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Spxanalysis

SP500, una pausa?A sólo diez ruedas de la última idea y luego de subir un 6,5% en ese período, vemos las referencias inmediatas del índice más importante del planeta.. Bomba total lo de las últimas semanas, el 1/11 planteábamos que volviendo sobre los 4.200 puntos el índice tenía vida y vaya si la tuvo, buscando rápidamente la zona planteada en 4.350/4.400 y superándola con total facilidad y quedando a menos del 2% de suba del pico anual. A nivel referencia, sobre 4.535 tendríamos la confirmación para volver al máximo de 4.600 y sobre 4.650 habilita regreso a los máximos históricos de 4.800. Para abajo, en caso de meterse debajo de 4.480 tendría lugar una corrección que podría apuntar a la zona de 4.400 e incluso algo más allá sin que quede todo alcista, mientras que debajo de 4.340 ya podríamos ver un achique mayor que nos devuelva a la zona de 4.200, escenario que en este momento lógicamente se encuentra muy lejano. Difícil de operar lo de las últimas semanas por lo vertical que fue del 17/10 en adelante, veremos si hace una pausa luego de recuperar un 10% en sólo tres semanas.
TVC:SPX
por PabloBachur
SP500, lo salva Jerome?Vemos como queda el índice más importante del mundo en compresión semanal, luego del discurso del pope de la FED.. Volvemos sobre 4200 puntos por lo cual no hay muertos que contar aun, y en la medida que sostenga (clave el cierre semanal en ese sentido) podríamos ver una mejoría del índice a la zona de 4350/4400 puntos, donde confluye una referencia estática con la media de 20 semanas (que ya va tomando rumbo bajista) y la referencia dinámica bajista que conecta los máximos descendentes que se formaron desde fines de julio; cuya superación es el "requisito" que le pido al mercado para pensar que todo fue una corrección y que terminemos el año a valores superiores a lo que ya vimos este año. En caso de volver a 4200 todo esto se anula y veríamos una profundización bajista, que no me extrañaría apunte al rango 3940/3900, sin perder de vista que el piso del canal alcista de muy largo plazo en 3750 (alejar zoom).
Selecciones de los editores
TVC:SPX
por PabloBachur
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SP500, para mejorar?A sólo tres días de la idea anterior, el índice más grande del mundo llega al primero de los valores de control, actualizamos situación.. Breve actualización, llegamos enseguida a los 4330 planteados el martes pos cierre si el valor no recuperba los 4450 puntos. Viendo la reacción que se viene observando, podriamos considerar que mientras sostenga los mínimos de hoy, veremos una mejora, que debería buscar al menos la zona de los 4450 mencionados, donde confluyen los picos de junio/julio con la media de 50 ruedas y tal vez la de 20 que ya comienza a apuntar a la baja.. Debajo de 4330, se activa el peligro de volver al comienzo del movimiento en 4180/4220 puntos. Hasta el momento, todo prolijo..
TVC:SPXLargo
por PabloBachur
6 meses de manipulación y sin embargo......El short no había llegado a dar todo, lo mantuvimos abierto y nos bancamos abrir nuestro stop con la inseguridad no rompa el máximo anterior Y no llegó.... No hay cambio de tendencia Mantuvimos abierta la operación (habíamos creado un short grande creyendo que duraría al menos 18 meses), pero con mucha convicción El mercado siguió el trade pero se nos devolvió Hace rato que estando sobrecomprado continuaba subiendo sin volúmen Próxima parada el Gap señalado Vamos a ver cómo lo hará el mercado si rompe los 3850 Imán Gap en 3980 puntos Hay que invertir los gráficos, el volúmen aparece hacia abajo La tendencia bajista es definitiva
SP:SPXCorto
por Coco-Duendes
🛸¿Qué es trading cuantitativo?👽⚡️Trading cuantitativo⚡️ 🦖Análisis cuantitativo Hablamos de números, cuando nos referimos al análisis cuantitativo estamos hablando de examinar variables numéricas, en el caso de la inversión o especulación en bolsa estamos hablando de cotizaciones, volumen, indicadores, correlaciones, etc, no se tienen en cuenta otros aspectos que no se puedan cuantificar de forma fiable, como por ejemplo el cambio del CEO de una empresa o los resultados de las elecciones presidenciales, trabajando con base en estas variables numéricas, el análisis cuantitativo aplica métodos matemáticos y estadísticos para establecer modelos que permitan desarrollar sistemas de trading. 🔥¿Qué activos opera? Un sistema de trading cuantitativo puede ser muy sofisticado y tradear instrumentos derivados de alta complejidad, o ser un sistema simple que realice compraventa de acciones, el tipo de activo no califica al tipo de trading. 👽Necesitas trabajar con modelos No se si alguna vez has escuchado la frase que dice, todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles, pues cuando nos referimos al análisis cuantitativo es así, necesitas trabajar con modelos. 🛸¿Por qué?, personalmente tengo varias razones: Por un lado los modelos son más exactos que nuestros juicios discrecionales, el aspecto psicológico tiene un peso importante en nuestras decisiones, somos humanos y los sesgos cognitivos afectan nuestra percepción de la realidad, buscar formas de dominarlos siempre es positivo. Agilizan la toma de decisiones. Utilizar sistemas te permiten tener una reacción mucho más rápida. Permite tratar varios enfoques. Los modelos o sistemas te dan el marco para trabajar. Pero recuerda que los modelos son simplificaciones, para que un sistema sea eficiente, necesita abarcar solamente en una parte de la realidad, no hay ningún sistema todo terreno que no falle nunca y sea perfecto, de allí que el plan a seguir sea la utilización de una cartera de sistemas combinando distintas estrategias, pairs trading, arbitrajes, mean reverting hasta incluso seguimiento de tendencias. 💰Trabajas con probabilidades En una estrategia de trading cuantitativo trabajas con probabilidades, no hay certezas sino modelos probabilísticos para explicar el comportamiento del mercado. 🌈Trading algorítmico: todo está escrito No hay trading algorítmico sin ordenadores, el trading cuantitativo, también llamado algorítmico, es una manera sistemática de operar, se dice que un sistema no existe a menos de que sus reglas estén escritas, pues bien, en el trading algorítmico todas las reglas están escritas en el código informático del sistema, cuando se desarrollan sistemas de trading cuantitativo se utilizan métricas, estas métricas y ratios ayudan en el desarrollo y uso del sistema para poder tomar decisiones. ⚡️Marco temporal El HFT (trading de alta frecuencia) es trading cuantitativo, pero no todo el trading cuantitativo es HFT, se entiende, ¿verdad?, el trading cuantitativo no es sinónimo de trading de alta frecuencia, ni significa obligatoriamente que sea trading intradía, el análisis cuantitativo puede emplease perfectamente en times frames más grandes como diario o incluso semanal, lo que ocurre es que los sistemas de trading que operan en espacios de tiempo muy cortos son sistemas automáticos, es un algoritmo el que envía las ordenes al mercado y de allí la asociación con el trading algorítmico /cuantitativo. 🦖¿Ordenes automáticas de forma obligatoria? Un trader que utiliza un sistema cuantitativo puede o no trasmitir las ordenes de manera automática al broker, transmitir las ordenes de manera automática es lo habitual, pero no es obligatorio, un sistema automático recupera las cotizaciones en tiempo real directamente del broker u otro proveedor de datos, ejecuta un algoritmo dando lugar a señales de compraventa y envía las órdenes directamente al broker para su ejecución, un sistema semiautomático por ejemplo, puede ejecutar el algoritmo y generar las señales de entrada o salida, pero eres tú como trader eres quien se encarga de enviar las órdenes al broker, la ventaja del sistema automático es la reducción del error humano, especialmente, ese tipo de error humano que provoca que como trader te saltes las reglas del sistema, ¿te suena haber cometido este tipo de error?, aquí es imposible saltarte las reglas, además la ventaja evidente es el aumento de la velocidad de ejecución por lo que para sistemas que trabajen en times frames cortos, un sistema completamente automatizado es indispensable. 👽Análisis cuantitativo VS análisis técnico👽 El análisis cuantitativo y el análisis técnico tienen puntos en común, pero también tienen diferencias fundamentales en cuanto a sus principios, para clarificar los términos, comenzamos definiendo qué es el análisis técnico 🔥Qué es el análisis técnico La idea principal del análisis técnico es que el precio lo descuenta todo, toda la información que necesitas para tomar tus decisiones de trading se basan en las cotizaciones, y en algunos casos también en el volumen, a partir de las cotizaciones, el analista técnico intenta buscar patrones recurrentes que puedan predecir el comportamiento futuro del precio, este es un punto en común con el análisis cuantitativo, que también puede basarse aunque no obligatoriamente de forma exclusiva en las cotizaciones y buscar patrones en ellas, pero lo que difiere es el método y la forma. 👽Chartismo En el análisis técnico, una de las maneras de identificación de patrones es el chartismo, por chartismo entendemos las figuras como el hombro-cabeza-hombro, los triángulos, las ondas de Elliot, etc, bien, el análisis chartista con base en los gráficos tiene un componente subjetivo incompatible con el análisis cuantitativo. 🔮Analizar gráficos El análisis técnico se basa principalmente en examen visual de los gráficos o charts, mirando los gráficos se establecen las tendencias, los puntos de soporte y resistencia, los cruces de indicadores, etc, el trader técnico toma sus decisiones, en general discrecionales, mirando los gráficos y operando según lo que ve, en cambio, en el trading cuantitativo no te basas en lo que ves en el gráfico, si quieres puedes ilustrar tu sistema graficando las señales en un chart, pero no es indispensable para generar las señales de entrada y salida al mercado, tus señales provienen del sistema de trading que has programado, no de lo que ven tus ojos. 🛸Discrecional o no discrecional El trading cuantitativo no es discrecional, las operaciones se toman según unas reglas pre-establecidas, el trader que opera basándose en el análisis técnico sí que toma decisiones discrecionales, te cuento mi experiencia cuando sólo operaba siguiendo el análisis técnico, quizás te sea familiar. Estás frente a la pantalla. Piensas que es en un buen momento para hacer una operación. Buscas alguna señal en el gráfico, buscas, buscas y buscas. Al final terminas realizando una operación, pero basada en la emoción y en tu creeencia anterior que te condiciona. Evidentemente, luego intentas justificar la operación argumentando razones técnicas, que si parecía una figura determinada, que si la resistencia X se rompería, todo esto sólo para justificar una decisión no 100% racional e influida por tus sesgos cognitivos. 🌈Teoría de Down La segunda idea sobre la que se sustenta el análisis técnico es la teoría de Down, según esta teoría los precios se mueven por tendencias, el trader que opera en base al análisis técnico intenta aprovechar estas tendencias para obtener operaciones rentables, el análisis cuantitativo no se basa en esta teoría, no acepta ciegamente que los precios sigan tendencias, lo que busca es analizar para cada activo y time frame cómo es su comportamiento, a partir de los resultados del análisis, busca la mejor manera de sacar partido del comportamiento estudiado. 🔥Backtesting El backtesting es algo que distingue al trading cuantitativo del trading discrecional, cuando operas un sistema de trading cuantitativo es porque has realizado antes un backtest, el trading discrecional no puede efectuar backtest porque las condiciones de entrada y salida no son iguales en el tiempo. 🦖Conclusión en todo general🦖 Como decíamos al comienzo, la característica principal del trading cuantitativo es que está basado en modelos matemáticos y estadísticos, aquí no se incorporan figuras chartistas, ondas de Elliot ni mucho menos presentimientos o corazonadas, no vale si en el gráfico yo veo una bandera o un murciélago, si estoy en la onda 4 de la tercera extendida o si es un ABC, no hay lugar para nada que incorpore una opinión subjetiva, sólo importan los datos, en este sentido se puede decir que es la parte opuesta al trading discrecional, en el trading cuantitativo las decisiones de compraventa de activo ya sean acciones, ETFs, futuros, forex, etc- se basan en un algoritmo informático, de allí que al trading cuantitativo también se lo conozca como trading algorítmico, el punto de partida de un sistema de trading cuantitativo son los datos, ¿qué tipos de datos?, el sistema puede incorporar datos sobre las cotizaciones como el precio y volumen, datos sobre economía global como tasas de interés o inflación, ratios financieros del activo como el cash-flow, ingresos, DTE, EPS, etc. Una estrategia de análisis técnico puede formar parte de un sistema cuantitativo si esta se puede codificar, sin embargo, no todo el análisis técnico puede ser incluido en el cuantitativo, por ejemplo algunas técnicas chartistas son subjetivas, no se pueden cuantificar y necesitan de velas en el futuro para la confirmación de la figura, digamos que una de las diferencias está en la calidad del análisis, muchos analistas técnicos buscan patrones que según ellos se repiten, pero no pueden probar con que frecuencia estadística estos patrones preceden determinados movimientos en el precio.
SP:SPX
por Hersheys710
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SP500, otra vez a la líneaDe fuerte reversión en lo que va del día luego del salto por el dato inflacionario, el índice más importante del mundo vuelve a frenar en la zona critica.. Poco que agregar a la idea anterior, el movimiento viene siendo prolijo luego de la falla contra la tendencial bajista del 1/12, recorte a los 3900 que sostenía sin sobrarle nada hasta hoy por la mañana que el dato económico mejor a lo esperado disparó los precios, pero sin poder superar la referencia de comienzo de mes. Debajo de 3990 veríamos una vuelta a 3900 puntos, con 3850 y 3750 como siguientes paradas. Por encima de 4100 se da todo un cambio de panorama a mediano plazo, por lo que implica la superación de la tendencial bajista que viene marcando el ritmo de la caída de este complicado año; y tecnicamente sobre 4150 habilita 4300/50.
TVC:SPX
por PabloBachur
SPY - Visión SemanalPodemos ver como esta semana intentó superar la WMA10 sin éxito y fue la sentencia a seguir para abajo, lamentablemente el S&P500 sigue en tendencia bajista, debajo de todos los promedios móviles semanales y con el próximo soporte a tener en cuenta en los 426usd, en caso de perderlo ahí si se pondría feo de verdad el mercado porque no tenemos más soportes hasta los 360usd, lo cual seria un duro golpe. Esperemos que no ocurra ese escenario. Indicadores : SAR: Venta MACD: Venta RSI: Venta Koncorde: Venta Conclusión : El mercado de EEUU está en CLARA tendencia bajista, al menos de mediano plazo, PERO aún no rompe nada mientras no pierda los 426usd, en caso de perderlos, ahí si, que el último apague la luz... POR AHORA no me aventuraría a compras de riesgo, ya que no sabemos lo que el mercado hará, "no debería" perder ese soporte, no veo justificación, entendiendo que lo de Ucrania es una payasada del viejo gagá de Biden intentando ganar algo del nulo poder que tiene. Disclaimer: ** Mis comentarios o lo que yo diga que hago, no debe ser tomado bajo ningún punto de vista como recomendación ni de compra ni de venta de ningún activo, solo expreso mi mirada, mi opinión, y nada mas **
AMEX:SPY
por Andy_Stop_Loss
SPX ¿Que pása?Hola todos el día de hoy analizare nuevamente el SPX, si bien el en mi anterior análisis dije que sería un buen año para este indicador han pasado ciertos acontecimientos que me hicieron retomar este análisis. El día de hoy utilizare el TSI, canales que dibuje, el VIX (el famoso índice del miedo), triangulo. Para empezar este análisis me gustaría iniciar con un marco económico actual: El presidente Trump anuncio aranceles contra productos de China, esto tiene una consecuencia futura muy grande, es obvio que el gobierno chino tomara medidas (tales como aranceles a productos de U.S.A, comprara menos productos a U.S.A, comprara menos deuda de U.S.A, entre otras), este evento hizo que el SPX bajara un 7.55% del 9 de marzo al 29 de marzo, esta bajada es la más grande desde finales de 2015, recordemos que estamos en el bull market más grande de la historia (de inicios de marzo de 2009 hasta la fecha), donde no ha tenido una caída mayor de 20% en todo este tiempo. Otro dato importante es que si bien la inflación ha aumentado, sigue siendo un nivel soportable, pero entre los expertos, se comenta porque si la inflación ha aumentado, el desempleo no ha descendido (parece indicar que hay algo por ahí que no es visible pero apunta a una problemática grande); también están los rumores a que la FED suba 4 veces la tasa de interés durante el resto del año, lo cual está provocando que la curva de rendimientos de los bonos de U.S.A se invierta, siendo más atractivo invertir en bonos gubernamentales de corto plazo que en la misma bolsa. En cuanto al análisis técnico, podemos ver que efectivamente tal y como señala en mi análisis anterior el SPX bajo (del 26/ene/18), y de manera endémica comenzó a subir nuevamente (8/feb/18), lo cual llego a formar un triángulo descendente, donde encontramos dos mínimos muy similares y 2 máximos descendentes, el precio está muy cerca del soporte, junto a esto el TSI sigue una tendencia bajista, la cual aún no ha encontrado suelo. Por ultimo decidí incorporar el VIX (mide la volatilidad del S&P 500), el cual podemos ver una tendencia a la alza desde inicios de marzo, y parece que los mínimos comienzan a ser cada vez más altos, lo cual nos indica que la volatilidad puede seguir aumentando, por lo cual es posible que el SPX pueda disminuir hasta niveles de 2577 (es cuestión de ver su evolución en los próximos días), en caso de que rompa el soporte, por lo que decidí dibujar rectángulos en zonas de congestión del precio (rectángulo verde), los cuales pueden servir para colocar stops. Considero que el comportamiento seguirá a la baja unos días y tal vez el S&P toque suelo y vuelva a subir (siempre y cuando no haya un hecho importante que impacte al SPX). En caso de no ser así seria importante que comenzara a comprar el SH (ETF inverso del SPX, que tiene un movimiento similar al VIX) para amortiguar las perdidas.
SP:SPX
por EconJRamon96