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SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPX: con rechazo a la bajaEl índice S&P 500 tuvo una toma de ganancias intradiaria. Entre el cierre de ayer y el mínimo de hoy, llegó a bajar un 1,5%. Terminó cerrando tan solo un 0,67% abajo. La mecha inferior marca cierto rechazo a la baja. La zona de 4125 / 4130 sigue actuando como soporte de muy corto plazo. En los mínimos del día perdió la EMA 20 pero volvió a cerrar por encima de la misma. El Parabolic SAR diario pasó a ponerse Vendedor. Será grave esto?. Veamos como se ha comportado este indicador en la historia del índice cuando se puso en Venta. Los resultados de Backtesting sobre casi 400 operaciones arrojan que solo el 25,7% de las veces se hubiese ganado dinero si nos poníamos Short con cada cambio de Sar de Comprador a Vendedor. La pérdida por guiarnos por este indicador para shortearnos hubiese sido enorme, el Profit Factor del backtesting es de tan solo 0,6. Conclusión: el SAR en Venta no ha funcionado bien en la historia del índice, así que por el momento lo ignoraré para tomar decisiones. Aprovecho la oportunidad para mencionar que continúan vigentes 2 trades Long de señales activas hace algunos días. Una señal corresponde a una estrategia con efectividad del 60%, la otra del 64%. Una tiene un Profit Factor de 1,51, la otra de 1,69. Los promedios de duración de trades son de 54 y 78 días respectivamente. No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
TVC:SPX
por Teo_Trading
S&P500 X SECUENCIA GLOBAL EN CONDICIONES DE INICIO CRASH A 2090TVC:SPX El índice emblemático de Wall Street,el sp500, un índice manipulable por la concentracion de ponderacíon de 7 cotizantes, estaría en condiciones de iniciar un derrumbe de precios de -50%. Precisamente, los mercados mundiales comenzaron su proceso de secuencia de inflexión de la tendencia de largo plazo en enero cuando asumió Biden. Mientras que los mercados comenzaron el cambio de tendencia, fondos de inversión y Hedg Fund se concentraron de distribuir reconociendo como piso la directriz de techos de la figura de megáfono anual. La onda 3 dinámica de la pandemia, sumado a las chances de otra informática y tensiones geopolíticas bélicas para el resto del año, irían conformando el escenario para ir a buscar la base del megáfono en torno a los 2090 puntos. China sigue siendo el driver de volatilidad internacional.
TVC:SPXCorto
por compa1968
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Continúa la corrección para los Futuros del S&P500Desde los 3959, desarrollando una estructura de 3 ondas que por el momento nombramos como WXY. No se observan momentos donde claramente se hayan desarrollado movimientos impulsivos, salvo por ejemplo, (C) (Micro) de W, desde los 3904 hasta los 3721. A mi entender, la recuperación también se realizó en 3 ondas, de hecho, quebró los 3959 y generó un nuevo ATH, 3977, es decir, hubo un recorrido de prácticamente 0.45% que pudo haber sido un bull trap para luego continuar cayendo y completando la estructura doble tres. Dentro de Y, existen hoy varias posibilidades, por ahora internamente formando un wxy pero claramente puede continuar complejizando e ir a buscar la línea de tendencia inferior, zona de los 3780. Existe una posibilidad alcista y se refiere a que, aquello que marco como reacción de X, sea un movimiento impulsivo, de ser así los 3817, piso del canal del último movimiento correctivo + 61.8 de X, puede actuar como soporte. De perderlo, prácticamente se descarta ésta visión. NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
CME_MINI:ES1!
por Gonzalo_Bouzas
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CHANCE DE DERRUMBE SP500 A 2850 EN ONDA A. CRASH MARKETTVC:SPX Continuamos en un frente de tormenta inminente en Wall Street. SP500 reconoció tendencial cíclica alcista del período anterior, el cual era soporte y ahora techo. Luego de encontrar resistencia en torno a Debajo de 3690 puntos entraríamos en sell off a 250 como parte de un movimiento en onda a. Toda esta secuencia sería parte de un derrumbe maryor hacia la zona de soporte extremo del megafono de los ultimos dos años. DRIVERS PUEDEN SER VARIOS: *ATAQUE COMERCIAL O GEOPOLITICO EEUU A RUSIA Y CHINA *RECRUDECIMIENTO COVID19 ONDA 3 ALCISTA
TVC:SPXCorto
por compa1968
$ES $SPY $SPX #SP500 #Elliottwave - Niveles$ES $SPY $SPX #SP500 #Elliottwave como comentábamos ayer, quebrado los 3845, rebota en 3810. La recuperación no la veo en 5. Espero que vaya máximo hasta los 3911/3914 pivot + POC e inclusive genere una falsa ruptura del canal correctivo. Luego Z, 1er target, piso del canal=3840, de quebrarlo, nos vamos al 61.8 = 3776 NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
CME_MINI:ES1!Corto
por Gonzalo_Bouzas
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SP500 DEJAVU 2020,FIN DE CICLO. DERRUMBE A 3220-3240 EN ONDA ATVC:SPX SP500 viene desarrollando desde febrero la chance de un final cíclico alcista, catalogado como onda 5 final del movimiento desarrollado por lo menos desde el fin de la crisis subprime, pero podría ser de más importancia. Desde la asunción de Biden, el mismo perdió fuerza ya que el dólar encontró piso y perdió uno de los motores para el crecimiento de precios de Wall Street, el otro, la venta de bonos siguión traccionando. Pero con las FAANG del nasdaq, las de mayor ponderación laterales o bajistas desde septiembre, el cambio de velocidad alcista se hizo mas que evidente. En el último semestre, el SP500 como el resto de los mercados mundiales, adoptaron mismo patrón cíclico al pre pandemia, copiando casi a la perfección la secuencia. Por esa razón, es que he anticipado en redes sociales el #DEJAVU 2020 de esta semana, la que genere impulsividad bajista, tras habilitar figura de hch bajista. Quebrando el corredor de onda 5, el mercado se dispondría hacia un primer sell off hacia 3240-3220 puntos como onda a) SPX
TVC:SPXCorto
por compa1968
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SPY en un Micro Canal AlcistaSP500 sigue creciendo. Fed baja las tasas de interés para mantener la inflación bajo control. La tasa de interés actual está en 0,25% y se espera que se mantenga estable durante los próximos cuatro trimestres. En términos muy generales, deuda barata, causada por bajas tasas, esta provocando una depreciación generalizada del dólar. Se espera que la inflación se mantenga entre 1.4% y 1.6%. El plan de estímulo de 1,9 trillones de dólares de Biden está pendiente de votación en el Congreso Estadounidense hasta el 26 de febrero. Si eso sucede, ¿cuánto tiempo tardarán los cheques de dinero en llegar a los estadounidenses? ¿Cuál será el impacto en la economía? Se espera que la tasa de crecimiento anual del PIB en los trimestres 1, 2, 3 y 4 de 2021 sea del -0,6%, 3,4%, 3,7% y 3,8%, respectivamente. El SPY está en un micro canal alcista, este tipo de canales son muy fuertes. Hay muy pocos retrocesos y es un signo de fuerza. Ya intentó retroceder, pero la mayoría de las veces los cambios de tendencia fallan. Traté de obtener algunos niveles de corrección posibles en caso de que ocurra un retroceso. El primer nivel está en el punto de control alrededor de 370, es un rango de precios de alto volumen, es decir en ese rango de precios hubo mucho trading. Traté de obtener un punto de inversión basado en un movimiento medido desde el último rango triangular. Observen también las barras de volumen, ya intentó revertir, más no justifica una reversión inminente. También hay barras de volumen verdes con tendencia, lo que es un pequeño signo de fuerza. No es mucho volumen en sí pero el aumento de tamaño de una barra tras otra muestra una tendencia alcista. Existe una pequeña divergencia en la distribución de acumulación. Quizás la gente esté esperando a que se resuelva el plan de estímulo el 26 de febrero y tal vez por eso la presión compradora diminuyo un poco. La verdad no es una divergencia muy marcada, pero pues ahi esta. No hay signos de divergencia del MACD, lo que sugiere que aun con los intentos de retroceso en el spy, y la divergencia en el AD, seguirá subiendo hasta no demostrar lo contrario. Estamos alcanzando el nivel psicológico de 400 por lo que se puede esperar un retroceso en ese nivel. Imagínese todas las órdenes de salida a ese nivel. Probablemente la gente va hacer mucha toma de ganancias en ese nivel. Mientras no haya señales de reversiones claras, la conclusión será un sesgo alcista, desde una escala del 1 al 10, le daría quizás un 6,5 de 10 en este punto. Si vemos un retroceso y luego una reanudación de la tendencia alcista, tal vez eso podría cambiar de un 8 de 10. Es muy probable que pronto obtengamos algún tipo de corrección. Veremos qué pasa. Todo es siempre muy incierto. Solo una OPINIÓN, si es útil por denle LIKE y SIGA. Lo mejor de lo mejor mi amigo :)
AMEX:SPYLargo
por Robertus
Señal de compra y nuevos máximos históricosEl índice S&P 500 volvió a hacer nuevos máximos históricos el viernes pasado al subir casi un 0,5%. La baja de fines de Enero, terminó siendo simplemente una pequeña toma de ganancias y no el comienzo de una gran corrección como muchos decían. Preocupó por su rapidez a la baja, dio vuelta al SAR el cual quedó vendedor en escala diaria pero como comenté en una publicación anterior (ver idea relacionada), el SAR diario en Venta sobre este índice no ha dado buenos resultados a lo largo de la historia como señal bajista. En estos momentos quedó cotizando por encima de la EMA 20, a tan solo un 2,2%. El SAR continúa en compra y mantiene diferentes líneas de tendencia alcista. El RSI se está acercando a la zona de sobrecompra, quedó en 66. No se debe descartar un toma de ganancias en los próximos días para descomprimir indicadores. El soporte estático más importante quedó en la zona de 3875/3865. Hace pocos días se activó una señal Long de una estrategia de Trading Algorítmico sobre el ETF SPY, lo hizo un día despúes de que se cierre una señal Long de otra estrategia sobre el índice SPX. La estrategia mencionada mantiene una efectividad entre Backtesting y operiones reales del 60% con un Profit Factor de 1,54 y un promedio de duración por trade de 55,5 días. Muchos suelen consultarme acerca de la efectividad, la cantidad de trades ganadores sobre los perdedores. Siempre digo que es muy fácil obtener resultados con números realmente buenos, es cuestión de acotar el tiempo y agregar filtros para mejorarlos. Con el tiempo aprendí que lo más importante no es la efectividad, sino la cantidad de operaciones realizada y la solidez del algoritmo a lo largo del tiempo. Siemp're existen épocas en las cuales la performance puede estar por encima del promedio medido en Backtesting. Si quisiera hacer "Publicidad" y engañar a los lectores, daría los resultados enfocados en períodos alcistas en los cuales aumentan las probabilidades de éxito. Por ejemplo la misma estrategia que mencioné con una efectividad del 60%, tiene nada más ni nada menos que una efectividad del 75% desde enero 2020 a la actualidad, pero sería un engaño dar esos resultados. el 60% mencionado es realizando el Backtesting desde Noviembre del año 2008, donde se estaba por venir una baja del 30% y se han pasado por diferentes etapas del mercado. Siempre recomiendo testear en grandes períodos de tiempo, agarrar períodos bajistas, alcistas y laterales y medir el desempeño de las estrategias. Para cerrar, solo me queda mencionar que la estrategia con trade en curso viene dejando una leve ganancia, tiene el Take Profit por encima de los 4000 puntos, zona que no se descarta que actúe de resistencia pero mantendré posiciones siguiendo el objetivo del Take Profit y respetando el Stop Loss del algoritmo. Por suerte los Bots no entienden de resistencias de números redondos ni de zonas en las que psicológicamente muchos dicen que podría haber una resistencia. Si no puede con esa zona y salta el SL, habrá que bancarsela sabiendo que la estrategia está teniendo una eficiencia bastante por encima del promedio histórico. No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
TVC:SPXLargo
por Teo_Trading
Para variar, nuevos máximos históricos en el SPX y SAR en compraEl índice S&P500 continuó su senda alcista. La baja que tuvo del 26 al 29 de Enero fue tan solo una corrección de menos del 5%. Fue suficiente para hacer saltar muchos Stops Loss. Dicha corrección alcanzó el nivel del 50% de Fibonacci trazado desde el 10 de Noviembre. Lo interesante es que pudo descomprimir indicadores. Ayer cerró levemente por encima del máximo anterior. Al superar los 3848 puntos, volvió a revertir el SAR que estaba en Venta. Como se mencionó en la publicación del día 27 de Enero, en la cual detallé datos históricos del comportamiento del SAR diario sobre el índice del S&P500, las señales de Venta de este indicador suelen comportarse bastante mal como para iniciar posiciones bajistas con Shorteo. Esta no fue la excepción, el que se hubiese shorteado con el SAR en Venta esperando que se ponga comprador para cerrar el trade, hubiese tenido una pérdida, si se opera a "vela vencida", el porcentaje exacto de la pérdida se sabría con la apertura de hoy pero en principio sería de alrededor del 3% más comisiones. El que se hubiese shorteado en el punto exacto en el cual se da vuelta el SAR, hubiese perdido un 2,25% mas comisiones. Ahora el indicador se puso en Compra cerrando el índice en máximos históricos. De acuerdo a las probabilidades de comportamiento mencionadas en la publicación anterior, estadísticamente hablando, se tienen más probabilidades de ganar siguiendo al SAR en compra que cuando está en Venta. Esto no significa de ninguna manera que esté recomendando comprar solo por éste indicador y vender cuando el mismo lo indique, yo lo tomo simplemente como un "entorno de trabajo" para saber "donde estamos parados". Usar solo un indicador no lo tomo como estrategia válida para operar ya que se tiene un elevado riesgo por no tener un Stop Loss adecuado y testeado que nos limite las posibles pérdidas. El SAR Diario en Venta lo tomo como cautela y no lo shorteo. El SAR diario en compra lo tomo una buena señal pero abro y cierro posiciones Long de acuerdo a estrategias testeadas que no utilizan éste indicador. A partir de ahora tenemos un nuevo nivel de soporte dado por el máximo anterior del índice, está muy cerca de los valores actuales, habrá que ver si logra respetarlo. No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
TVC:SPXLargo
por Teo_Trading
#ES (D) ElliottwaveProjection #TrendTrading #Futures #SP5001° - 3593.59 2° - 3437.00 -------------------------------------------------------- Perdiendo objetivo 2 > 3103.75 > cierre semanal inferior habilita objetivo en 2328.50 --------------------------------------------------------- Consolidando objetivo 2 > 3437.00 zona probable de terminación correctiva dará inicio a swing hacia los 4002.50 - 4145.59 y 4336.50. --------------------------------------------------------- Revisión en septiembre 2021
CME_MINI:ES1!
por schneeberger
Parabolic SAR en Venta, se acabó la suba?. Nos ponemos Short?Con la gran baja del día de hoy, el indicador Parabolic SAR se puso en Venta sobre el índice SPX del S&P 500. El indicador Parabolic SAR es muy utilizado por diferentes motivos, es sumamente sencillo de utilizar, es objetivo, no deja lugar a dudas, etc. No siempre el mismo indicador tiene la misma efectividad para operaciones Long y short. Realicé un backtesting básico del indicador sobre el índice del S%P 500. En el caso del SPX en escala diaria, el Parabolic SAR tiene resultados aceptables para usarlo en operaciones Long. Funcionó el 45% de las veces, dejó ganancia y su esperanza matemática es positiva. Al usarlo en operaciones de Shorteo, el indicador ha tenido una pésima performance, solo funcionó el 26% de las veces, dejó muchísima pérdida, la esperanza matemática es negativa y el Profit Factor es de solo 0,6. Para ambos casos se usaron 40 años de historia de cotizaciones. El muestreo ha sido de más de 500 operaciones de cada tipo. Si bien los datos mencionados no sirven para ser utilizados como una estrategia de Trading, debido a que comprar tan solo por un indicador sin utilizar ni siquiera un Stop Loss dista mucho de ser una estrategia, lo considero suficiente como para evaluar la efectividad del indicador: se compra al ponerse el punto debajo de los precios y se vende cuando se sitúa encima (y viceversa para shorteo). Mi conclusión es que el hecho de que se haya puesto en Venta el indicador podría ser tomado como una alerta para los comprados, pero no necesariamente como una señal de shorteo, al menos eso es lo que se ve al analizar la historia. En mi caso, para decidir si shortearme, espero otro tipo de señales. Por el momento esperaré para ver como evoluciona el mercado con un porcentaje importante de liquidez. Tal vez me pierda un buen Short, pero prefiero shortearme con un sistema testeado que haya sido exitoso en el pasado. No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
SP:SPX
por Teo_Trading
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☘️🌍ENERGIAS LIMPIAS☘️🌍 GE EN LA MIRASe espera que con el BOOM de las energias limpias, en los proximos 5 años la inversion sea de 1.3 billones de dolares. El gigante de la energía, GE esta comprometido a seguir incrementando su inversion e investigacion en energias limpias, saludables para el planeta. Aqui un analisis simple trazando dos niveles de precios de gran importancia que actuan como soporte y resistencia. El patron de reversion de tendencia de doble suelo esta claramente identificado con una reduccion del volumen en el segundo piso, indicando falta de interes vendedora. La ruptura del nivel de resistencia, provocara una explosion de precios parabolico. SEGUIR DE CERCA, ESTAREMOS ACTUALIZANDO LA INFORMACION. BUEN TRADING pd: Aqui les dejo un articulo que menciona a GE comprometida con salirse del mercado del carbon, un gran paso hacia la sustentabilidad.
NYSE:GELargo
por MartinGigena