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VIX CBOE Volatility Index

Usando el VIX para comprar S&P, NASDAQ y Dow Jones 📈📉🐂¿QUÉ ES EL TVC:VIX ? El VIX es un índice de volatilidad, en tiempo real, creado por el Chicago Board Options Exchange (CBOE). Este índice fue el primer referente para cuantificar las expectativas del mercado respecto a la volatilidad. Sin embargo, el índice es prospectivo, lo que significa que solo muestra la volatilidad implícita del S&P 500 (SPX) durante los siguientes 30 días. Dado que el VIX alcanza sus niveles más altos cuando el mercado accionario está más inestable, los medios de comunicación tienden a referirse al VIX como un indicador del miedo y en el sentido en que el VIX es una medida de la percepción del mercado (en particular, de la preocupación) tal descripción es correcta. La volatilidad implícita normalmente aumenta cuando los mercados presentan turbulencia o la economía decae. Por el contrario, si los precios de las acciones se están elevando y no parece probable que ocurran cambios sustanciales, el VIX tiende a caer o a mantenerse estable en la parte inferior de su escala. En otras palabras, existe una correlación negativa entre el VIX y el desempeño de las acciones. Por ejemplo, en noviembre de 2008, a medida que los precios de acciones se hundieron, el VIX alcanzó un máximo histórico de 80.86. En el invierno de 2013, cuando el valor de las acciones aumentó, el VIX se mantuvo en alrededor de 12 puntos. ¿QUÉ MIDE EL VIX? El VIX mide las expectativas de volatilidad del mercado de capitales con base en los precios de opciones. En lugar de medir la volatilidad “realizada” o histórica, el VIX proyecta la volatilidad “implícita” o esperada —específicamente de los 30 días futuros— por medio de la medición de cambios en los precios de opciones del S&P 500. Historicamente cuando el VIX alcanza los 40 puntos o mas el S&P esta al final de su tendencia bajista para hacer un rango o subir, cuando el VIX alcanza los 40 puntos es cuando se podria decir que ya estamos en recesión y "cuando hay sangre, es porque los tiburones ya atacaron" posiblemente en 2023 estemos ante un recesión pero que podria terminar en unos meses y en 2024 tener una subida en los indices americanos tal como se puede ver anteriormente. RECUERDA "LA HISTORIA NO SE REPITE PERO RIMA" TVC:SPX TVC:NDQ TVC:DJI Posiblemente la recesión acabe en el primer semestre del 2023 cuando la FED baje los puntos de interes a 0.25%
SP:SPXLargo
por Ed_Ale
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SP500 - Sesion Intradia 12-12-2022Resumen del video (aunque te conviene mirarlo completo) Seguimos esperando movimiento lateral entre el retroceso del fibonacci 38% y 50%. Nos encontramos a la espera de la noticia fundamental que va a hacer que el precio se mueva y nos de una direccion mas clara. Al menos por hoy nos abstenemos de operar ya que a pesar de que la parte tecnica nos indica que el precio deberia ir a tomar ordenes que estan pendientes entre las zonas de 61% y ek 78% del retroceso de fibonacci. Atte. Thunder El Arte de especular
OANDA:SPX500USD
por Thunder-Taos
Sp500 - Sesion Intradia 07-12-2022 (Complicado escenario)Resumen del video (Aunque te conviene mirar el video completo) Complicada Sesion la del dia de hoy en donde vemos que podriamos tener fuertes caidas los proximos dias por similitud a esquema de distribucion de Wyckoff. A medida que el precio se vaya desarrollando sabremos si nos encontramos efectivamente ante tal escenario. Al menos para la session del dia de hoy esperamos entrar en un LONG con un ratio 1:1 en la zona $3920, con uns Stop loss en $3980 y un take Profit de $3960 app. Porfavor tener mucho cuidado de la posisicion. Solo tenemos confirmacion de divergencia alcista por indicador Rsi en temporalidades de 1H-2H-4H. Como siempre no olviden proteger su capital de inversion y su historial. Atte. Thunder El Arte de especular
OANDA:SPX500USDLargo
por Thunder-Taos
Entre los 21.14 y los 19.00Desde noviembre del año pasado veíamos los bajos siendo más altos (1, 2, 3) confirmando una formación de tendencia alcista para el índice de volatilidad y confirmándonos el inicio del bear market que, desde perspectiva de esta humilde servidora, de confirmarse precios y rupturas de resistencia, sería la salida del bear market. Sin embargo, enfocándonos en el VIX, vemos como los punto 4 y 5 respetan el soporte de los 21.14. Por lo tanto, primero tendría que esperar la confirmación de alguna formación de vela que de indicios de una reversión de tendencia, es decir, que me muestre señales de que podemos tomar una venta de los 21.14 hasta los 19.00 para luego esperar una lateralidad. Esto porque muchas veces (no siempre) el mercado cuando rompe un soporte o resistencia se queda lateralizando hasta su próximo objetivo (no siempre). Es cuestión de afinar el ojo, ver estructura de mercado, seguir las noticias y sacar sus conclusiones en cuanto a tendencias. Por supuesto, hay cosas que no vemos venir o a veces no entendemos pero lo que debemos de tener claro es que nadie tiene la bola de cristal y todo puede pasar en este hermoso mundo de las inversiones y trading. OJO: tomaremos venta SIEMPRE Y CUANDO haya alguna vela que me indique reversión de tendencia. De lo contrario. NO. Sólo dejo el setup listo.
CBOE:VIXCorto
por Genesis_InvestorAngel
Las siete claves del Mercado y la situación del SP500 Las Bolsas estaban pendientes de las palabras de jefe de la Reserva Federal y acabaron despegando como un cohete empujadas por el anuncio de una política monetaria menos dura de lo esperado. Empezamos nuestro comentario mensual sobre los Mercados. En términos de datos macroeconómicos, es importante comentar que la inflación interanual de la eurozona cayó seis décimas hasta situarse en el 10% frente al 10,5& registrado el mes anterior. Este dato importante porque es la primera bajada de la inflación interanual desde junio del año 2021. Los yankis también disfrutaron de relativas buenas noticias. Su economía creció ligeramente más de lo previsto pero el dato de empleo en el sector privado fue peor de lo esperado. En este caso, se trata del peor dato desde el mes de enero del pasado 2021: Se crearon 127.000 puestos de trabajo frente a los 200.000 esperados. Antes de continuar al aspecto técnico de las Bolsas, vamos a comentar siete datos que pueden llegar a ser clave de cara a las próximas semanas e incluso los próximos meses. El primer dato . Para empezar, el dato del PMI de Chicago fue muy malo. Las últimas veces que estuvo en niveles tan bajos fue en 1969, 1973, 1979, 1981, 2001, 2008 y 2020: lo que todos estos años tienen en común es que se acabó llegando una recesión de mayor o menor tamaño. Como os comentaba, el PMI de Chicago llegó a 37,2 en noviembre de 2022. Este es el nivel más bajo desde mayo de 2020. Históricamente, la economía de USA ha estado en la cúspide de una recesión cada vez que la lectura ha caído tan bajo (desde mediados de la década de 1960). Si te estás preguntando qué es el PMI de Chicago… Es un índice parecido al ISM pero restringido a la actividad de la región de Chicago: Illinois, Indiana y Michigan. El PMI es además un indicador muy adecuado para predecir la actividad macroeconómica total, ya que sus movimientos mensuales reflejan muy de cerca el cambio porcentual interanual del PIB nominal. Vale… pero, ¿Cuál es la diferencia entre el PIB nominal y real? El PIB nominal es el valor, a precios de mercado, de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo, que suele ser un año, mientras que el PIB real es el valor de dicha producción a precios constantes. El segundo dato . Este trata sobre el apetito del inversor hacia el riesgo. Se les preguntó a un grupo de inversores sobre el riesgo que están tomando en sus inversores. El porcentaje neto de inversores de FMS que asumen niveles de riesgo superiores a los normales están en niveles mínimos de 2009. Esto sin lugar a dudas es una muy buena noticia para los alcistas. El tercer dato . A pesar del proceso de venta masiva al que hemos acontecido este año, la valoración del SP500 sigue sin estar ‘’barato’’ según el indicador Robert Shiller. El cuarto dato . El Indice VIX de volatilidad cerró el viernes por debajo del nivel de 20 por primera vez desde agosto. Es de alta importancia batir este nivel a la baja, o como poco mantener niveles cercanos a los 20 puntos, para seguir confiando en la trayectoria alcistas del mercado en el corto y medio plazo. El quinto dato . Según muestran los datos de la American Association of Individual Investors, el número de alcistas retrocede, pero se mantienen estables en el 40,4% por tercera semana consecutiva. Un nivel alto de bajistas suele conllevar la continuidad de la subida. El sexto dato . En palabras del propio Héctor Chamizo: ‘’El porcentaje de compañías que cotizan en el S&P 500 por encima de su media de 12 meses está mejorando. El sentimiento bajista, también. Hay que decirlo. ¿Rally de final de año? Eso sí, el clima de recesión no ha desaparecido. Tampoco el ajuste de beneficios’’ El séptimo dato . Parece que la llegada de la recesión será el próximo problema que centre los titulares a medida que la inflación va perdiendo fuerza. El índice de precios PCE en USA cayó al 6% (nivel más bajo desde el pasado diciembre). Recordemos que el pico más alto fue del 7% en junio. Vayamos al aspecto técnico. Nos centramos en el estado del SP500 en temporalidad diaria. Las cosas parecen bastante simples: La media de 200 sesiones está frenando, por el momento, pero la secuencia de mínimos y máximos crecientes sigue intacta desde los mínimos de octubre. Los alcistas han llegado al SP500 a la tendencia de medio plazo bajista. Aquí las cosas podrían complicarse. En términos de corto y medio plazo vemos factible una llegada a los 4.300 puntos. Podríamos especular con este planteamiento con un stop bajo los 3.900 puntos y un primer objetivo en los 4.300 puntos. En términos de comprar a meses vista, optaríamos por esperar a una superación de los 4.300 puntos para tomar posiciones de forma más contundente. Una buena noticia que merece la pena comentar es el hecho de que el SP500 está ganando fuerza relativa respecto al Indice Dólar y Commodities según muestra el RSC Mansfield. Aumenta ligeramente su fuerza relativa respecto al 10Y TNote. Posicionamiento operativo. Nos mostramos optimistas con el estado del mercado de cara a las próximas semanas.
SP:SPXLargo
por BSI-Analysis
VIX : Indice de Volatilidad. Escenario alcista Próximas 2 semana Divergencia alcista oculta marcada por indicador RSI en grafica diaria. Culminación de Onda 4 de Elliot. Inicio de ultima onda 5, alcista para el VIX. Ruptura de soporte canal ascendente. Esto ya se logro por primera vez el día jueves 11 de agosto del 2022, repitiéndose el escenario nuevamente. Probablemente veamos repuntes al alza en el Sp500 a zonas 4.000 - 4.100, para luego caer a zonas como mínimo 3.800. Análisis se debe complementar con DXY que actualmente esta en fase de acumulación.
CBOE:VIX
por Thunder-Taos
Zona de distribución Sp500 para la sesión 18-11-2022Actualizamos La zona de Distribución que veníamos revisando hace unos días atrás para volver a entrar en CORTO. Esperamos un movimiento bajista en la sesión de hoy y la sesión del lunes próximo (21-11-2022) Entrada: 3990 - 4000 Tp1: 3945 Tp2: 3905 SL: 4040 - 4050 Ratio: 1:1 Invalidación de la proyección si rompe la zona 4.040. Si se confirman las zonas de beneficios podríamos dar casi por hecho que las próximas semanas estaremos en el mismo rango a la espera de romper con fuerza a la baja y buscar zonas de los 3.300 ptos. Recuerden no apalancarse demasiado en este movimiento. Atte. Thunder.TAOS El camino y el arte de especular
OANDA:SPX500USDCorto
por Thunder-Taos
VIX : Indice de Volatilidad (esperando rebote al 0.50 del Fibo)Resumen del video Actualmente estamos en la parte baja del canal ascendente esperando un rebote como mínimo a la zona 0.50 Fibonacci que vendría a ser los 22.10 puntos. Si nos guiamos por los indicadores técnicos como el RSI, nos encontramos con niveles de sobreventa que nos debería llevar a un impulso o rebote a las zonas ya descritas. Pueden complementar estos datos técnicos del RSI con un análisis anterior a este, el cual nos muestra una divergencia oculta alcista. Por la parte fundamental sabemos que los días posteriores al "Dia de acción de Gracia" el mercado se vuelve alcista. Esto no significa que no existan correcciones en el camino. Atte. Thunder El arte de especular
OANDA:SPX500USDLargo
por Thunder-Taos
Los alcistas agrupan fuerzas ante el posible suelo de MercadoEl mes de noviembre da el pistoletazo de salida al enésimo intento de los toros, quién sabe si de forma definitiva, de arrebatar el timón del Mercado a unos osos que llevan dominando con mano de hierro desde el primer momento del presente año 2022. Motivos los hay, diría que, en las dos direcciones, para defender una continuidad bajista o para hacer lo propio con un cambio de tendencia. Claro está, según con los ojos que se mire una situación impredecible puede arrojarnos motivos para alimentar nuestro optimismo o pesimismo a partes iguales. De ahí lo importante de centrarse en las evidencias o en aquellos hechos palpables en el momento actual. Cierto es que en el largo plazo somos innegablemente optimistas, no nos queda otra que serlo. Basta ver un simple gráfico del SP500 en el largo plazo -décadas vista- para entender que el Mercado es naturalmente alcista. Nos aventuramos a afirmar que los argumentos para defender un suelo de Mercado en el largo plazo son algo más consistentes de los presentados en las últimas ocasiones que nos leíamos por aquí. La aparición de importantes divergencias en el Macd sobre el SP500, las lecturas de extremo pesimismo y sobreventa del Mercado, los indicadores de Amplitud de Mercado o el simple hecho de dar un vistazo a los titulares de la prensa salmón nos hacen pensar que, a falta de confirmaciones ‘’oficiales’’, podríamos estar cerca del final del Mercado bajista. Presten atención al gráfico del SP500 en temporalidad semanal que a continuación les adjuntamos y vean la divergencia en el Macd. Importante tener en cuenta que esta divergencia se activará tras superar la zona de ‘’0’’, por lo que en el momento actual únicamente se trata de un proyecto de divergencia que, aunque en la mayoría de ocasiones pasadas ha supuesto un cambio importante en el lado alcista, faltaría por activarse de forma definitiva. Por otra parte, fíjense también en los dos niveles que hemos marcado en el gráfico. La línea verde punteada que marca los 3931 puntos zonales es un punto importante de cara al mes de noviembre. Si este nivel es superado de forma decisiva y posteriormente hace lo propio con los 4.000 puntos, sería una señal muy importante para incorporarnos de forma paulatina a las compras. Si por el contrario se pierden los 3622 puntos zonales, línea roja punteda, se daría continuidad al escenario bajista en la que, previo paso por los 3400 puntos, el Mercado podría iniciar un nuevo descenso bajista de alrededor de un 10%-12% adicional. La divergencia que está formándose en el Macd también viene acompañada por la divergencia que aparece en el RSI. Echen un vistazo a lo que ocurrió en el SP500 las anteriores ocasiones en las que esto se produjo. El gráfico pertenece al analista Callum Tromas. (Los gráficos a los que se hace referencia en esta idea los puedes ver gratis en nuestro Patreon) La idea de que el Mercado pudiera estar ante un rebote de un tamaño considerable es algo que advertíamos a nuestros mecenas en Patreon en el seguimiento a nuestra Hoja de Ruta para 2022. El principal cambio es que a día de hoy empezamos a plantear que, tal vez, ese cambio de tendencia sea algo más profundo de lo esperado. Ahora bien, por otro lado, la línea Avance-Descenso (AD) no parece estar confirmando el movimiento al alza. Ojo con esto, el índice está por encima de su mínimo de junio, pero la línea AD todavía está por debajo de su mínimo de junio. La situación es algo más positiva en el indicador ‘’Equity Advisory Optimism’’. Las lecturas son tan extremas como en los niveles de principios de 2009 cuando el Mercado tocó fondo. Más aspectos alcistas que merece la pena comentar. Los insiders han comprado bastante en los últimos 3 meses, según muestra dataroma. Esto tiene implicaciones claramente alcistas. En definitiva, en cuanto a las Bolsas se refiere: somos alcistas en el corto plazo (recientemente hemos reducido nuestra exposición bajista a los índices de USA). Hasta aquí todo va en líneas con lo comentado semanas atrás donde advertíamos que incluso en un proceso bajista, podríamos ver subidas puntuales con alta volatilidad. En los párrafos anteriores hemos mencionado algunos de los motivos por los que empezamos a pensar que el tiempo de los bajistas está llegando a su fin. Aún así, recalcar que para que esto se confirme, debemos ver como de forma generalizada los índices superan sus medias de 30 semanas y sus medias de 200 sesiones. Además, un elemento que consideramos fundamental es la perdida del nivel de 19,59 en el índice VIX de volatilidad. Esto es algo que si recuerdan ya dijimos en el anterior intento alcista que se produjo en verano. Fíjense como este nivel no se rompió a la baja. ¡Hasta aquí nuestro análisis mensual! Esperamos que os haya servido de ayuda. Suerte en noviembre y, para los mecenas, nos leemos cada semana en los artículos de formación y análisis de Mercado.
Selecciones de los editores
SP:SPX
por BSI-Analysis
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El VIX se mantiene por encima de la linea apuntadaOtra semana de tremenda ida y vuelta donde lo más relevante ha sido que pudo quedar por 3era semana consecutiva por encima de la tendencial declinante que se originara en máximos del año 2020( puntualizada en el informe de hace unas semanas atrás como la 1era resistencia a superar, ver adjunto ) Reitero: Mientras dicha tendencial aguante en terminos base cierre semanal eventuales pullbacks ( como el de la pasada semana ), este índice estará listo para un potencial nuevo ataque a su resistencia de fondo en torno a los 38/39, que es donde se encuentran sus últimos máximos y que de alcanzarlo, sería la línea de cuello de un potencial hch invertido
CBOE:VIX
por charliesupph
Un set-up bajista con importantes maticesLa sangre alcista sigue derramándose en los parqués bursátiles de las principales plazas del planeta a medida que los mínimos anuales registrados en junio están a punto de ponerse a prueba acompasados principalmente con la llegada de un SP500 que ha enfilado esta zona de mínimos como un auténtico cuchillo en caída vertical. Comentábamos en nuestro último análisis mensual en abierto que precisamente esta zona de mínimos (hablamos de los 3636 puntos zonales en el SP500) serían con alta probabilidad un nivel de llegada después del fracaso de los alcistas por batir la tendencia bajista vigente desde los máximos históricos. Esta tendencia bajista está marcada en el gráfico que adjuntamos a continuación con una línea roja punteada. Por su parte, los mínimos anuales marcados en 3636,47 puntos están reflejados sobre una línea negra punteada. Añadir que la perdida de la media de 30 y 200 semanas fue una señal más del deterioro técnico que estaba por llegar. La siguiente zona de llegada parece probable que serán los 3400 puntos zonales (marcados en el gráfico con una línea azul horizontal). No obstante, a raíz de la alta sobreventa que acumulan las Bolsas y el extremo sentimiento negativo que reflejan indicadores como el Ratio Put-Call, las encuestas de sentimiento de inversores o el Fear and Greed Index que adjuntamos a continuación, no podemos descartar un rebote a zonas de 3.920 puntos zonales antes de reemprender la Hoja de Ruta bajista. (Los gráficos a los que se hace referencia los puedes ver gratis en nuestra cuenta de Patreon) La pérdida de los mínimos anuales que vemos probable en el SP500 ya se ha producido en índices como el Dow Jones de Transportes y en el índice SOX de Semiconductores. Ambos gráficos semanales los adjuntamos a continuación. En ambos casos está perdida de mínimos anuales viene acompasada por unas medias de 30 y 200 semanas apuntando al sur. El setup para los bajistas es muy favorable, todo sea dicho. Argumento relativamente favorable para los alcistas es el nivel en el que el precio del Bono americano a 10 años se sitúa en estos momentos, en un soporte importante en términos de muy largo plazo. En concreto, desde una clara tendencia alcista desde el año 1988. Esto es algo que comentaba acertadamente a lo largo de la semana el analista José María Rodriguez. Recuerden la relación inversa entre el precio del bono y la rentabilidad del mismo, la cual en el momento de escribir estas líneas se sitúa en el 3,70%. La tendencia alcista en el Dollar Index continúa impoluta. De hecho a lo largo de esta semana se ha alcanzado el ambicioso objetivo alcista que desde Making a Trader os hemos ido comentando desde casi principios de año. Como algunos recordaréis, tomamos posiciones largas en el Dólar tras la ruptura de los máximos de marzo del 2020 en los 103 puntos. Ahora, su lejanía respecto a su media de 30 semanas nos pone en alerta sobre una corrección que podría estar por llegar en el Dollar Index. Si a esto le sumamos la subida del precio del Bono a 10 años (bajada de rentabilidad) junto con el amplio sentimiento negativo y ordenes vendedoras que permanecen en el Mercado de acciones, no debería sorprendernos ver un cierto rebote en las Bolsas cercano al 7-8%. Echen un vistazo a este gráfico. Muestra a datos del pasado viernes un récord de posiciones cortas en USA sobre acciones por parte de Hedge Funds y gestores de activos. Una evidencia más sobre lo que estamos comentando es lo que muestra el siguiente gráfico. En la parte superior está el NYSE y en la parte inferior el porcentaje de valores sobre su media de 200 sesiones. Aquí también se ve una pérdida de los mínimos anuales con tan solo un 15% de valores sobre su media de 200 sesiones. Es un valor especialmente bajo y representa una evidencia más del nivel de sobreventa que acumula el mercado de renta variable americano. Más cosas. Respecto al mercado de materias primas, parece evidente que se ha frenado en los máximos anuales sobre los 29,30 puntos. Es importante saber que este mismo nivel es justo donde se llegó en el año 2008 antes de empezar un abrupto descenso provocado por la falta de la demanda tras la llegada de la recesión. Parece probable que en este caso veamos lo mismo. No obstante, mientras no se pierdan los 25,42 puntos no daremos por iniciado el objetivo bajista hasta zonas de 16 puntos. Hasta aquí nuestro comentario mensual para los mercados de cara al mes de Octubre, donde según lo comentado esperamos un cierto rebote en las Bolsas para continuar con el movimiento bajista primario. Para los mecenas, nos seguimos leyendo por aquí. Para todos los demás, hasta el mes que viene.
SP:SPXCorto
por BSI-Analysis
El VIX index alcanza el 1er objetivo puntualizadoOtra gran semana para este particular índice lo cual incluyo el impactar luego de meses sin hacerlo su 1era gran resistencia ( VER INFORME ANTERIOR ) , esto es la tendencial declinante que se originara en máximos del año 2020, aunque sobre el cierre se apreció una tenue toma de utilidades Por un lado se confirmó de manera contundente que el importante gap con el que abriera unas semanas atrás resultó ser de ruptura y si bien el movimiento no ha sido líneal, esto no ha impedido que finalmente la 1era gran resistencia fuera testeada ( de momento no superada ). De poder materializarlo en terminos base cierre semanal ( no antes ), este índice estaría listo para un nuevo ataque a su resistencia de fondo en torno a los 38/39, que es donde se encuentran sus últimos máximos y que de alcanzarlo, sería la línea de cuello de un potencial hch invertido.
CBOE:VIX
por charliesupph
El VIX vuelve a estar en el foco del mercadoLa semana arranco de manera violenta/explosiva lo cual incluye volver a estrechar la distancia con su 1er resistencia, esto es la tendencial declinante que se originara en máximos del año 2020. Por cierto aun se mantiene intacto el importante gap con el que abriera unas semanas atrás ( el tiempo dirá si el mismo ha sido de ruptura )( ver idea relacionada ). De poder superar la tendencial declinante en terminos base cierre semanal ( no antes ), este índice estaría listo para un nuevo ataque a su resistencia de fondo en torno a los 38/39, que es donde se encuentran sus últimos máximos y que de alcanzarlo, seria la linea de cuello de un potencial hch invertido. Mas como suelo decir, 1ero lo 1ero y eso es, en caso de continuidad ascendente, la tendencial declinante generado en máximos del año 2020
CBOE:VIX
por charliesupph