor! Aunque puede utilizarlo de forma gratuita, recuerde que la republicación del código está sujeta a nuestras Normas internas.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading o de otro tipo proporcionadas o respaldadas por TradingView. Más información en Condiciones de uso.
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